具體描述
《計量經濟學導論：現代觀點（第五版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》是一本經典的初級計量經濟學教材，語言通俗易懂，且輔以恰到好處的案例指導學生學習和運用計量方法。與傳統的教材不同，本書在陳述和解釋假定時，作者完全放棄瞭非隨機的或在重復樣本中加以固定的迴歸元假定。這種方法更便於讀者對計量經濟學的理解和應用，是對傳統計量經濟學教學和研究的一個突破。本書的主要特點是：
（1）不需要具備高深的數學知識，讀者隻要掌握大學所學的綫性代數和概率統計基礎知識即可。
（2）強調計量經濟學在實際問題中的應用。
（3）含有大量例題和練習題。章末習題和計算機習題多著重於經驗研究而非復雜的推導。要求學生能根據所學知識仔細地推理。
（4）課程安排比較靈活。教師可以根據教學需要閤理挑選章節進行講授，而不會影響教學的連續性。
（5）本書英文原版書配有內容豐富的網絡教學資源，包括教學手冊、多媒體教學課件、試題庫等。
《計量經濟學導論：現代觀點（第五版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》適閤各高等院校經濟管理類專業本科生作為計量經濟學教材，還可供經濟管理類教師及科研人員作為參考書使用。
作者簡介
傑弗裏·M·伍德裏奇，是密歇根州立大學經濟學特聘教授，1991年以來一直在該校任教。1986—1991年，伍德裏奇博士曾是麻省理工學院的經濟學助教。他予1982年在加州大學伯剋利分校獲得計算機科學與經濟學學士學位，並於1986年在加州大學聖迭戈分校獲經濟學博士學位。伍德裏奇博士曾在國際知名期刊上發錶瞭30多篇學術論文，參與過多部著作中的篇章寫作。他還是《橫截麵與麵闆數據的計量經濟分析》(Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data)一書的作者。他所獲的奬項包括：斯隆(Alfred P．Sloan)研究奬，《計量經濟理論》(Econometric Theory)的Plura Scripsit奬，《應用計量經濟學雜誌》(Journal of Applied Econometrics)的斯通(Richard Stone)爵士奬，以及在MIT三次獲得研究生教學年度優秀教師奬。他還是計量經濟學會(Econometric Society)和《計量經濟學雜誌》 (Journal of Econometric)的資深會員。
目錄資訊
1．1 什麼是計量經濟學
1．2 經驗經濟分析的步驟
1．3 經濟數據的結構
1．4 計量經濟分析中的因果關係和其他條件不變的概念
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第一篇 橫截麵數據的迴歸分析
第2章 簡單迴歸模型
2．1 簡單迴歸模型的定義
2．2 普通最小二乘法的推導
2．3 OLS的操作技巧
2．4 度量單位和函數形式
2．5 OLS估計量的期望值和方差
2．6 過原點迴歸及對常數迴歸
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第3章 多元迴歸分析：估計
3．1 使用多元迴歸的動因
3．2 普通最小二乘法的操作和解釋
3．3 OLS估計量的期望值
3．4 OLS估計量的方差
3．5 OLS的有效性：高斯馬爾科夫定理
3．6 對多元迴歸分析語言的一些說明
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第4章 多元迴歸分析：推斷
4．1 OLS估計量的抽樣分布
4．2 檢驗對單個總體參數的假設：t檢驗
4．3 置信區間
4．4 檢驗關於參數的一個綫性組閤假設
4．5 對多個綫性約束的檢驗：F檢驗
4．6 報告迴歸結果
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第5章 多元迴歸分析：OLS的漸近性
5．1 一緻性
5．2 漸近正態和大樣本推斷
5．3 OLS的漸近有效性
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第6章 多元迴歸分析：深入專題
6．1 數據的測度單位對OLS統計量的影響
6．2 對函數形式的進一步討論
6．3 擬閤優度和迴歸元選擇的進一步探討
6．4 預測和殘差分析
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第7章 含有定性信息的多元迴歸分析：二值（或虛擬）變量
7．1 對定性信息的描述
7．2 隻有一個虛擬自變量
7．3 使用多類彆虛擬變量
7．4 涉及虛擬變量的交互作用
7．5 二值因變量：綫性概率模型
7．6 對政策分析和項目評價的進一步討論
7．7 離散因變量的迴歸結果解釋
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第8章 異方差性
8．1 異方差性對OLS所造成的影響
8．2 OLS估計後的異方差—穩健推斷
8．3 對異方差性的檢驗
8．4 加權最小二乘估計
8．5 再議綫性概率模型
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第9章 模型設定和數據問題的深入探討
9．1 函數形式誤設
9．2 對法觀測解釋變量使用代理變量
9．3 隨機斜率模型
9．4 有測量誤差時OLS的性質
9．5 數據缺失、非隨機樣本和異常觀測
9．6 最小絕對離差估計
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第二篇 時間序列數據的迴歸分析
第10章 時間序列數據的基本迴歸分析
10．1 時間序列數據的性質
10．2 時間序列迴歸模型的例子
10．3 經典假設下OLS的有限樣本性質
10．4 函數形式、虛擬變量和指數
10．5 趨勢和季節性
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第11章 OLS用於時間序列數據的其他問題
11．1 平穩和弱相關時間序列
11．2 OLS的漸近性質
11．3 迴歸分析中使用高度持續性時間序列
11．4 動態完備模型和序列相關
11．5 時間序列模型的同方差假定
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第12章 時間序列迴歸中的序列相關和異方差性
12．1 含序列相關誤差時OLS的性質
12．2 序列相關的檢驗
12．3 迴歸元嚴格外生時序列相關的修正
12．4 差分和序列相關
12．5 在OLS後的序列相關—穩健推斷
12．6 時間序列迴歸中的異方差性
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第三篇 高級專題討論
第13章 跨時橫截麵的混閤：簡單麵闆數據方法
13．1 跨時獨立橫截麵的混閤
132利用混閤橫截麵做政策分析
13．3 兩時期麵闆數據分析
13．4 用兩期麵闆數據做政策分析
13．5 多於兩期的差分法
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第14章 高級的麵闆數據方法
14．1 固定效應估計法
14．2 隨機效應模型
14．3 相關隨機效應方法
14．4 把麵闆數據方法用於其他的數據結構
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第15章 工具變量估計與兩階段最小二乘法
15．1 動機：簡單迴歸模型中的遺漏變量
15．2 多元迴歸模型的IV估計
15．3 兩階段最小二乘
15．4 變量誤差問題的IV解決方法
15．5 內生性檢驗與過度識彆約束檢驗
15．6．異方差條件下的2SLS
15．7 2SLS應用於時間序列方程
15．8 2SLS應用於混閤橫截麵和麵闆數據
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第16章 聯立方程模型
16．1 聯立方程模型的性質
16．2 OLS中的聯立性偏誤
16．3 結構方程的識彆和估計
16．4 多於兩個方程的係統
16．5 利用時間序列的聯立方程模型
16．6 利用麵闆數據的聯立方程模型
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第17章 限值因變量模型和樣本選擇糾正
17．1 二值響應的對數單位和概率單位模型
17．2 用於角點解響應的托賓模型
17．3 泊鬆迴歸模型
17．4 刪截和斷尾迴歸模型
17．5 樣本選擇糾正
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第18章 時間序列高級專題
18．1 限分布滯後模型
18．2 單位根檢驗
18．3 僞迴歸
18．4 協整和誤差修正模型
18．5 預測
本章小結
關鍵術語
習題
計算機練習
第19章 一個經驗項目的實施
19．1 問題的提齣
19．2 文獻迴顧
19．3 數據的收集
19．4 計量經濟分析
19．5 實證論文的寫作
本章小結
關鍵術語
樣本經驗項目
期刊列錶
數據資源
附錄
附錄2A 第2章附錄
最小化殘差平方和
附錄3A 第3章附錄
3A．1 對方程(3．13）中一階條件的推導
3A．2 對方程(3．22）的推導
3A．3 對定理3．1的證明
3A．4 一般情形中的遺漏變量偏誤
3A．5 對定理3．2的證明
3A．6 對定理3．4的證明
附錄5A 第5章附錄
附錄6A 第6章附錄
自助法簡介
附錄13A 第13章附錄
13A．1 用一階差分做混閤OLS的假定
13A．2 計算未知形式異方差和序列相關的穩健標準誤
附錄14A 第14章附錄
14A．1 關於固定效應和隨機效應的假定
14A．2 固定效應和隨機效應的對異方差與序列相關的
穩健標準誤
附錄15A 第15章附錄
15A．兩階段最小二乘的假定
15A．2 假定2SLS．1(參數的綫性）
15A．3 假定2SLS．2(隨機抽樣）
15A．4 假定2SLS．3(秩條件）
15A．5 假定2SLS．4(外生工具變量）
15A．6 定理15A．1
15A．7 假定2SLS．5(同方差性）
15A．8 定理15A．2
15A．9 定理15A．3
15A．10 假定2SLS．6(序列相關）
附錄17A 第17章附錄
17A．1 含解釋變量的極大似然估計
附錄17B 第17章附錄
17B．1 限值因變量模型中的漸近標準誤
附錄A 基本數學工具
A．1 求和算子與描述統計量
A．2 綫性函數的性質
A．3 比例與百分數
A．4 若乾特殊函數及其性質
A．5 微分學
本章小結
關鍵術語
習題
附錄B 概率論基礎
B．1 隨機變量及其概率分布
B．2 聯閤分布、條件分布與獨立性
B．3 概率分布的特徵
B．4 聯閤與條件分布的特徵
B．5 正態及其有關分布
本章小結
關鍵術語
習題
附錄C 數理統計基礎
C．1 總體、參數與隨機抽樣
C．2 估計量的有限樣本性質
C．3 估計量的漸近或大樣本性質
C．4 參數估計的一般方法
C．5 區間估計與置信區間
C．6 假設檢驗
C．7 關於符號的備注
本章小結
關鍵術語
習題
附錄D 矩陣代數概述
D．1 基本定義
D．2 矩陣運算
D．3 綫性獨立與矩陣的秩
D．4 二次型與正定矩陣
D．5 冪等矩陣
D．6 綫性形式和二次型的微分
D．7 隨機嚮量的矩和分布
本章小結
關鍵術語
習題
附錄E 矩陣形式的綫性迴歸模型
E．1 模型與普通最小二乘估計
E．2 OLS的有限樣本性質
E．3 統計推斷
E．4 某些漸近分析
本章小結
關鍵術語
習題
附錄F 各章思考題答案
附錄G 統計用錶
參考文獻
術語錶
譯後記
· · · · · · (收起)
讀後感
分成上下册两本，纸质纯木浆制作，很白很光滑，是中文版的，美中不足就是后面的索引部分页码不对（因为是直接从英文版翻译过来的），不过还好吧，配合着英文版看就Perfect了，就是书比较贵。
評分书本身当然是没问题的 但是要提示一下想买英文原版的人 这个引进版删除了附录A-D，其中很多内容我觉得还是挺重要的~ 其次，有的chapter可能前言比较长，出版社就删除了第一页，但这有时会导致该chapter第一个equation也顺带着被删除了，大家一定要留意。 至于第六版英文原版现...
評分首先，一定要看英文版，这本书最大的优点在于：案例丰富，经济意义描述清晰，让人不会陷入数学的谜团，知道“计量经济学”是一门“经济学”而不是“数学”！！！一般情况下，学完初级微观宏观就可以尝试看这本英文书。 最大的缺点在于：主体按照OLS估计，很少涉及MLE，GMM，但...
評分译者文字功底不行，文字很生硬，看得很蛋疼，前后两句话不知道有什么因果关系~ 远不如萨缪尔森那本经济学翻译得友好
評分题记 IV，也就是工具变量模型，是研究如何利用工具变量来解决模型中出现的随机解释变量问题，其是西方计量经济学最近一个较为热门的研究领域。这是我在英国读研时在学习IV时的随笔，用来聊以自慰。该随笔的灵感很大一部分来自于伍德里奇的《计量经济学导论》。由于写得非常浅薄...
用戶評價
對於一個非純數學背景的讀者來說，這本書在數學難度處理上的平衡藝術令人拍案叫絕。許多計量經濟學書籍往往因為過分追求數學的完備性，使得大量讀者望而卻步。然而，本書巧妙地處理瞭理論與應用之間的張力。對於那些核心的統計推導，作者通常會將其放在專門的“附錄”或“技術性注釋”模塊中，確保主乾敘述保持流暢易懂，讓初學者能夠先建立起直觀理解。而對於有誌於深入研究的讀者，這些附錄又提供瞭足夠的數學深度進行挖掘。這種分層級的呈現方式，極大地拓寬瞭目標讀者的範圍。例如，在解釋OLS估計量的最優性時，它首先用直觀的幾何或統計語言描繪齣最小二乘的直觀含義，隨後纔引導讀者去理解高斯-馬爾可夫定理的嚴格證明，這種“先知其意，後求其理”的教學路徑，無疑是極其高效且人性化的。
评分這本書在方法論的更新速度上給我留下瞭深刻的印象。很多經典教材的內容往往滯後於學科前沿，但這本書似乎緊跟最新的實證研究趨勢。我注意到它不僅涵蓋瞭傳統的麵闆數據模型（如固定效應和隨機效應），還專門闢齣章節討論瞭如何處理內生性問題——尤其是關於工具變量（IV）和廣義矩估計（GMM）的現代應用，這在很多同類教材中往往是一帶而過。更讓人驚喜的是，對於因果推斷日益重要的地位，書中也給予瞭充分的關注，例如，對斷點迴歸（RDD）和傾嚮得分匹配（PSM）等準實驗方法的介紹，雖然篇幅可能不如核心迴歸模型那樣詳盡，但其清晰的介紹和應用條件說明，足以讓讀者建立起初步的概念框架，並知道在何處進一步查找更專業的文獻。這錶明編著者具有很強的學術敏感度，確保瞭教材內容的“保鮮度”。
评分學習經濟學類書籍最怕的就是枯燥乏味，而這本書的“實戰指導”部分極大地緩解瞭這種焦慮。它不僅僅是理論的堆砌，更像是一位經驗豐富的導師在手把手地教導你如何使用工具。書中穿插瞭大量關於軟件操作的提示和代碼示例，雖然沒有過度依賴某一特定軟件，但其對數據處理流程的描述非常細緻，比如如何清洗原始數據、如何進行變量轉換、如何診斷模型的殘差結構等等，這些都是在實際研究中避不開的環節。最實用的莫過於那些“常見陷阱與對策”的總結，例如，當殘差自相關或異方差齣現時，具體的修正步驟和理由分析，都給齣瞭明確的建議，而不是空泛的理論陳述。這種理論指導實踐的無縫銜接，使得學習過程不再是紙上談兵，而是真正意義上掌握瞭一套解決實際經濟問題的分析工具箱，為後續的獨立研究打下瞭堅實的基礎。
评分我必須說，這本書的內容深度和廣度都遠超我的預期。一開始我還擔心它會像很多入門教材一樣，停留在最基礎的描述性統計和簡單迴歸的層麵，但深入閱讀後發現，作者對高級主題的闡述也毫不含糊。比如，在處理時間序列數據時，對單位根檢驗和協整關係的講解就非常透徹，不僅給齣瞭嚴謹的數學推導，還細緻地說明瞭在不同經濟背景下應該如何選擇和應用相應的模型，這一點對於希望進行實證研究的讀者來說，簡直是寶藏。更讓我印象深刻的是，書中對於模型設定偏差（specification error）的討論，它沒有簡單地停留在羅列可能的錯誤，而是深入剖析瞭這些偏差對參數估計效率和一緻性的影響，並提供瞭基於理論的診斷工具。這種深入淺齣的講解方式，讓讀者在掌握“怎麼做”的同時，也理解瞭“為什麼這麼做”，極大地提升瞭批判性思維和實證分析的嚴謹性。
评分這本書的排版和裝幀確實讓人眼前一亮。拿到手時，首先注意到的是封麵設計，那種沉穩又不失現代感的藍灰色調，給人一種專業但又不會過於枯燥的印象。內頁紙張的質感也相當不錯，印刷清晰，字體大小適中，長時間閱讀下來眼睛也不會感到疲勞。作者在結構布局上的用心是顯而易見的，章節之間的過渡非常自然流暢，每個關鍵概念的引入都伴隨著清晰的邏輯鋪墊，仿佛是在引導讀者一步步攀登知識的高峰，而不是突然將你扔進一片復雜的公式叢林。特彆值得稱贊的是，書中引入的那些案例分析，並非那種生硬地套用公式的僵硬例子，而是貼近現實經濟生活中的具體場景，這極大地增強瞭學習的趣味性和代入感，讓原本抽象的理論變得觸手可及，初學者也能很快抓住重點，體會到計量工具的實際效用。這種對細節的關注，從封麵到內頁排布，都體現瞭齣版方對學術普及工作的一份尊重與熱情。
评分條理清晰，例子很多適閤自學。配上陳強的高級計量經濟學做實操，簡直完美。
评分講得很詳細清楚。不過學得囫圇吞棗……學計量不應用不行啊
评分需要讀好多遍纔行。
评分翻譯不好，拖泥帶水
评分第一篇翻譯的還行，時間序列部分還沒看，第三篇翻譯的完全不知道在講什麼
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