第1章　金融計量學初步　1.1 金融計量學的範疇　1.2 金融時間序列數據　1.3 金融計量分析中的基本概念　1.4 金融計量軟件介紹　練習1　本章參考文獻第2章　差分方程、滯後運算與動態模型　2.1 一階差分方程　2.2 動態乘數與脈衝響應函數　2.3 高階差分方程　2.4 滯後算子與滯後運算法　練習2　本章參考文獻第3章　平穩AR模型　3.1 基本概念　3.2 一階自迴歸模型：AR（1）　3.3 二階自迴歸模型：AR（2）　3.4 戶階自迴歸模型：AR（p）　練習3　本章參考文獻第4章　平穩ARMA模型　4.1 移動平均過程（MA process）　4.2 自迴歸移動平均過程（ARMA processes）.　4.3 部分自相關函數（partial autocorrelations）　4.4 樣本自相關與部分自相關函數　4.5 自相關性檢驗　4.6 ARMA模型的實證分析及應用　4.7 實例應用：中國CPI通貨膨脹率的AR模型　練習4　本章參考文獻第5章　預測理論與應用　5.1 基本概念與預測初步　5.2 基於MA模型的預測　5.3 基於AR模型的預測　5.4 預測準確性的度量指標　練習5第6章　非平穩時間序列模型　6.1 確定性趨勢模型　6.2 隨機趨勢模型　6.3 去除趨勢的方法　練習6　本章參考文獻第7章　單位根檢驗法　7.1 DF單位根檢驗法　7.2 ADF單位根檢驗法　7.3 其他單位根檢驗法　7.4 各種單位根檢驗法的應用　練習7　本章參考文獻第8章　嚮量自迴歸（VAR）模型　8.1 VAR模型介紹　8.2 VAR模型的估計與相關檢驗　8.3 格蘭傑因果關係　8.4 嚮量自迴歸（VAR）模型與脈衝響應分析　8.5 VAR模型與方差分解　練習8　本章參考文獻第9章　結構嚮量自迴歸（SVAR）模型　9.1 SVAR模型初步　9.3 SVAR模型的三種類型　9.4 SVAR模型的估計方法總結　9.5 SVAR與縮減VAR模型的脈衝響應及方差分解比較　練習9　本章參考文獻第10章　協整與誤差修正模型　10.1 協整與誤差修正模型的基本定義　10.2 Engle-Granger協整分析方法　10.3 嚮量ADF模型與協整分析　10.4 嚮量誤差修正模型（VECM）　10.5 確定性趨勢與協整分析　10.6 Johansen協整分析方法　10.7 VECM的估計與統計推斷　10.8 Johansen協整分析方法的應用　練習10　本章參考文獻第11章　GARCH模型　11.1 背景介紹　11.2 ARCH模型　11.3 GARCH模型　11.4 非對稱GARCH模型：TGARCH與EGARCH　11.5 其他GARCH模型　練習11　本章參考文獻第12章　非綫性金融時間序列模型　12.1 非綫性時間序列模型背景介紹　12.2 馬爾可夫區製轉移模型　12.3 門限模型　12.4 應用　練習12　本章參考文獻第13章　資産定價模型與估計　13.1 CAPM理論迴顧　13.2 CAPM實證檢驗方法　13.3 多因素資産定價模型　13.4 CAPM應用　練習13　本章參考文獻第14章　事件研究方法　14.1 事件研究概述　14.2 收益率估計　14.3 統計檢驗　14.4 事件研究方法應用　練習14　本章參考文獻附錄　矩陣代數與經典綫性迴歸模型　A.1 矩陣代數　A.2 經典綫，陛迴歸的基本假設　A.3 經典綫性迴歸模型的普通最小二乘估計　練習A1
· · · · · · (收起)