目录
基础篇
一、历史沿革
现货
现货交易
现货合同
现货市场
远期合同
远期交易
远期交易商品价格
期货交易
期货交易的产生
中世纪欧洲的期货交易
19世纪美国期货交易
19世纪日本的米市场
20世纪美国期货交易的发展
20世纪英国期货交易的发展
20世纪日本期货交易的发展
20世纪东南亚期货交易的发展
香港的期货交易
台湾的期货交易
旧中国的期货交易
大陆期货交易现状
期货交易与市场经济的发展
二、基本原理
（一）期货交易的功能
期货交易与现货交易的区别
期货市场与现货市场的联系与区别
期货价格与现货价格的差异
期货价格与现货价格的趋近
期货交易与远期合同交易的区别
期货交易与股票交易的区别
期货市场对长期价格、中期价格、短期价格和国际市
场价格的影响
期货交易的一般功能
期货交易的回避风险功能
期货交易的发现价格功能
期货交易的稳定价格功能
期货交易的锁住成本功能
期货交易的扩大流通功能
期货交易的勾通产销功能
期货交易的节约费用功能
期货交易的建立市场竞争新秩序功能
生产者利用期货交易回避风险
加工者利用期货交易回避风险
储运商利用期货交易回避风险
金融商利用期货交易回避风险
股票投资者利用期货交易回避风险
进出口商利用期货交易回避风险
政府利用期货市场调控价格
政府利用期货市场调控生产
政府利用期货市场调控流通
期货交易的优越性
期货交易的特点
（二）期货交易基础
商品期货的必备条件
期货商品的种类
期货经纪人
期货交易人士
生产商
贸易商
储运商
投机者
期货交易流程
指令发送程序
指令流程
实际交割流程
持盘日
通知日
交割日
实货交割
现货结算
期货成交价格的确定
期货交易定约的确认
期货交易的履约
对销期货合约的结算
期货转现货
商品期货价格的构成
商品期货的生产成本
期货交易成本
佣金
交易所管理费用
保证金利息
期货商品流通费
期货商品运杂费
期货商品仓储费
仓储商品保险费
商品保管费
预期利润
期货商品的供给
期货商品的需求
现货商品价格
期货商品价格
现货价与期货价的关系
随机漫步理论
期货价格决定理论
持有成本理论
期货商品价格指数
道・琼斯商品指数
路透社商品指数
金融时报商品价格指数
经济学人商品价格指数
供给
需求
供给函数
需求函数
供给曲线
需求曲线
供求均衡点
均衡价格
价格弹性
供给弹性
需求弹性
替代商品
替代商品价格
替代商品价格弹性
互补商品
互补商品价格
互补商品价格弹性
相关商品
相关商品比价指数
蛛网理论
收敛性蛛网
扩散性蛛网
操纵价格
限制价格
支持价格
价格控制
公司
商誉
无形资产
投机
亏损
破产
机会成本
交易成本
短期总成本
短期平均成本
边际成本
长期成本
收益
最大利润原则
完全竞争价格
垄断竞争价格
垄断价格
寡头垄断价格
准地租
经济地租
收支相抵点
停止营业点
货币
近似货币
货币流通速度
利率
固定利率
浮动利率
纯粹利息率
货币利息率
实际利息率
利息率效应
买方市场
卖方市场
信用
汇率
固定汇率
浮动汇率
货币供给
金本位制
国际资本流动
国际金融
国际收支
国民总产值
国民净产值
国民收入
两部门经济
三部门经济
四部门经济
存量和流量
时间维度
注入量和漏出量
最终产品
中间产品
最终商品和劳务
产品流动法
收入或所得法
部门法
个人收入
可支配收入
资产负债表
损益报告书
乘数论
加速原理
自发投资
引致投资
内在稳定器
货币制度
货币政策
通货膨胀
通货膨胀预期
通货膨胀缺口
赤字财政
收入政策
需求管理
消费倾向
边际消费倾向
收益曲线
（三）期货交易帐户
期货交易帐户
个人帐户
共有帐户
公司帐户
合伙帐户
管理帐户
信用帐户
投资公司帐户
风险说明书
转帐同意书
（四）期货行情表
期货行情表
交割月份
期货价格
开盘价
最高价
最低价
收盘价
涨跌率
合约最高价
合约最低价
交易量
未平仓合约数
盈亏
毛利
（五）期货交易订单（指令）
订单类型
市价买卖订单
限价买卖订单
作废订单
停止订单
停止限价订单
触及执行订单
阶梯价格订单
限时订单
撤销订单
基差订单
对冲订单
选择订单
转月订单
开盘订单
收盘订单
分段订单
组合订单
分散订单
三、期货交易所
期货交易所的功能
期货交易所的构成
期货交易所组织结构
期货交易所会员制
期货交易所理事会（董事会）
期货交易所会员资格委员会
期货交易所仲裁委员会
期货交易所交易行为委员会
期货交易所交易新品种委员会
期货交易所审计和调查部
期货交易所统计部
期货交易所报价部
期货交易所公共关系部
期货交易所结算所（结算公司）
商品结算所登记部
商品结算所结算部
商品结算所经济部
商品结算所信息部
期货交易所保证公司
交易大厅
交易池
交易场交易报告系统
现货市场行情报告系统
报价板
交易报告员
告示板
报价
喊价
交易所会员
结算会员
非结算会员
一般会员
全权会员
交易所管理费
结算费
期货商品流通费
四、期货公司
期货经纪公司
期货经纪商
期货经纪公司的规章制度
出市代表
客户服务部门
保证金帐户部门
私人保证金帐户
合伙保证金帐户
公司保证金帐户
委托保证金帐户
五、期货交易制度
客户资金保管制度
保证金制度
初始保证金制度
追加保证金制度
履约保证金
交易券
场内交易
场外交易
证券价格变动度
报价最小变动额
停板额限制
公开叫价制度
价格报告制度
自由叫价制
集体拍板定价制
交易盘叫价制
确定交易时间
限制投机头寸制
公开信息资料制
提供业务报告制
市场监视制度
强迫行使法规制度
禁止内部交易制度
登记注册制度
财务制度
保存记录制度
风险揭示说明书
商品交易帐户协议书
会员资格审查
财务监察与一般性监察
会员制度
仲裁制度
公开市场原则
无负债结算制度
登记结算制度
结算保证金制度
风险处理制度
注册仓库制度
三级监管体制
期货交易所自我监管
期货行业自律管理
政府对期货行业的管理
反对垄断、保护竞争的法规
美国期货交易法规的主要内容
日本期货交易法规的主要内容
香港期货交易法规的主要内容
最早的美国期货交易条例（1921年）
美国谷物期货法（1922年）
美国商品交易所条例（1936年）
美国商品期货交易监理条例（1974年）
美国期货交易法（1978年）
六、期货合约
期货合约
期货合约与现货合同的区别
期货合约与远期合约的区别
标准化期货合约
标准数量和数量单位
标准品质
标准交割地点
标准交割期
合约单位
未平仓合约
期货期权合约
期权合约的敲定价格
股价指数期货合约
操作篇
一、基本分析法
基本因素分析的含义
基本因素分析的作用
基本因素分析的应用范围
基本因素分析在操作中的优越性
基本因素分析在操作中的缺憾
基本因素分析与市场供求的关系
基本因素分析与长期价格走势
基本因素分析与短期价格走势
基本因素分析与期货市场的结构
经济波动周期因素
汇率变动因素
利率变动因素
金价变动因素
物价变动因素
政府政策因素
国际政策因素
结转库存因素
产量及产情因素
国际国内政治及新闻舆论因素
投机心理因素
气候变动因素
成交量
空盘量
价格、成交量和未平仓合约量的关系
二、技术分析
（一）技术分析初步
技术分析的含义
技术分析的范围
技术分析和基本分析的区别
技术分析的优点
技术分析的缺点
技术分析的理论基础
技术分析的特点
道氏理论
艾略特波浪理论
三维图理论
Dow理论
当日交易技术分析
价格走势的角度理论
缺口分析法
价格振动分析法
成交量净额法（OBV线）
随机指数（KD线）
班氏短线入货信号
推力方法
单向程式
尾市理论
N日法则
密集区域买卖系统
未平仓合约分析法
强弱指标分析
黄金分割率
逆时针曲线分析法
哈奇投资计划
平方根理论
心理曲线分析法
未平仓合约总量、交易量与价格的对比分析
法
腾落指数分析法
相反理论
江恩投资四方型
（二）图表信号分析
头肩型
双重顶
双重底
复合头肩型
三重顶和三重底
扩散三角形或喇叭形
V字型
碟形头部或圆形顶
碟形底或圆形底
对称三角形
上升三角形
下降三角形
菱形或钻石型
上升楔形
下降楔形
长方型走势或箱形走势
旗形走势
楔形旗
扇形走势
扇形线理论
岛型转向
消耗性上升
恐慌性抛售
单日转势和两日转势
密集区
箱形和矩形
渐宽
轨道
支撑和压力
钻石型
裂口型
度量移动型
倒转
暴跌
牛皮
底价
突破
修正
周期
双底价
双高价
回跌
跌势
基波
峰价
平稳
大跌
主波
获利回吐
反弹
大市回定
阻力线
反复
次波
抛售
横移市价
下挫
技术性调整
技术性反弹
到顶
回升
升势
波周期
购买机遇
出售机遇
（三）买进卖出信号分析
买进信号1
买进信号2
买进信号3
买进信号4
买进信号5
买进信号6
买进信号7
买进信号8
买进信号9
买进信号10
买进信号11
买进信号12
买进信号13
买进信号14（复合型1）
买进信号15（复合型2）
买进信号16（复合型3）
买进信号17（复合型4）
买进信号18（复合型5）
买进信号19（复合型6）
买进信号20
卖出信号1
卖出信号2
卖出信号3
卖出信号4
卖出信号5
卖出信号6
卖出信号7
卖出信号8
卖出信号9
卖出信号10
卖出信号11
卖出信号12
卖出信号13
卖出信号14（复合型1）
卖出信号15（复合型2）
卖出信号16（复合型3）
卖出信号17（复合型4）
卖出信号18（复合型5）
卖出信号19（复合型6）
卖出信号20
（四）条形图分析法
条形图
条形图的绘制
周条形图
（五）K线图分析法
K线
K线的绘制
阳线
阴线
十字图形
窗口
日K线
周K线图
月K线图
（六）OX图分析法
OX图
OX图的绘制方法
OX图的分析作用
OX图与K线的区别
OX图的优点
OX图的缺点
两段平头型
三段平头型
对称三角形
倾斜型
盘整型
（七）移动平均线分析法
移动平均线
移动平均线的绘制
移动平均线的特性
移动平均线的优点
移动平均线的缺点
普通移动平均线法则
用两条移动平均线推测走势
3日移动平均线
10日移动平均线
25日移动平均线
72日、73日、75日移动平均线
13周和26周移动平均线
290日、292日、295日移动平均线
移动平均线买进信号一
移动平均线买进信号二
移动平均线买进信号三
移动平均线买进信号四
移动平均线卖出信号一
移动平均线卖出信号二
移动平均线卖出信号三
移动平均线卖出信号四
格兰维尔买进法则
格兰维尔卖出法则
乖离率
正乖离
负乖离
交叉
（八）趋势线分析法
趋势线
支持线
阻力线
趋势线的有效性
判断涨破或跌破趋势线的方法
持仓
通道
上升通道
下降通道
侧向通道
趋势线卖出信号
趋势线买入信号
三、套期保值交易
套期保值
套期保值的基本原理
套期保值的基本做法
卖出套期保值
买入套期保值
生产者套期保值
贸易商套期保值
加工商套期保值
相关商品的替代套期保值
套期保值与投机
套期保值的功能
四、基差交易
基差
正基差
负基差
基差扩大交易
基差缩小交易
基差交易保值
影响基差变动的原因
对冲
卖出对冲
买入对冲
对冲交易原则之一
对冲交易原则之二
对冲交易原则之三
对冲交易原则之四
对冲交易原则之五
五、套利交易
套利交易
套利交易与一般期货交易的区别
套利交易的功能
跨期套利交易
跨品套利交易
跨市套利交易
现金套利交易
双重套利交易
农产品跨期套利
金融期货套利
牛市套利
熊市套利
套利交易原则之一
套利交易原则之二
套利交易原则之三
套利交易原则之四
套利交易原则之五
套利交易原则之六
套利交易原则之七
套利交易原则之八
套利交易原则之九
套利交易原则之十
套利交易原则之十一
套利交易原则之十二
套利交易原则之十三
垂直套利
水平套利
期权价差套利
双向套利
多头期约买入权套利交易
多头期约卖出权套利交易
空头期约买入权套利交易
空头期约卖出权套利交易
锁价式期权交易
夹价式期权交易
比率式期权套利交易
比率式期权保险套利交易
蝶式期权套利交易
箱式期权交易
技巧篇
一、交易原则
基本分析为本原则
技术分析为主原则
均等相对原则
保利原则
最佳组合原则
剩余资金投资原则
选择热门商品原则
选择熟悉商品原则
止损原则
分散投资原则
自主投资原则
精力充裕原则
判断大势原则
选择时机原则
顺应大势原则
二、交易策略
确定目标策略
纸上模拟策略
小本起家策略
多选少做策略
理性操作策略
量力而行策略
基差交易策略
适时入市策略
保持信心策略
投资时间策略
暂时休整策略
农产品期货交易策略
套期保值策略
金字塔式交易策略
跨商品套利策略
金融期货交易策略
股指期货交易策略
利率期货交易策略
黄金期货交易策略
外汇期货交易策略
期权交易策略
退市策略
三、一般交易技巧
供求分析技巧
技术分析技巧
价格走势分析技巧
基差及其运用技巧
对冲交易技巧
套期保值交易技巧
套利交易技巧
跨期套利交易技巧
跨市套利交易技巧
跨商品套利交易技巧
股指期货交易技巧
股指期货投机技巧
利率期货套期保值技巧
利率期货投机技巧
双重套利交易技巧
当日交易技巧
外汇期货套期保值技巧
外汇期货投机交易技巧
期权交易技巧
期权差价套利交易技巧
转换套利交易技巧
顺势投资法
“拔档子”操作法
摊平操作法
以静制动投资法
保本投资法
平均成本法
短期获利法
集中投资法
守株待兔法
不变比例投资法
可变比例投资法
四、订单交易技巧
订单交易的种类
订单交易技巧一
订单交易技巧二
订单交易技巧三
订单交易技巧四
订单交易技巧五
订单交易技巧六
订单交易技巧七
空头订单交易技巧
多头订单交易技巧
停损订单的作用
成交或取消订单的作用
浮动停止订单的作用
五、交易风险
风险投资
风险投资的方式
风险投资的功能
风险投资计划
风险投资战略
风险的预测
风险的减小
风险的回避
系统性风险
非系统性风险
经营性风险
期货交易风险
商品期货交易中的风险
农产品期货交易中的风险
畜产品期货交易中的风险
工业品期货交易中的风险
矿产品期货交易中的风险
有色金属期货交易中的风险
金融期货交易中的风险
利率期货交易中的风险
外汇期货交易中的风险
股价指数期货交易中的风险
黄金期货交易中的风险
期权交易中的风险
期货交易风险的防范
走势上涨中的风险
走势下跌中的风险
走势盘整中的风险
六、投机交易
期货交易投机的目的
投机商类型
散户投机商
大户投机商
主力大户
投机商与一般交易商的区别
期货交易投机的功能
承担价格风险
转移价格风险
缓和价格波动
增强市场流动性
利用近期交易投机
利用远期交易投机
跨商品投机
跨市投机
跨期投机
价格差投机
基差投机
期间差价投机
空间差价投机
替代商品价差投机
转换性商品价差投机
投机交易战略
品种篇
一、农林商品期货
（一）农产品期货常识
农产品期货代号
农产品期货交运月份代号
主要农产品期货的交易单位
主要农产品期货的最小价格波动单位
农产品期货市场的功能
（二）小麦期货
小麦的主要产地
小麦的产量
小麦的消费量
主要的小麦进出口国
小麦现货交易和期货交易
小麦期货市场
小麦国际市场价格趋势
（三）燕麦期货
燕麦的主要产地
燕麦的产量
燕麦的消费量
主要的燕麦进出口国
燕麦现货交易和期货交易
燕麦期货市场
（四）玉米期货
玉米的主要产地
玉米的产量
玉米的消费量
主要的玉米进出口国
玉米现货交易和期货交易
玉米期货市场
（五）大米期货
大米的主要产地
大米的产量
大米的消费量
主要的大米进出口国
大米现货交易和期货交易
大米期货市场
（六）大豆期货
大豆的主要产地
大豆的产量
大豆的消费量
主要的大豆进出口国
大豆现货交易和期货交易
大豆期货市场
（七）油菜籽期货
油菜籽期货
（八）生猪期货
生猪的主要产地
生猪的产量
生猪的消费量
主要的生猪进出口国
生猪现货交易和期货交易
生猪期货市场
（九）猪肚期货
猪肚期货
（十）肉牛期货
肉牛的主要产地
肉牛的产量
肉牛的消费量
主要的肉牛进出口国
肉牛的现货交易与期货交易
肉牛期货市场
（十一）生丝期货
生丝的主要产地
生丝的产量
（六）证券及期货事务监察委员会（费用）规则
（中文）
三、台湾有关期货交易的法规
（一）国外期货交易法（1992年）
（二）证券交易法（1988年）
（三）证券交易法施行细则
（四）证券商设置标准
（五）证券商管理规则
四、中国大陆目前有关期货交易的法规
（一）期货经纪公司登记管理暂行办法
（二）外汇期货业务管理试行办法
（1993年）
（三）上海证券交易所国债期货业务试行细则
（1993年）
（四）股票发行与交易管理暂行条例
（五）公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）
（1993年）
（六）工业品生产资料期货交易所管理暂行
办法
（七）深圳有色金属交易所管理暂行规定
（八）深圳有色金属交易所交易规则
（九）上海金属交易所管理暂行规定
（十）上海金属交易所章程
（十一）上海金属交易所会员管理暂行
办法
（十二）上海金属交易所规则（试行）
（十三）苏州物资交易所期货交易管理暂行
规定
（十四）苏州物资交易所（期货交易）章程
（十五）苏州物资交易所会员管理暂行
办法
（十六）苏州物资交易所期货交易规则
（十七）郑州粮食批发市场交易管理暂行
规则
（十八）郑州粮食批发市场交易管理暂行
实施细则
五、中国民国时期有关期货交易的法规
（一）证券交易所法
（二）证券交易所法施行细则
（三）物品交易所条例
（四）物品交易所施行细则
（五）交易所法
（六）证券交易税条例
附录篇
一、期货合约英文样本
二、期货合约中文样本
三、期货交易名词解释
四、世界主要期货交易所英文名录
· · · · · · (收起)