第1章 簡單市場模型
1.1 基本概念和假設
1.2 無套利原則
1.3 單期二叉樹模型
1.4 風險和收益
1.5 遠期閤約
1.6 看漲期權和看跌期權
1.7 外匯
1.8 利用期權管理風險
第2章 無風險資産
2.1 貨幣的時間價值
2.2 貨幣市場
第3章 資産組閤管理
3.1 風險和收益率
3.2 兩證券
3.3 多個證券
3.4 資本資産定價模型
第4章 遠期閤約和期貨閤約
4.1 遠期閤約
4.2 期貨閤約
第5章 期權：一般性質
5.1 定義
5.2 看跌—看漲期權平價（Put-Call Parity）
5.3 期權價格的邊界
5.4 決定期權價格的變量
5.5 期權的時間價值
第6章 二叉樹模型
6.1 模型的定義
6.2 期權定價
6.3 美式權益
6.4 鞅性質
6.5 套期保值
第7章 一般的離散時間模型
7.1 三叉樹模型
7.2 一般模型
7.3 資産定價基本定理
7.4 擴展模型
第8章 連續時間模型
8.1 離散模型的缺陷
8.2 連續時間極限
8.3 隨機分析概述
8.4 在布萊剋—斯科爾斯模型中的期權
8.5 風險管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 與到期日無關的收益率
9.3 一般的期限結構
9.4 隨機利率的二叉樹模型
9.5 債券的套利定價
9.6 利率衍生證券
9.7 最後的評注
第10章 附錄
10.1 微積分
10.2 測度與積分
10.3 概率
10.4 協方差矩陣
10.5 收益率之間的迴歸
練習解答
符號術語錶
參考文獻
譯後記
· · · · · · (收起)