Principles of Financial Engineering (Academic Press Advanced Finance) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
Bestselling author Salih Neftci presents a fresh, original, informative, and up-to-date introduction to financial engineering. The book offers clear links between intuition and underlying mathematics and an outstanding mixture of market insights and mathematical materials. Also included are end-of-chapter exercises and case studies.
In a market characterized by the existence of large pools of liquid funds willing to go anywhere, anytime in search of a few points of advantage, there are new risks. Lacking experience with these new risks, firms, governmental entities, and other investors have been surprised by unexpected and often disastrous financial losses. Managers and analysts seeking to employ these new instruments and strategies to make pricing, hedging, trading, and portfolio management decisions require a mature understanding of theoretical finance and sophisticated mathematical and computer modeling skills.
Important and useful because it analyzes financial assets and derivatives from the financial engineering perspective, this book offers a different approach than the existing finance literature in financial asset and derivative analysis. Seeking not to introduce financial instruments but instead to describe the methods of synthetically creating assets in static and in dynamic environments and to show how to use them, his book complements all currently available textbooks. It emphasizes developing methods that can be used in order to solve risk management, taxation, regulation, and above all, pricing problems.
This perspective forms the basis of practical risk management. It will be useful for anyone learning about practical elements of financial engineering.
* Exercises and case studies at end of each chapter and on-line Solutions Manual provided
* Explains issues involved in day-to-day life of traders, using language other than mathematics
* Careful and concise analysis of the LIBOR market model and of volatility engineering problems
作者简介
Salih N.Neftci(1947-2009)，著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
目录信息
读后感
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评分武大出版社好不容易有个有价值的影印版 可惜却停印了。。。 另外 这一套金融工程影印版都值得一看
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评分此人对FE有自己独到的见解 可惜4月的时候脑癌死了。。。 另外还有一本金融衍生工具数学 西南财大出版社翻译 武大出版社影印 也很不错！ 不过英文版已经出第二版了 http://www.pinggu.org/bbs/thread-443220-1-1.html Five new chapters, numerous additions to existing chap...
用户评价
《Principles of Financial Engineering》这本书，如同其名，提供了一个关于金融工程的原则性指导。我从这本书中获得的，不仅仅是知识的积累，更是一种解决问题的思维模式。当我阅读到关于如何构建对冲策略的章节时，我被作者的细腻和深刻所打动。他并没有仅仅停留在理论的层面，而是深入到如何根据市场情况和产品特性，去设计和调整对冲比率。这种贴近实战的讲解，让我看到了金融工程在实际操作中的价值。我印象最深的是，作者在解释套利定价理论（APT）时，并没有直接给出复杂的公式，而是先从几个关键的因子开始，解释了这些因子是如何影响资产收益的，然后再逐步引入数学模型。这种“自下而上”的讲解方式，让我能够更好地理解模型的内在逻辑。我注意到，书中穿插的许多小案例，虽然篇幅不长，但却精辟地阐释了相关理论的实际应用，让我能够更好地将抽象的数学概念与真实的金融市场联系起来。我还在学习书中关于风险价值（VaR）的章节，理解不同的VaR计算方法以及它们的优缺点。我深知，准确地评估和管理风险是金融工程的核心任务之一，而这本书在这方面提供了非常宝贵的指导。这本书给我最大的启示是，金融工程并非冰冷的数学计算，而是充满智慧的风险管理艺术。它教会了我如何用数学的语言去描述和控制风险，如何在不确定性中寻找确定性。我还在反复琢磨书中的一些数值算法，希望能够更熟练地运用它们来解决实际问题。
评分《Principles of Financial Engineering》这本书，如同一位经验丰富的向导，带领我深入探寻金融工程的精髓。我特别欣赏书中关于投资组合优化和风险管理的章节。作者并非简单地给出几个优化算法，而是深入分析了在不同的市场环境下，如何去构建更稳健、更具弹性的投资组合。他对均值-方差模型、Black-Litterman模型等进行了详细的阐述，并重点强调了如何将这些模型应用于实际的投资决策中。这让我看到了金融工程在财富管理和资产配置中的巨大价值。我印象深刻的是，作者在讲解Black-Scholes模型时，那种清晰且严谨的推导过程。他从无套利原理出发，一步步构建出模型，并且详细解释了模型中每一个参数的含义。这种深入浅出的讲解方式，让我能够真正地理解期权定价的内在逻辑，而不仅仅是记住公式。我注意到，书中穿插的许多小案例，虽然篇幅不长，但却精辟地阐释了相关理论的实际应用，让我能够更好地将抽象的数学概念与真实的金融市场联系起来。我还在努力理解书中关于利率模型的部分，那些关于短期利率和长期利率的演变，以及如何构建相应的随机模型，对我来说是一个不小的挑战。我深知，理解利率的动态变化是进行金融工程分析的关键。这本书给我最大的启示是，金融工程的本质在于理解不确定性，并利用数学工具将其量化和管理。它教会了我如何用更精确、更系统的方式去思考金融问题，如何从复杂的数据中提炼出有价值的信息。
评分在我翻阅《Principles of Financial Engineering》的过程中，我逐渐体会到它并非一本简单的教科书，而是一次深入金融工程思维的洗礼。书中关于风险管理的章节，尤其令我印象深刻。作者并没有局限于理论的介绍，而是着重于如何将风险模型应用于实际的投资组合管理中。他详细阐述了如何计算VaR、CVaR等风险度量指标，并进一步探讨了如何利用这些指标来构建更稳健的投资组合。这让我看到了理论与实践之间紧密的联系。我特别喜欢作者在讲解衍生品定价时，那种层层递进的逻辑。他从最基本的无套利原理出发，逐步引入风险中性测度，然后通过偏微分方程，最终推导出Black-Scholes模型。这种严谨的推导过程，让我不仅能够记住公式，更能够理解公式背后的深刻含义。我注意到，书中在介绍各种金融模型时，都会详细阐述其假设条件以及模型可能存在的局限性。这让我能够对不同的定价模型有更辩证的认识，并且能够根据实际情况选择最合适的模型。我还在努力理解书中关于信用风险模型的部分，那些关于违约概率和违约损失的估计，对我来说是一个全新的领域。我深知，信用风险是金融市场中一个不容忽视的重要方面。这本书给我最大的感受是，它在理论深度和数学严谨性上都达到了很高的水准。它不仅提供了知识，更培养了一种批判性思维和解决问题的能力。
评分《Principles of Financial Engineering》这本书，为我打开了金融工程领域的一扇新视角。它并非一本速成指南，而是一场需要耐心和毅力的深度探索。我尤其赞赏书中关于波动率建模的部分。作者从基本概念出发，详细讲解了历史波动率、隐含波动率，以及更复杂的GARCH模型等。这种系统性的讲解，让我对金融市场波动性的内在机制有了更深刻的理解。我记得，在阅读关于期权定价的章节时，作者通过一个非常生动的例子，解释了“风险中性”这个概念是如何被巧妙地应用到定价中的。这种将抽象概念具体化的方式，对我这个初学者来说，极大地减轻了理解的难度。我注意到，书中在引入每一个新的数学工具或金融模型时，都会详细说明其适用范围和潜在的局限性。这让我能够对这些工具有一个辩证的认识，并且能够根据实际情况做出明智的选择。我还在努力理解书中关于信用风险模型的部分，那些关于违约概率和违约损失的估计，对我来说是一个全新的领域。我深知，信用风险是金融市场中一个不容忽视的重要方面。这本书给我最大的感受是，它在理论深度和数学严谨性上都达到了很高的水准。它不仅提供了知识，更培养了一种批判性思维和解决问题的能力。
评分当我翻开《Principles of Financial Engineering》，首先映入眼帘的是那封面那沉甸甸的学术气息，仿佛预示着一场思维的盛宴即将展开。这本书并非那种轻松的消遣读物，它更像是一扇通往复杂金融世界深处的钥匙，需要耐心、专注和相当程度的智力投入。我尝试着从第一章开始，那些关于概率论和随机过程的铺垫，虽然对于初学者来说可能显得有些抽象，但其背后蕴含的逻辑严谨性却让我印象深刻。作者似乎并没有急于抛出那些令人眼花缭乱的金融模型，而是精心构建了一个坚实的基础，让你理解这些模型是如何从最基本的数学原理中推导出来的。这对于我这个背景不算特别扎实的读者来说，无疑是极大的帮助，因为它让我能够追根溯源，而不是被动地接受一堆公式。我尤其欣赏作者在解释抽象概念时所使用的类比和图示，虽然有时候它们也需要反复琢磨才能完全领会，但它们确实为理解那些复杂的数学语言提供了重要的桥梁。我注意到，在某些章节，作者会穿插一些实际案例的分析，虽然篇幅不长，但这些案例的点缀，却让原本枯燥的理论知识瞬间鲜活起来，让我得以窥见理论如何在真实的金融市场中得到应用。我对这本书的整体印象是，它追求的是一种“知其然，更知其所以然”的学习体验，而非仅仅停留在表面知识的记忆。这对于我这样的希望在金融工程领域有所建树的人来说，是至关重要的。我深知，金融工程的精髓在于其数学的严谨性和模型构建的创新性，而这本书似乎正试图将这种精神贯穿始终，引导读者去探索那些更深层次的原理。我还在努力理解其中的一些推导过程，有些地方的跳跃性思维需要我反复回看，但我相信，通过不断的学习和实践，我一定能从中获益良多。这本书给我最大的感受是，它不仅仅是一本教材，更像是一位经验丰富的导师，在默默地引导着我探索金融工程的奥秘，让我对这个领域充满了敬畏和好奇。
评分《Principles of Financial Engineering》这本书，在我看来，是一次对金融工程领域深邃探索的邀请。它并非为浅尝辄止者而设，而是需要读者全身心地投入，去理解其背后的逻辑和精髓。当我深入到关于资产定价的章节时，我被作者那种严谨的推导过程所深深吸引。他没有跳过任何关键步骤，而是耐心细致地引导读者理解每一个数学公式的来源和意义。这对于我来说，是一次非常宝贵的学习经历，因为它让我能够真正地理解“为什么”，而不是仅仅记住“是什么”。我特别欣赏作者在讲解期权定价时，那种从基本概念出发，逐步构建复杂模型的方式。他首先讲解了无套利原理，然后引入了风险中性测度，再通过二叉树模型和连续时间模型，最终推导出Black-Scholes公式。这种循序渐进的讲解，让我对期权定价的内在逻辑有了更深刻的认识。我注意到，书中在介绍各种模型时，都会详细阐述其假设条件以及模型可能存在的局限性。这让我能够对不同的定价模型有更辩证的认识，并且能够根据实际情况选择最合适的模型。我还在努力理解书中关于利率模型的部分，那些关于短期利率和长期利率的演变，以及如何构建相应的随机模型，对我来说是一个不小的挑战。但每一次的理解突破，都让我对金融市场的复杂性有了更深的敬畏。这本书给我最大的感受是，它在理论深度和数学严谨性上都达到了很高的水准。它不仅提供了知识，更培养了一种批判性思维和解决问题的能力。
评分《Principles of Financial Engineering》这本书，在我阅读的过程中，逐渐展露出其作为一本经典著作的深厚底蕴。它不仅仅是罗列公式和模型，更是在传递一种解决金融问题的哲学。我特别留意到作者在讲解波动率建模时，那种细致入微的分析。他从历史波动率讲到隐含波动率，再到各种预测模型，如GARCH系列，每一个部分都充满了洞察力。这让我认识到，波动率是金融市场中最核心也最难捉摸的要素之一，而这本书为理解它提供了坚实的理论基础。我印象深刻的是，作者在解释随机过程时，使用了大量恰当的比喻和图示，使得一些原本抽象的概念变得生动易懂。例如，他将布朗运动比作股票价格的随机游走，这让我能够直观地理解价格的随机性。我注意到，书中在介绍每一种金融工具或模型时，都会回顾其历史发展和理论演变，这让我能够在一个更广阔的视角下理解这些工具和模型。我还在消化关于固定收益证券定价的章节，那些关于收益率曲线的构建和期限结构的演变，对我来说是一个巨大的知识挑战。我深信，理解固定收益市场是进行有效资产配置和风险管理的关键。这本书给我最大的启示是，金融工程的本质在于理解不确定性，并利用数学工具将其量化和管理。它教会了我如何用更精确、更系统的方式去思考金融问题，如何从复杂的数据中提炼出有价值的信息。
评分初次接触《Principles of Financial Engineering》，我被其内容深度和严谨性所震撼。这本书并非泛泛而谈，而是深入到金融工程的核心，为读者构建了一个扎实的理论框架。我特别欣赏作者在讲解衍生品定价时的思路。他不仅仅是给出公式，而是花了大量篇幅去解释这些公式背后的逻辑，比如风险中性期望的概念，以及它如何巧妙地规避了对真实概率分布的依赖。这对于我这个一直对“风险中性”感到困惑的读者来说，是极大的启发。我记得有一次，我在阅读关于Delta对冲的章节时，作者通过一个非常直观的例子，让我明白了为什么Delta是如此重要，以及它是如何指导交易者进行风险管理。这种将复杂概念可视化、实例化的方式，让我在学习过程中感到更加得心应手。我注意到，书中的数学推导非常严谨，每一个步骤都清晰可见，这让我能够完全信任书中的结论，并且能够举一反三。即使有些地方需要反复推敲，但这种严谨性恰恰是金融工程的魅力所在。我还在努力理解书中的一些高级主题，比如信用风险模型和高频交易的数学基础。这些内容对我来说是全新的领域，但我相信，通过这本书的引导，我能够逐渐掌握这些前沿的知识。这本书给我最大的感受是，它在理论深度和实践应用之间取得了很好的平衡。它既教会了我金融工程的“道”，也给了我一些“术”的指导。我期待着能将书中所学的知识应用到实际的金融分析和投资决策中。
评分《Principles of Financial Engineering》这本书，在我看来，是一次对金融工程核心原理的系统性梳理。它不仅仅是知识的堆砌，更是在传达一种严谨的思考方式。我特别留意到作者在讲解套利定价理论（APT）时，那种循序渐进的讲解方式。他并没有直接给出复杂的公式，而是先从几个关键的因子开始，解释了这些因子是如何影响资产收益的，然后再逐步引入数学模型。这种“自下而上”的讲解方式，让我能够更好地理解模型的内在逻辑，并且能够更清晰地看到不同因子之间的相互作用。我印象深刻的是，作者在解释随机过程时，使用了大量恰当的比喻和图示，使得一些原本抽象的概念变得生动易懂。例如，他将布朗运动比作股票价格的随机游走，这让我能够直观地理解价格的随机性。我注意到，书中在介绍每一种金融工具或模型时，都会回顾其历史发展和理论演变，这让我能够在一个更广阔的视角下理解这些工具和模型。我还在努力理解书中关于利率模型的部分，那些关于短期利率和长期利率的演变，以及如何构建相应的随机模型，对我来说是一个不小的挑战。我深知，利率是影响金融市场走向的关键因素之一。这本书给我最大的启示是，金融工程的精髓在于理解不确定性，并利用数学工具将其量化和管理。它教会了我如何用更精确、更系统的方式去思考金融问题，如何从复杂的数据中提炼出有价值的信息。
评分《Principles of Financial Engineering》这本书给我带来的，与其说是知识的灌输，不如说是一种思维方式的重塑。当我深入到书中关于期权定价的章节时，我被作者那种层层递进的逻辑所折服。他不是简单地抛出一个Black-Scholes模型，而是先从风险中性定价的理念讲起，一步步构建出二叉树模型，再过渡到布朗运动和偏微分方程。这种由简入繁，由易到难的讲解方式，极大地降低了理解门槛，也让我看到了金融模型背后的数学思想是如何巧妙地与金融市场行为相结合的。我尤其喜欢作者在引入每一种新方法时，都会先对其前置条件和局限性进行详细的阐述。这让我清楚地认识到，任何一个金融模型都不是万能的，它们都有其适用的场景和潜在的风险。这种批判性的思维方式，对于我这样一个希望能够审慎地运用金融工具的人来说，显得尤为宝贵。书中关于蒙特卡洛模拟的介绍，更是让我眼前一亮。作者通过具体的代码示例和详细的解释，让我得以一窥这种强大的数值模拟方法在复杂金融产品定价和风险管理中的应用。我尝试着自己动手实践，虽然过程中遇到了不少挑战，但当最终看到模拟结果与理论值相符时，那种成就感是难以言喻的。这本书让我深刻地体会到，金融工程并非遥不可及的数学游戏，而是将严谨的数学工具应用于解决实际金融问题的艺术。我还在消化关于利率模型的章节，那些关于短期利率和长期利率的演变，以及如何构建相应的随机模型，对我来说是一个不小的挑战。但每一次的理解突破，都让我对金融市场的复杂性有了更深的敬畏。我能够感受到，作者在这本书中投入了大量的精力，旨在为读者提供一个全面而深入的金融工程学习路径。
评分基本的金融数学（随机微积分）参考书
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评分the pros is it's pratical the cons is it's too practical......
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