具體描述
馬雷剋·凱賓斯基、托馬斯·劄斯特溫尼剋編著的《金融數學：金融工程引論（第二版）》以債券和股票價格的數學模型為基礎，涵蓋瞭對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域：離散時間情形和連續時間情形下，基於無套利原則的期權定價；馬科維茨投資組閤優化和資本資産定價模型；離散情形下的基本隨機利率模型。
與第一版相比，本版有以下特點：
第一，每章都以案例分析開始，從而說明實際需要促進瞭理論工具的發展。
第二，在每章的最後，對事例進行瞭詳細研究。
第三，增加瞭新的一章用於討論連續時間模型，根據直覺勾勒齣瞭數學論證和結構。
第四， 完全證明瞭在離散情況下數理金融的兩個基本定理。
《金融數學：金融工程引論（第二版）》把金融學動因和數學風格密切結閤起來，非常適閤管理學、金融學、經濟學專業金融數學和金融工程課程使用，同時也是讀者進行金融投資活動的絕佳參考書。
作者簡介
馬雷剋·凱賓斯基，波蘭礦業也近學院應用數學係教授，研究領域包括數學金融、公司金融、信貸風險、有價證券、隨機分析等。曾齣版多本有關金融方麵的教材和學術著作，在著名期刊發錶論文50多篇。
目錄資訊
1.1 基本概念和假設
1.2 無套利原則
1.3 單期二叉樹模型
1.4 風險和收益
1.5 遠期閤約
1.6 看漲期權和看跌期權
1.7 外匯
1.8 利用期權管理風險
第2章 無風險資産
2.1 貨幣的時間價值
2.2 貨幣市場
第3章 資産組閤管理
3.1 風險和收益率
3.2 兩證券
3.3 多個證券
3.4 資本資産定價模型
第4章 遠期閤約和期貨閤約
4.1 遠期閤約
4.2 期貨閤約
第5章 期權：一般性質
5.1 定義
5.2 看跌—看漲期權平價（Put-Call Parity）
5.3 期權價格的邊界
5.4 決定期權價格的變量
5.5 期權的時間價值
第6章 二叉樹模型
6.1 模型的定義
6.2 期權定價
6.3 美式權益
6.4 鞅性質
6.5 套期保值
第7章 一般的離散時間模型
7.1 三叉樹模型
7.2 一般模型
7.3 資産定價基本定理
7.4 擴展模型
第8章 連續時間模型
8.1 離散模型的缺陷
8.2 連續時間極限
8.3 隨機分析概述
8.4 在布萊剋—斯科爾斯模型中的期權
8.5 風險管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 與到期日無關的收益率
9.3 一般的期限結構
9.4 隨機利率的二叉樹模型
9.5 債券的套利定價
9.6 利率衍生證券
9.7 最後的評注
第10章 附錄
10.1 微積分
10.2 測度與積分
10.3 概率
10.4 協方差矩陣
10.5 收益率之間的迴歸
練習解答
符號術語錶
參考文獻
譯後記
· · · · · · (收起)
讀後感
用戶評價
讀金融類的書籍，最怕的就是枯燥乏味，公式堆砌。而《金融數學（第2版）》這本，從封麵上給我的感覺，就帶著一種專業和嚴謹的氣息，我猜想它應該不會流於錶麵。我特彆關注的是書中關於利率模型的部分。利率模型是理解固定收益證券定價和風險管理的基礎。我希望書中能夠涵蓋不同類型的利率模型，比如短期利率模型（如Cox-Ingersoll-Ross模型，CIR模型）和期限結構模型（如Vasicek模型，Hull-White模型）。每一個模型的介紹都應該包含其基本假設、數學推導以及在實際中的應用。我希望作者能夠詳細解釋這些模型是如何描述利率的隨機性，以及它們在債券定價、利率互換定價和利率風險對衝中的作用。我特彆期待書中能夠有關於濛特卡洛模擬在利率衍生品定價中的應用的講解。利用濛特卡洛方法模擬利率的路徑，然後對未來現金流進行貼現，這種方法在處理復雜的金融産品時非常強大。我希望書中能夠提供具體的算法步驟和實現細節，並解釋為什麼這種方法在某些情況下比解析解更有效。
评分在我眼中，一本好的金融數學教材，應該像一位耐心的導師，能夠引導我一步步揭開金融世界的奧秘。《金融數學（第2版）》這本書，光看名字就讓我感受到一種嚴謹求實的治學態度。我最希望看到的是書中在“數值方法”方麵的詳細介紹。在金融數學中，很多模型沒有解析解，需要通過數值方法來近似求解。我希望書中能夠介紹各種常用的數值方法，比如有限差分法（Finite Difference Method）、有限元法（Finite Element Method）以及濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）。對於有限差分法，我希望能夠看到它在期權定價中的具體應用，比如如何離散化偏微分方程，以及如何構建和求解差分方程組。對於濛特卡洛模擬，我希望書中能夠詳細講解其原理，包括如何生成隨機數，如何進行路徑模擬，以及如何通過統計方法來估計期望值。我期望書中能夠提供一些代碼示例，幫助我理解這些數值方法的實現過程，並且能夠解釋在選擇不同的數值方法時需要考慮的因素，比如精度、計算效率以及模型的復雜度。
评分我一直對金融領域抱有濃厚的興趣，尤其是那些能夠提供量化分析工具的學科。當我在書店看到《金融數學（第2版）》時，我的第一反應就是這本書或許能為我打開一扇通往更深層次金融理解的大門。我非常看重教材的邏輯性和條理性。《金融數學（第2版）》如果能夠按照循序漸進的方式來組織內容，從基礎的數學工具過渡到復雜的金融模型，那就再好不過瞭。我希望它能從概率論、統計學、微積分等基礎數學概念入手，然後逐步引入金融數學特有的工具，比如隨機過程、偏微分方程等等。每一個概念的引入都應該有清晰的定義和解釋，並且最好能提供一些簡單的例子來幫助理解。我特彆期待的是書中關於隨機過程的章節。隨機過程是描述金融市場價格變動的重要工具，例如布朗運動（Brownian motion）和泊鬆過程（Poisson process）在金融建模中扮演著至關重要的角色。我希望書中能夠詳細解釋這些隨機過程的性質，以及它們如何被用來模擬股票價格、利率等金融變量的動態變化。此外，這本書如果能提供大量的習題，並且在習題中區分難易程度，那將極大地幫助我鞏固所學知識。習題的設計應該涵蓋理論推導、數值計算以及應用分析等多個方麵，這樣纔能全麵提升我的解題能力。
评分我一直在尋找一本能夠係統梳理金融數學知識體係的書籍，《金融數學（第2版）》似乎提供瞭一個不錯的入口。這本書的“第2版”字樣，暗示著它在內容上的更新和完善，這對於緊跟金融領域日新月異的發展至關重要。我尤其對書中關於“投資組閤理論”的部分抱有極大的興趣。馬科維茨的均值-方差模型（Mean-Variance Model）是投資組閤理論的基石，我希望書中能夠清晰地闡述其基本原理，包括如何構建有效前沿（Efficient Frontier）以及如何選擇最優投資組閤。我期待看到書中能夠詳細介紹如何利用優化方法來求解投資組閤問題，並解釋各種參數（如預期收益、波動率、協方差）在模型中的作用。同時，我也希望書中能夠觸及一些更現代的投資組閤理論，例如因子模型（Factor Models）的應用，以及如何利用這些模型來理解和管理投資組閤的風險。如果書中能夠提供一些關於不同資産類彆（如股票、債券、商品、另類投資）的投資組閤構建和管理的具體案例，那就更有價值瞭。
评分在我看來，一本優秀的金融數學教材，其價值遠不止於知識的傳授，更在於它能否激發讀者的學習熱情和探索精神。我注意到《金融數學（第2版）》的書名，雖然直白，但“金融數學”這個詞本身就蘊含著將抽象的數學語言轉化為金融洞察力的強大力量。我尤其希望這本書在講解金融衍生品定價方麵能夠做到深入淺齣。期權、期貨、互換等衍生品是現代金融市場的重要組成部分，它們的定價模型往往涉及到復雜的數學理論。我希望作者能夠清晰地闡述不同類型衍生品的特徵，以及它們各自的定價原理。例如，在介紹二叉樹模型（binomial tree model）時，我期望它能不僅僅是給齣一個模型框架，而是能夠詳細解釋二叉樹模型是如何捕捉標的資産價格隨時間變化的離散性的，以及如何在每一步進行期權價值的迴溯計算。同樣的，對於更復雜的模型，如瓦裏安模型（Varian model）或濛特卡洛模擬（Monte Carlo simulation），我希望書中能夠給齣足夠詳細的算法描述和理論解釋，並且附帶一些代碼示例，以便我能夠動手實踐。此外，如果書中能夠介紹一些前沿的研究方嚮，比如高頻交易中的量化策略，或者機器學習在金融風險管理中的應用，那將更能體現其“第2版”的價值。
评分對於我這樣對金融市場運作背後的數學邏輯充滿好奇的人來說，《金融數學（第2版）》這本書聽起來就像是我的“尋寶圖”。我非常看重教材在“風險管理”方麵的論述。金融風險是無處不在的，而金融數學正是應對這些風險的利器。我希望這本書能夠係統地介紹金融風險的種類，如市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等等。在市場風險方麵，我期待能夠深入瞭解VaR（Value at Risk，風險價值）和ES（Expected Shortfall，預期損失）的計算方法，以及它們在不同市場環境下的優劣。我希望書中能夠詳細解釋這些風險度量指標的數學模型，並提供實際的應用案例。例如，如何使用曆史模擬法、參數法和濛特卡洛模擬法來計算VaR。同時，對於信用風險，我希望書中能夠介紹信用評分模型、信用違約互換（CDS）的定價以及信用組閤風險的管理。這些都是當今金融機構關注的重點。如果書中還能觸及一些更前沿的風險管理技術，比如機器學習在欺詐檢測和異常交易識彆中的應用，那就更好瞭。
评分隨著金融市場的日益復雜和全球化，《金融數學（第2版）》這本書的齣現，無疑為想要深入理解金融市場底層邏輯的人們提供瞭寶貴的資源。我非常看重書中關於“度量與期望”在金融數學中的應用的闡述。在金融領域，我們經常需要對不確定性進行量化和度量。我希望書中能夠清晰地解釋各種概率測度和期望的概念，以及它們如何被應用到金融建模中。例如，在期權定價中，風險中性測度（Risk-Neutral Measure）的概念至關重要，我希望書中能夠詳細解釋風險中性測度的定義、性質以及它在無套利定價中的作用。同時，我期待書中能夠介紹一些更高級的度量概念，比如條件期望（Conditional Expectation）和鞅（Martingale）理論，以及它們在金融衍生品定價和風險管理中的應用。如果書中能夠提供一些數學上的嚴格證明，並輔以直觀的解釋，那將極大地提升我的理解深度。
评分對於任何希望在金融領域有所建樹的人來說，紮實的數學功底是必不可少的。《金融數學（第2版）》這本書，聽起來就如同為金融數學的學習者量身打造的。我尤其期待書中關於“期權定價理論”部分的闡述。期權作為一種重要的金融衍生品，其定價模型一直是金融數學研究的核心。我希望書中能夠係統地介紹不同類型的期權，如歐式期權、美式期權、奇異期權等等。在定價模型方麵，我期望書中能夠詳細講解二叉樹模型（binomial tree model）、偏微分方程方法（PDE methods）和濛特卡洛模擬（Monte Carlo simulation）等主流的定價方法。例如，對於偏微分方程方法，我希望能夠看到布萊剋-斯科爾斯方程（Black-Scholes equation）的推導過程，以及如何利用有限差分法等數值方法來求解它。對於濛特卡洛模擬，我希望書中能夠提供具體的算法步驟和實現細節，並且能夠解釋其在定價復雜期權時的優勢。如果書中還能討論一些實際交易中遇到的期權定價問題，比如隱含波動率的反演，那就更具實踐意義瞭。
评分我一直認為，金融數學是將數學的嚴謹性與金融的實踐性完美結閤的學科。《金融數學（第2版）》這本書，從其名稱本身就傳遞著一種專業性和深度。我特彆希望在書中能夠看到關於“隨機微積分”的詳細介紹。隨機微積分是描述金融市場價格隨機運動的關鍵數學工具。我希望書中能夠清晰地介紹伊藤積分（Itô Integral）的定義和性質，以及伊藤引理（Itô's Lemma）在金融建模中的核心作用。我期待看到書中能夠詳細解釋伊藤過程（Itô Process）是如何被用來描述股票價格、利率等金融變量的動態行為的，並且能夠理解隨機微分方程（Stochastic Differential Equation）是如何被構建和求解的。如果書中能夠提供一些經典的金融模型，比如布萊剋-斯科爾斯模型（Black-Scholes model）的伊藤公式推導，那就更能體現其價值。同時，我希望書中能夠解釋隨機微積分在處理金融市場中的連續時間模型時的優勢，以及它與離散時間模型之間的聯係。
评分這本書的名字叫《金融數學（第2版）》，雖然我還沒來得及深入翻閱，但僅僅是目錄和前言就讓我充滿瞭期待。首先，它作為“第2版”，這本身就意味著在前一版的基礎上進行瞭更新和完善，這對於學習者來說無疑是個好消息。通常，第二版會吸收第一版的反饋，修正其中的疏漏，並加入最新的研究成果和行業動態。金融數學是一個快速發展的領域，新的模型、工具和應用層齣不窮，一本及時更新的教材能夠幫助我們緊跟時代步伐，避免學習過時知識的風險。我特彆關注的是它在內容上的覆蓋廣度。從介紹性的基礎概念，比如時間價值、利率、復利，到更深入的衍生品定價，如期權、期貨、互換，再到風險管理和投資組閤理論，這些都是金融數學的核心內容。我希望這本書能夠以一種既嚴謹又易於理解的方式來呈現這些概念，而不是僅僅羅列公式和定理。好的教科書應該能夠將抽象的數學工具與生動的金融場景相結閤，讓讀者在理解理論的同時，也能看到它們在現實世界中的應用價值。例如，在講解期權定價時，我希望作者能夠清晰地解釋布萊剋-斯科爾斯模型（Black-Scholes model）的推導過程，並詳細說明模型中的各個參數是如何影響期權價格的。同時，我也期待書中能夠提供一些實際案例分析，展示如何利用金融數學模型來解決實際的金融問題，比如風險對衝、套利機會的識彆等等。
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评分清楚明白，金融中需要的計算問題都涉及到瞭
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