協整理論與波動模型 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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張世英, 樊智

清華大學齣版社

2009-5-1

465

49.00元

數量經濟學係列叢書

9787302196976

圖書標籤: 金融時間序列金融數學波動模型教材協整理論計量經濟學統計

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发表于2024-06-28

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圖書描述

《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及應用(第2版)》論述瞭時間序列的協整理論和金融時間序列波動性模型的原理、方法和實際應用。在時間序列的協整理論方麵，包括單位根過程的極限分布和檢驗，單方程和係統方程協整關係的估計和檢驗，非綫性、長記憶協整關係的建模和檢驗問題，協整係統的貝葉斯分析及變結構協整的理論、方法等。在金融時間序列波動模型方麵，包括自迴歸條件異方差（ARCH）模型的各類一維和多維模型體係及各類隨機波動（SV）模型的性質、模型參數估計和檢驗問題，討論瞭變結構波動模型的建模及其應用等。金融波動性問題是當今金融分析中的重要課題，《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及應用(第2版)》探討瞭金融波動及其持續性的市場機製，建立瞭在金融波動持續性基礎上的資本資産定價模型和金融風險規避策略等。書中詳細討論瞭高頻金融時間序列分析與建模問題，研究瞭各類高頻時間序列已實現波動率的計算方法和統計性質，討論瞭超高頻數據持續期的ACD類和SCD類兩類模型。書中還討論瞭小波方法在金融時間序列波動分析和建模方麵的應用;討論瞭各類連續時間資産收益模型及參數估計的MCMC方法。

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著者簡介

張世英，男，北京市人，1960年北京大學數學力學係畢業，1970年以前在國防部第五研究院和酒泉基地從事我國早期火箭的測軌研究工作，1978年後在天津大學係統工程所和管理學院從事係統辨識,社會經濟係統分析,社會經濟係統建模，規劃與控製等領域的研究工作，先後主持，完成八項國傢自然科學基金項目,多項部，委和天津市軟科學研究項目，先後獲國傢科技進步奬二等奬一項(1987年),原國傢教委科技進步奬三等奬一項(1993年),原煤炭部管理科學優秀成果一等奬一項(1997年),天津市科技進步三等奬兩項(1994年,2002年),天津市社會科學優秀成果一等奬一項(2006年)，現為天津大學管理學院教授,管理科學與工程博士點博士生導師，目前已培養已獲得博士學位的博士80名,碩士約250名，在社會經濟係統分析，規劃與控製和數量經濟等領域在國內外發錶大量論文,僅在數量經濟方麵發錶論文計250餘篇，主編《測量實踐的數據處理》,《非均衡經濟計量建模與控製》,《金融時間序列分析》等著作和教材10部，1989—1990年以訪問學者身份訪問美國明尼蘇達大學經濟係,從事非均衡經濟計量建模研究，目前是“世界教科文衛組織”專傢成員,並擔任《係統工程學報》,《信息與控製》等多傢學術刊物編委。

樊智,男,1976年生,山西人，分彆於2000年3月和2003年3月在天津大學管理學院獲管理學碩士和工學博士學位,師從張世英教授，曾在國內外核心學術期刊，會議發錶論文近二十篇,主要研究方嚮為金融時間序列分析和金融工程。