具体描述
本书融计量经济学理论、方法与应用为一体：以中级水平内容为主，适当吸收初级和高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的非经典模型。全书形成了一个独具特色的内容体系。
全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，适当介绍了联立方程计量经济学模型和时间序列计量经济学模型的理论方法，并引入了几类扩展的单方程计量经济学模型。在计量经济学应用模型中，本书着重讨论了模型类型选择、模型变量选择、模型函数关系设定和模型变量性质设定的原则和方法。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是对实际应用中出现的实际问题的处理，并尽可能与中国的模型实例相结合。
本书既包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，又为学有余力者提供了进一步学习的指南。该书适合于作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。
作者简介
李子奈，清华大学经管学院经济系教授。1970年获清华大学工程物理系学士，1981年获清华大学核能技术研究院硕士。主要讲授课程包括：计量经济学、高等计量经济学。
研究领域包括计量经济学理论、方法与应用，宏观经济模型与政策，“三农”问题。主持过多个国家自然科学基金、社会科学基金、科技部、财政部、教育部、国家开发银行等资助研究项目。在Journal of Econometrics， Frontiers of Economics in China等国际期刊和《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》、《经济学动态》、《世界经济》、《统计研究》、《财政研究》等国内期刊发表百余篇学术论文。曾获得国家、北京市、教育部等奖励10余项，其中包括：国家精品课程奖、北京市精品课程奖、高等教育国家级教学成果二等奖、北京市高等教育教学成果一等奖、教育部优秀教材一等奖、北京市高校教学名师奖、宝钢教育基金优秀教师奖等。
目前担任教育部经济学学科教学指导委员会委员、中国数量经济学会副理事长、北京经济学总会副会长。
潘文卿， 清华大学经管学院经济系副教授。1999年获中国人民大学经济学博士学位，1992年获兰州大学管理学硕士学位，1987年本科毕业于西北师范大学数学系。之后任教于兰州大学经济系，并于1999-2001年间任职于清华大学经济管理学院博士后工作站，2001年起任教于经济管理学院经济系至今。主要讲授课程包括：经济统计学、计量经济学、高级计量经济学、投入产出分析。
主持多项国家自然科学基金课题。在《中国社会科学》、《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《系统工程理论与实践》等国内学术期刊上发表论文多篇。
目前担任中国数量经济学会理事以及中国投入产出研究学会副理事长。
目录信息
§1.1 计量经济学
§1.2 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
§1.3 计量经济学模型的应用
本章练习题
第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
§2.1 回归分析概述
§2.2 一元线性回归模型的基本假设
§2.3 一元线性回归模型的参数估计
§2.4 一元线性回归模型的统计检验
§2.5 一元线性回归分析的应用：预测问题
§2.6 实例及时间序列问题
本章练习题
第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
§3.1 多元线性回归模型
§3.2 多元线性回归模型的参数估计
§3.3 多元线性回归模型的统计检验
§3.4 多元线性回归模型的预测
§3.5 可化为线性的多元非线性回归模型
§3.6 受约束回归
本章练习题
第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型
§4.1 异方差性
§4.2 序列相关性
§4.3 多重共线性
§4.4 随机解释变量问题
本章练习题
第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题
§5.1 虚拟变量模型
§5.2 滞后变量模型
*§5.3 模型设定偏误问题
本章练习题
第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法
§6.1 联立方程计量经济学模型的提出
§6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念
§6.3 联立方程计量经济学模型的识别
§6.4 联立方程计量经济学模型的估计
§6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
本章练习题
第七章 扩展的单方程计量经济学模型
§7.1 选择性样本计量经济学模型
§7.2 二元离散选择模型
§7.3 平行数据计量经济学模型
本章练习题
第八章 时间序列计量经济学模型
§8.1 时间序列的平稳性及其检验
§8.2 随机时间序列分析模型
§8.3 协整与误差修正模型
本章练习题
第九章 计量经济学应用模型
§9.1 计量经济学应用模型类型设定
§9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定
§9.3 计量经济学应用模型函数关系设定
§9.4 计量经济学应用模型变量性质设定”
本章练习题
附录 统计分布表
一、标准正态分布表
二、γ2布表
四、F分布表
五、D.W.检验上下界表
六、协整检验临界值表
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
基本假定违背，主要包括： （1）随机干扰项序列存在异方差性 （2）序列相关性 （3）解释变量间存在多重共线性 （4）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关 异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
这学期我们的计量经济学学的就是这本书。我平时是和伍德里奇的《计量经济学导论》一起看的，所以两本书的特点在对比中就很明显。 这本书的例子比较少（如果觉得多那是因为没有看另外一本），而且相对来说比较注重数学上的计算。由于在计量领域用Eviews很方便，而且比较流行，...
作者是国内计量经济学界的权威，本书可谓是呕心沥血的经典之作。本书有以下几个特点： 1、不光讲模型和方法本身，而是讲怎么设立模型、怎么选变量、怎么设定变量间的关系等一些非常基本的问题，这是本书和其他教材不一样的重要一点。尤其是最后一章，写得酣畅淋漓，读...
这学期我们的计量经济学学的就是这本书。我平时是和伍德里奇的《计量经济学导论》一起看的，所以两本书的特点在对比中就很明显。 这本书的例子比较少（如果觉得多那是因为没有看另外一本），而且相对来说比较注重数学上的计算。由于在计量领域用Eviews很方便，而且比较流行，...
基本假定违背，主要包括： （1）随机干扰项序列存在异方差性 （2）序列相关性 （3）解释变量间存在多重共线性 （4）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关 异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
用户评价
这本书的排版和结构设计，体现了出版方对学术教材的尊重和用心。纸张的质量和印刷的清晰度都很高，即便是那些涉及复杂矩阵和希腊字母的公式，也排版得井井有条，不易产生阅读疲劳。更值得称赞的是它的索引和交叉引用系统。当你对某个概念产生疑问时，可以迅速查找到它在全书不同章节中被提及或深入讨论的位置，这对于构建知识网络非常有帮助。它就像一本设计精良的工具箱，每一种工具——无论是工具变量、固定效应还是极大似然估计——都有清晰的标签和使用说明。它不仅仅是一本传授知识的书，更像是一位耐心的导师，在你独立进行实证研究的漫长道路上，提供可靠的参照和及时的指引。总而言之，这是一部兼具学术深度、应用广度和精良制作的经典之作，值得反复研读和珍藏。
这本教材的引入方式真是让人眼前一亮，它没有直接跳入复杂的数学公式和抽象的模型，而是非常巧妙地从实际经济学问题的背景出发，引导读者去思考“为什么我们需要计量经济学”以及“它能帮我们解决什么样的问题”。初学者读起来会感觉比较亲切，因为它成功地架设了一座连接理论与实践的桥梁。作者在介绍基本概念时，比如回归分析的几何意义、最小二乘法的直观解释，都运用了大量生动的例子和图表，使得那些原本容易让人望而生畏的数学推导变得可以理解和消化。我尤其欣赏它对假设条件的细致剖析，而不是简单地陈述“假设成立”。它会花篇幅讨论违反这些假设会带来什么后果，以及我们该如何识别和补救，这种严谨又不失灵活的叙述方式，对于培养批判性思维至关重要。而且，它在章节安排上也体现了循序渐进的原则，从最基础的单方程模型稳步过渡到更复杂的面板数据和时间序列，每一步都像是精心铺设的阶梯，让学习者能够扎实地向上攀登。
这本书的深度和广度是其最令人印象深刻的特点之一。很多入门级的计量读物在处理高级主题时往往会草草收场，但第三版在这方面做得非常出色。它不仅覆盖了经典的主题，比如异方差、自相关等，还引入了许多现代计量经济学中越来越重要的前沿内容，比如内生性问题的系统性处理，包括工具变量（IV）和广义矩估计（GMM）的详细推导和应用场景分析。更棒的是，它没有仅仅停留在理论层面，而是紧密结合了经济学研究的前沿热点。例如，在讨论因果推断时，作者花了相当大的篇幅去讲解断点回归（RDD）和双重差分（DID）等准实验方法，这些方法在当代政策评估和微观经济学研究中占据着核心地位。每当介绍一个新的方法论，作者都会给出清晰的识别策略和检验步骤，仿佛是手把手地教你如何在实际研究中操作，这对于那些希望将计量技能转化为研究产出的读者来说，是无价的财富。
然而，任何一本鸿篇巨制都难免有其挑战性所在，这本书的详尽程度在某些时刻也构成了学习上的一个门槛。对于时间有限或者初次接触计量学的读者而言，某些章节的数学推导确实略显冗长和密集。虽然作者的意图是为了保证严谨性，但有时候你会感觉自己像是掉进了一个纯数学的深渊，需要花费大量精力去啃下那些极限、矩阵代数和渐近性质的证明。如果只是想快速掌握应用层面，可能需要一些取舍，先跳过部分证明，抓住核心的经济学直觉和应用规则。这种对数学细节的坚持，固然保证了本书的学术高度，但对于那些“重应用轻推导”的学习者来说，可能需要更强的毅力去坚持。不过话又说回来，正是因为这些扎实的数学基础，这本书才能够成为许多研究生课程的指定教材，它为你打下的理论根基是未来阅读更高级文献的必要前提。
作为一本工具书，其配套的实证案例和数据处理指导是衡量其实用价值的关键。令人欣慰的是，这本书在这一点上远超我的预期。它似乎深谙当代学生和研究人员的工作流程，不再局限于纸上的计算，而是大量引入了主流统计软件（比如Stata或R）的操作指南。每一章的最后部分，都会有配套的“软件应用实例”，用真实或模拟的数据集展示如何运行模型、如何解读输出结果、如何处理常见的数据清理问题。这些实例不仅是简单的代码堆砌，而是融入了经济学家的思考过程——如何构建变量、如何选择合适的模型设定、如何撰写实证分析的结论段落。这种“理论+操作”的紧密结合，极大地缩短了读者从“学会一个公式”到“完成一次实证分析”之间的距离，让学习过程充满了即时的成就感。
耗时1个月啃完。国人能编好的教材就属这类跟数学沾边的经济学。经济学的理论功底决定计量经济学水平的高低。时间序列分析需要单独一本书继续深入。
有错
本科的课本。子奈爷爷亲自上课哦！没好好学太后悔了。
本学期唯一一门比较不水的课……考试真是有惊无险！考之前觉得很没底，不过还好是虚惊一场
耗时1个月啃完。国人能编好的教材就属这类跟数学沾边的经济学。经济学的理论功底决定计量经济学水平的高低。时间序列分析需要单独一本书继续深入。
