The Futures Bond Basis pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Choudhry, Moorad

出品人:

页数:236

译者:

出版时间:2006-1

价格:288.83元

装帧:Pap

isbn号码:9780470025895

丛书系列:

图书标签:

F
固定收益
债券
金融工程
利率模型
期权定价
风险管理
投资策略
金融市场
衍生品
量化金融

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具体描述

The 2nd edition of The Futures Bond Basis, is an updated and revised version of Professor Moorad Choudhry's succinct but in-depth look at the government bond futures contract basis. It includes essential background on contract specifications and the theory of the basis. It also covers the concept of the cheapest to deliver; price and delivery data for a sample of gilt contracts; the drivers of the basis and its dynamics; the mechanics of basis trading; a detailed explanation of gross and net basis, and an explanation of the implied repo rate. The book uses examples from the UK gilt market, although the basic principles are applicable in any bond futures market.

《未来债券基础》：理解复杂金融工具的综合指南在瞬息万变的全球金融市场中，债券作为一种至关重要的投资工具，其复杂性和重要性日益凸显。对于希望在这一领域取得成功并做出明智投资决策的投资者、分析师以及金融专业人士而言，掌握债券市场的运作机制、不同债券的特性以及与之相关的风险和收益至关重要。《未来债券基础》一书，正是为填补这一知识空白而精心打造的一部全面而深入的著作。它不仅仅是一本介绍债券的书籍，更是一次对未来金融市场发展趋势的深刻洞察，旨在帮助读者构建坚实的理论基础，并将其应用于实践。本书的核心目标是为读者提供对债券市场核心概念的清晰透彻的理解。从最基础的债券定义、发行方、票面价值、到期日、票息率和收益率等基本术语，本书都将逐一进行详尽的阐释，确保即使是初学者也能快速入门。然而，本书的深度远不止于此。它将深入探讨不同类型的债券，例如政府债券、公司债券、市政债券，以及一些更为复杂的产品，如零息债券、浮动利率债券、可转换债券和担保贷款凭证（CLOs）等。对于每一种债券，本书都将详细分析其发行背景、结构特点、风险特征、收益潜力以及在不同市场环境下的表现。理解债券的价格如何波动是掌握债券市场运作的关键。《未来债券基础》将花费大量篇幅讲解影响债券价格的各种因素，包括利率变动、通货膨胀预期、经济增长前景、信用评级变化以及市场流动性等。本书将介绍不同的定价模型，例如收益率曲线模型、现金流折现模型，并深入分析这些模型在实际应用中的优势和局限性。此外，本书还将探讨债券的久期（Duration）和凸性（Convexity）等关键概念，解释它们如何量化债券对利率变动的敏感性，以及这些指标在风险管理中的重要作用。信用风险是债券投资中不可忽视的一个重要方面。《未来债券基础》将系统性地解析信用风险的来源、评估方法以及管理策略。本书将详细介绍信用评级机构的角色，以及它们如何通过评级体系来评估发行人的偿债能力。读者将了解到如何分析发行人的财务报表、行业前景以及宏观经济环境，从而独立判断其信用风险。此外，本书还将探讨信用违约互换（CDS）等信用衍生品，解释它们如何被用于对冲信用风险，以及这些工具在市场中的作用。利率风险同样是债券投资者必须面对的挑战。《未来债券基础》将深入分析利率风险的成因，包括货币政策、财政政策以及全球经济形势对利率的影响。本书将介绍各种管理利率风险的策略，例如通过调整债券的久期来规避利率波动，以及利用利率掉期等金融工具来对冲利率风险。读者将学习到如何根据不同的市场预期，灵活调整投资组合，以最大化收益并最小化潜在损失。在深入探讨债券市场的基础上，《未来债券基础》还将目光投向了未来。本书将对当前金融市场中的一些新兴趋势进行分析，例如绿色债券、社会债券以及可持续发展债券的兴起，探讨它们如何改变传统的债券市场格局，并为投资者带来新的机遇。同时，本书还将关注科技创新对债券市场的影响，例如区块链技术在债券发行、交易和结算中的应用前景，以及人工智能在债券分析和投资决策中的潜力。此外，本书还将涵盖债券投资组合管理的相关内容。读者将学习如何构建多元化的债券投资组合，以分散风险并提高整体收益。本书将介绍不同的投资组合构建方法，例如基于风险平价、收益率最大化以及信用风险分散的策略。同时，本书还将探讨如何根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场环境，动态调整投资组合的配置。《未来债券基础》不仅仅是一本理论书籍，它还注重实践应用。书中将包含大量的案例研究和实际操作示例，帮助读者将理论知识转化为实际的投资决策。这些案例将涵盖不同类型的债券市场、不同的经济周期以及不同的投资策略，为读者提供宝贵的实践经验。通过学习这些案例，读者将能够更好地理解如何在复杂的市场环境中进行有效的债券投资。本书的语言风格清晰、逻辑严谨，力求将复杂深奥的金融概念以通俗易懂的方式呈现给读者。无论是经验丰富的金融从业者，还是初次接触债券市场的学生，都能从中受益匪浅。本书的章节设置合理，内容循序渐进，能够引导读者逐步深入理解债券市场的方方面面。总而言之，《未来债券基础》是一本不可多得的金融工具书。它不仅为读者提供了对债券市场的全面而深入的理解，更重要的是，它为读者提供了洞察未来金融市场发展趋势的视角。通过阅读本书，读者将能够建立起坚实的债券投资基础，掌握有效的风险管理工具，并能够自信地应对不断变化的金融市场挑战。无论您的目标是成为一名成功的债券交易员、一名敏锐的投资分析师，还是希望更好地管理个人财富，本书都将是您不可或缺的学习伴侣。它将帮助您在充满机遇与挑战的债券市场中，找到属于自己的成功之路。