期货交易实战(套利模式技术分析与交易系统构建) pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:人民邮电出版社

作者:投资赢天下

出品人:

页数:256

译者:

出版时间:2018-3

价格:49.80元

装帧:平装

isbn号码:9787115476425

丛书系列:

图书标签:

期货
投资
套利
金融
经济
交易
2018
期货
交易
套利
技术分析
交易系统
实战
投资
金融
量化交易
策略

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具体描述

本书以交易策略为主，介绍从期货交易的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易为主的技术分析方法，包括K线、趋势、价格形态、均线系统、技术指标等。作者以三重滤网法为逻辑基础，整合五种分析方法，配有多年实战案例，提出对于交易系统构建的独到见解与方法，从而帮助读者准确抓取买卖信号。本书以实战讲解为核心，内容由浅入深，既可以作为期货投资新手的学习手册，也适合职业投资者、证券从业者进阶使用。

好的，这是一份关于一本假定图书的详细简介，内容完全围绕其假定的主题展开，避免提及您提供的原书名及其具体内容。 --- 图书名称：《量化投资进阶：高频策略的理论基石与实战部署》内容简介本书旨在为资深金融从业者、量化研究人员以及希望深入理解现代金融市场运作机制的专业人士，提供一套全面、深入且高度实用的量化投资策略构建与执行框架。我们聚焦于那些超越传统基本面分析和简单技术指标范畴的复杂策略，特别是那些依赖于高频数据、微观结构理解和先进计算模型的领域。第一部分：高频数据的清洗、预处理与微观结构洞察在量化投资的战场上，数据是基石。本部分将详细剖析高频交易（HFT）环境下的数据质量挑战，以及如何有效地处理这些“脏数据”。首先，我们将探讨时间序列的对齐与同步技术，这对于跨市场、跨资产类别的数据整合至关重要。我们将详细介绍如何处理数据延迟（Latency）、数据丢失（Gaps）以及时间戳漂移（Clock Skew）问题，并引入先进的卡尔曼滤波方法用于数据平滑与缺失值插补。其次，我们将深入市场微观结构（Market Microstructure）的研究。这不仅仅是观察订单簿（Order Book）的变化，而是理解这些变化背后的经济学驱动力。我们将构建基于Limit Order Book (LOB) 的特征工程模型，例如计算流动性深度、订单抵达率（Arrival Rate）与取消率（Cancellation Rate）的比率，以及衡量订单流不平衡（Order Flow Imbalance）的动态指标。本书将介绍如何利用这些指标来预测短期价格动量和价格冲击（Price Impact）。最后，我们会详细介绍Tick-by-Tick数据的结构化存储与检索的最佳实践，包括如何利用内存数据库或专门优化过的列式存储方案，以应对PB级数据的实时查询需求。第二部分：先进统计建模与时间序列分解现代量化策略的成功，依赖于能否从看似随机的市场噪音中提取出可交易的信号。本部分将转向更复杂的数学工具。我们将从高频噪声的消除开始，介绍小波分析（Wavelet Analysis）在金融时间序列中的应用，用以分离不同频率的成分，从而识别出具有不同持续时间的潜在信号。核心内容将围绕高频数据下的波动率建模。传统的GARCH模型在高频环境下往往表现不佳，因此，我们重点讨论随机波动率模型（Stochastic Volatility Models）和跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）。我们将详细推导并实现基于二次变分（Quadratic Variation）的真实波动率估计方法，并探讨如何将这些估计值融入到动态对冲的计算中。此外，本书将详述非线性时间序列分析，特别是高维状态空间模型的应用。我们将介绍如何利用粒子滤波（Particle Filtering）来跟踪那些无法直接观测的潜在市场状态（如隐藏的市场参与者偏好或监管环境变化），从而实现策略的动态适应性调整。第三部分：策略构建与风险因子暴露的精确控制从理论模型到可执行的交易信号，需要一个严谨的策略构建流程。本部分着重于策略的逻辑实现和风险的量化控制。我们将详细解析基于订单流预测的执行算法的构建。这包括VWAP/TWAP策略的优化，使其能更好地适应LOB的实时变化，以及更复杂的最优执行理论（Optimal Execution Theory），如Almgren-Chriss模型在考虑交易成本和市场冲击约束下的实际应用。一个关键的突破点在于因子挖掘与选择。我们摒弃了粗粒度的宏观因子，转而关注微观因子。我们将展示如何使用格兰杰因果检验（Granger Causality）和互信息（Mutual Information）来筛选出真正具有预测能力的市场特征，并利用主成分分析（PCA）或正则化回归（如Lasso/Elastic Net）来构建低相关性的多因子组合模型。在风险管理方面，我们引入了压力测试与情景分析的量化框架。我们不仅关注VaR或CVaR，而是构建“极端事件场景生成器”，模拟特定市场结构崩溃（如闪崩事件）对当前策略组合的影响，并据此设计自动风险阈值触发机制。第四部分：基础设施、部署与后验分析再好的策略也需要强大的技术基础设施来支撑。本部分关注策略的工程实现和生命周期管理。我们将详细讨论低延迟交易系统的架构设计，包括如何选择合适的编程语言（如C++与Python的结合）、线程模型（如单线程事件驱动模型）以及网络通信协议的优化。部署环境的选择，如本地主机托管（Colocation）与云端部署的权衡，也将进行深入的对比分析。策略的回测（Backtesting）需要超越简单的数据回放。本书将介绍前向和后向验证的严格分离，以及如何构建一个能准确模拟现实交易成本（包括滑点、佣金、市场冲击）的事件驱动模拟器。我们将引入蒙特卡洛模拟来评估策略在大量随机未来路径下的表现稳健性。最后，我们将总结策略的在线监控与迭代优化。如何识别策略的衰减（Decay）迹象，何时需要进行模型再训练或参数校准，以及如何通过A/B测试环境安全地部署新版本的策略，这些都是确保量化系统长期盈利能力的关键。本书内容组织严谨，公式推导详尽，代码示例注重工程实践，是追求极致性能与深度理解的量化专业人士不可或缺的进阶参考书。

作者简介

投资赢天下长期从事股票、期货工作：2005年进入外汇投资公司工作，开始接触外汇投资；2010年进入招商证券公司，从事股票操盘手工作； 2014年9月加入某大型私募公司，主要负责期货方面资金运作。

目录信息

第 1章期货市场为何而生
1.1 期货市场的起源 / 2
1.1.1 世界范围内的期货市场起源 / 2
1.1.2 我国期货市场的起源 / 4
1.1.3 我国四大期货交易所 / 4
1.2 立约与标准化合约 / 5
1.2.1 农商立约 / 5
1.2.2 解构标准化合约 / 6
1.3 一次完整的期货交易 / 9
1.3.1 杠杆 / 9
1.3.2 做空 / 10
1.3.3 T 0 / 11
1.3.4 一些术语 / 11
1.4 打消一些疑虑 / 13
1.5 分析方法 / 14
第 2章期货的基本交易模式
2.1 套期保值 / 18
2.1.1 生产者的套期保值 / 18
2.1.2 消费者的套期保值 / 20
2.2 影响理论套利的基差 / 21
2.2.1 为什么会存在基差 / 21
2.2.2 基差如何影响理论套期保值 / 22
2.3 金融期货的套期保值 / 24
2.3.1 股票如何对应股指期货 / 25
2.3.2 卖出套期保值 / 25
2.3.3 买入套期保值 / 26
2.4 套利交易 / 28
2.4.1 跨交易所套利 / 28
2.4.2 跨品种套利 / 29
2.4.3 跨合约套利 / 31
2.4.4 股指期货无风险套利 / 32
第3章 K 线图分析
3.1 K 线的画法 / 36
3.2 K 线反转形态 / 37
3.2.1 锤子线 / 38
3.2.2 启明星 / 40
3.2.3 刺透形态 / 41
3.2.4 看涨抱线形态 / 43
3.2.5 上吊线 / 45
3.2.6 黄昏之星 / 46
3.2.7 乌云盖顶 / 48
3.2.8 看跌抱线 / 50
3.2.9 流星线 / 52
3.2.10 孕线 / 53
3.3 持续形态 / 55
3.3.1 跳空窗口 / 55
3.3.2 跳空并列阴阳线 / 57
3.3.3 平台跳空 / 59
3.3.4 上升/ 下降三法 / 61
3.4 对K 线形态的深入思考 / 63
3.4.1 条件全面严格量化 / 63
3.4.2 形态转换 / 65
3.4.3 几无大用 / 68
第4章趋势
4.1 道氏理论 / 71
4.1.1 趋势的定义 / 71
4.1.2 趋势的方向 / 73
4.1.3 道氏理论的基本原则 / 75
4.2 峰谷的支撑与压制 / 79
4.2.1 支撑与压制 / 79
4.2.2 支撑与压制的角色转换 / 82
4.3 趋势线 / 84
4.3.1 趋势线的画法 / 84
4.3.2 123 原则 / 87
第5章价格形态
5.1 反转价格形态 / 91
5.1.1 头肩顶底反转形态 / 91
5.1.2 双重顶底反转形态 / 95
5.1.3 三重顶底反转形态 / 99
5.1.4 圆弧顶底反转形态 / 102
5.1.5 V 形反转形态 / 103
5.2 持续形态 / 104
5.2.1 三角形形态 / 105
5.2.2 楔形形态 / 109
5.2.3 喇叭形形态 / 109
5.2.4 旗形持续形态 / 111
5.2.5 矩形形态 / 112
5.3 形态之间的转化 / 113
5.3.1 充当顶部或底部的楔形形态 / 113
5.3.2 充当顶部或底部的喇叭形形态 / 114
5.3.3 充当顶部或底部的三角形形态 / 114
5.3.4 头肩形态为持续形态 / 116
第6章移动平均线系统
6.1 移动平均线的种类与计算方法 / 119
6.1.1 算术移动平均线 / 119
6.1.2 线性加权移动平均线 / 123
6.1.3 指数加权移动平均线 / 123
6.2 单根移动平均线的应用 / 125
6.2.1 K 线穿插单根均线 / 125
6.2.2 单根均线斜率法 / 133
6.3 双均线法 / 138
6.3.1 双均线交叉法 / 138
6.3.2 双均线斜率法 / 142
6.4 三均线法 / 145
6.4.1 多头排列与空头排列 / 145
6.4.2 黄金谷与死亡谷 / 146
6.5 均线缠绕 / 148
6.6 葛南维八法 / 149
第7章技术指标
7.1 KD 随机震荡指标 / 152
7.1.1 KD 底层逻辑 / 152
7.1.2 超买超卖 / 154
7.1.3 KD 斧 / 157
7.1.4 背离 / 160
7.1.5 简单配合 / 163
7.2 MACD 指数平滑移动平均线 / 167
7.2.1 MACD 底层逻辑 / 167
7.2.2 零轴 / 168
7.2.3 交叉 / 172
7.2.4 背离 / 176
7.3 布林线 / 178
7.3.1 布林线底层逻辑 / 178
7.3.2 三轨线状态 / 180
7.3.3 方向判断 / 185
7.4 其他指标的底层逻辑 / 189
7.4.1 RSI 强弱指标 / 190
7.4.2 WR 威廉指标 / 191
7.4.3 MTM 动量指标 / 192
7.4.4 ROC 变动速率指标 / 193
第8章构建交易系统
8.1 构建交易系统的逻辑基础 / 196
8.1.1 趋势跟踪的逻辑基础 / 197
8.1.2 小数定律终将打破 / 197
8.1.3 逻辑基础在，趋势便在 / 198
8.2 一套熟悉的交易系统——三重滤网 / 199
8.2.1 三道过滤网 / 199
8.2.2 一次完整的原版三重滤网交易 / 200
8.2.3 三重滤网优化 / 204
8.3 我的方法论 / 207
8.3.1 何为趋势 / 208
8.3.2 定义峰谷 / 208
8.3.3 去除无意义K 线 / 210
8.3.4 取势 / 214
8.3.5 道氏理论方法论 / 216
8.3.6 趋势线 / 220
8.3.7 峰谷交叠 / 222
8.3.8 两根趋势线 / 227
8.3.9 原则2 处的买点 / 229
8.3.10 不断失败的原则2 / 230
8.3.11 持有阶段 / 231
8.3.12 级别转换 / 234
8.3.13 意外突破大级别趋势线 / 235
8.3.14 资金管理 / 236
8.3.15 我的方法论系统回测 / 237
8.4 实战 / 240
8.4.1 铁矿石1705 实战 / 241
8.4.2 豆粕实战 / 247
参考文献 / 256
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧精美，纸质优良，给我一种非常可靠和专业的感受。我是一名期货交易的长期爱好者，也一直在探索如何提高交易的胜率和稳定性。我深知“交易系统”的重要性，但很多时候，我感觉自己缺乏一个完整的思路来构建一套有效的系统。“套利模式”这个概念对我来说尤其吸引，因为它代表着一种能够规避单边方向性风险的交易方式。我非常期待这本书能够详细地解析各种套利模式，并给出具体的实现方法，尤其是如何运用“技术分析”来识别和捕捉套利机会。我希望这本书不仅能提供理论知识，更能结合实际案例，展示如何在实战中运用这些技术。此外，我也非常关注“交易系统构建”的部分，希望它能提供一个清晰的、可操作的步骤，指导我如何从零开始建立一个适合自己的交易系统，并且能够根据市场变化进行优化。这本书对我而言，无疑是一本值得深入研读的宝典，我希望能从中获得启发，提升自己的交易技能。

评分☆☆☆☆☆

我非常喜欢这本书封面的设计，那种简洁的线条和配色，透露出一种沉稳和专业的气质，这正是我在寻找的期货交易领域的专业指导。我接触期货交易有一段时间了，也遇到过不少瓶颈，总感觉自己的交易思路不够清晰，缺乏一套能够长期坚持的交易系统。我希望这本书能够详细地介绍“套利模式”的原理和应用，因为我觉得这是一种能够相对稳定地获取收益的方式。我特别期待它能讲解如何通过技术分析来识别和捕捉各种套利机会，比如跨市场套利、期现套利等等，并且能够提供一些具体的交易案例和操作方法。此外，我对“交易系统构建”部分也充满了期待，希望它能提供一个清晰的指导框架，让我知道如何从零开始构建一套适合自己的交易系统，包括如何进行仓位管理、风险控制以及如何根据市场变化来调整和优化系统。我相信，通过阅读这本书，我能够获得更系统、更深入的期货交易知识，从而提升我的交易水平。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对金融市场充满好奇的新手，但又非常渴望能够快速地掌握期货交易的核心技能。市面上有很多关于期货入门的书籍，但很多都比较枯燥乏味，让我难以坚持读下去。当我看到这本书的标题时，就被深深吸引了。“实战”二字，说明它更注重实际操作；“套利模式”听起来就像是能够规避一部分风险的交易方式；“技术分析”和“交易系统构建”更是期货交易必不可少的环节。我非常希望这本书能够以一种通俗易懂的方式，将这些复杂的概念解释清楚。我希望能从这本书中学习到如何识别市场中的套利机会，如何运用技术分析工具来辅助我的交易决策，以及如何建立一个能够让我安心交易的系统。我期待这本书能帮助我打下坚实的期货交易基础，并且能够对未来的交易之路充满信心。这本书的出现，无疑为我打开了一扇新的大门，让我看到了学习期货交易的希望和方向。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名就让我感觉非常扎实，尤其是“套利模式”和“交易系统构建”这两个词，都触及到了我一直在期货交易中寻找的关键点。我曾经尝试过学习各种技术指标，也看过一些关于交易系统的介绍，但总感觉缺乏一个完整的思路，很难将零散的知识点融会贯通，形成一套真正能够指导实战的系统。我希望这本书能够深入讲解套利模式的多种类型，并提供具体的识别方法，例如如何利用数据分析或技术指标来捕捉套利机会。同时，我也非常期待它能够详细阐述如何从零开始构建一个稳定且可执行的交易系统，包括如何设定合理的止损止盈点、如何进行仓位管理以及如何根据市场变化来优化系统。这本书如果能提供一些具体的案例分析，展示如何将这些理论知识应用到实际交易中，那就更完美了。我希望通过阅读这本书，能够获得一套系统化的交易方法，让我的期货交易更加理性、有条理，并最终实现稳定的盈利。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计很有质感，给人的第一印象就是一本非常专业和深入的期货交易书籍。我一直对期货市场抱有浓厚的兴趣，也尝试过一些交易，但总是感觉自己不够系统，缺乏一套行之有效的交易方法。特别是“套利模式”这个概念，让我觉得非常有吸引力，因为它听起来似乎能够降低交易的随机性，获得更稳定的收益。我希望这本书能够详细地讲解套利模式的原理和应用，例如如何通过技术分析来寻找套利机会，以及如何构建一个能够支持套利交易的系统。我对书中的“技术分析”部分也充满了期待，希望它能提供一些前沿且实用的分析工具和方法，帮助我更准确地判断市场走势。更重要的是，“交易系统构建”这个环节，我认为是期货交易的核心，如果这本书能够提供一个清晰的框架和实用的构建步骤，那将对我意义重大。我期待这本书能够成为我期货交易道路上的重要指南，帮助我建立一套稳健的交易系统，从而实现持续的盈利。

评分☆☆☆☆☆

这套书的封面设计就让我眼前一亮，那种深沉的蓝色搭配着简洁的金色标题，散发出一种专业而又充满力量的感觉。我平时就喜欢研究各种投资理财，对金融市场一直保持着高度的兴趣。虽然接触期货的时间不算特别长，但已经体会到了其中的复杂性和挑战性。市面上关于期货的资料很多，但真正能打动我，让我觉得能学到东西的却不多。很多书要么过于理论化，要么就是一些粗浅的技巧罗列，缺乏系统性和实操性。当我看到这套书的标题，尤其是“套利模式”、“技术分析”、“交易系统构建”这些关键词，立刻就产生了一种强烈的购买欲望。我特别期待它能为我打开新的视野，帮助我更深入地理解期货市场的运作规律，并且能够形成一套真正适合自己的交易策略。我对这本书寄予了厚望，希望它能像一位经验丰富的导师，带领我穿越期货交易的迷雾，找到通往成功的路径。我已经迫不及待地想要翻开第一页，去探索它所蕴含的智慧和方法了。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场充满热情的交易者，我一直以来都在寻找能够帮助我构建稳定交易系统的书籍，而这本书的标题正是直击我的痛点。“套利模式”听起来就充满了吸引力，因为它似乎是能够降低风险，提高收益率的一种方法。我非常好奇这本书会如何深入浅出地讲解套利模式的原理，以及如何在实践中应用它。我尤其希望它能结合“技术分析”来讲解，比如如何利用技术指标来识别套利机会，以及如何构建支持套利交易的交易系统。我曾经尝试过自己构建交易系统，但总是遇到各种问题，很难坚持下去。我希望能从这本书中获得一个清晰的指导框架，让我知道如何一步步地构建一个完善的交易系统，包括风险管理、资金管理和交易纪律等方面。我相信，这本书能够为我提供宝贵的实战经验和方法论，帮助我在期货交易的道路上走得更稳、更远。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书脊设计非常简洁大气，整体风格偏向于学术和专业，这正是我一直在寻找的那种内容。我是一名对量化交易和技术分析有着浓厚兴趣的投资者，在期货市场摸爬滚打多年，深知一套严谨的交易系统和对套利机会的敏锐洞察是多么重要。我特别期待这本书能够深入探讨套利模式的原理，比如统计套利、期现套利等，并详细讲解如何通过技术分析工具来识别和量化这些套利机会。我希望它能提供一些具体的案例，展示如何运用不同的技术指标组合来构建一个稳健的交易策略，以及如何通过回测和优化来验证其有效性。同时，对于交易系统的构建，我希望这本书能提供一个清晰的框架，指导我如何进行风险控制、资金管理和交易纪律的建立。这本书的出现，对我来说，无疑是一次难得的学习机会，我希望它能帮助我进一步提升我的交易技能，并在期货市场中走得更远。

评分☆☆☆☆☆

作为一个多年的期货投资者，我深知交易系统的构建对于稳定盈利的重要性。但很多时候，我们都在追逐新的技术、新的指标，却忽略了建立一套属于自己的、有纪律的交易体系。我希望这本书能够深入浅出地讲解如何从零开始构建一个完整的期货交易系统，包括止损、止盈、仓位管理、资金分配等关键要素。特别是“套利模式”这个部分，我非常好奇它会从哪个角度去阐述，是统计套利、期现套利还是跨市场套利？这本书会不会提供一些量化的方法来验证套利机会的有效性？此外，技术分析的部分，我希望它能不仅仅是罗列各种技术指标，更重要的是讲解如何将不同的技术分析工具进行有效的组合，形成一套互补的分析框架。我非常期待这本书能提供一些具体的交易策略和实战案例，让我能够从中获得启发，并且能够将其转化为自己实际的交易操作。这本书的出现，对我来说，就像是在黑暗中看到了一盏明灯，让我看到了通往稳定盈利的希望。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧质量真的非常棒，纸张厚实，印刷清晰，拿在手里沉甸甸的，就感觉是一本非常有分量的专业书籍。我是一名技术分析的爱好者，平时也阅读了不少相关的书籍，但很多都停留在指标的讲解上，对于如何将这些指标融会贯通，形成一个完整的交易系统，一直感觉有些欠缺。尤其是“套利模式”这个概念，一直让我觉得很神秘，似乎是少数高手才能掌握的秘籍。我希望这本书能详细地讲解套利模式的原理，以及如何通过技术分析来识别和捕捉套利机会。我特别想知道，它会不会讲解一些具体的案例，展示如何将理论知识应用到实际交易中。我曾经尝试过自己构建交易系统，但往往是虎头蛇尾，很难坚持下去。我相信，如果这本书能够提供一个清晰的框架和步骤，让我知道从何入手，如何一步步地完善我的交易系统，那将是对我交易生涯的一大助力。我对这本书的内容充满了期待，希望能从中学习到一些真正具有实战价值的交易方法。

评分☆☆☆☆☆

入门读物还可以

评分☆☆☆☆☆

1，技术指标看多了无非那么几样，关键要找到适合自己的。2，真正好的技术指标不是按他人的结论来操作，而是推到重建自己的理解。毕竟尽信不如不信。3，我除了均线，其他的逻辑我还是不明白。至于趋势，觉得波浪和箱体最合适。4，任何交易还是要构建自己的系统，你的买点，卖点。这是我最要做的。5

评分☆☆☆☆☆

入门读物还可以

评分☆☆☆☆☆