Shi yong Han Ying jing ji ci dian = A Practical Chinese-English dictionary of economic terms pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo jing xiao

作者:

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1991

价格:0

装帧:Unknown Binding

isbn号码:9787536615557

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好的，以下是一本关于金融市场分析的专业著作的详细简介，内容完全不涉及您提供的《实用汉英经济词典》的任何信息。 --- 《全球金融市场动态与风险管理前沿：理论、模型与实证研究》 导言：变局中的复杂性与新范式构建 在全球化深度推进与技术革命持续催化的宏观背景下，现代金融市场正经历着前所未有的复杂性和结构性重塑。传统金融理论和风险管理框架在应对高频交易、非线性冲击、跨资产联动性增强以及地缘政治不确定性等新挑战时，其解释力和预测能力受到严峻考验。本书《全球金融市场动态与风险管理前沿》正是在这一时代背景下，旨在为资深金融专业人士、监管机构研究人员以及顶尖学术研究者提供一套系统、前沿且具有高度操作性的分析工具与理论框架。 本书的核心目标是超越对单一市场或资产类别的孤立研究，转而聚焦于全球金融体系的内在联系、相互作用机制及其在压力情景下的系统性风险传导路径。我们摒弃了过于简化的有效市场假设，转而采纳更具现实意义的行为金融学、复杂性科学和大数据驱动的视角，以揭示市场动态的深层结构。 全书共分为六个核心部分，层层递进，从宏观环境分析到微观交易行为，再到尖端的风险量化技术，构筑起一个多维度的金融市场研究体系。 第一部分：宏观金融环境的结构性分析与政策影响 本部分着重于探讨影响全球市场走向的宏观变量的最新演变及其对资产定价的非线性影响。 第一章：全球宏观经济周期的新特征与滞胀风险分析 本章深入分析了自上一个十年以来，全球主要经济体在复苏周期中所呈现出的结构性变化——低速增长与结构性通胀并存的“新平庸”状态。重点剖析了财政政策（特别是大规模量化宽松政策的退出）对长期利率曲线的重塑作用，并构建了基于时间序列模型的滞胀风险评估指标体系。研究对比了不同国家在应对供应链重塑和能源转型压力下的货币政策选择差异及其溢出效应。 第二章：地缘政治风险的量化与资产定价模型的嵌入 地缘政治事件已从“黑天鹅”变为市场波动的常态驱动力。本章介绍了如何利用自然语言处理（NLP）技术对国际冲突、贸易摩擦和政策不确定性进行文本挖掘，生成“地缘政治风险指数”（GPRI）。随后，通过将该指数纳入修正的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）框架，实证检验了GPRI对股票、固定收益及大宗商品跨市场风险溢价的系统性影响。 第三章：央行资产负债表的全球溢出效应建模 在后危机时代，各国央行资产负债表的规模和结构已成为影响全球流动性的关键变量。本章采用多国向量自回归（MS-VAR）模型，精确识别了美联储、欧洲央行和日本央行在缩表或扩表过程中，其流动性注入或回撤对新兴市场汇率、主权债务成本和跨境资本流动的动态传导机制。特别关注了“幽灵利率”（Shadow Rates）在评估政策约束时的应用。 第二部分：跨资产类别的市场微观结构与套利边界 本部分将焦点下移至市场执行层面，探讨不同交易机制如何影响资产定价效率和流动性特征。 第四章：高频交易（HFT）对市场微观结构的影响重估 高频交易占据了多数交易所的交易量，其对市场质量的影响具有双重性。本章利用毫秒级订单簿数据，分析了最优执行算法在不同市场波动水平下的表现，并构建了衡量“有效流动性”的模型，该模型综合考虑了订单到达率、买卖价差的动态变化以及订单冲击成本。特别讨论了算法交易中的“闪崩”现象的诱发机制与预防策略。 第五章：固定收益市场流动性枯竭的结构性根源 债券市场，特别是公司债和市政债市场，在压力测试中常表现出流动性瞬间冻结的特性。本章深入剖析了做市商监管要求（如巴塞尔协议III）如何改变了其库存持有意愿，从而系统性地降低了市场深度。研究引入了基于网络科学的“流动性依赖网络”模型，揭示了在压力下，特定金融中介机构的去杠杆行为如何通过回购市场快速传染至整个国债市场。 第六章：加密资产与传统市场的联动性分析 本章探讨了加密货币（如比特币、以太坊）作为一种新兴资产类别，其与传统外汇、贵金属和科技股指数之间的相关性和协整关系。研究采用了时间时变参数模型（TVP-VAR），表明在市场恐慌时期，加密资产的“避险”属性减弱，转而表现出与高风险科技股相似的风险资产特征。 第三部分：前沿风险管理技术与量化模型 本部分是全书的技术核心，聚焦于利用先进的统计物理学和机器学习方法来改进风险的度量与控制。 第七章：基于Copula函数的系统性风险度量与压力测试 超越传统的正态假设，本章详细介绍了使用动态条件相关Copula模型（如DCC-GARCH-Copula）来捕捉资产收益率分布的尖尾依赖性。重点演示了如何构建一个多资产投资组合的尾部风险价值（TVaR）估计，并将其应用于模拟极端市场情景下的资本充足率要求。 第八章：机器学习在信用风险预测中的应用与局限性 本章对比了传统的Logit/Probit模型与基于深度学习的神经网络（DNN）在预测企业违约风险上的性能。研究特别关注了如何利用自然语言处理技术从企业财报的叙事部分提取非结构化信息，增强模型的预测精度。同时，深入讨论了黑箱模型的解释性挑战（Explainable AI, XAI）在金融监管合规中的重要性。 第九章：弹性与韧性：构建金融机构的稳健性指标 本书提出了“金融韧性指数”（FRI），该指数综合了机构的杠杆水平、流动性覆盖率、资本缓冲效率以及对外部冲击的恢复速度。通过对历史金融危机的回溯分析，本章验证了FRI在识别那些表面看似稳健但内在脆弱的金融机构方面的优越性。 第四部分：衍生品市场定价与对冲策略的演变 本部分关注金融工程的前沿进展，特别是波动率表面分析和尾部风险对冲。 第十章：随机局部波动率模型（SLV）的校准与期权定价 本章超越经典的Heston模型，详细阐述了随机局部波动率（SLV）框架，该框架能够更精确地拟合市场观察到的波动率微笑和斜率。研究提供了基于蒙特卡洛模拟和有限差分法的数值求解技术，并讨论了在利率和汇率衍生品定价中，引入随机利率和随机汇率因素的复杂性处理。 第十一章：波动率风险溢价（VRP）的结构与套利机会 波动率风险溢价是衡量投资者为承担波动性风险所支付溢价的关键指标。本章构建了一个基于期权Delta对冲误差的模型，来估计不同期限和行权价上的VRP。实证结果显示，VRP在不同经济周期下表现出显著的时间非平稳性，为跨期波动率套利策略提供了新的视角。 第十二章：尾部风险对冲的成本效益分析（Tail Risk Hedging） 如何以经济有效的方式对冲系统性风险？本章评估了基于深度价外期权（Deep OTM Options）和波动率掉期（Volatility Swaps）的对冲策略的绩效。通过模拟长期持有成本与极端损失的抵消效果，本章为资产管理者提供了量化决策工具，以平衡对冲成本与潜在的“保险收益”。 第五部分：金融科技（FinTech）与市场基础设施的重构 本部分探讨了新兴技术对金融市场生态系统的颠覆性影响。 第十三章：分布式账本技术（DLT）在证券结算与交易中的潜力 本书评估了区块链技术在减少交易后处理时间、降低对手方风险和提高资本效率方面的实际应用。重点分析了央行数字货币（CBDC）的潜在宏观经济影响，特别是对商业银行准备金体系和货币政策传导机制的冲击。 第十四章：另类数据源在量化投资中的整合与挑战 从卫星图像、社交媒体情绪到网络流量数据，另类数据正成为市场预测的新前沿。本章讨论了如何对这些非结构化、高噪声数据进行清洗、标准化，并将其有效融入宏观经济因子模型。关键在于识别数据中蕴含的、传统经济指标无法捕获的“先导信号”。 第六部分：监管、金融稳定与宏观审慎政策的有效性评估 本书最后一部分回归政策制定层面，审视监管措施对市场行为的长期影响。 第十五章：宏观审慎政策（MPS）的跨国比较与有效性计量 本章对全球主要经济体实施的MPS工具（如逆周期资本缓冲、动态贷款价值比LTV等）进行了系统的跨国比较。利用结构方程模型（SEM），研究了这些工具对信贷扩张速度、资产泡沫形成以及系统性风险积累的抑制效果。 第十六章：金融机构内生性风险与“影子银行”的监管套利 在更严格的银行监管下，风险活动向监管较少的领域转移（影子银行）。本章侧重于非银行金融机构（如对冲基金、私募股权和货币市场基金）的杠杆积累和期限错配风险。通过构建一个包含传统银行和影子银行部门的二元金融体系模型，量化了监管套利对整体金融系统稳定性的潜在威胁。 结论：迈向自适应的金融治理体系 本书总结认为，未来的金融市场将是一个高度互联、快速变化且由算法驱动的复杂系统。有效的风险管理不再是简单的线性预测，而是要求监管者和从业者具备强大的“系统思维”和“自适应治理”能力。本书提供的理论工具和实证框架，旨在帮助读者更好地理解和驾驭这一新时代的金融挑战。 --- 目标读者群体： 资产管理公司高级分析师、投资银行的量化研究团队、中央银行和金融监管机构的研究部门、金融工程和量化金融领域的博士研究生及研究人员。 关键词： 系统性风险、复杂性金融、高频交易、动态Copula、地缘政治风险、宏观审慎政策、另类数据。

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这本书真是太给力了，简直是搞经济研究的案头必备神器！我之前在翻译一些国际贸易合同的时候，遇到那些晦涩难懂的专业术语，简直是焦头烂额。网上搜出来的零散解释，拼凑起来总觉得别扭，少了那么点原汁原味的精准度。直到我入手了这本《实用汉英经济词典》，那感觉就像是找到了失落已久的宝藏。它的收录范围极其广泛，从宏观经济学的基本概念，到金融市场里那些错综复杂的衍生品术语，再到最新的数字经济和绿色金融的词汇，都覆盖得妥妥帖帖。更让我欣赏的是，它提供的英文释义，往往不是那种生硬的直译，而是结合了实际应用场景的专业表达。比如某个中文里看似简单的“风险对冲”，它给出的英文解释就非常地道，配上了几个具体的应用案例的引申义，让我立刻就能明白在不同语境下应该如何恰当地使用。以前我写报告给外国客户看，总担心自己的措辞不够专业，现在有了它，我信心倍增，感觉自己的专业水平都提升了一个档次。对于需要频繁进行跨文化经济交流的人来说，这本工具书的价值简直无法估量，绝对值得每一分投入。

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从一个资深译员的角度来看，这本书在处理“语境依赖性”极强的经济术语时，展现出了惊人的驾驭能力。经济学的很多词汇，其含义是高度依赖于其所处的具体市场环境或法律框架的。例如，“资产证券化”在不同的会计准则下，其英文表达和法律侧重点都有微妙的变化。这本词典并没有满足于提供一个笼统的翻译，而是非常专业地根据不同的经济学分支（比如，公司金融、国际金融、计量经济学）对同一术语进行了区分标注。我发现，它对于那些源于特定历史事件或政策变动而产生的专有经济名词的翻译，也保持了高度的准确性和时效性。这表明编纂团队不仅拥有扎实的语言功底，更对全球经济动态有着持续且深入的跟踪。对于我们这些以语言和经济为生的人来说，工具书的时效性就是生命线。这本词典，无疑是我工具箱里最“保鲜”的那一个，它确保我提供的译文不仅准确，而且是符合当前行业规范的“活的语言”。

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我是一个自学的经济学爱好者，我的背景并非科班出身，所以面对那些晦涩的学术著作时，经常会因为看不懂关键术语的准确含义而感到挫败。我尝试过好几本中英双语的经济词典，但它们要么对初学者太不友好，释义过于精炼，缺乏必要的背景解释；要么就是过于偏重基础词汇，对深入研究领域的新概念覆盖不足。这本书的出现，完美地填补了我的空白。它在提供标准翻译的同时，常常会附带一个简短的“背景说明”或者“应用领域提示”。比如，当解释“边际效用递减”时，它会简要提及该理论在消费者行为学中的重要性，而不是仅仅给出一个冰冷的对等词。这种教学相长的设计，让我在学习新知识的过程中，能够同步建立起跨语言的知识网络。它不仅是本词典，更像是一位耐心且知识渊博的私人导师，引导我逐步理解复杂的经济世界，让我的自学之路变得更加顺畅和高效。

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我得说，这本书的编排逻辑简直是艺术品级别的。我以前用的词典，查找起来就像是在迷宫里转圈，要么是按笔画顺序排得毫无章法，要么就是分类过于粗泛，找到一个词需要进行大量的上下文推断。但《实用汉英经济词典》的排版设计明显是经过了大量用户体验优化的。它的主词条索引清晰明了，而且在核心术语的释义部分，它巧妙地采用了“树状结构”的解释方法。比如，当你查找一个总括性的词汇时，它会清晰地列出相关的子类和下属概念，并用简洁的符号或小标题区分开来。这种设计极大地加快了我的查阅速度，尤其是在需要快速对比几个相关概念的异同时，效果立竿见影。更重要的是，它的纸张质量和装帧设计也相当考究，即使我每天高强度地翻阅和做笔记，它依然保持得很好，没有出现书页松动或字迹模糊的情况。对于需要频繁查阅的工具书而言，这种物理上的耐用性和清晰的视觉引导，是决定其使用价值的关键因素。

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作为一名长期在国际咨询行业摸爬滚打的老兵，我对各类专业工具书的挑剔程度是出了名的。很多市面上的经济词典，要么是过于注重学术理论的陈旧术语堆砌，要么就是只关注了皮毛的流行词汇，缺乏系统性和深度。然而，这本书（《Shi yong Han Ying jing ji ci dian》）给我带来的惊喜是全方位的。它最突出的优点在于其对“实践性”的深刻理解和贯彻。我注意到，它对那些在实际商业谈判中经常出现，但传统词典往往忽略的“口头用语”或“行业黑话”的翻译也做得非常到位。比如，一些关于供应链优化或者私募股权投资（PE/VC）领域的特定术语，它不仅给出了标准的英文对应，还标注了其在不同区域（比如美式英语和英式英语）的细微差别。这种细致入微的处理，体现了编者团队深厚的行业背景。我曾经用它来核对一份关于新兴市场债券结构的文件，发现它对那些复杂金融工具的命名和描述，精准度远超我们公司内部的资源库。这本书真正做到了连接理论与实战，是那种能帮你避免在关键时刻“掉链子”的可靠伙伴。

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