Analysis of Financial Time Series pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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Ruey S. Tsay

Wiley

2010-09-21

677

USD 120.00

Hardcover

Wiley Series in Probability and Statistics

9780470414354

图书标签: 时间序列金融 Finance Econometrics TimeSeries 计量经济学统计 Statistics

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发表于2025-06-01

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图书描述

This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.

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著者简介

Ruey S，Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H G．B．Alexande r讲席教授。1 982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal of Forecastin9的联合主编，Journal of FinancialEconometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。

图书目录

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

对于金数学生觉得这本书写得非常好，相见恨晚。面向应用，很多概念解释的很清楚又intuitive。spring时错过了这位教授的课非常后悔，好在他很多资源都放在了这里：http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/bs41202/sp2017/ 配合着课件看就更方便高效了

评分☆☆☆☆☆

with R

评分☆☆☆☆☆

Especially love the way it presents the GARCH family. The book also serves as a cookbook of financial time series analysis, with well maintained modeling guidance, sample code, and example data.

评分☆☆☆☆☆

优点是很多近十年的论文方法都能被引用上，应用性强，例子给实现代码。缺点是跳证明，我草稿纸上推了一堆最后还是得去Hamilton那本看步骤，看人家画的矩阵。而且章节安排很不合理啊，第六第七章明明应该在GARCH前面讲…

评分☆☆☆☆☆

什么都讲一点但是什么都没讲很清楚，技术细节完全没有，证明全跳typo还很多，好吧可能是因为作者说的这课最早是开给MBA上的所以要足够地intuitive，三星半。

读后感

评分☆☆☆☆☆

刚拿到书，貌似好难啊。不如恩德斯的《应用时间序列分析》容易好看。建议没有时间序列基础的同学，最好不要买。而且不太明白为什么有人说它好简单。汗，看来自己的水平太低了。

评分☆☆☆☆☆

说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋，最后一章你们读的懂啊说入门的童鞋...

评分☆☆☆☆☆

我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版，新版被分成了两本，所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比，我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书，一开始就直击volatility 和tradin...

评分☆☆☆☆☆

研究生time series的课本。这书覆盖的topic挺广的，算是百科全书类的吧，个人觉得不适合初学者用，有些东西写得太深。从前面的neural network进行数值计算参数(只谈论forward feeding 没谈back propagation)，到后来简单的Markov model（初学者要自己动手实现这个还是有点小...

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