金融数据分析导论：基于R语言 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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（美）Ruey S.Tsay

机械工业出版社

李洪成

2013-10

69.00

统计学精品译丛

9787111435068

图书标签: 数据分析金融 R 数据挖掘量化金融数学统计编程

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发表于2024-04-29

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图书描述

本书由统计学领域著名专家所著，从基本的金融数据出发，讨论了这些数据的汇总统计和相关的可视化方法，之后分别介绍了商业、金融和经济领域中的基本时间序列分析和计量经济模型。作者通过实际操作的方法介绍金融数据分析，选择使用免费的R软件和实际案例来展示书中所讨论方法的实现。书中抽象理论和实际应用并重，读者既能从中轻松学习金融计量模型，也能了解它们在现实世界中的丰富应用。

贯通全书，各章节通过R图形以可视化的形式把讨论主题展现给读者，并以两个详细案例展示了金融中统计学的应用。本书有配套的网站（http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/introTS），其中包含了书中涉及的R代码和额外的数据集供读者下载，通过这些读者可以创建自己的模拟分析，并检验对本书介绍的方法的理解程度。

本书是高年级本科生或研究生学习时间序列分析和商务统计学的优秀入门教材。对于希望进一步加强对金融数据和当今金融市场理解的研究人员以及商业、金融和经济领域的从业者，该书也是极佳的参考书。

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著者简介

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸）　美国芝加哥大学布斯商学院计量经济学与统计学的H.G.B. Alexander讲席教授，美国统计协会、数理统计学会以及英国皇家统计学会的会士，中国台湾“中央研究院”院士。他是《Journal of Forecasting》的联合主编，也是《Asia-Pacific Financial Markets》、《Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics》和《Metron》等期刊的副主编。Tsay教授在商务和经济预测、数据分析、风险管理以及过程控制等领域发表学术论文100多篇，还拥有美国专利“System and method for building a time series model (2005)”。

图书目录

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

深入淺出啊！寫的真的好棒！比作者之前那本金融時間序列分析一書要好讀N多倍⋯⋯

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查读全书，读过早期金融时序版本。这本书就是2010版极值统计前面的翻版，重合度我估计在九成左右。这本每一页都对着老版查读了。数据数据换成2011年的，例子inter股票换成康菲勒股票以外，断掉了老版比较难的内容，增加了一点例子和R代码运行结果，比如波动率那章GARCH变种模型这本书基本上都给出了R代码，换了RGARCH包，总的说，如果读过老版（2005，2010），这本书就不需要再买了，下个电子版对找一下增加的例子和推导就够了，比如微观结构那章增加了实际波动率模型，省略了复杂的多元ACD贝叶斯建模等等。这边书我查读了两个多小时，脑子里估计就五六处新增知识点，不多，加起来和老版相比可能就多了十几页。如果静读过老版，就不要买这本了。

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专业人士请进

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写得较为一般，翻译太烂了，内容嘛，当作入门还好，

评分☆☆☆☆☆

咦APP版没有“在读”的tag了，只能写成“已读”——我是为了R代码才买的这本，另外一本金融时间序列分析太厚了估计买了也看不完吧