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出版者:中国金融出版社

作者:高材林

出品人:

页数:365

译者:袁纯清

出版时间:2001-5-1

价格:21.00

装帧:精装(无盘)

isbn号码:9787504924148

丛书系列:新金融译丛

图书标签:

• 银行业
• 金融
• 重组
• 风险管理
• 金融危机
• 公司治理
• 金融监管
• 经济学
• 投资
• 银行

《全球金融市场波动与风险管理实务》 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂性、剧烈波动性及其内在的风险结构。它并非侧重于某一特定行业（如银行业）的内部变革，而是将视野拓展至宏观经济、货币政策、国际资本流动以及金融工具创新等多个维度，为读者提供一套全面的市场理解框架和实用的风险应对策略。 第一部分：全球金融市场的演进与驱动力 本部分首先勾勒了二战后全球金融体系的变迁，重点阐述了布雷顿森林体系瓦解后，浮动汇率制度和金融自由化如何重塑了国际资本的流动模式。我们详细探讨了影响市场波动的核心驱动因素： 1. 宏观经济政策的溢出效应： 深入分析了美联储、欧洲央行及中国人民银行等主要央行的货币政策（量化宽松、利率前瞻指引等）如何通过汇率、利率和资产价格渠道，迅速传导至全球各个角落，引发资产价格的同步或反向波动。特别关注了“特里芬难题”在当前全球储备货币体系下的新表现。 2. 地缘政治与监管环境的重塑： 探讨了贸易摩擦、地区冲突以及全球税收协定变化对跨境投资和供应链金融的冲击。同时，剖析了《巴塞尔协议III》后，全球金融监管趋严（如资本充足率、流动性覆盖率的提高）对银行间拆借市场和衍生品交易的影响，强调这些政策如何间接影响了实体经济的融资成本和速度。 3. 技术进步与市场微观结构： 考察了高频交易（HFT）、算法交易和人工智能在市场中的渗透，分析了这些技术如何压缩了市场反应时间，加剧了闪电崩盘（Flash Crash）的风险。这部分内容旨在揭示市场执行层面的效率与脆弱性是如何并存的。 第二部分：系统性风险的识别与量化 本书的核心之一在于系统性风险的识别和量化。我们明确区分了“特定风险”（Idiosyncratic Risk）与“系统性风险”（Systemic Risk），并构建了识别后者波动的模型。 1. 复杂金融工具的风险传导： 聚焦于衍生品市场（如信用违约互换CDS、利率互换IRS）的交叉持有和相互关联性。通过历史案例分析（例如2008年次贷危机中证券化产品的连锁反应），阐释了当单一资产类别出现问题时，如何通过场外交易（OTC）市场将风险迅速扩散至整个金融网络。 2. 流动性风险的陷阱： 详细分析了“流动性错配”在不同金融机构中的表现形式。重点讨论了资产负债久期不匹配、融资渠道集中度过高，以及在压力情景下“流动性枯竭”的动态过程。引入了流动性风险度量指标（如边际融资成本、融资稳定性指标），并结合压力测试框架进行解析。 3. 传染模型与网络分析： 运用金融网络理论，构建了银行间、跨国资本流动中的相互依赖网络模型。通过计算关键节点（Core/Periphery结构）的脆弱性，展示了单个机构的倒闭如何通过债务、担保和共同敞口引发系统性传染，从而对整体经济稳定构成威胁。 第三部分：前沿风险管理工具与实践 本部分将理论模型转化为可操作的风险管理实践，重点关注如何利用先进的量化工具和组织架构来对冲和管理市场风险。 1. 市场风险计量与压力情景设计： 深入讲解了风险价值（VaR）模型的局限性，并着重介绍了预期缺口（ES/CVaR）在衡量极端损失方面的优越性。同时，强调了情景分析和反向压力测试（Reverse Stress Testing）在识别“黑天鹅”事件中的关键作用，即从潜在的灾难性结果反推导致该结果发生的市场条件。 2. 跨资产类别的对冲策略： 探讨了在利率、汇率和商品价格同时波动的环境下，如何设计有效的对冲组合。内容包括利用期权策略平滑波动、构建基于套利理论的相对价值策略，以及如何利用宏观经济指标作为对冲因子，以应对政策不确定性带来的风险。 3. 操作风险与合规的集成管理： 认识到风险管理不仅是量化模型，也涉及组织文化和流程。本章分析了大型金融机构内部操作风险的来源（如模型错误、欺诈、系统故障），并阐述了如何将合规、反洗钱（AML）要求与日常风险监控系统深度整合，形成三道防线协同作战的风险治理格局。 结论：面向未来的韧性金融体系 本书最后总结了全球金融体系在应对气候变化风险（TCFD框架下的披露要求）和数字化转型带来的新型网络安全风险方面的挑战，并展望了金融科技（FinTech）在增强市场透明度和风险早期预警方面的潜力。全书旨在培养读者对复杂市场动态的深刻洞察力、对系统脆弱性的敏感性，以及应用尖端工具进行主动风险管控的能力。

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这本书的阅读体验非常独特，它更像是一部关于金融权力演变史的史诗级著作，而非单纯的行业分析报告。作者的叙事视角非常开阔，他将银行业重组的进程放在了全球地缘政治格局变迁的大背景下去观察，这种宏观视野让人耳目一新。我特别喜欢其中关于“金融全球化”与“本土化监管”之间冲突的描述，它揭示了当资本流动速度远超政府监管能力时，所必然产生的治理困境。书中的语言充满了哲思，不像许多技术性书籍那样冰冷，反而充满了对人类行为在金融压力下表现的深刻洞察。它探讨的不是简单的数字游戏，而是关于信任、契约和风险社会学的问题。每次读到不同国家面对金融危机时采取的截然不同的路径选择，都会让人对治理艺术产生深深的敬意与思考。对于想要理解金融体系如何受制于权力结构和历史惯性的人来说，这本书提供了极为丰富的思想资源。

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这本关于金融改革的书简直是为我量身定做的，我最近对全球经济格局的变化非常感兴趣，特别是那些推动银行业面貌焕然一新的幕后力量。作者的分析非常到位，他没有停留在表面那些陈词滥调，而是深入挖掘了导致不同国家银行业结构迥异的深层制度和文化根源。比如，他对欧洲大陆银行业与英美体系在风险偏好上的历史性差异进行了精彩的对比，让我对巴塞尔协议的推行在不同文化土壤中遭遇的阻力有了全新的认识。书中引用的案例翔实而精准，从次贷危机后的监管收紧，到近年来新兴市场金融机构的崛起，每一个转折点都被描绘得栩栩如生。我尤其欣赏作者在探讨新技术对传统银行模式的颠覆性影响时所展现出的前瞻性视野，他不仅提到了金融科技（FinTech）的冲击，更进一步探讨了这种冲击如何迫使老牌银行调整其核心竞争力。这本书读起来酣畅淋漓，观点犀利，绝不是那种枯燥的教科书式论述，而是充满了真知灼见，读完后感觉自己的知识体系被彻底刷新了一遍，对理解当前的金融脉搏至关重要。

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这本书读完之后，我的主要感受是“震撼”。它撕开了银行业光鲜外衣下的种种结构性弊病，用近乎手术刀般精准的剖析，揭示了金融创新在多大程度上是掩盖风险的工具，而非真正提高效率的良药。作者对不良资产处置和不良债权证券化的历史回顾尤为精彩，他毫不留情地指出了其中潜藏的道德滑坡和监管套利空间。我非常欣赏其中对“大而不倒”这一概念的现代解读，不再是停留在对救助的谴责，而是深入探讨了如何设计出既能维持市场稳定又不至于纵容过度冒险的退出机制。文字风格非常犀利，带着一种洞察世事的批判力量，读起来让人警醒。它迫使你重新审视那些被媒体奉为圭臬的“金融创新”，去探究其背后的真正动机和长期后果。这本书无疑是一剂清醒剂，对于那些对金融体系抱有不切实际幻想的人来说，它提供了必要的反思素材和严谨的逻辑支撑。

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说实话，我一开始对这本书抱有怀疑态度，因为市面上关于金融改革的书籍汗牛充栋，大多是观点先行，缺乏扎实的实证支撑。然而，这本书彻底颠覆了我的看法。作者在论证每一个核心观点时，都拿出了大量的第一手数据和跨国比较分析，那种严谨的学术态度令人肃然起敬。尤其在分析跨界并购和资本市场深化对区域性银行的影响时，数据图表的运用恰到好处，既提供了强有力的支持，又不会让非专业读者感到阅读疲劳。我特别欣赏其中关于“道德风险”与“系统性重要性”之间微妙平衡的探讨，作者没有给出简单的“好”或“坏”的结论，而是用大量的历史案例展示了监管者在试图驯服巨兽时所面临的内在矛盾。这本书的深度远超我的预期，它成功地将宏观经济学理论与微观机构行为紧密结合起来，构建了一个立体而多维度的分析框架。对于希望进行深入研究的学者或资深从业者而言，这本书无疑是一部极具参考价值的重量级作品。

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我得说，这本书的叙事节奏把握得极好，读起来就像在看一部引人入胜的经济史诗。作者的笔触细腻而富有感染力，他没有将“重组”这个概念仅仅局限于资产负债表的调整，而是将其放在一个宏大的社会和政治背景下进行审视。我印象特别深刻的是其中关于国家主权债务危机如何反过来重塑商业银行角色的那一部分，那种牵一发而动全身的连锁反应，被描述得惊心动魄。我以前总觉得银行业务离我比较遥远，但这本书成功地将那些复杂的金融工具和晦涩的监管术语，转化为可以被普通读者理解的故事。例如，书中对特定国家在国有化与私有化之间摇摆时所做的艰难权衡，展现了政治意志与市场效率之间的永恒张力。这本书的价值不仅在于它提供了知识，更在于它提供了一种看待金融体系复杂性的全新视角，让人明白每一个看似理性的金融决策背后，都潜藏着复杂的博弈和权衡。对于任何想从更深层次理解现代金融体系韧性与脆弱性的人来说，这都是一本不可多得的指南。

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