金融与保险精算数学 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:机械工业出版社

作者:陈伟森

出品人:

页数:276

译者:庄新田

出版时间:2009-4

价格:48.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111268222

丛书系列:金融教材译丛

图书标签:

精算学
金融
保险
精算
数学
金融数学和金融工程类
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概率
统计
模型
计算

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具体描述

《金融与保险精算数学》是一本涵盖利率数学、寿险数学及损失模型的入门教材。它是专门为那些主修精算学、计量金融工程学及计量风险管理等专业的学生或是为那些准备参加不同专业精算师金融数学考试的学生而准备的。《金融与保险精算数学》是一本以严密的数学方式介绍利率数学、寿险数学及损失模型的入门教材。作者尽量使用简单的语言来解释金融术语，并通过列举许多与个人金融管理相关的例子，以及金融资产分析和管理方面的例子，来说明这些术语在金融市场领域中的数学应用，因此即使那些较少了解金融领域的学生也能够十分明白。

《金融与保险精算数学》是专门为那些主修精算学、计量金融学、金融工程学及计量风险管理等专业的学生或是为那些准备参加不同专业精算师金融数学考试的学生而准备的。

繁星下的概率游戏：一部探索风险与财富的史诗在人类文明的长河中，总有一些看不见的线索，默默地勾勒着我们与不确定性共舞的轨迹。从古老的占卜到现代的科学预测，我们从未停止过对未来的探索，尤其当这种探索关系到切身的利益——财富的积累与风险的规避。本书并非一本枯燥的数学公式汇编，而是一部邀请您一同走进“繁星下的概率游戏”的史诗，它将为您揭示隐藏在金融与保险世界背后的严谨逻辑与优雅智慧。想象一下，当我们谈论“风险”时，我们究竟在谈论什么？它并非一个抽象的哲学概念，而是真实存在于我们生活中的各种可能性——一场突如其来的疾病，一次意想不到的市场波动，抑或是一场灾难性的事故。而“保险”，便是我们集体智慧与互助精神在面对这些不确定性时的产物。它是一个精巧的机制，将个体微小的、难以承受的损失，通过汇聚和分摊，转化为群体可以共同承担的、微不足道的成本。然而，这看似简单的模式背后，却蕴藏着深奥的数学原理。本书将带领您深入探索，保险公司是如何精确计算出每一份保单的定价，从而既能保障被保险人的权益，又能维持自身的稳健运营。我们将触及“期望值”这一核心概念，理解它如何在统计学和概率论的指引下，成为衡量未来收益或损失平均水平的基石。您将看到，保险精算师并非神秘的占卜师，而是严谨的科学家，他们运用大数据、历史统计资料以及先进的数学模型，来预测未来事件发生的概率，例如死亡率、发病率、失业率等。这些预测并非凭空臆测，而是建立在扎实的数学分析之上。例如，在人寿保险领域，精算师需要计算不同年龄段人群的预期寿命。这涉及到复杂的生命表（Mortality Table），它记录了特定人群在不同年龄的死亡概率。通过对这些数据的深入分析，精算师可以估算出被保险人可能生存的年限，进而计算出保险公司在未来可能需要支付的赔付金额。而“年金”的概念，则是在此基础上延伸出的另一种风险管理工具，它旨在为个体提供稳定的未来收入流，尤其是在退休后，确保生活的品质不受经济压力影响。本书将细致地阐述年金的计算方法，以及不同类型年金所蕴含的精算逻辑。当然，风险的触角远不止于此。在金融的世界里，“风险”同样扮演着至关重要的角色。投资的收益往往与风险并存，而理解并量化这种风险，是每一位投资者都必须掌握的技能。本书将为您揭示，金融市场上的价格波动如何被视为一种概率分布，而“波动率”这一指标，则成为了衡量资产风险程度的关键尺码。我们不会回避那些复杂的统计量，例如“方差”和“标准差”，它们能够量化数据相对于平均值的离散程度，从而帮助我们理解资产价格的潜在变动范围。更进一步，本书将引导您了解“投资组合理论”。在现代金融学中，分散投资不再仅仅是朴素的经验之谈，而是有严谨的数学模型支撑。您将学习到，如何通过构建一个包含多种不同资产的投资组合，来降低整体的风险，同时尽可能地保留或提升预期收益。这背后的核心思想是，“相关性”——不同资产价格变动之间的关联程度。通过巧妙地组合低相关性甚至负相关性的资产，我们可以实现风险的“对冲”效应，让您的财富在风雨飘摇的市场中更加稳健。本书还将触及更前沿的金融数学概念，例如“期权定价”。期权作为一种金融衍生品，赋予了持有者在未来某个时间以特定价格买入或卖出某项资产的权利，但并非义务。其价格的确定，是一个集概率、微积分和金融理论于一体的复杂过程。我们将以相对易于理解的方式，介绍布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）等经典的期权定价理论，让您体会到数学工具在揭示金融市场深层奥秘时的强大力量。您可能会好奇，这些看似抽象的数学概念，与我们普通人的生活有何关联？事实上，它们无处不在。从您购买的每一份意外险，到您存入银行的每一笔定期存款，再到您选择的每一项投资，背后都或多或少地应用了这些精算和金融数学的原理。理解这些原理，不仅能够帮助您更理性地做出财务决策，避免盲目跟风或过度担忧，更能让您在规划未来，例如子女教育、退休养老等方面，拥有更清晰的思路和更可靠的依据。本书的编写，旨在以一种通俗易懂、循序渐进的方式，将金融与保险领域那些看似高深的数学知识，转化为您能够理解和运用的智慧。我们力求避免冗长晦涩的推导，而是侧重于概念的阐释、逻辑的梳理以及实际应用的展示。您将不会被淹没在密集的公式之中，取而代之的是对“风险”与“价值”之间微妙平衡的深刻洞察，以及对“概率”这一宇宙基本法则在人类经济活动中扮演角色的全新认识。阅读本书，您将如同获得一副特殊的眼镜，能够透过金融市场的喧嚣与保险合同的条文，看到其背后隐藏的理性光芒。您将学会如何用数学的语言来审视风险，如何用概率的思维来衡量收益，从而在纷繁复杂的金融世界里，做出更明智、更具前瞻性的选择。这不仅仅是一次知识的汲取，更是一场关于如何驾驭不确定性、实现财富稳健增长的智慧之旅。让我们一同翻开这本《繁星下的概率游戏》，探索风险与财富的奥秘，让数学的智慧，照亮您通往财务自由的道路。

作者简介

陈伟森(Wai-Sum Chan)，陈伟森，博士，北美精算师，出生于中国香港。毕业于香港中文大学，主修会计学专业，辅修统计学专业。于1989年在美国天普大学福克斯工商管理学院获得应用统计学博士学位。于1995年取得精算学会会员资格。曾在新加坡国立大学、滑铁卢大学和香港大学承担教学和科研工作。现任香港中文大学金融系教授。研究兴趣包括健康医疗保险、精算模型以及计量金融学，已在学术刊物上发表了65篇学术论文。自1992年起一直讲授金融及精算课程。

谢耀权(Yiu—Kuen Tse)谢耀权，博士，北美精算师。毕业于香港中文大学，主修经济与统计学。在伦敦政治经济学院获得统计学硕士和计量经济学博士学位。于1993年成为精算学会会员。研究兴趣包括实证金融、计量金融学及计量经济方法。任新加坡管理大学经济学教授、经济与社会科学研究生院副院长。曾在许多学术刊物上发表论文多篇，比如《商务与经济统计杂志》(Journal of Business and Economic Statistics)、《金融与银行业杂志》(Journal of Banking andFinance)、《计量经济学杂志》(Journal of Econometrics)、《金融与数量分析杂志》(Journal of Financial and Quantitative Analysis)、《期货市场杂志》(Journal of Futures Markets)和《应用计量经济学杂志》(Journal of Applied Econometrics)。一直为大学生讲授金融与精算数学、应用计量经济学等课程，同时也为高级经理人员讲授培训课程。

目录信息

关于作者
前言
第一部分金融数学
第1章利息积累及货币的时间价值
1.1 积累函数和总量函数
1.2 单利和复利
1.3 复利计算频率
1.4 实际利率
1.5 贴现率
1.6 利息强度
1.7 单一款项的终值和现值
1.8 价值等式
1.9 小结
练习
第2章年金
2.1 期末付年金
2.2 期初付年金
2.3 永续年金、递延年金及在其他时刻的年金值
2.4 其他积累方法下的年金
2.5 变动利率：即期利率与远期利率
2.6 支付期、复利计算期及连续年金
2.7 变化年金
2.8 年金期限及利率
2.9 小结
练习
第3章收益率
3.1 内部收益率
3.2 单期收益率
3.3 多期收益率
3.4 投资组合收益
3.5 借款利率与贷款利率不致时的资本预算
3.6 小结
练习
第4章分期偿还及偿债基金
4.1 贷款余额：过去法和未来法
4.2 分期偿还
4.3 偿债基金
4.4 变动分期付款及变动利率
4.5 小结
练习
第5章债券
5.1 基本概念
5.2 债券定价
5.3 债券摊销表
5.4 两个交易日之间的债券定价
5.5 可赎回债券
5.6 到期收益率
5.7 债券收益率的其他度量指标
5.8 小结
练习
第6章债券管理
6.1 麦考利久期和调整久期
6.2 价格修正久期
6.3 凸度
6.4 久期的一些规则
6.5 免疫与久期的匹配
6.6 久期匹配的缺陷及延伸
6.7 被动与主动债券管理方法
6.8 小结
练习
第7章应用
7.1 贷款利息的比较：等价名义利率
7.2 固定利率贷款及固定利率贴现贷款
7.3 贷款费用及监管报告
7.4 卖空
7.5 利息计算：年度投资法及投资组合法
7.6 股票价格指数
7.7 一些常用的金融工具
7.8 通货膨胀及实际利率
7.9 小结
练习
第8章随机利率
8.1 收益率曲线及期限结构理论
8.2 随机情景模型
8.3 独立对数正态模型
8.4 自回归模型
8.5 动态期限结构模型
8.6 应用
8.7 小结
练习
第二部分精算数学
第9章生存模型及寿险精算
9.1 生存及分布函数
9.2 精算符号
9.3 参数化生存模型
9.4 生命表
9.5 分数死亡年龄
9.6 小结
练习
第10章人寿保险、生存年金与净保费
10.1 基本概念
10.2 人寿保险单
10.3 生存年金
10.4 净保费
10.5 趸缴净保费
10.6 均衡净保费与限额支付净保费
10.7 小结
练习
第11章人寿保险的短期风险模型
11.1 同质风险理赔额的分布
11.2 非同质风险理赔额的分布
11.3 De Pril递推
11.4 或有收益额
11.5 小结
练习
附录A
附录B
附录C 正态分布表
附录D 习题答案
术语表
数学符号列表
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

**第四段：** 我是一位热衷于量化投资的业余爱好者，过去总是在各种编程论坛和量化书籍中寻找提高策略稳定性的方法，但往往得到的都是零散的“黑箱”代码和未经证实的经验法则。直到我遇到了这本书。这本书的价值在于，它提供了一套完整的、从基础数学推导到高级策略构建的闭环思维。它不是简单地教你如何使用某个金融软件，而是让你深刻理解为什么某些算法有效，而另一些则会失效。作者在介绍蒙特卡洛模拟的应用时，对于方差缩减技术的讨论极其深入，展示了如何通过精心设计的控制变量或重要性抽样，在保证精度的同时大幅提升计算效率——这对于我们日常回测策略至关重要。书中对期权定价的二叉树模型、有限差分法等数值方法的对比分析，逻辑清晰，让人能够根据实际的计算资源和对精度要求的不同，做出最佳选择。这本书更像是一本“内功心法”，练好了基础，应对未来的任何金融创新都能游刃有余。

评分☆☆☆☆☆

**第三段：** 说实话，我抱着一种挑剔的心态来阅读这本被誉为“精算圣经”的著作的，因为我对“精算”这个词汇一直抱有敬畏，总觉得它与严苛的生命表和复杂的偿付能力计算脱不开关系。然而，这本书颠覆了我的固有印象。它并没有将重点过多地放在传统的人寿保险精算技术上，而是将视角拓展到了更广阔的风险管理和资产负债匹配的领域。作者对于利率风险和信用风险的建模方法论，简直是一场数学盛宴。我特别欣赏其中关于固定收益证券定价模型（如Heath-Jarrow-Morton框架）的详细推导，它不仅展示了模型的构建过程，更深入分析了不同假设条件下的模型局限性。这种既肯定理论又批判性审视的态度，让整本书充满了学者的严谨和务实。对于我这种长期从事固定收益投资策略的专业人士来说，这本书提供的工具箱，无疑增添了许多趁手的、基于严密数学基础的分析利器，远比那些只谈论宏观预期的报告来得可靠。

评分☆☆☆☆☆

**第二段：** 我刚从大学校园走出来，面对浩如烟海的金融理论感到无从下手，尤其是涉及到概率论和数理统计的应用部分，总是感觉隔了一层纱。幸好我的导师推荐了这本“宝典”。一开始我还有些担心，怕它过于深奥，结果一翻开，就被作者那种循序渐进的讲解方式深深吸引住了。它并没有一上来就抛出复杂的公式，而是先用非常生活化的例子解释背后的数学原理，比如如何用抛硬币的概率来类比期权定价的基本思想。书中的图表制作得极为精美和清晰，特别是对于布朗运动和伊藤积分的直观演示，一下子就把那些抽象的概念变得触手可及。每读完一个章节，书后都有精心设计的习题，那些习题的难度设置也十分合理，既有巩固基础的计算题，也有激发思考的建模分析题。我坚持跟着这本书的节奏走，现在我对金融工程的理解已经不再是零散的知识点，而是一个完整的、逻辑自洽的知识体系了。这对我接下来的研究生学习绝对是巨大的助力。

评分☆☆☆☆☆

**第一段：** 这本书简直是金融领域的一股清流，我作为一名在业界摸爬滚打了好几年的资深人士，对市面上那些泛泛而谈的理论早就感到厌倦。但这本书不同，它仿佛一位经验老到的导师，用一种近乎严谨的逻辑，将复杂的金融衍生品定价模型、风险管理框架，乃至宏观经济环境下的资产配置策略，都梳理得井井有条。尤其值得称道的是，作者在阐述那些晦涩难懂的随机微积分和偏微分方程时，总能巧妙地穿插一些贴近实际的案例，让我这个实践者也能迅速抓住核心。比如，它对波动率微笑的形成机制和动态对冲的探讨，深入浅出，远超我以往阅读的任何专业教材。读完之后，我感觉自己的思维框架得到了极大的重塑，看待市场波动的视角也更加立体和深刻。它不仅仅是知识的堆砌，更像是一份实战指南，指导我如何在不确定的市场中，找到那份确定性的数学基石。那种豁然开朗的感觉，是很多其他理论书籍无法给予的。

评分☆☆☆☆☆

**第五段：** 作为一名退休的大学数学教授，我对市面上所有声称涵盖“金融”与“数学”的书籍都抱有一种天然的审视眼光，因为很多作品往往在深度上有所偏颇，要么数学过于艰涩，要么金融应用流于表面。然而，这本书却实现了令人赞叹的平衡。它的数学基础扎实得令人安心，从微积分到随机过程的过渡自然流畅，丝毫没有为了凑篇幅而堆砌符号。更令人惊喜的是，它在讲解复杂的金融工具时，始终保持着一种对经济直觉的尊重。例如，在讨论衍生品套期保值原理时，作者并未止步于理论上的完美对冲，而是结合了市场摩擦、流动性约束等现实因素，对“Delta中性”进行了富有洞察力的修正。阅读过程如沐春风，既满足了我对数学严谨性的追求，也为我思考当前金融市场结构中的新风险提供了新的分析视角。这本书的结构安排和论证深度，体现了作者极高的学术修养和对金融实践的深刻理解，绝对是跨学科学习的典范之作。

评分☆☆☆☆☆

怎么会有如此棒的书籍，相恨见晚。最近在准备中精金融数学的考试，指定教材上面各种公式符号漫天飞，作者是爽了，读者学的是丈二和尚摸不着脑袋。无意中发现该教材，写的真棒，公式核心原理一语道破，回头写书评

评分☆☆☆☆☆

每次都在凑答案好凄凉

评分☆☆☆☆☆

每次都在凑答案好凄凉

评分☆☆☆☆☆

其实精算这东西，落在实务上的时候，并没有大家说的那么神乎其神的数学。我觉得一个优秀的精算师，也需要是一个懂得管理与PR的人。

评分☆☆☆☆☆

梳理下概念，没打算做这个。