具体描述
《风险管理与巴塞尔协议十八讲》作者杨军同志结合近年来的工作实践，用通俗化的语言解读了巴塞尔协议和风险管理的技术方法，将理论和实践融为一体，所做的努力和取得的研究成果值得肯定。希望此书的出版能对中国银行业推进实施巴塞尔协议发挥重要作用。
作者简介
杨军，1972年出生，河南杞县人，清华大学经济管理学院博士，清华大学经济管理学院、五道口金融学院硕士生导师。曾先后在中国建设银行信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、人力资源部、风险监控部、风险管理部等部门工作。先后出版《商业银行客户评价》、《服务业营运管理》（与导师刘丽文合著）、《银行信用风险管理：理论、模型和实证分析》、《变革之道——银行人力资源管理的工具与方法》、《金融风险管理学》（编者之一）、《解读商业银行资本管理办法》（编者之一）等著作，在《金融研究》、《金融会计》、《管理世界》等核心刊物发表论文三十余篇。自2006年起从事风险管理和巴塞尔协议实施工作，为中国银行业监督管理委员会新资本协议专家组核心成员之一。在实践过程中开展了一系列巴塞尔协议与银行管理变革的研究，参与组织巴塞尔协议资本计量高级方法的实施工作。
目录信息
风险与风险管理
为什么要监管银行
为何选择资本充足率
巴塞尔委员会与巴塞尔协议
从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
Basel Ⅲ的主要内容
中国的银行如何实施巴塞尔协议
第二讲8％的来龙去脉
监管资本的本质
监管资本的前世今生
8％的理论基础：单因素风险模型
敞口划分与监管资本要求
期限与监管资本要求
第三讲违约概率
违约的概念
默顿模型
违约概率统计模型
个人信用评分模型
校准
主标尺
第四讲违约损失率
违约损失率的概念
初级IRB法下违约损失率的确定
押品拆分规则
违约损失率模型的开发
第五讲违约风险敞口
违约风险敞口的概念
授信额度与额度授信
违约风险敞口模型的开发
第六讲市场风险管理
市场风险的管理逻辑
市场风险管理架构设计
市场风险管理流程
新产品审批
发行体风险管理
市场风险报告
市场风险数据管控
市场风险管理系统
第七讲市场风险计量
敞口
久期
VaR
期权风险的计量
CDS
市场风险经济资本
第八讲交易对手信用风险管理
交易对手信用风险管理的概念
交易对手信用风险的管理架构
交易对手敞口计量
交易对手信用风险的额度管理
交易信用风险的担保要求
信用价值调整CVA
第九讲运营风险高级计量法
运营风险的概念
运营风险高级计量法
损失事件的种类划分
高级计量法的监管要求
高级计量法的方案选择
损失分布法
第十讲信贷授权
信贷授权的动因
信贷授权的对象
信贷授权的额度确定
对受权人的激励约束
第十一讲准备金管理
准备金的概念与分类
准备金的计提与回拨
拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本
准备金与监管资本、资本底线
第十二讲经济资本
经济资本的基本概念
单笔贷款的经济资本
贷款组合的经济资本
相关系数问题
风险限额
第十三讲压力测试
压力测试概述
压力测试情景设计
压力测试的逻辑设置
违约概率的压力测试模型
违约损失率的压力测试模型
基于投入产出模型的压力测试
整体性压力测试
第十四讲模型验证
模型区分能力
审慎性验证
模型稳定性验证
市场风险模型验证
第十五讲系统性风险管理
系统性风险的概念
单一机构导致系统性风险的机制
系统性风险及系统重要性的衡量
巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法
欧美国家对系统性风险管理的新举措
中国银行业如何防范和应对系统性风险
第十六讲整体性风险管理
风险管理理论与实践的历史沿革
从次贷危机看整体性风险管理的必要性
整体性风险管理的内涵
整体性风险管理的难点
巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求
第十七讲巴塞尔协议的是是非非
阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条
无用论：巴塞尔协议与2008年金融危机
超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件
巴塞尔协议的本质
小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨
第十八讲风险管理的“囚徒困境”
风险管理面临的新形势
动态竞争环境给风险管理带来新的挑战
银行业风险管理的发展方向
附录巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照
参考文献
后记
· · · · · · (收起)
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
这本书带给我最大的收获是建立了一个系统性的风险管理思维框架。在阅读之前，我对风险管理的认识可能比较零散，不成体系。而通过《风险管理与巴塞尔协议十八讲》，我能够将各种风险类型、管理工具和监管要求有机地串联起来，形成一个完整的知识网络。这种系统性的认知，让我能够更清晰地理解不同风险之间的相互关联性，以及它们对整个金融机构稳健运营可能产生的影响。特别是对于巴塞尔协议的要求，我不再仅仅将其视为一套冰冷的规则，而是理解了其背后对风险审慎管理和资本充足性的内在逻辑。
评分这本书的另一大亮点在于其前瞻性。作者不仅回顾了巴塞尔协议的发展历程，更对未来可能的发展趋势进行了预测，并给出了相应的应对建议。这对于我们这些希望在快速变化的金融市场中保持领先地位的从业者来说，至关重要。书中对新一代资本协议的讨论，例如对交易账户风险的关注，以及对新风险计量方法的研究，都让我对未来银行业风险管理的走向有了更清晰的认识。我期待着作者能继续在这一领域深耕，为我们带来更多有价值的见解。
评分我对《风险管理与巴塞尔协议十八讲》一书最深刻的印象，在于它对风险管理的全面性把握。本书涵盖了从宏观到微观，从理论到实践的各个层面。在宏观层面，作者对金融危机的影响以及巴塞尔协议如何应对这些挑战进行了深入分析，让我理解了监管政策的宏观经济背景。在微观层面，作者则详细讲解了具体风险的识别、计量、监控和管理方法，如信用风险的五级分类、市场风险的压力测试、操作风险的损失数据库等。这些具体的工具和方法，让我可以在日常工作中加以运用，提升风险管理工作的效率和效果。
评分作为一名身处监管一线的合规人员，我深知巴塞尔协议的重要性及其对银行稳健经营的深远影响。《风险管理与巴塞尔协议十八讲》为我提供了宝贵的理论支持和实践指导。书中对巴塞尔协议各版本更新的梳理，特别是对巴塞尔 III 引入的资本缓冲、宏观审慎监管等概念的解读，让我对当前国际银行业监管的最新动态有了更深入的认识。同时，书中关于内部资本充足评估程序（ICAAP）的讲解，也为我们如何构建有效的内部评估体系提供了重要的参考。我尤其赞赏书中对操作风险和流动性风险的深入探讨，这些是当前监管关注的重中之重，而书中提供的分析和建议，正是我们在日常工作中需要的。
评分这本书的结构设计也十分精巧，环环相扣，逻辑严密。作者并没有将巴塞尔协议作为一个独立的章节来讲解，而是巧妙地将其融入到风险管理的各个环节之中，使得读者在学习风险管理的同时，也能够深刻理解巴塞尔协议在其中扮演的关键角色。从资本充足率的计算，到风险加权资产的确定，再到监管资本的构成，书中都进行了清晰的阐述。而且，作者对每一部分内容的讲解都非常透彻，很少有含糊不清的地方，这对于我这样希望深入理解巴塞尔协议精神的读者来说，无疑是一大福音。每讲的内容都仿佛是一个独立的知识模块，但又能与其他模块有机地结合起来，构成一个完整的风险管理知识体系。
评分当我拿到《风险管理与巴塞尔协议十八讲》这本书时，我原本以为它会是一本枯燥的技术手册，但出乎意料的是，它以一种非常人性化的方式展开。作者的语言流畅生动，即使是复杂的概念，也能被解释得通俗易懂。例如，在讲解衍生品定价和风险管理时，书中并没有过分依赖数学公式，而是通过生动的比喻和实际案例，让读者能够快速掌握核心要点。这种“润物细无声”的教学方式，让我对风险管理这个看似枯燥的领域产生了浓厚的兴趣。我发现，原来风险管理不仅仅是数字和模型，更是一种思维方式，一种对不确定性的敬畏和对潜在风险的预判能力。
评分作为一名在金融领域摸爬滚打多年的从业者，我一直在寻找一本能够系统性地梳理风险管理脉络，并与时俱进地解析巴塞尔协议精髓的著作。偶然间，我翻开了《风险管理与巴塞尔协议十八讲》，它就像一盏明灯，照亮了我前行的道路。这本书并非枯燥的说教，而是以一种循序渐进、深入浅出的方式，带领我一步步走进风险管理的殿堂。从最基础的风险识别、度量，到复杂的信用风险、市场风险、操作风险的防范与控制，书中无不涵盖得淋漓尽致。特别是对巴塞尔协议的解读，更是让我耳目一新。作者并非简单地罗列协议条文，而是深入剖析了其背后的逻辑、演进历程以及对全球银行业监管产生的深远影响。从巴塞尔 I 的粗犷，到巴塞尔 II 的精细，再到巴塞尔 III 的严谨，每一个阶段的变化都伴随着深刻的思考和实践的积累，这本书恰恰捕捉到了这些关键的演变节点，并进行了鞭辟入里的分析。
评分我特别欣赏这本书在处理理论与实践结合方面所做的努力。很多关于风险管理的书籍往往过于偏重理论，使得读者在实际工作中感到无从下手，但《风险管理与巴塞尔协议十八讲》则不同。它不仅讲解了理论框架，更提供了大量的案例分析和实际操作指南，让我能够将书本知识转化为解决实际问题的能力。例如，在讲解信用风险管理时，书中引入了PD（违约概率）、LGD（违约损失率）和EAD（违约风险暴露）等核心概念，并详细阐述了如何利用这些参数构建信用评分模型和违约迁移模型，这对于我在信贷审批和风险定价方面的工作提供了极大的帮助。同时，书中也强调了声誉风险、战略风险等非传统风险的管理，这在当前金融环境日益复杂多变的背景下显得尤为重要。
评分这本书的价值在于它能够触及金融机构风险管理的多个层面，并且提供了切实可行的解决方案。在我以往的工作中，常常会遇到一些理论上的瓶颈，或者在实际操作中遭遇难以逾越的障碍，而《风险管理与巴塞尔协议十八讲》则为我提供了全新的视角和思路。例如，在处理市场风险时，书中详细介绍了VaR（风险价值）模型的原理、计算方法以及其局限性，并结合了历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟等多种方法进行对比分析，让我能够更准确地评估和管理市场波动带来的潜在损失。对于操作风险，书中更是强调了内部控制、流程优化和风险文化建设的重要性，这些都是构建稳健风险管理体系不可或缺的基石。此外，书中对新巴塞尔协议的详细阐述，特别是关于资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率的要求，为我们如何在日益复杂的监管环境中保持竞争力提供了清晰的指引。
评分《风险管理与巴塞尔协议十八讲》不仅仅是一本关于金融风险管理的教科书，它更像是一位经验丰富的导师，用耐心和智慧引导我探索未知的领域。作者在书中分享了许多自己从业多年的宝贵经验和深刻感悟，这使得本书的内容更加充实和具有说服力。当我遇到困惑时，总能在书中找到启发；当我感到迷茫时，总能在书中找到方向。尤其是书中对于不同类型的金融机构在风险管理方面存在的差异和挑战的讨论，让我能够更具针对性地思考自身的工作，从而更好地应对实际问题。
评分银行风险管理，对风险的分类、计量。需要运用大量的方法和技术，需要很好的数学基础。。
评分囫囵吞枣。大多是关于量化建模一类的讲解。
评分银行风险管理，对风险的分类、计量。需要运用大量的方法和技术，需要很好的数学基础。。
评分银行风险管理，对风险的分类、计量。需要运用大量的方法和技术，需要很好的数学基础。。
评分银行风险管理，对风险的分类、计量。需要运用大量的方法和技术，需要很好的数学基础。。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有