第一章古典概型和概率空間
1.1試驗與事件
1.2古典概型
1.3幾何概率
1.4概率空間
1.5概率的性質
1.6條件概率和乘法公式
1.7事件的獨立性
1.8全概率公式與貝葉斯公式
1.9概率與頻率、財徒破産模型和概率空間舉例
1.10Borel—Cantelli引理和遺傳模型
習題一
第二章隨機變量和概率分布
2.1隨機變量及其獨立性
2.2離散型隨機變量
2.3連續型隨機變量
2.4概率分布函數
2.5隨機變量函數的分布
2.6隨機變量的ρ分位數
習題二
第三章隨機嚮量及其分布
3.1隨機嚮量及其聯閤分布
3.2離散型隨機嚮量及其分布
3.3連續型隨機嚮量及其聯閤密度
3.4隨機嚮量函數的分布
3.5條件分布和條件密度
3.6次序統計量
習題三
第四章數學期望和方差
4.1數學期望
4.2數學期望的性質
4.3隨機變量的方差
4.4協方差和相關係數
4.5條件數學期望和熵
第五章特徵函數和概率極限定理
5.1概率母函數
5.2特徵函數
5.3多元正態分布
5.4大數律
5.5中心極限定理
5.6隨機變量的收斂性
習題五
第六章隨機過程簡介
6.1泊鬆過程
6.2馬爾可夫鏈
6.3時間序列
6.4嚴平穩序列
習題六
部分習題答案和提示
附錄A組閤公式和斯特林公式
附錄Bг函數和B函數
附錄C常見分布的均值、方差、母函數和特徵函數
附錄D正態分布錶
附錄E微分法
符號說明
參考書目
名詞索引
· · · · · · (收起)