Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Chapman and Hall/CRC

作者:Peter Tankov

出品人:

页数:606

译者:

出版时间:2016-9-15

价格:USD 89.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9781420082197

丛书系列:

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• 金融数学
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《金融建模与跳跃过程（第二版）：解锁市场动态的深度洞察》 本书深入探讨了金融建模的复杂世界，特别聚焦于跳跃过程的应用。在瞬息万变的金融市场中，资产价格的变动往往并非平滑连续，而是会经历突如其来的、幅度显著的跳跃。理解并有效捕捉这些“跳跃”现象，是构建更精准、更具预测力的金融模型的关键。本书旨在为读者提供一套系统而实用的工具集，帮助他们驾驭这一核心挑战，从而在投资决策、风险管理和金融工程等领域取得领先地位。 内容概览： 本书从基础的概率论和随机过程知识出发，循序渐进地引导读者进入跳跃过程的建模世界。我们首先回顾和强化了理解金融市场行为所必需的数学基础，确保读者具备扎实的理论功底。随后，本书将重点阐述几种重要的跳跃过程模型，包括但不限于： 泊松跳跃过程（Poisson Jump Processes）： 这是理解跳跃模型的基础，我们将详细介绍其性质、参数估计方法，以及在模拟和定价中的应用。读者将学习如何利用泊松过程来刻画离散的、随机发生的价格跳跃事件。 复合泊松过程（Compound Poisson Processes）： 在泊松跳跃过程的基础上，本书进一步引入了跳跃幅度随机性的概念。复合泊松过程允许跳跃的幅度和频率同时受到随机因素的影响，这使得模型能够更灵活地反映市场中各种复杂的价格冲击。我们将探讨不同类型的跳跃幅度分布，以及它们对模型表现的影响。 高斯跳跃过程（Gaussian Jump Processes）： 结合了连续的布朗运动和离散的跳跃机制，高斯跳跃过程为描述更逼真的市场行为提供了一种有力工具。本书将深入分析其数学特性，以及如何通过结合高斯分布和跳跃来建模市场的“肥尾”和“尖峰”现象。 方差跳跃和局部波动率模型（Jump in Variance and Local Volatility Models）： 除了价格本身的跳跃，波动率的突然变化同样是影响金融市场的重要因素。本书将介绍如何将波动率的跳跃纳入模型框架，以及如何将其与局部波动率模型相结合，以更全面地捕捉市场风险。 核心主题与技能提升： 在掌握了上述跳跃过程模型的基础上，本书将引导读者将其应用于一系列实际金融问题： 期权定价（Option Pricing）： 传统 Black-Scholes 模型在处理跳跃风险时存在局限。本书将详细介绍如何利用跳跃过程模型，例如 Merto 模型或 Kou 模型，来计算包含跳跃特征的期权价格，包括欧式期权、美式期权以及更复杂的奇异期权。我们将探讨解析解和数值解方法，并提供具体的代码实现示例。 风险管理（Risk Management）： 准确评估和管理金融风险是机构生存的关键。本书将阐述如何利用跳跃过程模型来计算和预测各种风险度量，如在险价值（Value-at-Risk, VaR）和条件在险价值（Conditional Value-at-Risk, CVaR）。读者将学习如何量化极端事件（跳跃）对投资组合带来的潜在损失，并制定相应的风险对冲策略。 资产组合优化（Portfolio Optimization）： 在资产选择和配置过程中，考虑资产价格的跳跃行为可以帮助投资者构建更稳健的投资组合。本书将介绍如何将跳跃过程模型融入均值-方差框架或更先进的风险预算方法中，以优化资产配置，降低组合的下行风险。 金融工程应用（Financial Engineering Applications）： 对于金融工程师而言，跳跃过程模型是设计和定价结构性产品、信用衍生品以及其他复杂金融工具的重要基石。本书将提供相关案例研究，展示如何利用跳跃过程来构建具有特定收益特征的金融产品。 本书特色： 理论与实践的完美结合： 本书不仅提供了严谨的数学推导和理论解释，还通过大量的案例研究和代码示例，帮助读者将理论知识转化为实际操作能力。读者将学习如何使用 Python、R 等主流编程语言实现跳跃过程模型。 由浅入深，循序渐进： 即使您是初学者，也能从本书的清晰讲解中受益。我们从基础概念开始，逐步深入到高级主题，确保读者能够一步步建立起对跳跃过程建模的全面理解。 关注前沿发展： 本版内容更新，涵盖了近年来跳跃过程在金融建模领域的新进展和应用趋势，例如在机器学习与跳跃过程的结合等。 强化统计推断： 本书强调了模型参数的估计和校准，介绍了最大似然估计、矩估计等方法，以及如何进行模型拟合优度检验。 目标读者： 本书适合所有对金融建模感兴趣的专业人士和学者，包括但不限于： 金融分析师、投资组合经理、交易员 风险管理专业人士 金融工程师、衍生品定价师 金融、经济、数学、统计学等相关专业的学生和研究人员 对量化金融领域有浓厚兴趣的爱好者 通过《金融建模与跳跃过程（第二版）》，您将获得一套强大的分析工具，能够更深刻地理解金融市场的复杂性，更有效地管理风险，并在充满挑战的金融领域中做出更明智的决策。本书将是您在量化金融领域不断进取的宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

**视角——风险管理的革新与洞察** 跳跃过程在金融风险管理中的应用，一直是我密切关注的领域。传统的风险模型常常假设价格变动是连续的，这在一定程度上忽视了市场中可能出现的极端事件。而《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》这本书，无疑为我提供了全新的风险管理视角。我预期书中会详细阐述如何利用跳跃过程来量化和管理这些“极端风险”。例如，如何计算在极端事件发生时的VaR（Value at Risk）或CVaR（Conditional Value at Risk）？如何构建压力测试情景，以评估模型在市场剧烈波动时的表现？我希望书中能提供一些具体的案例，展示跳跃过程模型在应对信用风险、市场风险甚至操作风险时的优势。此外，我还关注书中关于如何将跳跃过程模型融入到现有风险管理框架中的方法。这可能涉及到与现有数据库的整合，以及与监管要求的兼容性。总而言之，我期待这本书能帮助我提升风险识别、度量和控制的能力，从而在波动的金融市场中更加游刃有余。

评分☆☆☆☆☆

**挑战——模型的不确定性与稳健性** 任何金融模型都伴随着一定的不确定性，跳跃过程模型也不例外。我希望《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》能够坦诚地探讨跳跃过程模型在实践中可能面临的挑战，并提供应对策略。例如，如何处理模型参数的估计误差？如何评估模型在面对未预见的“超级跳跃”时的稳健性？我期待书中会提供关于模型验证、校准和优化的一些高级技巧，以及如何进行敏感性分析和情景分析，以评估模型在不同假设下的表现。此外，我也对书中关于模型风险管理的讨论很感兴趣。如何识别和度量模型风险？如何建立有效的模型风险管理框架？这些都是在实际应用中不可忽视的重要环节。我相信，对这些挑战的深入探讨，将使本书的价值更上一层楼，也让我能够更理性地认识和使用跳跃过程模型。

评分☆☆☆☆☆

**初遇——那些关于“跳跃”的启示** 刚拿到《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》这本书，就被其沉甸甸的质感和封面设计所吸引，一种对未知金融世界探索的期待油然而生。我一直对金融建模领域抱有浓厚的兴趣，尤其是在处理那些突如其来的、非连续性的市场波动时，传统的连续过程模型似乎显得力不从心。这本书的标题直接点明了核心主题——“跳跃过程”，这立刻勾起了我的好奇心。在深入阅读之前，我脑海中浮现出的是一系列可能的情景：模型如何捕捉黑天鹅事件的冲击？如何量化这些跳跃对资产价格的影响？如何将这些非连续性融入到风险管理和衍生品定价的框架中？我期待这本书能为我打开一扇新的大门，让我看到金融建模在应对复杂多变的市场环境时，所蕴含的更深层次的智慧和方法论。我希望它不仅仅是理论的堆砌，更能提供实际的指导，让我能够将这些理论知识转化为解决实际金融问题的工具。尤其是在当前金融市场日趋复杂、信息传播速度极快的背景下，理解并建模这些“跳跃”现象，对于做出更明智的投资决策和风险控制至关重要。这本书的出现，恰好填补了我在这方面的知识空白，让我跃跃欲试，想要一探究竟。

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**实践——代码的语言与模型的应用** 当阅读到介绍具体模型实现的部分时，我感到一股强烈的实践冲动。书中对于各种跳跃过程的数学表达，以及如何将其转化为可执行的代码，给出了清晰的指导。我预见到，这本书将不仅仅是一本理论著作，更是一本操作手册，能够帮助我直接将所学知识应用于实践。从Python到R，再到Matlab，这些编程语言的运用，将使得抽象的金融模型变得触手可及。我期待看到如何使用这些代码来实现蒙特卡洛模拟，进行敏感性分析，以及构建更复杂的衍生品定价模型。对于书中提供的代码示例，我希望它们能够具有良好的可读性和可扩展性，方便我根据自己的需求进行修改和优化。同时，我也关注书中关于模型校准和参数优化的具体方法，这些都是在实际建模过程中至关重要的一环。例如，如何选择合适的历史数据来校准模型参数？如何避免过拟合？这些都是我希望在书中找到答案的问题。总而言之，我期待这本书能够帮助我跨越理论与实践的鸿沟，真正掌握使用跳跃过程进行金融建模的技能。

评分☆☆☆☆☆

**广度——资产定价的普遍性与模型选择** 除了衍生品定价，跳跃过程在资产定价理论中的应用也同样引人入胜。我希望《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》能够展现跳跃过程在更广泛的资产类别中的适用性。例如，如何将跳跃过程应用于股票、债券、商品，甚至是加密货币的价格建模？书中是否会比较不同类型的跳跃过程在不同资产类别上的表现，并提供模型选择的指导？我期待看到对一些经典资产定价模型（如CAPM）的扩展，以及如何将跳跃过程纳入其中。此外，我也对书中关于模型选择和模型比较的论述很感兴趣。在众多跳跃过程模型中，如何根据具体的数据和应用场景选择最合适的模型？如何评估不同模型的优劣？这些都是在实践中经常遇到的难题，相信本书能够提供有价值的参考。我希望这本书能帮助我建立起一个关于跳跃过程在资产定价中应用的整体框架，并为我提供解决实际问题的工具。

评分☆☆☆☆☆

**深入——理论的基石与模型的构建** 在翻阅了本书的开篇章节后，我对“跳跃过程”的理解进入了一个全新的维度。作者并没有止步于简单地介绍几个模型，而是循序渐进地构建了一个坚实的理论基础。从泊松过程的引入，到复合泊松过程的演变，再到更复杂的Lévy过程，每一个概念的阐述都清晰而严谨。我尤其欣赏作者对于不同跳跃类型（如幅度、频率、分布）的细致区分，以及它们在金融市场中可能对应的实际场景。例如，突然的政策变化、重大的公司新闻、甚至突发的全球性危机，这些都可以被视为“跳跃”的典型代表。而本书则提供了将这些“跳跃”量化并纳入模型的方法。在模型构建方面，我期待看到如何将这些理论工具应用于构建实际的金融模型。这可能涉及到参数估计、模型校准、以及如何处理模型的不确定性。我希望书中所介绍的模型能够具有一定的灵活性，能够适应不同类型的资产和不同的市场条件。同时，对于模型的验证和回测，我也希望能有详细的说明，以确保模型的有效性和可靠性。毕竟，理论模型最终还是要经受住实践的检验。

评分☆☆☆☆☆

**总结——知识的深化与能力的提升** 在阅读《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》的过程中，我经历了从理论认知到实践操作，再到对模型优劣和未来发展的深刻理解。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的向导，带领我穿越了金融建模的复杂迷宫。我感到自己的知识体系得到了显著的拓展，对于金融市场中非连续性价格波动的理解也更加深刻。我期待能够将书中介绍的各种模型和方法，切实地运用到我的实际工作中，从而提升我的分析能力和决策水平。无论是对于风险管理、衍生品定价，还是量化投资，我相信这本书都将成为我不可或缺的参考资料。它所提供的严谨理论、具体实现方法以及对前沿问题的探讨，都极大地增强了我对金融建模领域的信心和兴趣。我深信，这本书将陪伴我持续学习和成长，让我能够更好地应对瞬息万变的金融世界。

评分☆☆☆☆☆

**深度——衍生品定价的新维度与策略** 衍生品定价一直以来都是金融建模的核心课题之一，而引入跳跃过程，无疑为这一领域带来了新的挑战和机遇。我期待《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》能够深入探讨如何利用跳跃过程来对各种类型的衍生品进行定价。例如，对于期权定价，如何考虑跳跃对期权价值的影响？对于更复杂的衍生品，如可赎回债券或互换，跳跃过程又将如何改变其价值评估？我尤其关注书中关于对冲策略的讨论。在存在跳跃过程的市场中，传统的对冲策略可能不再适用，我希望能从书中学习到更有效的对冲方法。这可能涉及到动态对冲策略的调整，以及如何应对对冲的“冲击”。此外，我也对书中关于量化交易策略的潜在应用感兴趣。理解跳跃过程中的价格行为，是否能为开发新的交易信号或优化现有策略提供灵感？这些都是我希望在书中得到解答的问题，也相信这本书会为我的衍生品定价和交易策略提供新的思路。

评分☆☆☆☆☆

**前沿——量化投资的未来与技术融合** 随着金融科技的飞速发展，量化投资已经成为金融市场的重要力量。我期待《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》能够展现跳跃过程在量化投资领域的最新应用和前沿探索。例如，如何利用跳跃过程来识别市场异常信号，开发高频交易策略？如何将跳跃过程模型与机器学习、深度学习等技术相结合，以提高模型的预测精度和交易效率？我尤其关注书中是否会讨论如何利用大数据来识别和预测跳跃事件，以及如何将这些信息融入到投资组合构建中。我相信，对于量化投资者而言，理解和掌握跳跃过程建模，将是保持竞争优势的关键。本书的出现，无疑为我打开了量化投资领域的新视野，也让我对未来金融建模的发展方向充满了期待。我希望这本书能够激发我更多关于创新性量化策略的思考。

评分☆☆☆☆☆

**启发——学术研究的边界与未来展望** 作为一本深入探讨金融建模的著作，《Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition》无疑为学术研究提供了宝贵的素材和启示。我期待本书能够勾勒出跳跃过程在金融建模领域的研究现状，并指明未来的研究方向。例如，是否存在一些尚未被充分探索的跳跃过程类型？在处理某些特定金融现象时，现有的跳跃过程模型是否还有改进的空间？我尤其关注书中是否会提出一些开放性的问题或研究课题，鼓励读者进行更深入的探索。此外，我也对书中关于将跳跃过程与其他数学工具（如随机微分方程、偏微分方程）相结合的讨论感兴趣。这些跨学科的融合，可能会催生出更强大、更灵活的金融建模方法。总之，我希望这本书不仅能为我提供知识，更能激发我对金融建模领域学术研究的热情和思考。

评分☆☆☆☆☆

作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！ 如果你要找quant职位，练好法语先。。。 法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行）， SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其它bank，不要提GS，ML，MS，在 derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。

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