應用隨機過程 pdf epub mobi txt 電子書 下載 在線閱讀 2026
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- 金融數學
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- 馬爾可夫鏈
- 泊鬆過程
- 布朗運動
具體描述
《應用隨機過程:概率模型導論(第10版)》是一部經典的隨機過程著作，敘述深入淺齣、涉及麵廣。主要內容有隨機變量、條件期望、馬爾可夫鏈、指數分布、泊鬆過程、平穩過程、更新理論及排隊論等;也包括瞭隨機過程在物理、生物、運籌、網絡、遺傳、經濟、保險、金融及可靠性中的應用。特彆是有關隨機模擬的內容，給隨機係統運行的模擬計算提供瞭有力的工具。本版還增加瞭不帶左跳的隨機徘徊和生滅排隊模型等內容。《應用隨機過程:概率模型導論(第10版)》約有700道習題，其中帶星號的習題還提供瞭解答。
《應用隨機過程:概率模型導論(第10版)》可作為概率論與數理統計、計算機科學、保險學、物理學、社會科學、生命科學、管理科學與工程學等專業隨機過程基礎課教材。
作者簡介
目錄資訊
1.1 引言
1.2 樣本空間與事件
1.3 定義在事件上的概率
1.4 條件概率
1.5 獨立事件
1.6 貝葉斯公式
習題
參考文獻
第2章 隨機變量
2.1 隨機變量
2.2 離散隨機變量
2.2.1 伯努利隨機變量
2.2.2 二項隨機變量
2.2.3 幾何隨機變量
2.2.4 泊鬆隨機變量
2.3 連續隨機變量
2.3.1 均勻隨機變量
2.3.2 指數隨機變量
2.3.3 伽瑪隨機變量
2.3.4 正態隨機變量
2.4 隨機變量的期望
2.4.1 離散情形
2.4.2 連續情形
2.4.3 隨機變量的函數的期望
2.5 聯閤分布的隨機變量
2.5.1 聯閤分布函數
2.5.2 獨立隨機變量
2.5.3 隨機變量和的方差與協方差
2.5.4 隨機變量的函數的聯閤概率分布
2.6 矩母函數
2.7 發生事件數的分布
2.8 極限定理
2.9 隨機過程
習題
參考文獻
第3章 條件概率與條件期望
3.1 引言
3.2 離散情形
3.3 連續情形
3.4 通過取條件計算期望
3.5 通過取條件計算概率
3.6 一些應用
3.6.1 列錶模型
3.6.2 隨機圖
3.6.3 均勻先驗、波利亞壇子模型和Bose-Einstein分布
3.6.4 模式的平均時間
3.6.5 離散隨機變量的k記錄值
3.6.6 不帶左跳的隨機徘徊
3.7 復閤隨機變量的恒等式
3.7.1 泊鬆復閤分布
3.7.2 二項復閤分布
3.7.3 與負二項隨機變量有關的一個復閤分布
習題
第4章 馬爾可夫鏈
4.1 引言
4.2 C-K方程
4.3 狀態的分類
4.4 極限概率
4.5 一些應用
4.5.1 賭徒破産問題
4.5.2 算法有效性的一個模型
4.5.3 用隨機遊動分析可滿足性問題的概率算法
4.6 在暫態停留的平均時間
4.7 分支過程
4.8 時間可逆的馬爾可夫鏈
4.9 馬爾可夫鏈濛特卡羅方法
4.10 馬爾可夫決策過程
4.11 隱馬爾可夫鏈
習題
參考文獻
第5章 指數分布與泊鬆過程
5.1 引言
5.2 指數分布
5.2.1 定義
5.2.2 指數分布的性質
5.2.3 指數分布的進一步性質
5.2.4 指數隨機變量的捲積
5.3 泊鬆過程
5.3.1 計數過程
5.3.2 泊鬆過程的定義
5.3.3 到達間隔時間與等待時間的分布
5.3.4 泊鬆過程的進一步性質
5.3.5 到達時間的條件分布
5.3.6 軟件可靠性的估計
5.4 泊鬆過程的推廣
5.4.1 非時齊泊鬆過程
5.4.2 復閤泊鬆過程
5.4.3 條件(混閤)泊鬆過程
習題
參考文獻
第6章 連續時間的馬爾可夫鏈
6.1 引言
6.2 連續時間的馬爾可夫鏈
6.3 生滅過程
6.4 轉移概率函數Pij(t)
6.5 極限概率
6.6 時間可逆性
6.7 均勻化
6.8 計算轉移概率
習題
參考文獻
第7章 更新理論及其應用
7.1 引言
7.2 N(t)的分布
7.3 極限定理及其應用
7.4 更新報酬過程
7.5 再生過程
7.6 半馬爾可夫過程
7.7 檢驗悖論
7.8 計算更新函數
7.9 有關模式的一些應用
7.9.1 離散隨機變量的模式
7.9.2 不同值的最大連貫的期望時間
7.9.3 連續隨機變量的遞增連貫
?7.10 保險破産問題
習題
參考文獻
第8章 排隊理論
8.1 引言
8.2 預備知識
8.2.1 價格方程
8.2.2 穩態概率
8.3 指數模型
8.3.1 單條服務綫的指數排隊係統
8.3.2 有限容量的單條服務綫的指數排隊係統
8.3.3 生滅排隊模型
8.3.4 擦鞋店
8.3.5 具有批量服務的排隊係統
8.4 排隊網絡
8.4.1 開放係統
8.4.2 封閉係統
8.5 M/G/1係統
8.5.1 預備知識：功與另一個價格恒等式
8.5.2 在M/G/1中功的應用
8.5.3 忙期
8.6 M/G/1的變形
8.6.1 有隨機容量的批量到達的M/G/1
8.6.2 優先排隊模型
8.6.3 一個M/G/1優化的例子
8.6.4 具有中斷服務綫的M/G/1排隊係統
8.7 G/M/1模型
8.8 有限源模型
8.9 多服務綫係統
8.9.1 Erlang損失係統
8.9.2 M/M/k排隊係統
8.9.3 G/M/k排隊係統
8.9.4 M/G/k排隊係統
習題
參考文獻
第9章 可靠性理論
9.1 引言
9.2 結構函數
9.3 獨立部件係統的可靠性
9.4 可靠性函數的界
9.4.1 包含與排斥方法
9.4.2 得到r(p)的界的第二種方法
9.5 係統壽命作為部件壽命的函數
9.6 期望係統壽命
9.7 可修復的係統
習題
參考文獻
第10章 布朗運動與平穩過程
10.1 布朗運動
10.2 擊中時刻、最大隨機變量和賭徒破産問題
10.3 布朗運動的變形
10.3.1 漂移布朗運動
10.3.2 幾何布朗運動
10.4 股票期權的定價
10.4.1 期權定價的示例
10.4.2 套利定理
10.4.3 Black-Scholes期權定價公式
10.5 白噪聲
10.6 高斯過程
10.7 平穩和弱平穩過程
10.8 弱平穩過程的調和分析
習題
參考文獻
第11章 模擬
11.1 引言
11.2 模擬連續隨機變量的一般方法
11.2.1 逆變換方法
11.2.2 拒絕法
11.2.3 風險率方法
11.3 模擬連續隨機變量的特殊方法
11.3.1 正態分布
11.3.2 伽瑪分布
11.3.3 卡方分布
11.3.4 貝塔分布(b (n, m)分布)
11.3.5 指數分布——馮?諾伊曼算法
11.4 離散分布的模擬
11.5 隨機過程
11.5.1 模擬非時齊泊鬆過程
11.5.2 模擬二維泊鬆過程
11.6 方差縮減技術
11.6.1 對偶變量的應用
11.6.2 通過取條件縮減方差
11.6.3 控製變量
11.6.4 重要抽樣
11.7 確定運行的次數
11.8 馬爾可夫鏈的平穩分布的生成
11.8.1 過去耦閤法
11.8.2 另一種方法
習題
參考文獻
附錄 帶星號習題的解
索引
· · · · · · (收起)
讀後感
我只是看中文时候觉得奇怪的地方去查了英文。慢慢更。 4.2 C-K方程 p147. 例4.8 “计算今天往后的四天都下雨的概率” 原文为 “then calculate the probability that it will rain four days from today given that it is raining today.” 意思为（it will rain）（four days...
評分虽说数学书的好坏一个方面要看其例题 但这里的例题实在是太全了 从保险到计算机，很难想象仅凭数学知识能理解这本书的内容 明显是ROSS那本随机过程的一个扩充本 我敢说 谁把这书弄透 那本科概率论与随机过程就算是无敌了～ ～～～ 总之 是本好书
評分我只是看中文时候觉得奇怪的地方去查了英文。慢慢更。 4.2 C-K方程 p147. 例4.8 “计算今天往后的四天都下雨的概率” 原文为 “then calculate the probability that it will rain four days from today given that it is raining today.” 意思为（it will rain）（four days...
評分书中的例子很多，容易理解，数学书能够做到这一步就非常好了。这本书还是北美精算师考试的推荐教材。翻译的不大认真，条件状语从句在翻译时没有提前，没有英语语法基础的会读着比较混沌。建议看不大明白的去原版
評分虽说数学书的好坏一个方面要看其例题 但这里的例题实在是太全了 从保险到计算机，很难想象仅凭数学知识能理解这本书的内容 明显是ROSS那本随机过程的一个扩充本 我敢说 谁把这书弄透 那本科概率论与随机过程就算是无敌了～ ～～～ 总之 是本好书
用戶評價
這本書給我最大的衝擊，在於它如何將理論知識與實際應用無縫銜接。我原本對“隨機過程”的理解，可能還停留在教科書上那些抽象的定義和定理。但《應用隨機過程》這本書，則真正讓我看到瞭這些理論的生命力。例如，書中關於布朗運動的講解，不僅僅是介紹其數學特性，更著重於它如何被用來模擬粒子在液體中的隨機運動，以及它在金融領域作為模擬股票價格波動的重要模型。我特彆喜歡書中關於隨機遊走的部分，作者通過一個簡單的例子，生動地闡釋瞭隨機遊走如何用於模擬賭徒的輸贏過程，以及如何擴展到更復雜的隨機漫步場景，比如在城市中迷失方嚮的行人。 此外，本書在介紹布朗橋和伊藤積分時，並沒有直接拋齣復雜的公式，而是先通過一係列的直觀圖示和類比，幫助讀者建立起對這些概念的基本認識。當我看到這些工具如何被應用於期權定價，例如Black-Scholes模型，我纔真正意識到，數學的抽象不僅僅是玩弄符號，更是解決現實世界問題的有力武器。這本書的優點還在於其循序漸進的講解方式，每一章的知識都建立在前一章的基礎上，讓我在不知不覺中就掌握瞭相當的專業知識，這對於我這樣的非專業讀者來說，簡直是福音。
评分拿到《應用隨機過程》這本書，我最先被吸引的是它的封麵設計，簡潔而富有科技感，讓我對裏麵的內容充滿瞭期待。翻開書頁，果然沒有讓我失望。作者以一種非常平易近人的方式，將抽象的隨機過程概念融入到我們日常生活的方方麵麵。比如，書中關於平穩過程的講解，不僅僅是介紹瞭其統計學上的定義，更通過對固定收益債券價格波動的分析，讓我理解瞭為什麼市場上的金融資産價格會有一定的規律性，盡管這種規律性是統計上的，而非確定性的。 我特彆喜歡書中對於時間序列分析的章節。作者並沒有迴避時間序列的復雜性，而是通過對天氣數據、經濟指標等實際案例的分析，展示瞭如何利用ARIMA模型等工具來預測未來的趨勢。這種“知其然，更知其所以然”的講解方式，讓我對這些模型的使用場景和局限性有瞭更深入的理解。更重要的是，書中對卡爾曼濾波的介紹，讓我明白瞭它是如何在導航係統、目標跟蹤等領域發揮關鍵作用的，這對於我理解現代科技的運行原理非常有幫助。
评分我最近有幸讀到瞭一本名為《應用隨機過程》的書，雖說我本身並非數學專業齣身，但這本書的引人入勝之處，讓我完全沉浸其中，甚至開始重新審視我過去對於“概率”和“隨機”的認知。這本書並沒有以枯燥乏味的公式推導作為開端，而是巧妙地從生活中隨處可見的現象切入，比如股票市場的波動、交通擁堵的發生、甚至是傳染病的傳播模型。作者用生動形象的語言，將這些看似復雜的問題，分解成一個個可以被理解的概率模型，讓我不禁感嘆：“原來世界真的可以用這麼優雅的方式來描述！” 書中對馬爾可夫鏈的講解尤其令我印象深刻。我一直以為馬爾可夫鏈隻是一個抽象的數學概念，但在書中，我看到瞭它在網頁排名算法（PageRank）中的實際應用，那種“前一個狀態決定下一個狀態”的簡潔邏輯，竟然能夠支撐起如此龐大且實用的係統，實在是太令人驚嘆瞭。更讓我驚喜的是，書中還探討瞭泊鬆過程和指數分布在排隊論中的應用，讓我第一次真正理解瞭為什麼銀行的窗口數量、超市的收銀颱設計，背後都蘊含著如此精妙的數學原理。作者的筆觸細膩，常常會在關鍵的地方插入一些曆史故事或者科學傢的軼事，讓閱讀過程不僅僅是知識的積纍，更是一種文化和思想的體驗。
评分這本書帶給我的，不僅僅是知識的增長，更是思維方式的轉變。我原本對“隨機”的看法，比較片麵，但《應用隨機過程》這本書，卻讓我看到瞭隨機背後蘊含的深刻規律和數學美。書中對平穩過程的講解，不僅僅介紹瞭其統計學上的定義，更通過對金融時間序列、氣象數據的分析，讓我理解瞭平穩性在預測和建模中的重要性。 我特彆喜歡書中對時間序列分析的深入講解。作者通過對各種實際數據的分析，例如股票價格、GDP增長率等，展示瞭如何利用AR、MA、ARMA、ARIMA等模型來捕捉數據的內在結構和趨勢。這種“知其然，更知其所以然”的講解方式，讓我對這些模型的適用範圍和局限性有瞭更清晰的認識。更讓我感到驚喜的是，書中還探討瞭季節性時間序列的建模，以及非綫性時間序列的分析，這讓我對時間序列分析有瞭更全麵的理解。
评分這本書的內容之豐富，講解之透徹，遠遠超齣瞭我的預期。我原本以為“隨機過程”是一個非常小眾且晦澀的領域，但《應用隨機過程》卻以一種非常接地氣的方式，將它展現在我麵前。書中對馬爾可夫鏈的深入探討，不僅僅停留在有限狀態空間，還擴展到瞭可數狀態空間和連續狀態空間，並結閤瞭排隊係統、庫存管理等實際應用場景，讓我對馬爾可夫鏈的普適性有瞭更深的認識。 我特彆欣賞書中對泊鬆過程及其變種的介紹。作者通過對客戶到達銀行的模擬，以及對電話呼叫中心平均呼叫數量的分析，生動地展示瞭泊鬆過程如何被用來描述事件的發生頻率。更讓我著迷的是，書中對泊鬆過程的擴展，例如泊鬆過程的等待時間服從指數分布，以及泊鬆過程的獨立增量性質，這些看似簡單的性質，卻構成瞭理解更復雜隨機過程的基礎。
评分《應用隨機過程》這本書，無疑是我最近閱讀過的最令人振奮的一本書之一。我原本對概率論和統計學有一定的瞭解，但這本書卻以一種更加宏觀和係統化的視角，將各種隨機過程串聯起來，讓我看到瞭它們之間的內在聯係和發展脈絡。書中對馬爾可夫鏈的講解，不僅僅局限於有限狀態空間，還深入探討瞭可轉移概率矩陣的性質，以及它們在各種實際應用場景中的體現，例如圖像識彆、自然語言處理等。 我非常喜歡書中對泊鬆過程及其變種的介紹。作者通過對各種隨機事件發生的頻率進行建模，例如交通事故的發生次數、客戶購買商品的次數等，讓我看到瞭泊鬆過程在描述事件發生率方麵的優越性。更讓我感到驚喜的是，書中還探討瞭泊鬆過程與指數分布的聯係，以及由泊鬆過程生成的時間點構成的過程，其增量服從泊鬆分布。這種層層遞進的講解方式，讓我對泊鬆過程有瞭更深入的理解。
评分《應用隨機過程》這本書，徹底顛覆瞭我對“隨機”的刻闆印象。我原本以為隨機就是“亂七八糟”、“無法預測”，但在書中，我看到瞭隨機背後隱藏的深刻規律和優雅數學。作者在講解泊鬆過程的擴展，例如非齊次泊鬆過程時，引用瞭城市交通流量隨時間變化的例子，讓我理解瞭不同時間段內車輛到達率的不同，以及如何用更精細的模型來描述這種變化。這種與實際相結閤的講解，讓抽象的理論變得生動具體。 我印象特彆深刻的是，書中對於再生過程的討論。作者通過對設備故障率的分析，說明瞭在設備運行一段時間後，其故障的可能性會如何變化，以及如何利用再生過程來分析設備的壽命和維護策略。這種從實際問題齣發，到理論模型構建，再到應用解答的完整邏輯鏈條，讓我受益匪淺。更讓我贊嘆的是，書中還提到瞭再生性在概率分布族中的應用，這讓我對概率論的廣度和深度有瞭全新的認識。
评分這本書的內容，對於我這樣對統計學和概率論有一定基礎的讀者來說，更像是一次“打通任督二脈”的體驗。我原本對隨機過程的理解，還停留在一些基礎的模型，但《應用隨機過程》這本書，卻以一種係統而深入的方式，將各種隨機過程一一展現在我麵前。書中對馬爾可夫鏈的講解，不僅僅局限於離散時間，還深入探討瞭連續時間馬爾可夫鏈，以及它們在生物係統（如基因的突變）和物理係統（如粒子在磁場中的運動）中的應用。 我特彆喜歡書中對泊鬆過程的深入分析。作者通過對各種隨機事件發生的頻率進行建模，例如電話號碼的撥打次數、交通事故的發生次數等，讓我看到瞭泊鬆過程在描述罕見事件發生頻率方麵的優越性。更讓我驚喜的是，書中還探討瞭泊鬆過程與其他隨機過程的聯係，例如泊鬆過程的等待時間服從指數分布，以及由泊鬆過程生成的時間點構成的過程，其增量服從泊鬆分布。
评分《應用隨機過程》這本書，真正做到瞭將抽象的數學概念與生動的現實世界緊密相連。我原本以為隨機過程隻是紙上談兵的理論，但這本書卻通過各種具體的例子，讓我看到瞭它在解決實際問題中的巨大價值。書中關於再生過程的講解，不僅僅介紹瞭其定義和性質，更通過對設備壽命的分析、保險索賠的建模等，展示瞭再生過程在可靠性工程和風險管理中的重要作用。 我非常欣賞書中對布朗運動的細緻入微的講解。作者不僅僅介紹瞭其數學性質，例如連續性、獨立增量性以及正態增量性，更通過對懸浮粒子在液體中運動的模擬，以及在金融領域作為基礎的隨機模型，讓我看到瞭布朗運動的廣泛應用。更讓我感到驚奇的是，書中還探討瞭由布朗運動衍生的各種過程，例如二次變差和最大值，以及它們在統計推斷和估計中的應用。
评分《應用隨機過程》這本書，讓我體會到瞭數學的無窮魅力。我原本對概率論和隨機過程的理解，僅限於一些基礎概念，但這本書卻為我打開瞭一扇通往更廣闊領域的大門。書中對布朗運動的詳細講解，不僅僅介紹瞭其連續時間性質，還探討瞭其離散時間近似，以及在金融模型中的應用，讓我對它有瞭更全麵的認識。 我非常喜歡書中對隨機積分的介紹。作者並沒有直接拋齣復雜的定義，而是通過對財富增長模型的模擬，以及對金融資産價格波動的刻畫，來引入隨機積分的概念。這種從實際需求齣發的講解方式，讓我對隨機積分的意義和重要性有瞭更直觀的理解。更讓我驚喜的是，書中還探討瞭與隨機積分相關的伊藤引理，以及它在解決偏微分方程中的應用，這讓我看到瞭數學工具的強大力量。
评分書本身依舊優秀。所選例子的豐富、啓發性仍然難得。評分是3+的主要原因有3點，其一是翻譯太差，硬譯使本身就難讀的書更加難讀。其二是我看瞭幾十頁竟然發現兩處還是三處錯誤。其三是書價格略高。總體概括為：書非常好，翻譯非常爛是沒錯的。
评分連續馬爾科夫鏈，排隊，可靠性，模擬，跳過瞭4個章節沒看。
评分真的是由淺入深啊？？？小題有難度
评分學習概率論的不二之選
评分跳過瞭好多 ...
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