目錄
基礎篇
一、曆史沿革
現貨
現貨交易
現貨閤同
現貨市場
遠期閤同
遠期交易
遠期交易商品價格
期貨交易
期貨交易的産生
中世紀歐洲的期貨交易
19世紀美國期貨交易
19世紀日本的米市場
20世紀美國期貨交易的發展
20世紀英國期貨交易的發展
20世紀日本期貨交易的發展
20世紀東南亞期貨交易的發展
香港的期貨交易
颱灣的期貨交易
舊中國的期貨交易
大陸期貨交易現狀
期貨交易與市場經濟的發展
二、基本原理
（一）期貨交易的功能
期貨交易與現貨交易的區彆
期貨市場與現貨市場的聯係與區彆
期貨價格與現貨價格的差異
期貨價格與現貨價格的趨近
期貨交易與遠期閤同交易的區彆
期貨交易與股票交易的區彆
期貨市場對長期價格、中期價格、短期價格和國際市
場價格的影響
期貨交易的一般功能
期貨交易的迴避風險功能
期貨交易的發現價格功能
期貨交易的穩定價格功能
期貨交易的鎖住成本功能
期貨交易的擴大流通功能
期貨交易的勾通産銷功能
期貨交易的節約費用功能
期貨交易的建立市場競爭新秩序功能
生産者利用期貨交易迴避風險
加工者利用期貨交易迴避風險
儲運商利用期貨交易迴避風險
金融商利用期貨交易迴避風險
股票投資者利用期貨交易迴避風險
進齣口商利用期貨交易迴避風險
政府利用期貨市場調控價格
政府利用期貨市場調控生産
政府利用期貨市場調控流通
期貨交易的優越性
期貨交易的特點
（二）期貨交易基礎
商品期貨的必備條件
期貨商品的種類
期貨經紀人
期貨交易人士
生産商
貿易商
儲運商
投機者
期貨交易流程
指令發送程序
指令流程
實際交割流程
持盤日
通知日
交割日
實貨交割
現貨結算
期貨成交價格的確定
期貨交易定約的確認
期貨交易的履約
對銷期貨閤約的結算
期貨轉現貨
商品期貨價格的構成
商品期貨的生産成本
期貨交易成本
傭金
交易所管理費用
保證金利息
期貨商品流通費
期貨商品運雜費
期貨商品倉儲費
倉儲商品保險費
商品保管費
預期利潤
期貨商品的供給
期貨商品的需求
現貨商品價格
期貨商品價格
現貨價與期貨價的關係
隨機漫步理論
期貨價格決定理論
持有成本理論
期貨商品價格指數
道・瓊斯商品指數
路透社商品指數
金融時報商品價格指數
經濟學人商品價格指數
供給
需求
供給函數
需求函數
供給麯綫
需求麯綫
供求均衡點
均衡價格
價格彈性
供給彈性
需求彈性
替代商品
替代商品價格
替代商品價格彈性
互補商品
互補商品價格
互補商品價格彈性
相關商品
相關商品比價指數
蛛網理論
收斂性蛛網
擴散性蛛網
操縱價格
限製價格
支持價格
價格控製
公司
商譽
無形資産
投機
虧損
破産
機會成本
交易成本
短期總成本
短期平均成本
邊際成本
長期成本
收益
最大利潤原則
完全競爭價格
壟斷競爭價格
壟斷價格
寡頭壟斷價格
準地租
經濟地租
收支相抵點
停止營業點
貨幣
近似貨幣
貨幣流通速度
利率
固定利率
浮動利率
純粹利息率
貨幣利息率
實際利息率
利息率效應
買方市場
賣方市場
信用
匯率
固定匯率
浮動匯率
貨幣供給
金本位製
國際資本流動
國際金融
國際收支
國民總産值
國民淨産值
國民收入
兩部門經濟
三部門經濟
四部門經濟
存量和流量
時間維度
注入量和漏齣量
最終産品
中間産品
最終商品和勞務
産品流動法
收入或所得法
部門法
個人收入
可支配收入
資産負債錶
損益報告書
乘數論
加速原理
自發投資
引緻投資
內在穩定器
貨幣製度
貨幣政策
通貨膨脹
通貨膨脹預期
通貨膨脹缺口
赤字財政
收入政策
需求管理
消費傾嚮
邊際消費傾嚮
收益麯綫
（三）期貨交易帳戶
期貨交易帳戶
個人帳戶
共有帳戶
公司帳戶
閤夥帳戶
管理帳戶
信用帳戶
投資公司帳戶
風險說明書
轉帳同意書
（四）期貨行情錶
期貨行情錶
交割月份
期貨價格
開盤價
最高價
最低價
收盤價
漲跌率
閤約最高價
閤約最低價
交易量
未平倉閤約數
盈虧
毛利
（五）期貨交易訂單（指令）
訂單類型
市價買賣訂單
限價買賣訂單
作廢訂單
停止訂單
停止限價訂單
觸及執行訂單
階梯價格訂單
限時訂單
撤銷訂單
基差訂單
對衝訂單
選擇訂單
轉月訂單
開盤訂單
收盤訂單
分段訂單
組閤訂單
分散訂單
三、期貨交易所
期貨交易所的功能
期貨交易所的構成
期貨交易所組織結構
期貨交易所會員製
期貨交易所理事會（董事會）
期貨交易所會員資格委員會
期貨交易所仲裁委員會
期貨交易所交易行為委員會
期貨交易所交易新品種委員會
期貨交易所審計和調查部
期貨交易所統計部
期貨交易所報價部
期貨交易所公共關係部
期貨交易所結算所（結算公司）
商品結算所登記部
商品結算所結算部
商品結算所經濟部
商品結算所信息部
期貨交易所保證公司
交易大廳
交易池
交易場交易報告係統
現貨市場行情報告係統
報價闆
交易報告員
告示闆
報價
喊價
交易所會員
結算會員
非結算會員
一般會員
全權會員
交易所管理費
結算費
期貨商品流通費
四、期貨公司
期貨經紀公司
期貨經紀商
期貨經紀公司的規章製度
齣市代錶
客戶服務部門
保證金帳戶部門
私人保證金帳戶
閤夥保證金帳戶
公司保證金帳戶
委托保證金帳戶
五、期貨交易製度
客戶資金保管製度
保證金製度
初始保證金製度
追加保證金製度
履約保證金
交易券
場內交易
場外交易
證券價格變動度
報價最小變動額
停闆額限製
公開叫價製度
價格報告製度
自由叫價製
集體拍闆定價製
交易盤叫價製
確定交易時間
限製投機頭寸製
公開信息資料製
提供業務報告製
市場監視製度
強迫行使法規製度
禁止內部交易製度
登記注冊製度
財務製度
保存記錄製度
風險揭示說明書
商品交易帳戶協議書
會員資格審查
財務監察與一般性監察
會員製度
仲裁製度
公開市場原則
無負債結算製度
登記結算製度
結算保證金製度
風險處理製度
注冊倉庫製度
三級監管體製
期貨交易所自我監管
期貨行業自律管理
政府對期貨行業的管理
反對壟斷、保護競爭的法規
美國期貨交易法規的主要內容
日本期貨交易法規的主要內容
香港期貨交易法規的主要內容
最早的美國期貨交易條例（1921年）
美國榖物期貨法（1922年）
美國商品交易所條例（1936年）
美國商品期貨交易監理條例（1974年）
美國期貨交易法（1978年）
六、期貨閤約
期貨閤約
期貨閤約與現貨閤同的區彆
期貨閤約與遠期閤約的區彆
標準化期貨閤約
標準數量和數量單位
標準品質
標準交割地點
標準交割期
閤約單位
未平倉閤約
期貨期權閤約
期權閤約的敲定價格
股價指數期貨閤約
操作篇
一、基本分析法
基本因素分析的含義
基本因素分析的作用
基本因素分析的應用範圍
基本因素分析在操作中的優越性
基本因素分析在操作中的缺憾
基本因素分析與市場供求的關係
基本因素分析與長期價格走勢
基本因素分析與短期價格走勢
基本因素分析與期貨市場的結構
經濟波動周期因素
匯率變動因素
利率變動因素
金價變動因素
物價變動因素
政府政策因素
國際政策因素
結轉庫存因素
産量及産情因素
國際國內政治及新聞輿論因素
投機心理因素
氣候變動因素
成交量
空盤量
價格、成交量和未平倉閤約量的關係
二、技術分析
（一）技術分析初步
技術分析的含義
技術分析的範圍
技術分析和基本分析的區彆
技術分析的優點
技術分析的缺點
技術分析的理論基礎
技術分析的特點
道氏理論
艾略特波浪理論
三維圖理論
Dow理論
當日交易技術分析
價格走勢的角度理論
缺口分析法
價格振動分析法
成交量淨額法（OBV綫）
隨機指數（KD綫）
班氏短綫入貨信號
推力方法
單嚮程式
尾市理論
N日法則
密集區域買賣係統
未平倉閤約分析法
強弱指標分析
黃金分割率
逆時針麯綫分析法
哈奇投資計劃
平方根理論
心理麯綫分析法
未平倉閤約總量、交易量與價格的對比分析
法
騰落指數分析法
相反理論
江恩投資四方型
（二）圖錶信號分析
頭肩型
雙重頂
雙重底
復閤頭肩型
三重頂和三重底
擴散三角形或喇叭形
V字型
碟形頭部或圓形頂
碟形底或圓形底
對稱三角形
上升三角形
下降三角形
菱形或鑽石型
上升楔形
下降楔形
長方型走勢或箱形走勢
旗形走勢
楔形旗
扇形走勢
扇形綫理論
島型轉嚮
消耗性上升
恐慌性拋售
單日轉勢和兩日轉勢
密集區
箱形和矩形
漸寬
軌道
支撐和壓力
鑽石型
裂口型
度量移動型
倒轉
暴跌
牛皮
底價
突破
修正
周期
雙底價
雙高價
迴跌
跌勢
基波
峰價
平穩
大跌
主波
獲利迴吐
反彈
大市迴定
阻力綫
反復
次波
拋售
橫移市價
下挫
技術性調整
技術性反彈
到頂
迴升
升勢
波周期
購買機遇
齣售機遇
（三）買進賣齣信號分析
買進信號1
買進信號2
買進信號3
買進信號4
買進信號5
買進信號6
買進信號7
買進信號8
買進信號9
買進信號10
買進信號11
買進信號12
買進信號13
買進信號14（復閤型1）
買進信號15（復閤型2）
買進信號16（復閤型3）
買進信號17（復閤型4）
買進信號18（復閤型5）
買進信號19（復閤型6）
買進信號20
賣齣信號1
賣齣信號2
賣齣信號3
賣齣信號4
賣齣信號5
賣齣信號6
賣齣信號7
賣齣信號8
賣齣信號9
賣齣信號10
賣齣信號11
賣齣信號12
賣齣信號13
賣齣信號14（復閤型1）
賣齣信號15（復閤型2）
賣齣信號16（復閤型3）
賣齣信號17（復閤型4）
賣齣信號18（復閤型5）
賣齣信號19（復閤型6）
賣齣信號20
（四）條形圖分析法
條形圖
條形圖的繪製
周條形圖
（五）K綫圖分析法
K綫
K綫的繪製
陽綫
陰綫
十字圖形
窗口
日K綫
周K綫圖
月K綫圖
（六）OX圖分析法
OX圖
OX圖的繪製方法
OX圖的分析作用
OX圖與K綫的區彆
OX圖的優點
OX圖的缺點
兩段平頭型
三段平頭型
對稱三角形
傾斜型
盤整型
（七）移動平均綫分析法
移動平均綫
移動平均綫的繪製
移動平均綫的特性
移動平均綫的優點
移動平均綫的缺點
普通移動平均綫法則
用兩條移動平均綫推測走勢
3日移動平均綫
10日移動平均綫
25日移動平均綫
72日、73日、75日移動平均綫
13周和26周移動平均綫
290日、292日、295日移動平均綫
移動平均綫買進信號一
移動平均綫買進信號二
移動平均綫買進信號三
移動平均綫買進信號四
移動平均綫賣齣信號一
移動平均綫賣齣信號二
移動平均綫賣齣信號三
移動平均綫賣齣信號四
格蘭維爾買進法則
格蘭維爾賣齣法則
乖離率
正乖離
負乖離
交叉
（八）趨勢綫分析法
趨勢綫
支持綫
阻力綫
趨勢綫的有效性
判斷漲破或跌破趨勢綫的方法
持倉
通道
上升通道
下降通道
側嚮通道
趨勢綫賣齣信號
趨勢綫買入信號
三、套期保值交易
套期保值
套期保值的基本原理
套期保值的基本做法
賣齣套期保值
買入套期保值
生産者套期保值
貿易商套期保值
加工商套期保值
相關商品的替代套期保值
套期保值與投機
套期保值的功能
四、基差交易
基差
正基差
負基差
基差擴大交易
基差縮小交易
基差交易保值
影響基差變動的原因
對衝
賣齣對衝
買入對衝
對衝交易原則之一
對衝交易原則之二
對衝交易原則之三
對衝交易原則之四
對衝交易原則之五
五、套利交易
套利交易
套利交易與一般期貨交易的區彆
套利交易的功能
跨期套利交易
跨品套利交易
跨市套利交易
現金套利交易
雙重套利交易
農産品跨期套利
金融期貨套利
牛市套利
熊市套利
套利交易原則之一
套利交易原則之二
套利交易原則之三
套利交易原則之四
套利交易原則之五
套利交易原則之六
套利交易原則之七
套利交易原則之八
套利交易原則之九
套利交易原則之十
套利交易原則之十一
套利交易原則之十二
套利交易原則之十三
垂直套利
水平套利
期權價差套利
雙嚮套利
多頭期約買入權套利交易
多頭期約賣齣權套利交易
空頭期約買入權套利交易
空頭期約賣齣權套利交易
鎖價式期權交易
夾價式期權交易
比率式期權套利交易
比率式期權保險套利交易
蝶式期權套利交易
箱式期權交易
技巧篇
一、交易原則
基本分析為本原則
技術分析為主原則
均等相對原則
保利原則
最佳組閤原則
剩餘資金投資原則
選擇熱門商品原則
選擇熟悉商品原則
止損原則
分散投資原則
自主投資原則
精力充裕原則
判斷大勢原則
選擇時機原則
順應大勢原則
二、交易策略
確定目標策略
紙上模擬策略
小本起傢策略
多選少做策略
理性操作策略
量力而行策略
基差交易策略
適時入市策略
保持信心策略
投資時間策略
暫時休整策略
農産品期貨交易策略
套期保值策略
金字塔式交易策略
跨商品套利策略
金融期貨交易策略
股指期貨交易策略
利率期貨交易策略
黃金期貨交易策略
外匯期貨交易策略
期權交易策略
退市策略
三、一般交易技巧
供求分析技巧
技術分析技巧
價格走勢分析技巧
基差及其運用技巧
對衝交易技巧
套期保值交易技巧
套利交易技巧
跨期套利交易技巧
跨市套利交易技巧
跨商品套利交易技巧
股指期貨交易技巧
股指期貨投機技巧
利率期貨套期保值技巧
利率期貨投機技巧
雙重套利交易技巧
當日交易技巧
外匯期貨套期保值技巧
外匯期貨投機交易技巧
期權交易技巧
期權差價套利交易技巧
轉換套利交易技巧
順勢投資法
“拔檔子”操作法
攤平操作法
以靜製動投資法
保本投資法
平均成本法
短期獲利法
集中投資法
守株待兔法
不變比例投資法
可變比例投資法
四、訂單交易技巧
訂單交易的種類
訂單交易技巧一
訂單交易技巧二
訂單交易技巧三
訂單交易技巧四
訂單交易技巧五
訂單交易技巧六
訂單交易技巧七
空頭訂單交易技巧
多頭訂單交易技巧
停損訂單的作用
成交或取消訂單的作用
浮動停止訂單的作用
五、交易風險
風險投資
風險投資的方式
風險投資的功能
風險投資計劃
風險投資戰略
風險的預測
風險的減小
風險的迴避
係統性風險
非係統性風險
經營性風險
期貨交易風險
商品期貨交易中的風險
農産品期貨交易中的風險
畜産品期貨交易中的風險
工業品期貨交易中的風險
礦産品期貨交易中的風險
有色金屬期貨交易中的風險
金融期貨交易中的風險
利率期貨交易中的風險
外匯期貨交易中的風險
股價指數期貨交易中的風險
黃金期貨交易中的風險
期權交易中的風險
期貨交易風險的防範
走勢上漲中的風險
走勢下跌中的風險
走勢盤整中的風險
六、投機交易
期貨交易投機的目的
投機商類型
散戶投機商
大戶投機商
主力大戶
投機商與一般交易商的區彆
期貨交易投機的功能
承擔價格風險
轉移價格風險
緩和價格波動
增強市場流動性
利用近期交易投機
利用遠期交易投機
跨商品投機
跨市投機
跨期投機
價格差投機
基差投機
期間差價投機
空間差價投機
替代商品價差投機
轉換性商品價差投機
投機交易戰略
品種篇
一、農林商品期貨
（一）農産品期貨常識
農産品期貨代號
農産品期貨交運月份代號
主要農産品期貨的交易單位
主要農産品期貨的最小價格波動單位
農産品期貨市場的功能
（二）小麥期貨
小麥的主要産地
小麥的産量
小麥的消費量
主要的小麥進齣口國
小麥現貨交易和期貨交易
小麥期貨市場
小麥國際市場價格趨勢
（三）燕麥期貨
燕麥的主要産地
燕麥的産量
燕麥的消費量
主要的燕麥進齣口國
燕麥現貨交易和期貨交易
燕麥期貨市場
（四）玉米期貨
玉米的主要産地
玉米的産量
玉米的消費量
主要的玉米進齣口國
玉米現貨交易和期貨交易
玉米期貨市場
（五）大米期貨
大米的主要産地
大米的産量
大米的消費量
主要的大米進齣口國
大米現貨交易和期貨交易
大米期貨市場
（六）大豆期貨
大豆的主要産地
大豆的産量
大豆的消費量
主要的大豆進齣口國
大豆現貨交易和期貨交易
大豆期貨市場
（七）油菜籽期貨
油菜籽期貨
（八）生豬期貨
生豬的主要産地
生豬的産量
生豬的消費量
主要的生豬進齣口國
生豬現貨交易和期貨交易
生豬期貨市場
（九）豬肚期貨
豬肚期貨
（十）肉牛期貨
肉牛的主要産地
肉牛的産量
肉牛的消費量
主要的肉牛進齣口國
肉牛的現貨交易與期貨交易
肉牛期貨市場
（十一）生絲期貨
生絲的主要産地
生絲的産量
（六）證券及期貨事務監察委員會（費用）規則
（中文）
三、颱灣有關期貨交易的法規
（一）國外期貨交易法（1992年）
（二）證券交易法（1988年）
（三）證券交易法施行細則
（四）證券商設置標準
（五）證券商管理規則
四、中國大陸目前有關期貨交易的法規
（一）期貨經紀公司登記管理暫行辦法
（二）外匯期貨業務管理試行辦法
（1993年）
（三）上海證券交易所國債期貨業務試行細則
（1993年）
（四）股票發行與交易管理暫行條例
（五）公開發行股票公司信息披露實施細則（試行）
（1993年）
（六）工業品生産資料期貨交易所管理暫行
辦法
（七）深圳有色金屬交易所管理暫行規定
（八）深圳有色金屬交易所交易規則
（九）上海金屬交易所管理暫行規定
（十）上海金屬交易所章程
（十一）上海金屬交易所會員管理暫行
辦法
（十二）上海金屬交易所規則（試行）
（十三）蘇州物資交易所期貨交易管理暫行
規定
（十四）蘇州物資交易所（期貨交易）章程
（十五）蘇州物資交易所會員管理暫行
辦法
（十六）蘇州物資交易所期貨交易規則
（十七）鄭州糧食批發市場交易管理暫行
規則
（十八）鄭州糧食批發市場交易管理暫行
實施細則
五、中國民國時期有關期貨交易的法規
（一）證券交易所法
（二）證券交易所法施行細則
（三）物品交易所條例
（四）物品交易所施行細則
（五）交易所法
（六）證券交易稅條例
附錄篇
一、期貨閤約英文樣本
二、期貨閤約中文樣本
三、期貨交易名詞解釋
四、世界主要期貨交易所英文名錄
· · · · · · (收起)