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出版者:科学出版社

作者:M.R.斯皮格尔

出品人:

页数:412

译者:

出版时间:2002-1-1

价格:35.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787030096203

丛书系列:全美经典学习指导系列

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深入浅出：现代金融建模与风险管理实践 作者： 知名金融工程专家 王宏 教授，资深量化分析师 李明 出版社： 财经高等教育出版社 版次： 第1版 页数： 780页 定价： 128.00 元 --- 内容简介 本书是为金融、经济、管理等相关专业的高年级本科生、研究生，以及金融机构、投资银行、资产管理公司和风险管理部门的专业人士量身打造的深度实践指南。它超越了传统金融理论的抽象描述，聚焦于现代金融市场中复杂模型构建、数据驱动的决策制定以及严谨的风险量化与控制。 在全球金融市场日益复杂化、高频化和数字化的背景下，掌握前沿的量化工具和风险管理框架是专业人士的核心竞争力。《现代金融建模与风险管理实践》系统地梳理了从基础概率论在金融中的应用，到复杂衍生品定价、信用风险计量，再到宏观经济情景分析的全过程。 全书分为四个核心模块，结构严谨，逻辑递进： 第一部分：金融数据与量化基础（The Foundation of Financial Quants） 本部分奠定了所有高级金融建模的数学与统计基础，但重点放在金融特有数据的处理上。 1. 金融时间序列的特性与预处理： 深入探讨金融数据（如股票价格、交易量、波动率）的非平稳性、尖峰厚尾、波动率聚集等显著特征。详细介绍如何应用差分、对数转换、移动平均等方法使时间序列平稳化，并讨论数据清洗、异常值检测（如使用IQR法和Z分数法）在实际交易中的重要性。 2. 随机过程的金融应用： 重点介绍布朗运动（Wiener Process）的性质，以及几何布朗运动（GBM）如何作为股票价格模型的基石。详述伊藤引理（Itô's Lemma）在推导随机微分方程（SDEs）中的关键作用，为后续的期权定价打下理论基础。 3. 参数估计与假设检验在金融中的应用： 探讨如何使用最大似然估计（MLE）和矩估计法（Method of Moments）来拟合金融模型参数，例如估计随机波动率模型中的参数。引入假设检验（如ADF检验用于平稳性检验，Ljung-Box检验用于残差的白噪声检验）来验证模型的拟合优度。 第二部分：衍生品定价与波动率建模（Derivatives Pricing and Volatility Modeling） 这是本书的核心技术部分，详细讲解了如何构建和求解复杂的金融衍生品定价模型。 1. 无套利定价原理与二叉树模型： 详述复制投资组合（Replication Portfolio）的概念，并通过二叉树模型（Binomial Model）直观展示欧式期权和美式期权的动态定价过程，特别强调美式期权中提前行权决策的动态规划思想。 2. Black-Scholes-Merton (BSM) 模型的深度剖析： 不仅复述BSM公式，更侧重于其背后的随机微分方程求解过程（利用Feynman-Kac公式）。深入分析BSM模型的假设限制（如恒定波动率、连续交易），并引出其在现实世界中的局限性。 3. 波动率微笑与局部/随机波动率模型： 讲解市场观察到的波动率微笑（Volatility Smile）和偏度（Skew）现象，并系统介绍突破性模型： 局部波动率模型（LV Model，如Dupire方程）： 如何从市场期权价格反推出瞬时（局部）波动率曲面。 随机波动率模型（SV Model，如Heston模型）： 引入另一个随机过程来描述波动率本身的变化，实现对波动率风险的对冲和定价。重点介绍蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）在求解Heston模型积分中的应用。 4. 利率衍生品定价： 介绍零息票和远期利率的概念，并深入讲解短期利率模型，包括Vasicek模型和CIR模型，以及对零息票贴现因子演化的建模方法。 第三部分：风险量化与管理实践（Risk Measurement and Management in Practice） 本部分将理论模型转化为实用的风险管理工具，是本书区别于纯理论教材的关键所在。 1. 市场风险计量方法： 全面介绍三种主流市场风险度量方法： 参数法（Delta-Normal）： 适用于线性产品，讲解Delta、Gamma、Vega等敏感性指标的计算和应用。 历史模拟法（Historical Simulation）： 强调情景选择和窗口大小对VaR估计的影响，及其对极端事件的捕捉能力。 蒙特卡洛模拟法（Parametric & Non-Parametric）： 侧重于如何为非线性产品（如期权组合）生成大量符合模型假设的未来价格路径，并计算99%置信水平下的在险价值（VaR）。 2. 极端尾部风险的度量： 深入探讨超越VaR的风险度量指标——期望损失（Expected Shortfall, ES，或CVaR）。解释ES在凸性和一致性方面的优越性，并演示如何通过排序或二次规划方法进行估计。 3. 信用风险建模： 区分借贷方风险（Default Risk）和资产组合风险。介绍结构性模型（如Merton模型）和简化模型（如KMV模型），重点讲解如何利用违约相关性（Correlation of Default）来构建投资组合的信用风险敞口，并引入信用价值调整（CVA）的基本概念。 4. 压力测试与情景分析： 强调监管要求（如巴塞尔协议III/IV），讲解如何设计合理的压力情景（宏观经济冲击、流动性紧缩、特定资产暴跌），并量化组合在这些极端情景下的潜在损失。 第四部分：计算工具与模型校准（Computational Tools and Model Calibration） 本部分着重于实现和验证，确保读者能够将数学公式转化为可执行的代码和可靠的输出。 1. 数值方法在金融中的应用： 详述求解偏微分方程（PDEs）的数值方法，包括有限差分法（Finite Difference Method）在欧式和美式期权定价中的应用，以及如何选择合适的网格和时间步长。 2. 优化算法与模型校准： 讲解如何使用数值优化技术（如Levenberg-Marquardt算法、Nelder-Mead单纯形法）来“校准”金融模型参数，使其与观察到的市场价格（如期权报价）完美匹配。讨论过度拟合（Overfitting）的风险及应对策略。 3. Python/R 在量化分析中的实战： 全书穿插了大量使用Python（NumPy, Pandas, SciPy, CVXPY库）和R语言进行模型实现、数据回测和结果可视化的代码片段和案例分析，帮助读者快速上手。 --- 本书特色 1. 实践导向，模型驱动： 理论阐述紧密围绕实际金融产品的定价和风险控制需求，避免空泛的数学推导，强调模型假设对实际结果的影响。 2. 覆盖前沿： 包含了当前业界广泛应用的高级话题，如随机波动率模型、信用风险建模和ES度量，与最新的学术研究和监管要求保持同步。 3. 案例详尽： 穿插了多个真实市场数据驱动的案例分析，帮助读者理解模型在特定市场条件下的表现和局限。 4. 结构清晰，自洽完整： 从最基础的时间序列处理到最复杂的衍生品定价，再到风险管理的应用，形成一个完整的量化金融分析闭环。 目标读者： 金融工程、量化金融、应用数学、统计学、经济学（偏重计量）专业研究生；投资银行、基金公司、保险公司、监管机构的量化分析师、风险经理、策略师。 本书旨在培养读者将抽象的金融概念转化为可操作、可验证的数学模型，并利用现代计算工具解决复杂金融问题的核心能力。

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这本书的排版和设计风格，给我带来了一种久违的、专注的学习体验。在如今充斥着花哨图表和过度视觉刺激的教材中，《统计学(第3版)》回归了一种经典、严谨的美学。字体选择清晰易读，图表设计简洁明了，重点内容通过加粗或不同的颜色块进行有效区分，但绝不喧宾夺主。这种朴实无华的设计反而有助于读者将注意力完全集中在知识本身。更值得称赞的是，书中大量的数学符号和公式，都经过了精心排布，即使是涉及到矩阵代数的章节，其逻辑结构也清晰可见，大大降低了视觉上的阅读疲劳感。对于需要长时间与教材为伴的学习者来说，这种对细节的关注是至关重要的。它营造了一种沉静的、适合深入思考的学习氛围。我尤其喜欢它在每章末尾设置的“关键概念回顾”和“自我测试题”，这些总结性的环节设计得非常巧妙，它们不是简单的重复知识点，而是引导你去思考本章核心思想的内在联系。这种对阅读体验的重视，使得学习过程本身也成为了一种享受，而不是不得不完成的任务。

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如果要用一个词来概括我对《统计学(第3版)》的整体印象，那一定是“健壮性”。它给人的感觉是极其可靠和耐用，它不仅仅是当前教学大纲的一个版本更新，而更像是一份经过了时间检验的经典著作的精炼。我对比了自己大学时期使用过的几本旧教材，发现这本书在概念的定义上更加精确，对统计学哲学层面的讨论也更加深入。例如，它对“统计模型”的构建过程进行了近乎哲学思辨层面的探讨，澄清了模型是现实的简化而非现实本身这一重要观点，这对于培养一个成熟的分析师至关重要。书中对贝叶斯统计学的介绍虽然不是全书的重心，但其引入的方式和对传统频率学派的对比分析，显示出作者力求全面和公正的态度，拓宽了读者的视野。这本书的内容深度足以支撑读者在后续深入学习计量经济学、机器学习的统计基础，而其清晰的逻辑又不至于让初学者在入门阶段就感到窒息。它就像一个坚实的基石，为任何想要在数据科学领域走得更远的人，打下了无可动摇的理论基础，确保你所学到的知识结构是完整且经得起推敲的。

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这本《统计学(第3版)》简直是为我们这些非科班出身，但又急需掌握一些扎实统计学基础的人量身定做的宝典。我记得刚开始接触这门学科的时候，那些密密麻麻的公式和晦涩难懂的术语简直让人望而生畏，感觉像是面对着一座无法逾越的大山。然而，这本书的作者显然深谙教学的精髓，他们没有一上来就抛出复杂的理论，而是用非常生活化的例子来引入每一个概念。比如，在讲解概率分布时，作者会用掷骰子或者日常购物中的中奖概率来做比喻，一下子就拉近了与读者的距离。更让我感到惊喜的是，书中对R语言等实际应用工具的介绍也做得非常到位。它不是简单地列出代码，而是会详细解释为什么在这个特定的分析场景下要使用特定的函数，并且展示了运行结果的解读方式。这对于我们这些希望将理论知识立刻转化为实践能力的人来说，无疑是巨大的福音。阅读过程中，我发现作者非常注重培养读者的“统计思维”，即如何批判性地看待数据、如何设计合理的实验来避免偏差，而不是仅仅停留在计算结果的层面。这种注重底层逻辑的讲解方式，让我在处理真实世界中的复杂问题时，能够更加游刃有余，不再是死记硬背的计算机器。可以说，这本书成功地将一门看似枯燥的学科，变成了一场充满启发性的探索之旅，极大地提升了我对数据驱动决策的信心。

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作为一名正在尝试将商业数据分析技能提升到新水平的职场人士，我发现《统计学(第3版)》在“应用性”上的侧重点与我预期的完美契合。市面上很多教材在介绍完理论后，就戛然而止，留给读者的是“我知道了，但我不知道怎么用”的困境。这本书则完全不同，它更像是一位经验丰富的导师，时刻提醒着你统计学工具的“使用边界”。例如，在讲解方差分析（ANOVA）时，作者不仅详细介绍了单因素和多因素的实现步骤，还花了大量的篇幅来讨论多重比较（Post-hoc tests）的必要性，以及不同检验方法（如Tukey HSD、Bonferroni）的选择依据和局限性，这在实际的A/B测试解读中是决定性的环节。此外，书中对多重共线性、异方差性等回归模型常见问题的诊断和修正方法的介绍，都带有强烈的实战色彩，直接对应了我们在处理真实业务数据时经常遇到的“模型失真”问题。阅读过程中，我不断地将书中的理论知识与我手头上的项目进行对照，发现许多过去处理不当的地方都有了豁然开朗的理解。这本书真正做到了理论与实践的无缝对接，它不仅仅是知识的传递者，更是解决实际业务难题的有效工具集。

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翻开这本厚厚的《统计学(第3版)》，我最直观的感受是其内容的广度和深度达到了一个令人赞叹的平衡点。它不像某些入门书籍那样浅尝辄止，只停留在描述性统计的表面，让你在合上书本后依然感到知识是零散的；反之，它系统性地构建了一个从基础假设检验到高级回归分析的完整知识体系。特别是关于假设检验的部分，作者的处理方式极其严谨和细致。他们不仅解释了P值的含义，更深入探讨了第一类错误和第二类错误的权衡，这对任何进行科学研究或市场调研的人来说都是至关重要的概念。书中对中心极限定理的阐述，配以大量的图示和模拟结果，极大地帮助我理解了为什么大数法则在实际应用中如此有效。我特别欣赏作者在逻辑链条上的把握，每一个章节的过渡都显得水到渠成，仿佛是在沿着一条精心规划的路径引导读者前行。即使遇到像时间序列分析这样相对复杂的章节，作者也采用了循序渐进的策略，先从平稳性检验讲起，再过渡到ARMA模型的建立，每一步都有清晰的数学推导和实际案例佐证。对于那些有一定数学基础，渴望深入理解统计学原理的读者来说，这本书无疑提供了一个坚实而可靠的知识框架，能够支撑起未来更深层次的学习与研究。

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没看完...

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the best!!!

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好懂很多啊...外国人写的。

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好懂很多啊...外国人写的。

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简明扼要 关键词一目了然 很好 具体效用说明再详细点就更好了