In Computational Finance Using C and C# George Levy raises computational finance to the next level using the languages of both standard C and C#. The inclusion of both these languages enables readers to match their use of the book to their firm's internal software and code requirements. Levy also provides derivatives pricing information for:
- equity derivates: vanilla options, quantos, generic equity basket options
- interest rate derivatives: FRAs, swaps, quantos
- foreign exchange derivatives: FX forwards, FX options
- credit derivatives: credit default swaps, defaultable bonds, total return swaps.
Computational Finance Using C and C# by George Levy is supported by extensive web resources. Available for purchase on the multi-tier website are e versions of this book and Levy's first book, Computational Finance: Numerical Methods for Pricing Financial Derivatives. Purchasers of the print or e-book can download free software consisting of executable files, configuration files, and results files. With these files the user can run the example portfolio application in Chapter 8 and change the portfolio composition and the attributes of the deals.
In addition, Upgrade Software is available on the website for a small fee, and includes:
. Code to run all the C, C# and Excel examples in the book
. Complete C source code for the Analytics_Mathlib maths library that is used in the book
. C# source code, market data and portfolio files for the portfolio application described in Chapter 8
All the C/C# software can be compiled using either Visual Studio .NET 2005, or the freely available Microsoft Visual C#/C++ 2005 Express Editions.
With this software, the user can open the files and create new deals, new instruments, and change the attributes of the deals by editing the code and recompiling it. This serves as a template that a user can run to customize the deals for their personal, everyday use.
* Complete financial instrument pricing code in standard C and C# available to book buyers on companion website
* Illustrates the use of C# design patterns, including dictionaries, abstract classes, and .NET InteropServices.
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这本《Computational Finance Using C and C#》这本书,我拿到手的时候,其实是带着一种既期待又有些忐忑的心情。毕竟,计算金融这个领域本身就充满了数学、统计和编程的交叉,而C和C#又是两种截然不同但又广泛应用的语言,将它们结合起来,究竟会碰撞出怎样的火花,着实让人好奇。翻开书的第一页,就被它严谨的排版和清晰的目录吸引了。虽然我并非初学者,但从目录的细致划分,就能窥见作者在内容组织上的深厚功力。它并没有一开始就抛出晦涩难懂的概念,而是循序渐进地从基础的金融建模框架开始,逐步深入到具体的算法实现。我尤其欣赏的是,书中对C和C#的融合处理,没有生硬地将两种语言割裂开来,而是巧妙地将它们在金融计算中的优势发挥得淋漓尽致。例如,在处理大规模数据时,C#的现代特性和高效的内存管理能够提供便利;而在对性能要求极高、需要精细控制硬件资源的场景下,C++的强大能力则显得尤为重要。这种双语言的协同运用,为读者提供了一个更全面、更灵活的工具箱,去应对各种复杂的金融计算挑战。从我个人的经验来看,很多计算金融的书籍要么过于偏重理论,要么过于偏重某一门语言的细节,而这本书则在这两者之间找到了一个绝佳的平衡点。它既保证了理论的严谨性,又在实践层面给出了可操作的指导,让读者能够真正地将所学知识转化为解决实际问题的能力。我迫不及待地想深入其中,去探索书中更多关于期权定价、风险管理、投资组合优化等核心内容的精妙之处,相信这本书一定会为我的计算金融之路带来新的启发和突破。
评分当我看到《Computational Finance Using C and C#》这本书时,我脑海中立刻浮现出了一个充满可能性的金融计算世界。我一直以来都希望能够深入理解计算金融的底层逻辑,并能够用编程语言将其付诸实践。然而,市面上很多书籍要么侧重于理论,要么侧重于单一的编程语言,往往难以形成一个完整的知识体系。这本书的出现,恰好弥补了这一空白。它明确地将C和C#这两种在金融计算领域都扮演着重要角色的语言结合起来,这让我看到了一个更加全面、更加灵活的解决方案。我设想,书中会详细讲解如何利用C#的现代化特性,例如其强大的面向对象能力、易用的语法以及丰富的类库,来构建那些需要快速开发、易于维护的金融分析工具和数据管理平台。同时,我也知道C++在高性能计算方面无可匹敌的优势,尤其是在处理那些对实时性要求极高、计算量巨大的金融模型时。这本书能够将这两种语言的优势巧妙地结合起来,为读者提供一个更加强大、更加高效的计算平台。我非常期待书中能够提供大量的代码示例,并且这些示例都能够深入到金融计算的实际应用场景中,帮助我理解如何将理论知识转化为实际的生产力。这本书,无疑将是我在计算金融领域学习和实践道路上的一个重要里程碑。
评分这本书《Computational Finance Using C and C#》的出现,对我而言,就像是在一片迷茫的求知之海中,找到了一座清晰的灯塔。我一直对计算金融这个领域抱有极大的热情,但过去的学习经历往往是碎片化的,缺乏一个能够将理论与实践、多种编程语言融会贯通的系统框架。这本书恰好填补了这一空白。我深入研究了它的目录,发现它不仅覆盖了金融建模的常见领域,例如期权定价、风险管理、资产定价等,而且在技术层面,它勇敢地选择了C和C#这两种极具代表性的编程语言。这让我看到了一个全新的可能性:如何将C#的现代开发便利性,例如其强大的垃圾回收机制、丰富的类库以及易于维护的语法,与C++在性能上的极致追求结合起来。我尤其期待书中能够详细阐述如何利用C#进行数据预处理、建模的快速原型开发,然后将性能敏感的部分,如蒙特卡洛模拟或数值积分,用C++进行优化和实现。这种“扬长避短”的编程策略,对于任何希望在计算金融领域构建高效、可扩展系统的开发者来说,都是宝贵的经验。我预感书中会包含大量精心设计的代码示例,并且这些示例能够反映出真实的金融场景,而不仅仅是简单的算法演示。这本书,无疑是我在计算金融领域深入探索、提升实战技能的强大助力。
评分拿到《Computational Finance Using C and C#》这本书的时候,我感到了一种前所未有的学习动力。我一直以来都对计算金融领域抱有浓厚的兴趣,但苦于缺乏一本能够系统性地指导我如何运用编程语言解决金融问题的书籍。这本书的标题就非常吸引人,因为它直接指出了核心的编程语言C和C#,这两种语言在我看来,分别代表了性能和易用性的两个极端,将它们结合起来,必然能创造出强大的金融计算工具。我仔细浏览了目录,发现书中涵盖的主题非常广泛,从基础的金融模型到复杂的量化交易策略,几乎囊括了计算金融的各个方面。我尤其期待书中能够详细阐述如何利用C#的强大功能来快速构建用户界面、进行数据可视化以及与数据库集成,这些都是在实际金融分析工作中不可或缺的技能。同时,我也知道C++在处理高性能计算方面的独特优势,尤其是在那些对实时性和计算精度要求极高的场景下。这本书能够将这两种语言的优势结合起来,为读者提供一个更加全面、灵活的解决方案,这无疑是极具价值的。我希望书中能够提供大量的实践案例,通过实际的代码示例,让我能够更直观地理解金融模型背后的数学原理以及如何用编程来实现它们。这本书,对我而言,将是一次深入学习和实践计算金融的绝佳机会。
评分《Computational Finance Using C and C#》这本书,在我看来,是一本真正“接地气”的计算金融教材。我一直以来都对金融市场以及驱动其运行的数学模型深感兴趣,也尝试过使用不同的编程语言来尝试实现一些简单的模型。然而,很多时候,要么是理论过于抽象,要么是代码实现过于简陋,难以真正应用于解决实际问题。这本书的出现,恰好解决了我的痛点。它明确地将C和C#这两种在金融计算领域都非常重要的语言结合起来,为我提供了一个全面且实用的学习平台。我尤其欣赏的是,书中似乎并没有回避那些复杂的金融数学理论,而是将其与具体的编程实现紧密地联系在一起。我设想,书中会详细讲解如何利用C#的.NET框架来构建一个完整的金融分析系统,包括数据获取、清洗、存储以及可视化。同时,对于那些对计算效率有极高要求的场景,比如高频交易策略的回测或者复杂的衍生品定价模型,书中会深入探讨如何利用C++的底层控制能力和极致性能来优化算法。这种“软硬兼施”的编程思路,正是解决现代金融计算复杂性的关键。我期待书中能够提供详细的步骤和清晰的代码,帮助我一步步地掌握如何从一个抽象的金融概念,转化为一个可以在计算机上运行并产生实际价值的程序。这本书,无疑是我在计算金融领域提升实战能力的一大利器。
评分《Computational Finance Using C and C#》这本书,对我来说,简直是一份期待已久的“秘籍”。我长期以来一直关注计算金融的发展,并尝试用不同的编程语言来实践我的想法,但总是觉得在某些方面不够得心应手。这本书的出现,恰好满足了我对“融会贯通”的渴望。它将C和C#这两种语言巧妙地结合在一起,这让我看到了一个完整的解决方案。我设想,书中会详细介绍如何利用C#的现代特性,例如其强大的类型安全、垃圾回收机制以及丰富的.NET库,来构建那些需要快速开发、易于维护的金融应用。例如,用于数据分析、风险报告生成或者交易系统的后台服务。而对于那些对性能有极致要求的场景,比如高频交易中的撮合引擎、复杂的期权定价模型中的蒙特卡洛模拟,或者实时的风险敞口计算,书中会深入探讨如何利用C++的底层控制能力和极致性能来实现。这种“强强联合”的编程思路,正是解决现代金融计算挑战的关键。我特别期待书中能够提供具体的代码实现,并且这些代码都能够真正地应用于实际的金融场景,而不仅仅是理论的阐述。这本书,无疑将是我在计算金融领域深入钻研、提升技术实力的重要指引。
评分当我拿到《Computational Finance Using C and C#》这本书的时候,我脑海里浮现的第一画面,就是一个充满挑战的知识海洋,而这本书就是我手中的一张藏宝图。这本书的封面设计简洁大气,但正是这种低调的风格,反而让我预感到其中蕴含着非凡的内容。我翻阅了目录,发现它涵盖了从基本的金融概念到复杂的量化交易策略,从单变量分析到多变量建模,几乎囊括了计算金融领域的方方面面。最让我感到欣喜的是,书中对C和C#这两种语言的使用,似乎不是简单的“堆砌”,而是有着深思熟虑的融合。我一直以来都对C#的现代化特性和易用性颇有好感,但同时也知道C++在性能上的无可比拟。这本书的出现,仿佛为我打开了一扇新的大门,让我看到如何将这两种语言的优势结合起来,构建出更强大、更高效的金融计算系统。我想象着书中会详细讲解如何利用C#的LINQ来快速处理和分析大量金融数据,又如何利用C++的高性能来优化那些对实时性要求极高的算法,比如蒙特卡洛模拟或者数值求解偏微分方程。这种双管齐下的策略,对于任何希望在计算金融领域有所建树的人来说,都具有莫大的吸引力。我非常期待书中能够深入探讨如何构建可扩展的、模块化的金融模型,以及如何进行有效的错误处理和性能调优。这本书,不仅仅是一本技术手册,更像是一次深入的思维引导,它会帮助我理解金融世界的复杂性,并赋予我用代码去驾驭它的能力。
评分这本书,《Computational Finance Using C and C#》,简直就像一个为我量身打造的学习工具。我最近一直在思考如何在实际的金融分析中更好地运用编程技术,尤其是在面对海量数据和复杂模型时,传统的 Excel 和简单的脚本语言已经显得力不从心。这本书的出现,恰好解决了我的燃眉之急。它不像市面上很多充斥着大量理论但缺乏实践指导的书籍,而是将理论与实践紧密结合,并且选择了两种在计算金融领域都极具代表性的语言——C和C#。我尤其看重书中关于C#在构建用户界面、数据可视化以及与现有金融系统集成方面的讨论,这对于我日常的工作非常有帮助。同时,我也知道C++在高性能计算方面的强大之处,比如在实现高频交易算法、风险度量模型等方面,C++的优势是其他语言难以替代的。这本书能够将这两种语言的精髓融合在一起,提供一个统一的解决方案,这无疑是极具前瞻性的。我设想着,书中会详细介绍如何利用C#的便利性快速原型开发,然后将性能瓶颈部分用C++重写,从而达到效率和开发速度的双重优化。这种“混搭”的编程思路,正是现代软件工程所推崇的,而将其应用于计算金融领域,更是如虎添翼。我期待书中能有具体的案例分析,展示如何从零开始构建一个完整的金融计算应用,包括数据获取、处理、模型构建、回测以及最终的部署。这本书,无疑是我在计算金融领域探索之旅中的一位得力伙伴。
评分在我拿到《Computational Finance Using C and C#》这本书的时候,我的第一反应是:终于有一本书能够满足我对于计算金融领域“硬核”学习的需求了。我之前接触过不少计算金融的书籍,但总觉得要么过于理论化,要么在编程语言的选择上不够全面。这本书恰恰弥补了我的这一遗憾。它明确地将C和C#这两种语言作为核心工具,这让我看到了将高效的底层性能与现代化的开发便利性完美结合的可能性。我设想,书中会详细讲解如何利用C++强大的内存管理和对硬件的精细控制能力,来构建那些对计算速度有着极致要求的金融模型,比如复杂的衍生品定价或者实时的风险暴露计算。而另一方面,C#的易用性、丰富的类库以及在.NET生态系统中的强大支持,也为构建用户友好的分析工具、数据管理平台以及与数据库的集成提供了极大的便利。我尤其期待书中能够深入探讨如何设计和实现能够跨越这两种语言的应用程序,以及如何有效地进行调试和性能优化。从我的角度来看,能够掌握这种跨语言的开发能力,对于在计算金融领域取得成功至关重要。这本书,不仅仅是关于C和C#,更是关于如何利用最前沿的编程技术去解决金融领域中最复杂、最具挑战性的问题。我迫不及待地想开始我的阅读之旅,去探索书中隐藏的智慧和实践经验。
评分《Computational Finance Using C and C#》这本书,在我看来,就像是为我打开了一扇通往金融计算新世界的大门。我一直以来都对量化金融领域充满浓厚的兴趣,但常常苦于缺乏一套系统性的学习资料,能够将理论知识与实际编程技能有机结合。这本书的出版,无疑是给我的一份惊喜。我仔细研究了目录,发现它不仅仅局限于某些单一的金融模型,而是涵盖了从基础的金融市场数据处理,到复杂的衍生品定价,再到投资组合优化等一系列核心主题。而更让我兴奋的是,书中将C和C#这两种语言作为核心工具,这正是我一直以来想要深入学习和应用的。我设想,书中会详细地介绍如何利用C#的强大功能来构建易于理解和维护的金融模型,例如利用它的面向对象特性来封装复杂的金融产品,或者利用其强大的类库来处理各种金融数据。同时,我也知道C++在处理高性能计算方面的独特优势,尤其是在那些需要进行大规模模拟和数值计算的场景下。这本书能够将这两种语言的优势巧妙地结合起来,为读者提供一个更全面、更灵活的解决方案,这无疑是极具价值的。我期待书中能够提供大量的代码示例,并且这些示例都能够覆盖到实际金融应用中的关键环节,从而帮助我更好地理解理论知识,并将其转化为实际的操作能力。这本书,必将成为我计算金融学习道路上的重要基石。
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