論波動率模型 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024


論波動率模型

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易聰
2011-10
156
24.00元
9787504960337

圖書標籤: 波動率  金融數學  交易  quant  金融技術   


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发表于2024-05-17

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圖書描述

《論波動率模型》基於筆者於倫敦帝國理工學院和三菱UFJ證券國際(倫敦)的聯閤項目中所完成的金融數學博士論文.該聯閤項目始於2005年年底,旨在探討隨機波動率在股票、外匯、利率等金融資産的建模中的應用以及基於此模型之上對金融衍生品的定價。隨機(非常量)的波動率模型是近些年來熱門的金融數學研究方嚮,特彆是在2008年金融危機動蕩的市場中更是受到瞭學術界和金融業界的熏視,《論波動率模型》最大的貢獻在於提供瞭當前最全麵的隨機金融模型架構,包括隨機波動率、局部波動率、隨機利率以及跳躍過程對外匯走勢的建模,以及對金融衍生品(歐式期權)定價的半解析解。其他幾個章節涉及瞭對另外的波動率模型的提齣和討論,以及隨機波動率模型在金融業界中的實際應用和衍生品定價的範例。

筆者利用跨學術和金融業界的優勢,為大傢展現瞭國際金融工程學術研究和金融衍生品發展的最前沿畫捲。

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本書35p注腳有一個gatheral《波動率麯麵》(2006)推導筆誤的地方,我想起作者以前06,07年博客裏麵說他自己曾經指齣一個大牛的筆誤而收到迴復受寵若驚。不會是這個gatheral吧,哈哈。易聰的金融工程書單影響瞭很多國內當時信息缺乏的本科做題傢,當然,作者聰聰自己曾經也很信這個金融數學理論。我曾是他的粉絲,他的職業生涯真是滿勵誌的,現在他是幾十億級彆的私募董事長。不過作者本科是復旦數學的,比曾博智商還強,所以他的職業路不適閤大多數人,我們這些普通人智商太低瞭,不適閤讀作者的金工書單。我也懷疑他實際操作的基金用的數學工具會超過他這本書的數學水平。如果未來有緣,我真希望有機會他給我這本書簽個追星名字,我曾經也是作者的粉絲,大學裏買瞭他的書還不自量力去讀,時至今日,我知道他的路不適閤我。

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