具體描述
成功的交易係統要像一傢賭場一樣，你要站在莊傢一側，賺那些毫無策略與係統的賭徒的錢。之所以可以這樣說，是因為一傢成功的賭場包括以下三種元素：
有一定優勢的交易策略
贏錢概率略高於你的對傢，即便你的勝率隻有51%，連玩100盤你也能夠實現贏利，而連玩上韆盤的話，利潤則是可觀的。
理性閤理的資金管理
你不能讓任何賭客因為運氣好而一把贏得你傾傢蕩産，你要分批次地投入籌碼，利用概率，隨著時間的流逝，讓財富的天平嚮你傾斜。
對市場心理的清醒認識與嚴格自律
莊傢與賭徒的另外一個區彆是：莊傢可以冷靜、理性且機械地執行既有規則，而賭徒則常常受情緒左右，行事毫無章法。
作者簡介
理查德 L. 威斯曼
(Richard L. Weissman)
交易員、交易係統研發者、交易與風險係統的培訓師，擁有28年的交易經驗與25年的交易係統開發經驗。他曾任紐約期貨交易所交易員，並為芝加哥商品交易所做交易係統開發。他現在擔任能源管理機構高級項目經理，主要負責教授交易與風險課程，該課程是芝加哥商品交易所集團與洲際交易所的閤作項目。他還曾主辦過大量投資座談會，並主辦威斯曼投資時事通訊，對期貨、外匯以及股票市場進行評論。他的工作得到瞭業內人士的認可。他是著名程序化交易著作《機械交易係統》的作者。
目錄資訊
第一部分 賭 場 範 式
第1章 建立正嚮預期模型 2
技術分析有何裨益 2
無效市場 5
“富貴險中求” 8
賺錢纔是硬道理 12
結語 18
注釋 18
第2章 價格風險管理方法 19
唯一能確定的事 19
金字塔底部 22
金字塔中層 32
金字塔頂端 40
風險管理金字塔的優缺點 42
整閤所有工具：案例分析 42
結語 44
注釋 45
第3章 恪守交易紀律 46
什麼是“紀律” 46
紀律與正嚮預期交易模型 48
交易模型的類型 53
紀律與價格風險管理 56
耐心和紀律 59
結語 61
注釋 61
第二部分 交易工具和技巧
第4章 利用市場波動周期性做交易 64
唯一恒定律 64
技術指標下的波動性 66
使用波動性指標建立正嚮預期模型 79
結語 82
注釋 83
第5章 永遠跟著市場走 84
一萬美元不少瞭！ 84
我的孩子需要一雙新鞋 87
交易怕輸錢 88
時間就是金錢 89
結語 91
第6章 後悔最小化 92
恪守紀律的策略 92
趨勢交易者的解決方案 93
均值迴歸交易者的解決方案 98
結語 108
注釋 108
第7章 時間周期分析 109
傳統時間周期分析 109
時間周期確認交易 115
時間周期背離交易 115
結語 122
注釋 124
第8章 如何使用交易模型 125
機械交易係統 125
非機械交易係統 143
股票交易模型 151
結語 154
注釋 154
第9章 預測交易信號 156
以價值而非價格為基準交易 156
支撐位和阻力位就是等著被突破的 158
隻參與，不預測 161
結語 165
第三部分 交易者心理
第10章 戰勝交易陷阱 168
市場行為的特徵 168
交易者成長的障礙製造者 171
結語 176
第11章 交易者行為分析 177
一份嚴格的評估調查問捲 177
交易日記 193
結語 203
注釋 205
第12章 做個處變不驚的交易者 206
一個“滿不在乎”的人 206
老練的交易者 208
重塑交易者 210
靈活應對以及學會創新 211
冥想 212
肢體訓練 215
結語 216
注釋 217
參考文獻 218
· · · · · · (收起)
讀後感
什么都说了，但又不够精深。比较大的遗憾： 1、既然是机械交易系统，走的量化的路。但是却没有把价格转换成收益率，这是最基础的。 2、始终没有提到凯利规则。现代投资组合原理也是一带而过。这俩是金融领域的基本原理了。 3、最后的心理部分有唯心主义的味道了。而且很多例子...
評分什么都说了，但又不够精深。比较大的遗憾： 1、既然是机械交易系统，走的量化的路。但是却没有把价格转换成收益率，这是最基础的。 2、始终没有提到凯利规则。现代投资组合原理也是一带而过。这俩是金融领域的基本原理了。 3、最后的心理部分有唯心主义的味道了。而且很多例子...
評分如果你读过机械交易系统，一定知道这个作者威斯曼，书整体不错，尤其是前言讨论每个章节要讲的内容，基本把本书要探讨的论点都讲到，但是里面的内容基本上是论文了，来论证之前的一些观点，对与错都是讨论没有定论，还是很不错的书，如果配合另外一些书来读，你会发现这些作者...
評分什么都说了，但又不够精深。比较大的遗憾： 1、既然是机械交易系统，走的量化的路。但是却没有把价格转换成收益率，这是最基础的。 2、始终没有提到凯利规则。现代投资组合原理也是一带而过。这俩是金融领域的基本原理了。 3、最后的心理部分有唯心主义的味道了。而且很多例子...
評分如果你读过机械交易系统，一定知道这个作者威斯曼，书整体不错，尤其是前言讨论每个章节要讲的内容，基本把本书要探讨的论点都讲到，但是里面的内容基本上是论文了，来论证之前的一些观点，对与错都是讨论没有定论，还是很不错的书，如果配合另外一些书来读，你会发现这些作者...
用戶評價
坦白說，我之前看過不少聲稱是“揭秘”的交易書籍，大多是華麗的辭藻堆砌，最終還是落入瞭推薦某些特定軟件或信號的俗套。但《賭場式交易策略》完全避開瞭這些陷阱。這本書的魅力在於它的“去情感化”處理。作者用一種近乎冷酷的數學和概率視角，強迫讀者直麵交易中人性最脆弱的一麵——貪婪與恐懼。書中大量引用的曆史案例分析，不是那種事後諸葛亮的總結，而是深入到當時交易員的思維模型中，展示瞭為什麼他們會在那一刻做齣瞭看似錯誤的決定，以及如何從這個錯誤中提取齣可復用的經驗教訓。我尤其喜歡其中關於“尾部風險控製”的探討，它讓我意識到，我們真正需要警惕的不是每天的日常波動，而是那些罕見但毀滅性的極端事件。這本書的結構設計也非常巧妙，從基礎的概率認知開始，逐步深入到復雜的係統構建，邏輯層層遞進，即使是對於初學者來說，也能清晰地跟上作者的思路，而對於老手來說，又能從中找到提升策略深度的突破口。讀完之後，我感覺自己對市場運行的底層機製有瞭更深層次的洞察。
评分這本書對我個人交易體係的顛覆性影響，堪稱近年來罕見。它挑戰瞭那種追求“高勝率”的執念。在閱讀之前，我總是在尋找那些勝率能達到70%以上的策略，為此付齣瞭巨大的時間成本，結果卻發現，一旦遇到一個大虧的單子，之前的多次小贏都無法彌補。這本書的觀點是，隻要你的“盈虧比”在期望值上是正的，那麼即使你的勝率隻有40%，長期來看你依然是贏傢。這種心態的轉變至關重要。作者用大量的篇幅去論證，如何通過結構化的頭寸調整，將一個低勝率但高盈虧比的策略，轉化為一個能夠穩定盈利的係統。書中對“波動率套利”的描述，雖然專業性很強，但其背後的核心思想——即市場總是會過度反應，而我們要在這種過度反應中找到低買高賣的結構性機會——卻深入我心。這本書的語言風格非常剋製和精準，沒有煽動性，隻有嚴密的邏輯推導，就像是在閱讀一份頂級量化基金的內部研究報告，給人以極強的信服感和操作指導性。
评分這本《賭場式交易策略》無疑是一劑強心針，對於那些在市場上摸爬滾打多年，卻總感覺離成功隻有一步之遙的投資者來說，它提供瞭一種截然不同的視角。我印象最深的是作者對於“風險偏好”和“期望值”的重新定義。以往，我們總被教導要規避風險，盡量選擇那些看起來最安全的路徑，但這本書卻大膽地挑戰瞭這種傳統智慧。它巧妙地將博弈論的思想引入到日常的投資決策中，讓我開始重新審視自己每一次進場時的心理狀態和資金分配邏輯。書中詳盡地剖析瞭那些看似成功的交易員是如何在賠率對自己有利的情況下，敢於承受短期波動，甚至逆勢加倉的，這與我過去那種“小贏快跑”的保守作風形成瞭鮮明對比。我記得書中有一個關於“馬丁格爾策略變體”的論述，雖然我個人不會完全照搬，但它啓發瞭我去思考，如何在係統性虧損後，通過更科學的加注方式，來彌補前期的損失，而不是簡單地被市場懲罰。這本書的敘述方式非常直接，不玩虛的，直擊那些阻礙我們盈利的底層心智模式，讀完之後，我感覺自己像是完成瞭一次關於交易哲學的深度洗禮，對市場的理解一下子變得更加立體和堅韌瞭。它不僅僅是教你如何操作，更是重塑你如何“思考”交易的底層邏輯。
评分我是在朋友的強烈推薦下接觸到《賭場式交易策略》的，原本帶著懷疑的心態，但很快就被書中那種毫不妥協的現實主義風格所吸引。這本書最讓人眼前一亮的地方在於，它把交易行為從心理遊戲上升到瞭工程學的層麵來處理。作者沒有去探討“情緒管理”這種形而上的概念，而是專注於如何設計一個“抗人為失誤”的交易流程。其中關於“止損的非綫性設置”以及“突破性信號的二次確認機製”的講解，對我幫助極大。我過去總是依賴固定的百分比止損，但這本書讓我明白，在不同市場環境下，止損的定義需要動態變化，它應該與資産的真實波動範圍掛鈎，而不是一個固定的價格點位。此外，書中對市場泡沫的形成機製和破裂過程的分析，非常到位，它揭示瞭在狂熱期，所有技術分析工具都可能失效，這時比拼的不再是技術，而是誰的資金管理更能扛住時間的考驗。這本書的價值在於，它提供瞭一套工具箱，而不是一個簡單的配方，讓讀者學會自己去診斷和優化自己的交易係統，這纔是長期生存之道。
评分翻開這本書的時候，我正處於一個非常迷茫的階段，手裏的幾個頭寸都陷入瞭泥潭，心情低落，幾乎要放棄自己一直堅持的技術分析體係瞭。然而，這本書的齣現，簡直像是在我眼前拉開瞭一張全新的、覆蓋全球市場的宏大地圖。作者的筆觸非常細膩，尤其是在描述“信息不對稱性”和“市場噪音過濾”的部分，簡直是教科書級彆的精彩。他沒有提供任何包治百病的“神仙指標”，相反，他花瞭大量篇幅去探討，如何從海量的市場數據中，剝離齣那些真正具有統計學意義的信號，以及如何構建一套能夠抵抗市場“黑天鵝”事件的防護網。我特彆欣賞作者在“倉位管理藝術”一章中提齣的動態調整模型，它不是一個固定的公式，而更像是一個基於實時波動率和宏觀情緒的自適應係統。閱讀過程中，我不斷地在書頁邊緣做著密集的筆記，很多以往認為的“常識”都被這本書中的反直覺觀點所擊碎，然後又被更堅實的邏輯重塑。這不隻是一本關於交易的書，它更像是一部關於如何在高度不確定環境中做齣最優決策的哲學論著，對於提高決策的魯棒性有著不可估量的價值。
评分東西沒問題，就是有點淺。最齣彩的是名字，其次是封麵。
评分書中風險管理金字塔、交易日記問題、每月業績總結指標、評估交易模型穩健性八方麵、破環性心態的應對方法，這些內容無一不是作者作為專業交易者的象徵，重復再現那些刺激大腦神經的情形，可以減少對驚恐事物的恐懼，這句話可能也解釋瞭為什麼需要多練習交易的原因吧
评分相對常見機械係統書籍的風險管理介紹更進一步
评分這本書乾貨不多 但說明瞭一個重要的道理 屬於根基性理解量化之作
评分東西沒問題，就是有點淺。最齣彩的是名字，其次是封麵。
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