Handbook of Econometrics pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:North Holland

作者:Engle, Robert F./ McFadden, Daniel L. (EDT)

出品人:

页数:1078

译者:

出版时间:1994-12-13

价格:GBP 97.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780444887665

丛书系列:

图书标签:

计量经济学
经济学
经济计量学
经济,政治和历史
经典
电子版。
时间序列分析
数学和计算机
Econometrics
Statistics
Econometrics Handbook
Quantitative Economics
Applied Econometrics
Statistical Modeling
Data Analysis
Economic Modeling
Regression Analysis
Time Series Analysis

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具体描述

This is the fourth volume of the Handbook of Econometrics. The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and in advanced graduate econometrics courses.

计量经济学手册：洞察经济现象的严谨视角引言在瞬息万变的经济世界中，理解和预测其运行规律的需求从未如此迫切。从微观个体的消费决策到宏观经济的政策制定，再到全球金融市场的波动，我们无时无刻不被经济现象所包围。然而，这些现象往往复杂、动态且充满不确定性。如何剥离表象，深入洞察其背后的因果关系，如何量化经济变量之间的联系，又如何利用这些量化结果来指导决策，这正是计量经济学所致力于解决的核心问题。《计量经济学手册》并非一本提供特定经济理论或数据分析结果的著作，而是一本旨在为读者提供一个系统性、严谨性、方法论的框架，帮助读者掌握一套理解、分析和解释经济现象的强大工具箱。它是一本关于“如何做”的指南，而非“做了什么”的陈述。它不提供具体的经济学模型应用案例，也不直接解答某一个特定的经济学问题，而是聚焦于构建读者扎实的计量经济学基础，使其能够独立、有效地运用计量方法来解决未来遇到的各种经济学研究和实践挑战。第一部分：计量经济学基石——模型与假设计量经济学之旅始于对经济模型的基本认识。本部分将深入剖析经济模型在计量分析中的核心地位，以及构建有效模型所依赖的一系列关键假设。模型的多样性与目的：从最基础的线性回归模型，到更复杂的联立方程模型、时间序列模型，再到面板数据模型等，本手册将详细梳理不同模型在解决不同经济问题时的适用性。我们将探讨模型的建立是如何将抽象的经济理论转化为可检验的数学形式，以及模型的选择如何影响我们对经济现实的理解。这并非对某一模型进行深度应用讲解，而是引导读者理解模型选择背后的逻辑，以及不同模型类别所能捕捉的经济机制。模型假设的生命线：任何计量模型的有效性都建立在一系列严格的假设之上。本部分将逐一剖析这些关键假设，例如线性关系、误差项的独立同分布（i.i.d.）、同方差性（homoskedasticity）、无内生性（exogeneity）等。我们将详细阐述这些假设为何重要，违反这些假设可能导致何种后果（如系数估计偏差、标准误错误等），以及在实际数据分析中如何识别和检验这些假设。这是一种对基本原理的深入挖掘，而非仅仅罗列公式。模型识别与估计的挑战：在构建模型之后，如何准确地估计模型参数是关键一步。本手册将深入探讨模型识别的问题，即在给定数据和模型结构下，我们能否唯一确定模型的参数。我们将分析导致模型不可识别的常见情况，以及如何通过引入外生变量、改进模型设定等方式来解决识别难题。随后，我们将详细介绍各种参数估计方法，包括普通最小二乘法（OLS）、最大似然估计（MLE）、广义矩估计（GMM）等，并分析它们各自的理论基础、优缺点以及适用范围。此部分强调的是方法背后的原理和权衡，而非具体算法的实现。第二部分：数据分析的精髓——回归分析的深化与扩展回归分析是计量经济学的核心工具。本部分将超越基础回归，深入探讨其在处理复杂经济数据和问题时的强大能力，并介绍一系列重要的扩展技术。超越线性：非线性模型与函数形式的选择：经济关系并非总是线性的。本手册将引导读者理解如何选择和运用非线性模型来捕捉更复杂的经济关系，例如多项式回归、指数回归、对数模型等。我们将讨论如何通过变量变换、引入交互项、以及对函数形式进行选择和检验来更好地拟合数据。这部分的核心在于对函数形式选择的洞察力培养，而非对特定非线性模型的套用。异方差与自相关：扰动项的“不乖”：现实世界中的经济数据往往伴随着异方差（误差方差不恒定）和自相关（误差项之间存在相关性）的问题，特别是在面板数据和时间序列数据中。本部分将详细讲解这些问题的产生原因、潜在影响，并介绍多种检测和处理方法，如异方差稳健标准误、加权最小二乘法（WLS）、广义差分法（GLS）等。这是一种对数据内在规律的深入理解，而非简单的统计技巧。内生性问题：因果推断的“绊脚石”：内生性是计量经济学中最具挑战性的问题之一，它可能导致估计结果的严重偏差，甚至得出错误的因果结论。本手册将系统性地剖析内生性的来源（如遗漏变量偏差、测量误差、同时性偏差等），并详细介绍处理内生性的多种有力工具，包括工具变量法（IV）、两阶段最小二乘法（2SLS）、面板数据中的固定效应（FE）和随机效应（RE）模型等。这部分是理解因果推断的关键，强调的是辨别和解决问题的思路。分类变量与离散选择模型：许多经济决策是离散的，例如选择购买某种商品、是否接受某项工作等。本部分将介绍如何处理分类变量，并深入讲解各种离散选择模型，如Logit模型、Probit模型、多项Logit模型等。我们将分析这些模型如何估计概率，以及如何解释其结果。这是一种理解和量化个体决策行为的有效途径。第三部分：动态经济世界的刻画——时间序列与面板数据分析经济现象具有显著的时间性和个体异质性。本部分将聚焦于如何运用时间序列和面板数据分析技术来捕捉这些动态特征。时间序列分析：把握经济波动的脉搏：经济数据往往具有时间序列的特性，如趋势、季节性、周期性和持续性。本手册将深入介绍时间序列分析的基本概念，包括平稳性、自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF），并详细讲解AR、MA、ARMA、ARIMA等经典时间序列模型。我们将探讨如何识别和拟合这些模型，以及如何进行预测。这部分旨在教会读者理解经济序列的动态结构，而非仅仅进行预测。联立方程模型与结构方程模型：揭示经济系统：许多经济现象是由多个相互关联的变量共同决定的，形成一个复杂的经济系统。本部分将介绍联立方程模型（SEM）和结构方程模型（SEM）的概念，重点在于理解模型识别和估计中的挑战，以及如何利用这些模型来揭示经济变量之间的结构性关系。这是一种从宏观和微观相互作用的角度来理解经济系统的视角。面板数据分析：连接个体与时间：面板数据结合了横截面数据和时间序列数据的优势，能够同时捕捉个体间的异质性与个体随时间的变化。本手册将详细介绍面板数据的结构，并深入讲解面板数据模型，包括固定效应模型、随机效应模型以及动态面板数据模型。我们将探讨如何利用面板数据来控制未观测到的异质性，以及如何进行更有效的因果推断。这是一种整合多维度信息来深化经济分析的强大方法。第四部分：模型诊断与检验——确保分析的可靠性即使掌握了各种模型和方法，模型的合理性与结果的可靠性仍然需要审慎的检验。本部分将强调模型诊断与检验的重要性。残差分析的艺术：残差是模型未能解释的部分，对残差的深入分析是模型诊断的关键。本手册将讲解如何通过绘制残差图、进行各种统计检验（如Breusch-Pagan检验、Durbin-Watson检验等）来发现模型设定的问题、违反假设的情况以及潜在的异常值。这是一种对模型“漏洞”的识别能力培养。模型比较与选择：在存在多个备选模型的情况下，如何选择最优模型是实践中的重要环节。本部分将介绍信息准则（如AIC、BIC）、似然比检验等模型比较方法，帮助读者在理论依据和统计表现之间做出权衡。因果推断的 rigor：在计量经济学中，从相关性到因果性的推断是终极目标。本手册将系统性地梳理因果推断的几种主要框架，包括潜在结果框架（Rubin Causal Model）、因果图（DAGs）等，并结合计量方法，强调在复杂的经济环境中如何谨慎地进行因果推断，警惕混淆因素和反向因果。结语《计量经济学手册》旨在成为一本严谨、全面、深入的计量经济学指南。它不直接提供答案，而是赋予防问者提问、分析和解答问题的能力。通过对模型构建、假设检验、数据处理、模型诊断和因果推断等关键环节的系统性阐述，本书将帮助读者建立起坚实的计量经济学理论基础和扎实的实践技能。无论您是经济学研究者、政策分析师，还是对经济现象充满好奇的学习者，本书都将是您在探索经济世界过程中不可或缺的思想伙伴和方法论指引。掌握了手册中的精髓，您将能够以更清晰、更严谨、更具洞察力的视角去理解和解读纷繁复杂的经济现象，并为解决现实世界的经济挑战贡献您的专业力量。

作者简介

目录信息

读后感

评分☆☆☆☆☆

Hong说的，我很认同。所以，94年前的计量理论著作基本就不用看了，可能只有Manski的那本翻起来会觉得还很有味道，当然，那也是冲着他在这本里写的那章去的。这本书的价值可能只有做理论的才能体会到，时至今日，虽已是差不多二十年前的书，其中的很多证明套路现在仍大量用到。H...

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的权威性和深度毋庸置疑，它更像是一部百科全书式的参考手册，但其行文逻辑却保持着令人惊叹的清晰度。我尤其欣赏它在处理异方差和序列相关等经典问题时的详尽处理，不仅给出了修正方法，更深入探讨了这些问题对估计量效率和推断有效性的具体影响机制。作者对渐近理论的阐述达到了教科书级别的严谨，但即便如此，他依然通过增加大量的注释和附录，照顾到了不同数学背景的读者。对于那些需要经常查阅计量经济学各种假设条件和检验方法的专业人士来说，这本书的索引和章节结构设计简直是量身定做，极大地提高了工作效率。它不是一本快速入门的书籍，而是一部需要时间沉淀、反复研读才能领略其全貌的巨著。它所涵盖的广度和深度，足以支撑一个经济学博士生完成从初试准备到最终论文撰写的大部分知识需求，是书架上不可或缺的镇山之宝。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，一开始我对阅读这本厚重的工具书感到有些畏惧，但深入阅读后发现，它的叙事方式非常引人入胜，仿佛是一部引人入胜的侦探小说，充满了对数据背后真相的追寻。作者高超的写作技巧体现在他能将那些初看起来极为抽象的数学模型，转化为可操作、可理解的经济直觉。例如，在处理时间序列分析时，书中引入了一种非常直观的类比方法，将自回归模型的概念与日常生活中的预测行为联系起来，瞬间打消了我对复杂模型的恐惧。章节之间的衔接处理得极其自然流畅，每一个新概念的引入都像是水到渠成，前文的铺垫为后文的深入讨论提供了坚实的基础。这本书的价值远超一本教科书的范畴，它更像是一位经验丰富的导师，耐心地引导你穿越计量经济学迷宫。对于那些已经掌握了基础知识，渴望向专业研究迈进的进阶学习者来说，这本书提供的视角和工具是无价的，它真正教会了我如何批判性地审视和构建计量模型。

评分☆☆☆☆☆

对于一个自学计量经济学的爱好者来说，找到一本既权威又“平易近人”的书籍实属不易，而这本恰恰做到了。它的语言风格非常注重与读者的对话感，不像一些学术著作那样高高在上。在介绍面板数据模型时，作者巧妙地运用了几个生动的案例，展示了如何从截面数据和时间序列数据中解放出来，从而更有效地识别因果效应。书中对计量经济学最新前沿的关注也令人印象深刻，例如关于因果推断中“可拒绝性假设”的讨论，显示了作者紧跟学术动态的敏锐度。阅读体验上，我发现自己经常需要停下来，不是因为不理解，而是因为被某些精妙的论述所折服，需要时间去细细品味。这本书的价值在于，它不仅仅提供了工具，更塑造了一种严谨的学术思维模式，教会你如何在不确定性中寻找确定性，如何在数据洪流中提炼出经济学的真知灼见。我强烈推荐给所有对量化分析抱有热情的学习者。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构编排简直是教科书设计的典范。它采取了一种螺旋上升的学习路径，确保读者在每个阶段都能巩固前一阶段所学，并在此基础上构建更复杂的知识体系。我特别赞赏它对计量经济学历史脉络的梳理，这使得我们能够理解当前主流方法的形成并非空中楼阁，而是历经无数学者智慧的结晶。在讨论非线性模型时，作者没有回避其固有的复杂性，而是通过精妙的图示和循序渐进的推导，将最大似然估计（MLE）的原理讲解得透彻明白。更令人称道的是，书后附带的练习题设计得极为巧妙，它们不仅是对知识点的简单检验，更是对应用能力的深度考察，很多题目都需要你综合运用不同章节的知识点才能解答。坦白说，很少有专业书籍能做到理论的严谨性与教学的有效性兼顾得如此出色。这本书无疑是经济学研究方法论领域的一座里程碑，它为后来的研究者树立了一个极高的标准。

评分☆☆☆☆☆

这本教材真是让我爱不释手，从头到尾都充满了令人兴奋的洞察力。作者对计量经济学的核心概念把握得极其精准，每一个推导过程都清晰得仿佛就在眼前。我尤其欣赏它在理论深度与实际应用之间的完美平衡。比如，在讲解工具变量法时，不仅仅停留在公式的罗列，而是深入剖析了内生性问题的根源以及如何巧妙地选择合适的工具变量来解决现实世界中的复杂难题。书中的例子往往取材于最新的经济学研究，这使得学习过程充满了时代感和实用价值。对于那些希望真正理解计量经济学如何驱动现代经济分析的读者来说，这本书无疑是一座宝库。它不只是告诉你“如何做”，更重要的是让你理解“为什么这样做”，这种对底层逻辑的深挖，是很多同类书籍所欠缺的。阅读过程中，我感觉自己不再是被动地接受知识，而是在与作者一同进行严谨的学术探索。装帧和排版也十分精良，使得长时间阅读也不会感到疲劳，细节之处体现了出版方的专业水准。

评分☆☆☆☆☆