图书标签: 期权  金融  交易  量化  Nassim_Nicholas_Taleb  投资  金融学  美国   

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波动性是交易中一切的来源和起因，应当存在于每个风险管理者的心中。动态对冲的关键就是对动态的理解。流动性是悬在交易员头上的利剑，一定要注意“市值幻觉”。用波动率步长来判断趋势。利用离散步长，时间区间，标的价格区间，波动率变化，期限结构，矩阵，极限压力测试，是对损益进行情景分析的法宝。时间衰减的本质是租金。时间即波动率，所以时间可逆流。恐慌带来了严重的波动而欢欣带来了有序的上涨。尖峰厚尾乃利润之源。我偶像绝对的超级大牛，实战交易员的楷模。第十七章后浏览了下没认真读，以后会读。一个很好的交易员，就像一瓶好酒，随着年龄的增长而增值；而一个差的交易员很快就会变成一瓶醋。

谈不上读完吧，常读常新，不过今年能看懂不少了，继续继续

第二本，主要说管理风险，偏数学，很多没看懂，需再读

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以非数学的语言让trader或者risk manager对option的实务有了非理论化的, 相当现实的理解. 当然, 书的对象读者较为狭窄, 利用option进行投机和对冲的读者可能收获得有限.

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一直以为NNT就是一个社科畅销书作家，充其量最多玩玩哲学。今天才知道这哥们也写高端著作啊。这本书就是黑天鹅思想在对冲方面的应用。估计写这种书费力不讨好。不如黑天鹅、反脆弱啥的好赚钱。 抄一段凑字数：做动态对冲的困难： 1. 无法精确预知未来的波动性。 2. ...  

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