丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
再版序言
序言
引言//1
第一部分
Portfolio Theory and Capital Markets
投资组合理论
第1章//
确定性
11借与贷//
12选择一种消费模式//
13财富//
14选择收入模式//
15同意或拒绝投资//
16选择投资//
17可分的投资//
18确定性与不确定性//
19短期与长期//
110术语//
第2章//
投资组合
21问题//
22描述预期的直观方式//
23描述预期的“科学的”方式//
24两种方式的等同性//
25主观性与客观性//
26风险和不确定性//
27投资者的偏好//
28选择一个投资组合//
29三个步骤//
210组合分析//
第3章//
证券
31证券和投资组合//
32一个投资组合的收益率//
33单个证券的预测//
34相互关系//
35相关性//
36协方差//
37预期收益//
38收益的标准差//
第4章//
有效投资组合
41包含数种证券的情况//
42Ep、σp区域//
43Ep、Vp区域//
44目标//
45发现有效组合的集合//
46基本问题//
47限制条件//
48标准问题//
49借入和贷出//
410风险证券的最优组合//
第二部分
Portfolio Theory and Capital Markets
资本市场理论
第5章//
观点一致的情况
51基本假设//
52金融证券与资本资产//
53市场组合//
54资本市场线//
55证券市场线//
56波动性//
57系统性风险//
58有效组合和系统性风险//
59调整//
510含义//
第6章//
观点不一致的情况
61问题//
62资本市场线//
63均衡价格//
64证券//
65证券市场线//
66对投资组合的限制//
67仍然成立的理论//
第三部分
Portfolio Theory and Capital Markets
应用与扩展
第7章//
指数模型
71问题//
72单指数模型//
73多指数模型//
74对风险测度的反应性指标//
75响应度作为风险测度指标的投资组合分析//
76指数模型与资本市场理论//
第8章//
应用记录
81过去与未来//
82统计学和预测//
83市场组合//
84分散投资的效果//
85市场和行业因素//
86测度表现//
87共同基金的业绩表现//
88分布的形态//
89用过去预测未来//
第9章//
效用
91预期效用//
92风险厌恶//
93二次效用函数//
第10章//
状态偏好理论
101状态//
102偏好//
103证券//
104无风险组合//
105市场组合//
106市场线//
107市场相似性//
附录
Portfolio Theory and Capital Markets
数学基础
附录A//
关键要素
附录B//
解决一个基本问题
附录C//
解决一个标准问题
附录D//
证券价格
附录E//
简化模型的投资组合分析
译后记//
出版说明//
· · · · · · (收起)