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出版者:Oxford University Press

作者:Abi Adams

出品人:

頁數:256

译者:

出版時間:2016-3-7

價格:USD 60.00

裝幀:Paperback

isbn號碼:9780198754503

叢書系列:

圖書標籤:

• MATLAB
• Econometrics
• Microeconometrics
• MATLAB
• Econometrics
• Statistics
• Data Analysis
• Modeling
• Quantitative Economics
• Applied Econometrics
• Regression Analysis
• Time Series Analysis
• Numerical Methods

《計量經濟學與MATLAB》：開啓數據驅動的經濟分析之旅 在當今大數據時代，理解和應用復雜經濟模型的能力是經濟學研究和實踐的核心。本書《計量經濟學與MATLAB》正是為滿足這一需求而生，它不僅深入淺齣地講解瞭計量經濟學中的核心理論和方法，更巧妙地將這些理論付諸實踐，通過強大的MATLAB軟件平颱，為讀者提供瞭一套完整的數據分析和建模工具。本書的目標是賦能經濟學專業的學生、研究人員以及任何對量化經濟分析感興趣的讀者，讓他們能夠自信地處理真實世界的數據，並從中提取有價值的見解。 本書的結構設計旨在循序漸進，從基礎概念入手，逐步引導讀者掌握更高級的計量經濟學技術。我們首先會從計量經濟學最基本的工具——迴歸分析——開始，涵蓋簡單綫性迴歸和多元綫性迴歸的理論基礎、假設條件、參數估計以及假設檢驗。在此過程中，我們將引入MATLAB的編程環境，教會讀者如何使用MATLAB的內置函數和編寫腳本來實現這些迴歸模型的估計與分析。讀者將學習如何導入、清洗和可視化數據，如何運行迴歸命令，以及如何解讀輸齣結果。 隨著基礎的鞏固，本書將進一步探討計量經濟學中的常見問題及其解決方案。我們關注異方差和序列相關性等違背經典綫性迴歸假設的情況，並詳細介紹如何診斷這些問題，以及如何使用加權最小二乘法、廣義最小二乘法等穩健的估計方法來剋服它們。MATLAB在這方麵也提供瞭豐富的工具，本書將演示如何利用MATLAB的統計工具箱來檢測和處理這些問題。 模型設定問題同樣是計量經濟學研究中的一個重要環節。本書將深入探討函數形式的設定，如對數轉換、多項式迴歸等，以及如何通過拉格朗日乘數檢驗、F檢驗等方法來檢驗模型設定是否閤理。此外，我們還將討論滯後變量的引入以及選擇閤適的滯後長度，這在時間序列分析中尤為關鍵。 時間序列分析是本書的另一大重點。我們將從平穩性、自相關等基本概念講起，逐步介紹AR、MA、ARMA、ARIMA模型等經典的單方程時間序列模型。本書將詳細闡述這些模型的估計、檢驗和預測過程，並重點展示如何在MATLAB中實現這些模型的估計和應用，包括如何進行單位根檢驗、協整檢驗，如何進行模型診斷和預測。對於更復雜的、具有季節性特徵的時間序列，本書也將介紹SARIMA模型，並提供相應的MATLAB實現示例。 除瞭單方程模型，本書還將觸及聯立方程模型。我們將解釋什麼是聯立方程係統，為何會齣現內生性問題，以及如何通過工具變量法（IV）等方法來處理內生性。本書將詳細講解兩階段最小二乘法（2SLS）的原理和實現，並演示如何利用MATLAB來估計和檢驗聯立方程模型。 對於截麵數據和麵闆數據，本書也將給予充分的關注。在截麵數據分析方麵，我們將介紹非綫性迴歸模型，例如邏輯斯蒂迴歸（Logit）和概率比迴歸（Probit），這些模型在分析離散選擇變量時非常有用。本書將展示如何在MATLAB中估計和解釋這些模型。在麵闆數據分析方麵，我們將闡述固定效應模型和隨機效應模型，並詳細討論如何在MATLAB中實現這些模型的估計和模型選擇。 最後，本書還將介紹一些更前沿的計量經濟學方法，例如工具變量法的擴展應用，以及非參數和半參數計量經濟學方法的基本思想，並介紹如何在MATLAB中進行一些初步的嘗試。 貫穿全書的一條主綫是MATLAB的應用。我們堅信，理論與實踐相結閤是掌握計量經濟學的最佳途徑。因此，本書的每一章節都包含瞭豐富的MATLAB代碼示例，這些代碼不僅清晰地展示瞭如何實現所介紹的計量經濟學方法，而且具有很高的實用性和可擴展性。讀者可以通過運行和修改這些代碼，親身體驗數據分析的過程，加深對理論的理解，並能夠將其應用於自己的研究項目。本書還將提供一些關於MATLAB編程技巧的指導，幫助讀者更高效地利用這一強大的軟件工具。 《計量經濟學與MATLAB》不僅僅是一本教材，更是一位循循善誘的導師，一位得力的數據分析助手。無論您是初學者，還是希望提升計量經濟學技能的研究者，本書都將為您提供堅實的基礎、實用的工具和清晰的路徑，助您在數據驅動的經濟分析領域取得成功。通過本書的學習，您將能夠更加自信地運用計量經濟學工具解決實際經濟問題，從海量數據中挖掘齣寶貴的洞察，為決策提供科學的依據。

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這本書的索引做得倒是相當詳盡，如果你需要快速定位某個特定估計量的漸近性質，翻起來倒是方便。然而，這種對深度而非廣度的偏執，導緻書中對應用案例的展示顯得非常單薄和程式化。每一個模型後麵緊跟著的都是一個幾乎完全虛擬化的“張三李四”的經濟行為例子，它們的存在似乎僅僅是為瞭匹配公式的結構，而非真正地反映經濟學研究的復雜性。我更期待看到作者能用更貼近現實的、來自真實研究中的數據集來闡釋這些工具的威力。這本書的文字風格非常乾燥、客觀，幾乎沒有一絲幽默感或引導性的口吻，通篇都是陳述句和條件句，這讓長時間閱讀變得異常枯燥，像是在進行一場漫長的聽證會，你需要極強的自律性纔能堅持下去，否則意識很容易就飄到九霄雲外。

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這本書的封麵設計簡直是視覺上的挑戰，那種冷峻的藍綠色調配上密密麻麻的數學公式，第一眼望過去就讓人感覺像是直麵瞭一堵數據的高牆。我花瞭整整一個下午纔勉強把它從堆積如山的舊書裏翻齣來，那厚重的紙張帶著一股陳舊的油墨味，似乎在無聲地宣告著它內容的嚴謹與……難以親近。拿到手的時候，我的期望值其實挺高的，畢竟“計量經濟學”這個名字本身就充滿瞭現代經濟分析的魅力，但在翻開前幾頁後，我立刻意識到這絕不是一本能讓人輕鬆消遣的讀物。那些抽象的符號和證明過程，即便是對於有一定基礎的人來說，也像是在閱讀一篇需要反復推敲的哲學論著。我尤其好奇它是如何處理時間序列數據的，但從目錄的布局來看，我預感這會是一場與收斂性和一緻性檢驗的漫長拉鋸戰。這本書的體量決定瞭它更像是圖書館裏的一件重型工具，而非茶幾上的伴讀，它需要你全神貫注、心無旁騖地去‘啃’，少瞭點輕鬆，多瞭分敬畏。

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關於這本書的“厚度”，我必須承認，它確實很有分量——物理上和概念上都是。但令我感到略微遺憾的是，在現代計量經濟學飛速發展的今天，對於一些新興的、基於計算密集型的方法（比如高維數據的處理或某些非參數估計的最新進展）的介紹，似乎更新得不夠及時。它更像是在鞏固經典計量經濟學的基石，而對前沿的探索則顯得有些保守。我花瞭不少時間去對照書中的某些假設和現代軟件實現中的默認設置，發現兩者之間存在著微妙的代差。這本書無疑是一部堅實的參考書，能夠幫你打下紮實的理論基礎，但如果把它當作獲取最新計量技術熱點的窗口，那可能就要讓你失望瞭，它更像是一座宏偉的紀念碑，紀念著過去幾十年的輝煌成就，而非麵嚮未來的航標。

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這本書的排版風格可以說是“極簡主義”的極緻體現，白邊留得非常少，內容幾乎要溢齣紙麵，這大概是齣版商試圖在有限的空間裏塞入盡可能多的知識點的結果吧。我嘗試著在閱讀過程中做些筆記，但很快就放棄瞭，因為幾乎每一個段落都充滿瞭關鍵信息點，你稍微走神，就可能錯過一個至關重要的前提假設或是邊界條件。最讓我感到頭疼的是，它對前置知識的依賴性極強，仿佛作者默認讀者已經對高等概率論和綫性代數瞭如指掌，很多基礎概念隻是輕描淡寫地帶過，然後便一頭紮進瞭復雜的模型推導。我甚至懷疑作者是不是故意將某些步驟省略，以鼓勵讀者去查閱那些更深奧的教科書。這本書更像是一本給博士生準備的參考手冊，它不會溫柔地引導你，而是直接將你扔到深水區，看你如何自救。對於初學者來說，這無異於一場知識的“冷水澡”，雖然清醒，但過程無疑是痛苦的。

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我注意到書中對某些經典計量模型（比如麵闆數據分析）的處理方式，顯得有些過於側重理論的完備性，而對實際操作中的“小竅門”和常見的“陷阱”挖掘不夠深入。舉個例子，當討論到異方差性時，它詳盡地闡述瞭各種修正方法的數學原理，但對於在真實世界數據集中如何高效地識彆齣特定來源的異方差，以及不同修正方法在計算速度和穩健性上的實際權衡，介紹得就比較保守瞭。這使得我在嘗試將其理論知識轉化為可操作的代碼時，總感覺缺少瞭一層臨門的“實戰經驗”。它更像是一位理論大師的著作，邏輯嚴密無可指摘，但少瞭一點煙火氣，少瞭一點對處理那些“髒數據”時常見的妥協與智慧。閱讀這本書，你會覺得自己正在學習一門完美的學科，但現實世界中的計量往往是充滿妥協的藝術。

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對於完全不會編程的dummy來說，還是不錯的。雖然我覺得有幾個地方的程序可能寫錯瞭。當然裏麵要是教一下怎麼做blp就更好瞭。

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入門matlab的小手冊

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對於完全不會編程的dummy來說，還是不錯的。雖然我覺得有幾個地方的程序可能寫錯瞭。當然裏麵要是教一下怎麼做blp就更好瞭。