高级经济计量学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:

作者:李雪松

出品人:

页数:253

译者:

出版时间:2008-5

价格:32.00元

装帧:

isbn号码:9787500468479

丛书系列:中国社会科学院研究生重点教材系列

图书标签:

• 计量经济学
• 经济计量学
• 高级经济计量学
• 计量经济学
• 统计学
• 模型
• 回归分析
• 时间序列分析
• 面板数据
• 因果推断
• 金融计量学

宏观经济政策的博弈论视角：信息不对称与最优调控 本书深入探讨了宏观经济政策制定过程中，政府与微观经济主体之间的信息不对称问题，并运用博弈论的强大工具，剖析了在信息劣势下，政府如何设计最优的经济调控策略，以实现宏观经济目标的稳定与可持续发展。我们将超越传统经济学模型中对信息的完美假设，聚焦于现实世界中普遍存在的信息鸿沟，并揭示其对政策有效性的深远影响。 第一章：信息不对称的经济根源与宏观体现 本章将首先梳理信息不对称在微观经济层面的起源，包括逆向选择、道德风险等经典概念，并阐释这些概念如何渗透并放大至宏观经济层面。我们将分析不同类型的微观经济主体（如家庭、企业、金融机构）在信息获取、处理和传递上的差异，以及这些差异如何导致宏观经济数据的扭曲、预期的偏离以及政策传导机制的梗阻。 微观主体的“信息优势”： 探讨企业如何对其生产成本、盈利能力、技术创新等信息拥有天然的优势；家庭如何对其消费偏好、储蓄意愿、就业机会等信息更为了解；金融机构如何掌握借款人的信用风险等信息。 宏观经济数据的“噪音”与“信号”： 分析统计数据采集的局限性、滞后性以及样本选择偏差等问题，导致宏观经济指标可能无法完全真实地反映经济的实际状况。 预期的“螺旋”效应： 强调微观主体基于其掌握的局部信息对未来经济走势的判断，可能与政府的政策目标产生背离，从而影响政策的实际效果。例如，企业在信息不对称下对未来投资的谨慎态度，可能加剧经济下行压力。 政策传导的“梗阻”： 详细阐述信息不对称如何阻碍货币政策、财政政策等宏观调控工具的有效传导。例如，银行在信息不对称下对企业信贷风险的过度规避，可能导致货币政策难以有效传导至实体经济。 第二章：博弈论基础：理解信息不对称下的决策行为 为了有效分析信息不对称，本章将系统介绍与宏观经济政策相关的博弈论核心概念。我们将重点关注不完全信息博弈、动态博弈以及机制设计等理论工具，并为后续章节的深入分析奠定坚实的理论基础。 纳什均衡的拓展： 介绍在信息不完全的情况下，如何运用贝叶斯纳什均衡等概念来刻画理性决策者在不确定性下的最优策略。 信号传递博弈 (Signaling Games)： 阐述拥有信息优势的一方（如企业）如何通过可信的信号（如高额研发投入、良好的财务报告）来向信息劣势方（如政府）传递其有利信息。 信号筛选博弈 (Screening Games)： 分析信息劣势方（如政府）如何设计机制，迫使信息优势方暴露其真实信息，从而做出更优的决策。例如，财政部设计不同的税收激励政策，鼓励不同类型的企业申报。 承诺与声誉： 探讨在动态博弈中，政府的承诺如何影响其未来决策以及微观主体的预期，以及声誉机制在维持政策可信性方面的作用。 机制设计理论 (Mechanism Design)： 介绍如何从“最优结果”出发，反向设计规则或激励，引导参与者在其自身利益驱动下做出符合整体最优的选择。 第三章：信息不对称对宏观经济政策的影响 本章将具体分析信息不对称如何影响不同类型的宏观经济政策，并识别出其中的关键挑战。我们将聚焦于货币政策、财政政策以及宏观审慎政策，探讨信息不对称如何扭曲它们的预期效果。 货币政策的困境： 通胀预期的失控： 分析在信息不对称下，央行难以精确预测通胀的真实驱动因素，以及公众对央行意图的误读如何导致通胀预期的过度波动。 利率传导的扭曲： 详细阐述银行对贷款风险评估的信息不对称，可能导致央行加息时，信贷市场反应过度收紧，或降息时，银行惜贷情绪难以缓解。 汇率的波动与投机： 探讨在信息不对称环境下，国际投资者对一国经济状况和政策意图的误判，如何加剧汇率的剧烈波动，以及资本流动的不可预测性。 财政政策的挑战： “挤出效应”的放大： 分析政府在信息不对称下，对私人部门投资和消费需求的误判，可能导致财政支出刺激效果不达预期，甚至引发“挤出效应”。 税收政策的有效性： 探讨在信息不对称下，税收征管的难度，以及企业可能存在的偷税漏税行为，如何影响税收政策的实际收入和财富再分配效果。 公共项目投资的低效： 分析在信息不对称下，政府难以准确评估项目可行性和回报率，可能导致公共投资效率低下，甚至出现“寻租”现象。 宏观审慎政策的“信号”之辨： 金融风险的隐匿： 探讨金融机构在信息不对称下，可能隐藏其真实的风险敞口，导致宏观审慎部门难以准确评估系统性风险。 政策工具的“信号”效应： 分析如资本充足率、杠杆率等宏观审慎工具，可能被金融机构解读为负面信号，引发市场恐慌或道德风险。 第四章：信息不对称下的最优货币政策设计 本章将聚焦于信息不对称背景下，央行如何设计更有效的货币政策框架。我们将探索信号理论、信誉机制以及数据驱动的决策方法，以应对通胀预期失控和政策传导扭曲等问题。 透明度与沟通策略： 探讨央行如何通过清晰、一致的沟通策略，向市场传递其政策意图和经济判断，以减少信息不对称带来的误解。 前瞻性指引 (Forward Guidance) 的优化： 分析在信息不对称环境下，如何设计更具可信度和约束力的前瞻性指引，以锚定通胀预期，引导市场行为。 基于机器学习的预测模型： 介绍如何利用大数据和机器学习技术，整合多源异构信息，提高对经济变量和通胀趋势的预测精度。 应对“影子银行”风险的策略： 探讨在信息不对称下，如何监管不受传统监管框架约束的金融活动，防范系统性风险。 央行信誉的构建与维护： 分析在信息不对称的市场中，央行的独立性、专业性以及历史行为如何影响其信誉，以及信誉对政策有效性的关键作用。 第五章：信息不对称下的最优财政政策设计 本章将深入研究在信息不对称环境下，政府如何设计更有效的财政政策。我们将关注财政规则、税收激励以及公共支出管理等议题，旨在提升财政政策的稳定性和效率。 财政规则的“约束”与“灵活”： 探讨如何设计一套既能约束政府短期行为，又能保持政策灵活性的财政规则，以应对信息不对称带来的经济波动。 税收激励的“信号”与“筛选”： 分析如何设计具有明确“信号”或“筛选”功能的税收激励政策，引导企业进行符合国家战略的投资，例如研发创新、绿色转型等。 信息披露与透明化： 强调提升政府预算的透明度，鼓励独立机构对公共支出进行评估，以减少信息不对称，提高公共投资效率。 动态税收政策与代际公平： 探讨在代际信息不对称环境下，如何设计更公平、可持续的税收政策，以应对人口老龄化等长期挑战。 对“寻租”行为的规制： 分析如何通过加强对公共合同的监管，引入竞争机制，限制信息不对称可能滋生的“寻租”和腐败行为。 第六章：信息不对称下的宏观审慎政策与金融稳定 本章将聚焦于在信息不对称背景下，如何设计和实施更有效的宏观审慎政策，以维护金融体系的稳定。我们将探讨逆向选择、道德风险与金融风险之间的传导机制。 逆向选择与信贷评估： 分析金融机构在信息不对称下，难以准确识别高风险借款人，导致信贷市场出现逆向选择，即风险高的借款人更倾向于寻求贷款。 道德风险与金融机构行为： 探讨在“大而不能倒”的预期下，大型金融机构可能存在的道德风险，即在承担风险时更为激进，因为其认为政府会在危机时出手救助。 信息不对称与资产泡沫： 分析在信息不对称环境下，投资者对资产价值的过度乐观，以及信息披露的不充分，如何助长资产泡沫的形成。 宏观审慎工具的“信号”与“干预”： 探讨如何设计如差别存款准备金率、逆周期资本缓冲等宏观审慎工具，使其能够有效地传递“危险信号”，并在必要时进行干预，以降低金融风险。 信息共享与监管协调： 强调在金融风险具有跨领域、跨部门特征的情况下，加强监管机构之间的信息共享和协调的重要性，以弥合信息鸿沟。 第七章：案例研究：信息不对称与重大经济事件 本章将通过分析历史上发生的重大经济事件，例如金融危机、主权债务危机、以及疫情期间的经济冲击，来印证本书提出的理论分析。我们将深入剖析在这些事件中，信息不对称扮演的角色，以及政策制定者如何应对信息挑战。 2008年全球金融危机： 分析次贷市场的信息不对称，评级机构的利益冲突，以及金融衍生品的高度复杂性如何导致危机的爆发和蔓延。 主权债务危机： 探讨在信息不对称下，投资者对各国政府财政状况和偿债能力的评估偏差，如何引发债券市场的恐慌和债务危机。 公共卫生事件对经济的影响： 分析在突发公共卫生事件中，信息的不确定性、动态性和不对称性，如何加剧经济衰退的深度和政策制定的难度。 新兴经济体面临的挑战： 探讨新兴经济体在信息基础设施、制度完善以及监管能力方面存在的劣势，如何使其更容易受到信息不对称的负面影响。 第八章：前沿展望：人工智能、大数据与信息不对称的未来 本章将展望未来，探讨人工智能和大数据等新兴技术，如何改变信息不对称的格局，并为宏观经济政策的制定带来新的机遇和挑战。 人工智能在信息评估中的应用： 探讨AI如何帮助政府更有效地收集、处理和分析海量经济数据，识别潜在风险和异常信号。 大数据在政策精准化中的作用： 分析大数据如何支持政府设计更具针对性和有效性的财政和货币政策，提高政策的传导效率。 AI与道德风险的博弈： 探讨AI可能带来的新的信息不对称，以及如何防止AI技术被滥用，产生新的道德风险。 监管科技 (RegTech) 的发展： 介绍监管科技如何利用技术手段，提升监管效率，弥合信息鸿沟，从而更好地维护金融稳定。 全球信息治理的挑战： 展望在信息日益全球化的背景下，如何构建更公平、透明的国际信息治理体系，以应对跨国界的信息不对称问题。 本书力求通过严谨的理论分析和丰富的案例研究，为读者提供一个理解宏观经济政策在信息不对称环境下运作的全新视角。我们相信，通过掌握博弈论的分析工具，并深刻理解信息不对称的本质，政策制定者能够设计出更具韧性、更有效的宏观经济调控策略，从而更好地服务于经济的稳定增长和社会的繁荣发展。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验，与其说是一种知识的吸收，不如说是一场智力的“搏击”。它绝不是那种可以窝在沙发里，边喝咖啡边轻松翻阅的休闲读物。它的分量感不仅体现在纸张的厚度上，更体现在其思想的密度上。我发现，很多内容并非是知识点的简单叠加，而是建立在批判性思维基础上的方法论革新。例如，在讨论面板数据模型时，作者花了大量的篇幅来论证固定效应（Fixed Effects）模型在处理不可观测的个体异质性时的优越性，并毫不留情地指出了随机效应（Random Effects）模型在特定前提下可能导致的偏差。这种“非黑即白”的论述风格，迫使读者必须对其论证过程进行百分之百的审视。我个人最欣赏它对“内生性问题”的处理哲学——它没有提供一蹴而就的银弹，而是系统地梳理了工具变量法、GMM（广义矩估计）等不同武器的适用场景、识别约束条件以及潜在的缺陷。每次读完一个关键章节，我都会合上书本，在脑海中反复推演其内在逻辑，这种强迫性的深度思考，虽然累人，但确实极大地提高了我的计量敏感度，让我学会了在分析数据时，时刻保持警惕和怀疑。

评分☆☆☆☆☆

这本厚重的典籍，初翻阅时，扑面而来的是一股严谨到近乎刻板的学术气息。作者的文字功底毋庸置疑，每一个论述都仿佛经过千锤百炼的数学推导，逻辑链条密不透风。我尤其欣赏其中对经典计量模型假设条件进行深入剖析的那一部分。它没有简单地罗列那些教科书上常见的“高斯-马尔可夫假设”，而是花了大量的篇幅去探讨在现实世界中，当这些假设被轻微或严重违反时，我们手中的估计量究竟会发生何种“病变”。比如，对于异方差性的讨论，作者不仅展示了经典的怀特检验，更进一步推导了稳健标准误（Robust Standard Errors）的构建过程，那种从理论根基到实际操作的无缝衔接，让人拍案叫绝。当然，对于初学者来说，这无疑是一座高耸入云的知识高峰，阅读过程需要极高的专注力和一定的数理基础作为支撑。我不得不承认，有些章节，我需要借助外部的线性代数参考书才能勉强跟上作者跳跃性的思维速度。但这绝不是一本可以囫囵吞枣的书，它更像是一张精密的地图，指引着我们去探索复杂经济现象背后的数学规律，每一次深入都是一次对自身理解力的挑战与重塑。它适合那些已经对基础计量有扎实掌握，渴望触及前沿方法论和理论深度的研究者。

评分☆☆☆☆☆

说实话，拿到这本书时，我的第一感觉是“内容过于抽象，缺乏实例的温度”。一开始的几章，充斥着大量的希腊字母和矩阵运算，让我不禁怀疑这究竟是一本经济学专著还是一本纯粹的数理统计教材。我试着去寻找那些生动活泼的案例研究，希望能找到一些熟悉的宏观或微观经济现象来佐证那些复杂的公式。然而，大部分情况下，我只能看到一些用 $Y = Xeta + epsilon$ 完美概括的“一般性关系”。直到我翻到了关于时间序列分析的那部分，情况才有所好转。作者在那里开始使用一些关于汇率波动和通货膨胀预期的例子，虽然依旧是高度模型化的，但至少能让人感受到它试图联系真实世界的努力。特别是对协整关系（Cointegration）的讲解，作者没有满足于停留在 Engle-Granger 两步法的表面，而是深入探讨了 Johansen 检验的原理和多变量系统的局限性。这部分内容写得较为清晰，为我后续处理长期均衡关系的研究提供了坚实的理论框架，让人感到这本书的价值在于构建理论的骨架，而非填充血肉。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，这本书的排版和设计，坦白说，相当不友好。对于一本汇集了如此高深学问的著作而言，精美的图表和清晰的注释本应是锦上添花，但在这里，图表的质量似乎总差那么一点火候，很多复杂的统计分布图看起来模糊不清，需要我多次对照文字才能确定其代表的含义。此外，书中引用的文献列表非常庞大，但很多关键的前沿论文并没有被细致地标注出来源或发表年份，这让那些想要追本溯源、深入挖掘某个特定计量工具历史脉络的读者感到一丝不便。虽然内容的深度毋庸置疑，但从“读者友好度”的角度来看，它更像是为已经身处研究前沿的学者准备的内部参考资料，而非面向更广泛的经济学学生。如果你希望通过这本书快速入门某个计量技巧，你可能会感到挫败。但如果你已经是这个领域的“老兵”，需要一本可以随时翻阅、查阅严谨公式推导的案头工具书，那么它的价值就体现出来了。它像是一本没有被过度包装的专业工具箱，里面装载的都是实打实的、经过时间检验的硬核工具。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事节奏如同缓慢而坚定的冰川移动，每一步都沉重而不可逆转地推进着计量经济学理论的边界。它最让我印象深刻的特点是其对“模型设定误差”的持续关注。许多入门书籍会草草带过，但本书将其视为贯穿始终的“幽灵”，时刻提醒着我们：任何模型都是对现实的简化，而这种简化必然带来损失。作者在讨论非线性模型时，展现出的洞察力令人侧目，尤其是在对比了局部线性估计与非参数回归方法的优劣时，其分析的细致程度几乎达到了“吹毛求疵”的程度。它不仅仅是教授“如何做”计量，更重要的是教会我们“为什么要这样设计”计量。这种对底层哲学思考的强调，使得这本书超越了单纯的技术手册范畴，更像是一部关于如何用数学语言构建因果推断体系的“方法论圣经”。读完它，我感觉自己对数据的理解方式发生了根本性的转变——我不再满足于跑出一个R平方或一个显著的t值，而是开始追问：这个模型的结构是否真正抓住了驱动经济现象的核心机制？这种由内而外的驱动力，才是这本书给我带来的最宝贵的遗产。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆