《计量经济学》内容简介:通过本课程学习,了解计量经济学作为一门独立学科的主要思想和原理,在掌握基本的经典计量经济学理论与方法的基础上,进一步掌握非经典的计量经济学理论与方法,主要是计量经济学在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展。学会运用理论和分析软件,建立计量经济模型,对现实经济问题、金融现象和市场行为展开实证分析,并给出具有经济含义的解释。本教材内容主要包括:(1)线性回归模型,包括一元和多元线性回归模型的参数估计与统计检验;(2)违背经典模型假定的单方程计量经济学模型,主要有多重共线性、异方差性、自相关和随机解释变量问题;(3)联立方程计量经济学模型的概念、识别、估计和检验;(4特殊变量问题,包括虚拟变量、工具变量、分布滞后变量、随机解释变量等(5)非线性方程模型,包括Logistic模型、Probit模型、Tobit模型等;(6)时间系列模型分析,包括ARMA模型、协整与误差;(7)面板数据模型与应用,包括面板数据回归模型、混合回归模型、固定效应回归模型、随机效应回归模型、变系数回归模型、Hausman检验等。
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我花了将近一个学期的时间精读这本书的每一章,体会最深的是它在“假设检验的哲学”上的阐述。作者不仅仅是告诉我们P值是什么,更重要的是引导读者去思考零假设的设定本身是否合理,以及如何避免“数据挖掘”带来的假阳性结果。这种对研究伦理和方法论的强调,让我从一个单纯的数据处理者,逐渐转变为一个有批判性思维的研究者。书中对异方差性影响的讨论非常到位,不仅展示了参数估计量的方差有偏,还详细解释了为什么这会导致t检验和F检验失效,并推荐了如White估计量等稳健标准误的计算方法。我发现,很多其他教材可能只是简单罗列公式,但这本书总会配上一段对该方法在现实世界中局限性的深刻反思。这种内省式的写作风格,让阅读过程变得非常引人入胜,因为它仿佛在与一位经验丰富的导师对话。如果要给出一个高度概括的评价,我会说,这本书为计量经济学的学习提供了一个既坚实又充满思辨性的基础框架。
评分我是在准备一个跨学科研究项目时接触到这本《计量经济学》的。我原本的背景更偏向于定性研究,所以一开始对这本书里大量的矩阵代数和概率论基础有点发怵。但这本书的一个亮点是它并没有把所有内容都堆砌在一起,而是采取了一种“分层递进”的结构。基础的线性回归模型讲得非常扎实,为后续的面板数据分析和高级模型的学习打下了坚实的基础。我特别欣赏作者在讨论模型设定误设(Misspecification)时,对遗漏变量偏差和截距项估计偏倚的细致剖析。作者很负责任地指出了每种设定错误可能带来的后果,以及如何通过统计检验来发现它们,这对于我这种需要将经济学理论与数据检验相结合的读者来说,提供了非常实用的指导。不过,我个人觉得在处理非线性模型,特别是涉及高维数据的处理上,可以有更多的篇幅来介绍最新的机器学习方法在计量经济学中的应用,当前的侧重点似乎还是更传统、更偏向于结构化模型的讲解。总体而言,它是一本非常可靠的“中流砥柱”,能够帮人稳健地站稳计量经济学的基本阵地。
评分这本书的阅读体验,说实话,是有点“痛并快乐着”。它的文字风格非常学术化,用词精准,逻辑链条清晰得像手术刀一样锋利,几乎没有一句废话。我特别喜欢作者在讲解复杂的计量模型时,总能找到一个非常巧妙的比喻来辅助理解,这在很大程度上降低了我理解那些抽象概念的门槛。比如,在解释工具变量法的识别策略时,作者用了一个关于“天气影响水果价格”的类比,让我一下子明白了为什么需要找到一个“外生”的冲击源。然而,这本书的习题部分对我来说是个不小的考验。习题设计得很有层次感,从基础的概念检验到复杂的模型构建和检验,每一步都要求读者不仅仅是知道公式,更要理解公式背后的经济含义和统计学意义。我花了大量时间在Stata或者R软件上进行模拟和实证操作,书本上的讲解和软件实现之间的桥梁需要自己去搭建,这虽然锻炼了我的实际操作能力,但也确实消耗了我不少精力。我认为,这本书的价值在于它不仅仅是知识的传递者,更是一个思维训练的工具,它逼迫你跳出舒适区,用更批判性的眼光去看待数据和模型。
评分这本书的装帧质量非常好,纸张厚实,印刷清晰,长时间阅读眼睛也不会太累,这对于一本工具书来说非常重要。内容上,我个人对它在“面板数据模型”部分的讲解印象尤为深刻。作者对固定效应模型和随机效应模型的区别,以及如何通过Hausman检验来做选择,给出了非常清晰的对比和论证。更难能可贵的是,作者没有停留在解释“做什么”的层面,而是深入探讨了“为什么这样做”的计量经济学逻辑。书中对于异方差和序列相关的处理方法,提供了多种实证操作的建议,并且附带了相应的软件代码片段(虽然我主要使用的是Python环境,但逻辑是相通的),这极大地提高了学习效率。唯一的小遗憾是,可能受限于出版时间和篇幅,对于一些前沿的因果推断方法,比如双重差分(DID)或断点回归(RDD)的最新发展和复杂变体的讨论略显保守,深度上还不够“前卫”。但这或许也是这本书稳健性的体现吧,它更侧重于打磨那些经过时间检验的经典方法。
评分这本《计量经济学》的书,我拿到手就觉得分量十足,封面设计简洁大气,一看就是那种硬核的学术专著。初翻目录,感觉内容跨度很大,从基础的回归分析讲到更高级的时间序列模型,看得出来作者是想构建一个比较完整的知识体系。我最欣赏的是它对理论推导的严谨性,那些公式的推导过程讲解得非常细致,每一步的逻辑衔接都非常清晰,对于我这种喜欢刨根问底的读者来说,简直是福音。不过,话说回来,如果对计量经济学完全没有接触过的新手来看,可能开篇会稍微有点挑战性,那些假设条件和数理基础部分确实需要花点时间去啃。我记得有一章节专门讲了内生性问题,作者列举了好几个实际案例,结合实际数据的分析,让我对理论知识有了更直观的理解,不再是死记硬背公式。总的来说,这本书的深度和广度都让人满意,但更适合已经有一定数理基础和统计学背景的读者,对于想要深入研究这个领域的学生或者研究人员来说,绝对是一本值得收藏的案头工具书。我个人认为,它在搭建理论框架和提供严谨论证方面做得非常出色,是市面上难得的一本高水准的教材。
评分研一上学期折磨了一学期,其实这本书编的还是不错的,内容深入浅出,而且尤其对于我这种喜欢探究的人来说,用Eviews软件做东西还是很有意思的
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