第1章 貨幣的時間價值及應用 1.1 單利計息與復利計息 1.1.1 纍積函數 1.1.2 利率 1.1.3 單利計息與復利計息 1.1.4 貼現函數 1.1.5 復利的終值和現值 1.1.6 計息次數 1.1.7 連續復利 1.2 多期復利終值和現值 1.2.1 多期復利終值 1.2.2 多期復利現值 1.2.3 年金的終值和現值 1.3 固定收益證券定價 1.3.1 固定收益證券的基本特徵和種類 1.3.2 固定收益證券定價 1.3.3 零息債券定價 1.3.4 債券的到期收益率 1.3.5 債券的贖迴收益率 1.3.6 債券的久期 1.3.7 債券的凸性 1.4 普通股定價 1.4.1 普通股定價的基本模型——貼息貼現模型 1.4.2 貼息貼現模型的特殊形式 1.5 本章小結 第2章 遠期、期貨與互換 2.1 遠期定價 2.1.1 無收益證券的遠期 2.1.2 支付已知現金收益證券的遠期 2.1.3 支付已知紅利率證券的遠期 2.2 期貨定價 2.2.1 期貨價格與遠期價格之間的關係 2.2.2 金融期貨 2.3 金融互換 2.3.1 利率互換 2.3.2 貨幣互換 2.4 本章小結 第3章 資産組閤理論 3.1 資産組閤的風險與收益 3.1.1 金融風險定義及種類 3.1.2 單個證券風險與收益的度量 3.1.3 證券之間的關聯性 3.1.4 資産組閤風險與收益的度量 3.1.5 資産組閤與風險分散 3.2 均值-方差模型的相關概念 3.2.1 資産組閤的可行集 3.2.2 有效邊界和有效組閤 3.2.3 最優資産組閤的確定 3.3 標準均值-方差模型 3.3.1 標準均值-方差模型的求解 3.3.2 全局最小方差 3.3.3 兩基金分離定理 3.3.4 有效證券組閤 3.4 存在無風險資産的均值-方差模型 3.4.1 存在無風險資産的均值-方差模型的求解 3.4.2 無風險資産對最小方差組閤的影響 3.4.3 存在無風險資産的兩基金分離定理 3.4.4 預期收益率關係式 3.5 本章小結 第4章 資本市場理論 4.1 資本資産定價模型 4.1.1 標準資本資産定價模型的基本假設 4.1.2 資本市場綫 4.1.3 證券市場綫 4.1.4 價格型資本資産定價模型 4.2 套利定價模型 4.2.1 因素模型 4.2.2 套利原則 4.2.3 套利組閤 4.2.4 套利定價模型 4.3 本章小結 第5章 期權定價理論 5.1 期權概述 5.1.1 期權的概念 5.1.2 影響期權價格的因素 5.1.3 假設與符號 5.1.4 期權價格的上下限 5.1.5 看跌期權-看漲期權的平價關係 5.1.6 紅利對於期權的影響 5.1.7 提前行權 5.2 股票價格的行為模型 5.2.1 維納過程 5.2.2 一般維納過程 5.2.3 伊藤過程和伊藤引理 5.2.4 不支付紅利股票價格的行為過程 5.3 Black-Scholes期權定價理論 5.3.1 Black-Scholes偏微分方程 5.3.2 邊界條件 5.3.3 Black-Scholes期權定價公式 5.4 紅利的影響 5.4.1 歐式期權定價 5.4.2 美式期權定價 5.5 風險對衝 5.5.1 Delta對衝 5.5.2 Theta對衝 5.5.3 Gamma對衝 5.5.4 Vega對衝 5.5.5 Rho對衝 5.6 隱含波動率 5.6.1 二分法 5.6.2 牛頓迭代法 5.7 本章小結 第6章 期權定價的數值方法 6.1 濛特卡羅法 6.1.1 濛特卡羅法的基本原理 6.1.2 濛特卡羅法的應用 6.1.3 對衝參數的計算 6.1.4 濛特卡羅法的有效性問題 6.2 期權定價的二叉樹法 6.2.1 二叉樹法的基本原理及計算步驟 6.2.2 無收益資産的期權定價 6.2.3 支付連續紅利率條件下的美式期權定價 6.2.4 支付已知紅利率條件下的美式期權定價 6.2.5 支付已知紅利額條件下的美式期權定價 6.2.6 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權定價的二叉樹法 6.2.7 對衝參數的估計 6.3 有限差分法 6.3.1 有限差分法的基本思想 6.3.2 內含有限差分法和外推有限差分法 6.3.3 期權的外推有限差分法定價 6.3.4 內含有限差分法 6.4 本章小結 第7章 利率衍生證券 7.1 利率衍生證券概述 7.2 利率衍生證券定價 7.2.1 利率上限定價 7.2.2 債券期權定價 7.3 均衡模型及相關的期權定價模型 7.3.1 Rendlmen-Bartter模型與債券期權定價 7.3.2 Vasicek債券期權定價模型 7.4 無套利模型 7.4.1 Ho-Li模型 7.4.2 Hull-White模型 7.5 本章小結 第8章 奇異期權 8.1 奇異期權的特點 8.2 亞式期權 8.2.1 幾何平均價格期權 8.2.2 算術平均價格期權 8.3 迴望期權 8.4 Bermudan期權 8.5 障礙期權 8.6 復閤期權 8.7 資産交換期權 8.8 本章小結 第9章 金融危機中的衍生證券 9.1 金融危機的成因分析 9.2 金融危機中的衍生證券及其定價 9.2.1 MBS——抵押貸款支持證券 9.2.2 CDO——抵押債務債券 9.2.3 CDS——信用違約互換 9.2.4 其他衍生證券 9.3 案例分析 9.4 本章小結附錄 C++語言與編程名詞解釋參考文獻
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