计量经济学

计量经济学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国农业出版社
作者:戴思锐
出品人:
页数:551
译者:
出版时间:2003-11
价格:40.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787109084971
丛书系列:
图书标签:
  • 计量经济
  • 计量经济学
  • 经济学
  • 统计学
  • 回归分析
  • 时间序列分析
  • 模型
  • 数据分析
  • 金融
  • 经济建模
  • 因果推断
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具体描述

《计量经济学》应用不超过初等统计学及一般大学代数的基本知识,论述计量经济学的理论与方法,试图使具备这些基础知识的读者,在不必补习高等统计学和专门数学知识的条件下,能够顺利阅读与理解,企盼这一愿望能够实现。计量经济学虽有独特的理论与方法,但研究的对象是客观经济现象,研究的目的是揭示经济现象的内在规律,其经济学内在本质勿容置疑。

《计量经济学》在论及各种计量经济方法时,对其思路、假设、工作步骤、结果的经济含义均给予了充分的解释与说明。

《计量经济学》可作为计量经济学爱好者的学习用书,它将使读者对这门学科的理论与方法有一个较为系统的了解。也可以作为大学经济学、管理学专业本科和研究生的教材或教学参考书。

现代金融分析与投资策略 本书聚焦于当前复杂多变的全球金融市场,深入探讨了驱动资产价格波动的核心机制、先进的量化分析工具以及构建稳健投资组合的实战策略。 第一部分:金融市场的微观结构与定价理论 本部分旨在为读者打下坚实的理论基础,理解金融资产如何在不同市场结构下进行定价和交易。 第一章:金融市场功能与分类再审视 本章从现代金融经济学的视角出发,系统梳理了不同类型金融市场的核心功能,包括资本配置、风险转移和信息传递。我们将详细分析交易所、场外交易(OTC)市场以及新兴的去中心化金融(DeFi)生态的结构性差异及其对交易成本和流动性的影响。重点探讨了做市商制度的演变,特别是算法驱动的做市对市场效率的提升与潜在的系统性风险。 第二章:资产定价模型的批判性评估 我们将超越经典的资本资产定价模型(CAPM),引入更具解释力的多因子模型。核心内容包括Fama-French五因子模型、Carhart四因子模型的构建逻辑及其在不同市场周期(牛市、熊市、高波动期)下的表现差异。此外,我们还将深入剖析行为金融学如何修正有效市场假说,探讨情绪指标和投资者异质性在短期价格偏离中的作用。非线性定价模型,如随机波动率模型(Stochastic Volatility Models),也将被引入,用以捕捉资产回报率分布的尖峰厚尾特征。 第三章:利率结构与期限结构理论 理解债券市场的核心在于掌握利率的动态。本章详述了不同利率期限结构理论的优劣,包括纯预期理论、市场分割理论和偏好栖息地理论。我们将详细介绍布斯金(Bootstrapping)方法从市场报价中提取零息票利率曲线的过程,并应用赫斯顿(Heston)模型或布莱克-德曼-托伊(BDT)模型来模拟短期利率的演化路径,为固定收益产品定价提供精确的框架。 第二部分:高级量化分析与数据驱动的洞察 本部分强调利用现代统计方法和大数据技术,从海量金融数据中提取可操作的交易信号。 第四章:时间序列分析在金融预测中的应用 金融数据的时间序列特性是分析的难点。本章侧重于处理金融序列中的非平稳性、自相关性和异方差性。我们将全面介绍ARIMA、GARCH族模型(如EGARCH、GJR-GARCH)在波动率预测中的应用。特别地,对于高频数据,我们将探讨向量自回归(VAR)模型在分析多个资产间相互影响时的优势,并引入状态空间模型来估计潜在的、不可直接观测的经济状态变量。 第五章:大数据与文本挖掘在另类数据中的应用 随着数据源的爆炸式增长,另类数据(Alternative Data)成为量化投资的新前沿。本章详细介绍了如何利用自然语言处理(NLP)技术处理新闻报道、社交媒体情绪、卫星图像和供应链数据。我们将演示如何构建情绪指数,并将其作为因子纳入因子模型,以检验其是否能提供超越传统基本面和技术指标的超额收益。同时,探讨数据清洗、特征工程和避免“数据挖掘偏差”的关键技术。 第六章:机器学习与深度学习在预测中的实践 本章将量化分析带入前沿的机器学习领域。我们将比较回归模型(如岭回归、Lasso)和分类模型(如支持向量机、随机森林)在预测资产收益方向上的性能。对于高维复杂特征,深度学习网络,特别是长短期记忆网络(LSTM)和Transformer模型,在处理序列依赖性和捕捉非线性关系上的潜力将得到深入剖析。重点将放在模型的解释性(如SHAP值)和稳健性测试上,以确保模型能在样本外环境中保持有效。 第三部分:风险管理与动态投资组合构建 本部分将理论和分析工具转化为实用的资产配置和风险控制策略。 第七章:现代投资组合理论的扩展与限制 回顾均值-方差优化(MVO)的基础,并指出其对输入参数(期望收益和协方差矩阵)高度敏感的局限性。我们将深入探讨如何使用更稳健的估计方法,例如基于历史重叠或贝叶斯方法估计协方差矩阵。引入风险平价(Risk Parity)模型,重点分析其如何通过风险贡献而非资本权重来分配资产,以提高组合的抗衰退能力。 第八章:压力测试与极端风险管理 在金融危机频发和“黑天鹅”事件常态化的背景下,传统的基于正态分布的风险度量已显不足。本章专注于极值理论(Extreme Value Theory, EVT)的应用,用于估计资产组合的极高尾部损失概率(如超越VaR的CVaR/ES)。详细介绍情景分析和历史回溯测试的构建方法,并讲解如何利用蒙特卡洛模拟来评估在极端市场联动情景下的资本充足性。 第九章:动态资产配置与交易成本考量 静态配置无法适应市场变化。本章介绍如何构建基于状态变量的动态资产配置模型,例如马尔可夫转换模型(Markov Switching Models)或基于机器学习的预测模型来指导配置比例的调整。同时,我们将详细分析交易成本(滑点、佣金)对高频和中频交易策略盈利能力的影响,并引入面向订单流的优化算法,旨在最小化执行滑点,提高实际回报。 第四章:特定资产类别的投资主题 本部分将前述工具应用于特定、高关注度资产类别。 第十章:固定收益策略的收益增强与风险对冲 本章探讨在低利率环境下的固定收益投资挑战。内容包括可转换债券的期权价值评估、信用风险建模(如KMV模型)以及利用利率衍生品(如互换和期权)进行收益率曲线形态交易和利率风险对冲的实战技巧。 第十一章:私募股权与另类投资的估值挑战 私募股权(PE)、风险投资(VC)和基础设施投资因其缺乏流动性和透明度而需要特殊的估值方法。本章将详细介绍现金流折现法(DCF)在这些非公开市场资产中的调整、类比公司分析(Comparable Company Analysis)的应用以及期权定价模型(如Black-Scholes的变体)在VC早期阶段估值中的局限与应用。 第十二章:宏观经济驱动的全球资产配置 本章将全球宏观经济指标(如通胀预期、央行政策路径、地缘政治风险)作为顶层输入,指导跨资产类别的战略配置。我们将分析不同货币对的联动效应,并探讨全球避险资产(如黄金、特定主权债券)在不同宏观周期中的表现,旨在建立一个能够适应全球经济结构性转变的投资框架。 总结: 本书提供了一套全面、深入且高度实战化的金融分析与投资构建指南。它要求读者具备一定的数学和统计学基础,目标是培养出能够独立构建、测试和部署复杂投资策略的专业人士。本书强调的不是简单的模型堆砌,而是理解模型背后的经济直觉、识别其适用边界,并最终实现稳健的风险调整后回报最大化。

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读后感

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阅读《计量经济学》这本书,对我而言是一次思维的洗礼。作者以一种极其清晰且逻辑性极强的风格,将计量经济学的核心方法论呈现在我面前。我一直觉得经济学研究是一门艺术,而计量经济学就是赋予这门艺术以科学依据的关键。书中对“工具变量法”的讲解,让我印象最为深刻。作者通过一个非常生动且贴近现实的例子,例如分析教育年限对收入的影响,并处理可能存在的内生性问题,非常直观地展示了如何利用“工具变量”来识别因果关系。这种方法论的引入,让我看到了计量经济学家在面对现实数据时的智慧和创造力。此外,书中对“断点回归设计”的阐述,同样令人耳目一新,它揭示了如何在某些具有明确门槛效应的政策或事件中,有效地估计其对结果的影响。作者并没有回避这些方法的复杂性,而是将其拆解成易于理解的步骤,并强调了每一步的逻辑依据。我尤其赞赏作者在解释模型结果时,始终将统计显著性与经济学理论的解释力相结合,这让我不再是简单地看p值,而是能够更深入地理解数据的含义。这本书也让我开始关注模型假设的重要性,比如“同方差性”和“无自相关性”,以及当这些假设被违反时,应该如何进行修正,这让我对计量经济学研究的严谨性有了更深刻的认识。

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《计量经济学》这本书为我提供了一个全新的视角来审视经济现象,它不仅仅是关于数据和模型,更是关于如何用科学的方法去理解世界。作者的叙述方式非常引人入胜,他没有直接灌输复杂的理论,而是从一些我们日常生活中经常会遇到的经济问题出发,比如“为什么有些地区的房价会比其他地区高很多?”,然后一步步地引导我们思考如何用数据来找到答案。我尤其喜欢书中对“面板数据”的介绍,这让我意识到,仅仅分析横截面数据或者时间序列数据是远远不够的,而结合两者优势的面板数据模型,能够提供更丰富、更可靠的经济洞察。书中对固定效应和随机效应的讨论,以及它们在不同情境下的适用性,都让我受益匪浅。而且,作者在解释每一个概念时,都非常注重其经济学含义,比如他解释“统计显著性”时,并非仅仅强调p值的大小,而是将其与经济学理论的联系起来,帮助我理解这些统计结果在经济学研究中的实际意义。这本书也让我对“相关”和“因果”这两个概念有了更深刻的理解,它教会我如何通过设计合理的实证研究,来尽量排除混淆因素的影响,从而更准确地识别因果关系。我发现,计量经济学不仅仅是研究经济现象的工具,更是培养批判性思维和逻辑推理能力的重要途径。

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从这本书中,我学到的不仅仅是计量经济学的具体方法,更是一种严谨的、数据驱动的思维模式。《计量经济学》的作者以一种令人惊叹的方式,将复杂的统计原理和经济学理论融为一体,使得原本可能晦涩难懂的内容变得生动而富有启发性。我印象最深刻的是书中关于“内生性”问题的讨论,以及作者提出的多种解决方案,例如“工具变量法”和“双重差分法”。他通过一系列精心设计的案例,如分析教育对收入的影响,或者政府政策对就业的影响,清晰地展示了如何识别和处理内生性问题,从而获得更准确的因果估计。这种对研究设计和数据分析严谨性的强调,让我看到了计量经济学作为一门科学学科的魅力。此外,作者在解释“异方差”和“自相关”等问题时,不仅阐述了它们对估计结果的影响,还提供了相应的检测方法和修正方案,这让我对模型诊断和诊断结果的解读有了更深入的理解。这本书也让我认识到,计量经济学研究并非一味追求模型的复杂性,而是要在理论解释力、数据可获得性和模型有效性之间寻求平衡。它不仅教会我如何使用这些工具,更重要的是教会我如何用批判性的眼光去审视数据和模型,如何去构建一个逻辑严密、证据充分的经济学分析。

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在我看来,《计量经济学》这本书的价值远不止于教授一套统计工具,它更是一次思维方式的重塑。作者通过精心设计的案例和深入浅出的讲解,将原本可能枯燥的计量经济学原理,演绎得生动而富有启发性。我一直对“相关不等于因果”这句话深有体会,而这本书则系统地教会了我如何通过严谨的计量方法来识别和检验因果关系。书中对安慰剂效应、反事实分析等概念的阐释,让我看到了经济学家如何巧妙地设计研究,以尽量排除混淆因素的影响,从而更准确地估计某个政策或变量对结果的影响。我印象特别深刻的是,作者在讲解面板数据模型时,不仅介绍了固定效应和随机效应的差异,还详细分析了在什么情况下应该选择哪种模型,以及如何解释模型中的系数。这种对模型选择和解释的细致指导,对于我这样的初学者来说,简直是如获至宝。而且,书中并没有将计量经济学视为一个孤立的学科,而是将其与宏观经济学、微观经济学、劳动经济学等各个分支紧密结合,展示了计量经济学在不同经济学领域中的广泛应用。比如,书中关于时间序列分析的章节,不仅介绍了ARIMA模型,还结合了对股票价格波动、通货膨胀预测等实际案例,让我看到了计量经济学如何能够帮助我们理解和预测动态经济现象。这本书的严谨性和实用性,让我对接下来的经济学学习充满了信心,也让我对未来运用计量经济学解决实际问题有了更清晰的规划。

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我一直觉得经济学是一门充满魅力的学科,但很多时候,理论的抽象性让我感到有些难以把握,直到我遇到了《计量经济学》这本书。它就像一把钥匙,为我打开了通往经济世界更深层理解的大门。作者的写作风格非常独特,他并没有一开始就陷入繁复的数学推导,而是从一些非常 relatable 的经济现象入手,比如为什么会有人买彩票,或者为什么有时候涨工资反而会降低工作积极性。通过这些生动的例子,他巧妙地引出了计量经济学的基本概念和方法。我尤其欣赏他对“因果关系”的深入探讨,这在经济学研究中是至关重要的,但往往也是最难证明的。书中关于工具变量法、断点回归等方法的介绍,让我看到了计量经济学家是如何努力在现实数据中寻找“自然实验”的,这种智慧和创造力令我十分钦佩。而且,作者在解释每一个统计概念时,都非常注重其背后的经济学含义,这让我不再是简单地记忆公式,而是真正理解了它们在经济分析中所扮演的角色。比如,他解释残差项时,不仅仅说它是“误差”,而是将其视为模型未能捕捉到的其他经济因素的影响,这让我对模型的局限性有了更深刻的认识。这本书也让我学会了如何批判性地阅读经济学研究文献,不再盲目相信统计结果,而是学会去审视研究的设计、数据的质量以及模型的有效性。我发现,计量经济学不仅仅是关于如何运用统计工具,更是关于如何用科学的思维方式去分析经济问题,去发现隐藏在数据背后的真相。

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《计量经济学》这本书为我开启了一个全新的认知世界的方式,它将抽象的经济理论与具体的现实问题巧妙地结合起来。作者的写作风格非常接地气,他并没有一开始就抛出复杂的公式和定理,而是从一些非常普遍的经济现象入手,比如“为什么有些人更容易创业成功?”,然后逐步引导我们去了解如何用科学的方法来分析这些问题。我非常喜欢书中对“纵向数据”和“面板数据”的介绍,这让我意识到,将不同时间点的数据和不同个体的数据结合起来分析,能够提供更丰富、更深入的洞察。作者在讲解面板数据模型时,详细阐述了固定效应和随机效应的区别,以及在什么情况下应该选择哪种模型,这让我对数据分析的精细化有了更深刻的理解。而且,书中对“格兰杰因果关系”的解释,也让我对时间序列数据中的因果关系有了全新的认识,它不仅仅是观察到两个变量同时变动,更是要去检验一个变量的变动是否能够预测另一个变量的变动。我尤其欣赏作者在阐述每一个计量方法时,都非常注重其经济学含义和实际应用价值,这让我感觉计量经济学不仅仅是一套统计工具,更是理解和改造世界的有力武器。这本书也让我开始反思自己过去的认知,学会用更严谨、更科学的方式去分析经济事件。

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《计量经济学》这本书为我打开了一扇通往经济学研究新世界的大门,它用一种令人信服的方式,将理论与实践紧密相连。作者的叙述风格非常独特,他并没有一开始就罗列复杂的数学公式,而是从一些人们普遍关心的经济问题出发,例如“为什么有时候经济增长反而会导致失业率上升?”。通过这些问题,他巧妙地引入了计量经济学的基本概念,并循序渐进地引导读者去理解如何用数据来回答这些问题。我特别欣赏书中对“实验设计”的探讨,无论是随机对照试验还是准实验设计,作者都详细解释了它们在经济学研究中的重要性以及如何去实施。他通过一些经典的经济学实验案例,如对某个教育项目效果的评估,让我看到了计量经济学研究的严谨性和科学性。而且,书中对“滞后变量”和“协整”等概念的解释,也让我对时间序列数据的分析有了更深入的理解,它不仅仅是关注变量之间的关系,更是要考虑时间因素在经济活动中的作用。我发现,计量经济学不仅仅是一门技术性的学科,更是一种思维方式,它教会我们如何用逻辑和证据来分析问题,如何去辨别信息的真伪。这本书让我对经济学研究的严谨性、系统性和实用性有了更深刻的认识。

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我之前一直认为经济学研究是一种高深的学问,需要深厚的数学功底和复杂的模型才能触及,但《计量经济学》这本书彻底改变了我的看法。作者以一种非常友好的姿态,将计量经济学的核心内容呈现在我面前,让我看到了经济学研究的逻辑和魅力。他没有一开始就抛出艰深的公式,而是从最基本的问题出发,比如“为什么收入越高的人越可能结婚?”,然后一步步地引导读者去理解如何用数据来回答这些问题。我特别欣赏书中对“样本偏差”和“内生性”等问题的处理方式,这些都是计量经济学研究中非常关键但又容易被忽视的挑战,而作者却用非常直观的例子,比如“只调查城市居民来推断全国的收入水平”来解释样本偏差,让我一下子就明白了问题的所在。书中对工具变量法的详细讲解,更是让我看到了计量经济学研究的创造力,如何在数据不完美的情况下,找到解决内生性问题的“后门”。此外,作者在论述过程中,始终保持着一种严谨的态度,对于每一个模型和检验的假设条件都交代得非常清楚,这让我能够理解为什么某些结果是可靠的,而另一些则可能需要谨慎解读。这本书也让我开始关注数据本身的质量和来源,明白了“garbage in, garbage out”的道理。它不仅仅是一本教科书,更像是一次关于如何科学地思考和分析经济问题的引导,让我对经济学研究的严谨性和实用性有了更深的认识。

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我一直对统计学和经济学交叉的领域充满好奇,而《计量经济学》这本书无疑满足了我这份期待,并且远远超出了我的想象。它不仅仅是一本教授统计方法论的书,更是一本带领读者走进经济研究前沿的指南。作者在开篇就强调了计量经济学在解决现实世界经济问题中的核心作用,这让我立刻产生了强烈的共鸣。他没有回避复杂性,但同时又以一种循序渐进的方式,将最核心的概念,如OLS(普通最小二乘法)、异方差、自相关等,以清晰易懂的语言阐释清楚。我特别喜欢书中关于数据分析的案例,例如分析广告支出对销售额的影响,或者探究利率变化对投资决策的作用。这些案例不仅具有很强的现实意义,而且作者在讲解过程中,非常注重逻辑的连贯性,从问题的提出,到数据的搜集和处理,再到模型的建立和检验,每一步都交代得非常详尽。我印象深刻的是,书中对模型假设的讨论,以及违反这些假设时可能带来的后果,这让我意识到在实际应用中,对模型的审慎态度是多么重要。此外,作者还在书中介绍了多种检验方法,例如F检验、t检验等,并详细解释了它们的适用场景和如何解读结果,这对于我理解经济研究论文中的统计结论非常有帮助。这本书也让我开始关注计量经济学在政策制定中的应用,比如如何通过计量模型来评估税收政策的效果,或者预测通货膨胀的趋势。这种将理论知识与实际应用相结合的叙述方式,让我觉得计量经济学不再是遥不可及的学术象牙塔,而是能够切实影响我们生活和社会运转的有力工具。

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这本书真是开启了我对经济学理解的新维度,我之前总觉得经济学是一堆抽象的概念和枯燥的公式,但在阅读《计量经济学》的过程中,我逐渐发现它如何将理论与现实紧密地联系起来。作者的叙述方式非常引人入胜,他没有直接抛出复杂的数学模型,而是从实际的经济问题出发,比如为什么有些国家的经济增长比其他国家快,或者通货膨胀是如何影响人们的购买力的。通过生动的例子,我开始理解计量经济学不仅仅是分析数据,更是理解和预测经济现象的强大工具。比如,书中对回归分析的讲解,我之前一直觉得是个很难掌握的概念,但作者通过一个假设的例子,比如分析教育年限对收入的影响,一步一步地展示了如何收集数据、如何构建模型、如何解释系数,以及如何检验模型的有效性。我尤其欣赏作者在解释那些看似复杂的统计概念时,总能找到贴切的比喻,让它们变得易于理解,比如他用“找寻规律的侦探”来比喻计量经济学家,让我觉得这个过程充满了趣味性。而且,这本书在论证过程中,非常注重逻辑的严谨性,每一个步骤都经过了详细的推导和解释,这让我对计量经济学的信心倍增,不再是那种“知其然不知其所以然”的状态。我发现,计量经济学提供了一种系统性的方法来检验经济理论,这让我对很多我曾以为理所当然的经济现象产生了新的思考。书中对不同模型的优缺点以及适用范围的分析,也让我学会了如何在实际研究中做出明智的选择。总的来说,这本书让我感受到了计量经济学的力量和魅力,它不仅仅是一本学术著作,更是一次对经济世界探索的启蒙。

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