編委會
推薦序(中國金融期貨交易所 鬍政)
序言
引導篇 迎接中國期權時代,你準備好瞭嗎
第一章 迎接中國期權元年 / 2
第一節 期權於中國期貨市場的重要性 / 2
第二節 期權在日常生活中的應用 / 3
第三節 期權交易的重要性與必要性 / 5
第二章 期權的曆史迴顧與未來 / 7
第一節 期權的發展曆史 / 7
第二節 全球期權成交狀況 / 10
第三節 中國期權準備狀況 / 20
第四節 中國期權發展的願景 / 22
知識篇 認識期權的必要知識
第三章 認識期權閤約 / 26
第一節 商品期貨期權閤約解說 / 26
第二節 金融期權閤約解說 / 34
第三節 期權閤約種類說明 / 39
第四節 三種狀態閤約圖解 / 43
第四章 認識期權價格——權利金 / 45
第一節 權利金的組成 / 45
第二節 影響期權價格的因素 / 51
第三節 敏感性參數解說 / 54
第五章 期權的定價 / 59
第一節 看漲期權與看跌期權的平價理論 / 59
第二節 看漲期權與看跌期權的上下界 / 62
第三節 定價模型介紹 / 65
第四節 定價模型的應用 / 70
觀念篇 期權重要觀念
第六章 期權的基本操作法 / 76
第一節 買入看漲期權 / 76
第二節 賣齣看漲期權 / 78
第三節 買入看跌期權 / 79
第四節 賣齣看跌期權 / 81
第七章 買方與賣方的觀念 / 84
第一節 買方代錶的意義 / 84
第二節 賣方代錶的意義 / 85
第三節 買方與賣方的優劣比較 / 86
第八章 期權的功能 / 89
第一節 風險管理工具 / 89
第二節 套利工具 / 92
第三節 投機操作工具 / 100
應用篇 期權的套期保值
第九章 使用期權套期保值的觀念 / 108
第一節 套期保值的基本觀念 / 108
第二節 交割的套期保值觀念 / 111
第三節 不交割的套期保值觀念 / 111
第十章 商品(實體)資産的套期保值 / 113
第一節 商品的風險來源 / 113
第二節 産業上下遊分彆的套期保值需求 / 118
第三節 套期保值流程與步驟 / 120
第四節 套期保值案例分析 / 123
第十一章 金融(虛擬)資産的套期保值 / 131
第一節 各種機構客戶的風險敞口日趨增加 / 131
第二節 期權套保特徵與主要策略介紹 / 133
第三節 套期保值案例分析 / 145
操作篇 期權的投機操作
第十二章 期權投機操作的決策流程 / 156
第一節 期權投機操作的基本意義 / 156
第二節 投機操作決策流程圖 / 158
第三節 投機操作步驟解說 / 159
第四節 方嚮的評估 / 162
第五節 速度的評估 / 163
第十三章 執行價格的選擇與權利金的衡量 / 172
第一節 三種狀態的閤約 / 172
第二節 幾個執行價格的選擇 / 173
第三節 曆史波動率與隱含波動率的思考 / 175
第四節 時間價值的思考 / 179
第十四章 期權的特殊指標 / 181
第一節 期權未平倉量的意義 / 181
第二節 總未平倉量與個彆未平倉量的觀察 / 182
第三節 成交量之賣權/買權比 / 185
第四節 未平倉量之賣權/買權比 / 186
進階篇 期權的進階策略
第十五章 期權復式策略 / 190
第一節 風險有限收益無限的交易策略 / 190
第二節 風險無限收益有限的交易策略 / 192
第三節 風險有限收益有限的交易策略 / 194
第四節 保護式看漲期權與掩護式看跌期權 / 200
第五節 多部位組閤策略 / 202
第十六章 做市商策略與運作介紹 / 209
第一節 套利策略 / 209
第二節 價格錯估的監控策略 / 223
第三節 波動率交易 / 224
第四節 做市商的一天 / 230
風險篇 期權的風險管理
第十七章 期權的風險管理方法 / 236
第一節 Delta風險值與Delta中性 / 236
第二節 Gamma、Theta的管理 / 238
第三節 敏感性參數中性綜閤管理 / 241
第四節 VaR與情景分析 / 244
備戰篇 麵對期權,你該準備什麼
第十八章 各種身份的準備工作 / 250
第一節 期貨商的準備 / 250
第二節 産業客戶的準備 / 254
第三節 金融機構的準備 / 255
第四節 資産管理單位的準備 / 257
第五節 一般投資人的準備 / 259
第六節 研究員的準備 / 261
附錄 名詞解釋 / 262
參考文獻 / 268
後記 / 269
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收起)