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出版者:中国计量

作者:谢为安，陈博编著

出品人:

页数:179

译者:

出版时间:2006-9

价格:24.00元

装帧:

isbn号码:9787502624958

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 数学
• 代数
• 高等数学
• 经济数学
• 计量经济学
• 数学模型
• 经济分析
• 理工科
• 教材

《金融市场微观结构》 本书深入剖析了现代金融市场的运作机制，揭示了信息、交易成本和市场参与者的行为如何共同塑造资产价格的形成过程。它并非宏观经济理论的简单铺陈，而是聚焦于微观层面，探究订单簿的动态、交易策略的演变以及市场流动性的影响。 核心内容概述： 本书将引导读者理解以下关键概念： 订单簿的形成与动态： 详细阐述买卖双方的报价如何构成订单簿，以及订单簿如何随着交易的发生而实时变化。我们将分析不同类型的订单（市价单、限价单、止损单等）如何影响价格，以及订单流动的方向和强度所蕴含的市场信号。 信息不对称与价格发现： 探讨信息在金融市场中的作用，特别是信息不对称如何导致交易机会和市场波动。本书将介绍信息交易者（informed traders）和噪音交易者（liquidity traders）的角色，以及他们在价格发现过程中的博弈。 交易成本的量化与影响： 深入分析显性交易成本（佣金、税费）和隐性交易成本（买卖价差、冲击成本）如何影响交易决策和市场效率。我们将学习如何估算和管理这些成本，以优化交易策略。 市场微观结构模型： 介绍几种经典的微观结构模型，如广延信息模型（inventory models）、数量模型（quantity models）和信息模型（information models）。这些模型帮助我们量化和理解市场参与者的决策过程以及市场结果。 流动性： 这是一个贯穿全书的核心概念。本书将从不同角度定义和衡量流动性，包括深度、宽度和弹性。我们将分析影响流动性的因素，以及流动性的变化如何影响价格波动性和交易执行。 高频交易与算法交易： 探讨现代金融市场中日益重要的技术驱动型交易模式。我们将分析高频交易者如何利用速度和算法优势，以及算法交易对市场结构的影响。 市场设计与监管： 审视不同的交易所设计和监管政策如何影响市场微观结构。例如，连续拍卖与按时拍卖、撮合引擎的类型、以及防止操纵的监管措施。 资产价格的实证研究： 结合大量的实证研究案例，展示微观结构理论如何在现实世界的市场数据中得到验证。我们将分析不同资产类别（股票、期货、外汇等）的微观结构特征。 本书的独特之处： 与许多偏重宏观或理论分析的著作不同，《金融市场微观结构》以其高度的实证导向和量化分析著称。它不回避复杂的数学模型和统计方法，但同时也注重对这些模型的直观解释和实际应用。本书旨在为读者提供一个清晰的框架，理解为什么资产价格会以特定方式波动，以及市场参与者如何在这个动态环境中进行交易。 读者对象： 本书适合对金融市场运作细节感兴趣的研究者、基金经理、交易员、风险管理者，以及金融工程、量化金融、经济学等相关专业的学生。无需深厚的经济学背景，但具备基础的数学和统计知识将更有助于理解。 为何阅读本书： 在信息爆炸和技术飞速发展的今天，理解金融市场的微观结构至关重要。它不仅能帮助投资者做出更明智的交易决策，规避潜在风险，更能洞察市场未来的发展趋势。本书将赋予您分析和理解复杂市场现象的工具，让您超越表面的价格波动，触及市场的深层运作逻辑。 目录概览（示例）： 第一章：引言：金融市场的基本构成 第二章：订单簿动力学 第三章：买卖价差与流动性 第四章：信息不对称与交易者类型 第五章：价格发现的机制 第六章：微观结构模型（一）：数量模型 第七章：微观结构模型（二）：信息模型 第八章：交易成本与最优执行 第九章：高频交易与算法交易 第十章：市场设计与监管对微观结构的影响 第十一章：实证分析与案例研究 第十二章：未来展望 本书将引领您进入一个既严谨又充满活力的研究领域，帮助您在瞬息万变的金融市场中，建立起坚实而深刻的理解。

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这本书的排版和章节逻辑安排，也体现出编者对学习路径的深思熟虑。它从最基础的代数工具箱讲起，逐步过渡到微积分在经济学中的应用，这种循序渐进的节奏处理得非常得当。我特别欣赏作者在引入新概念时所采用的“经济背景导入—数学定义—实例解析”的结构。例如，在阐述边际成本与平均成本的关系时，作者并没有直接抛出导数的定义，而是先通过一个企业扩大生产规模导致成本变化的实际例子来铺垫，让读者自然而然地感受到“变化率”这个概念的必要性。这种设计极大地降低了初学者面对高深数学工具时的畏惧感。对于我这种不是科班出身，但对经济学抱有浓厚兴趣的业余爱好者来说，这种友好的引导至关重要，它确保了知识的吸收是扎实而非表面的，避免了那种“知其然不知其所以然”的尴尬境地。

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坦率地说，这本书的内容深度远超出了我最初的预期。我原本以为它会更偏向于介绍性的应用数学在经济学中的简单应用，但实际上，它涉及了大量的动态规划和博弈论中的初步代数工具。特别是关于纳什均衡的讲解部分，作者没有采用过于抽象的集合论语言，而是巧妙地运用了迭代函数和不动点理论来阐释为何在特定交互场景下，参与者的策略会收敛到一个稳定的点。这使得原本晦涩难懂的博弈论概念变得可以触摸、可以计算。这种对前沿和经典理论的结合处理，让这本书不仅仅是一本入门教材，更像是一份可以长期参考的工具书。每一次重读，我都能从不同的角度解读出作者在选择特定数学模型来描述特定经济现象时的匠心独运，这无疑提升了阅读的价值和持久性。

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读完这本书的某些章节，我深刻体会到了一种豁然开朗的感觉，尤其是在面对那些涉及最优决策和资源配置的问题时。我一直以为，决定消费者偏好的无非就是价格和收入，但《经济代数》用拉格朗日乘数法将这种“约束条件下的最优化”问题展现得淋漓尽致。作者的叙述方式非常具有画面感，仿佛能看到一个个效用函数的曲线在三维空间中被精确地“切割”和“触及”。它不仅仅是教会你公式，更重要的是培养了一种思维模式：如何在有限的条件下，找到那个能使目标函数达到最大（或最小）的那个独特解。这种分析框架，不仅适用于微观经济学中的消费者和生产者行为分析，甚至可以延伸到更复杂的宏观政策设计中去。我甚至开始尝试着用书中的方法去分析我自己的投资组合配置，虽然复杂程度远不及书中的案例，但那种用数学语言来量化决策的自信感，是其他任何纯粹理论著作都无法给予的。

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这本《经济代数》的封面设计简直是直击我这种理工科出身的金融小白的心脏。那种深邃的蓝色调，加上棱角分明的几何图形，仿佛在预示着这本书将带我进入一个严谨而又充满逻辑的世界。我一直对经济学那些宏观的叙事感到有些虚无缥缈，总觉得缺少了点“实锤”。拿到这本书后，我立刻被它那种严谨的数学推导所吸引。它不是那种枯燥的教科书，更像是一位耐心的老师，一步步地引导你如何用代数的语言去剖析那些复杂的经济现象。比如，在讲解供需模型的均衡点时，作者并没有停留在简单的图示上，而是深入到了如何通过求解线性方程组来精确地确定那个“黄金交叉点”。这种从抽象概念到具体数值的转化过程，极大地增强了我对经济学原理的理解深度。我常常在想，如果早几年看到这本书，我的本科经济学课程会不会轻松很多？它让我意识到，很多经济学的直觉判断，背后都有着坚实的数学基础支撑，这对于我们这些习惯于量化分析的读者来说，无疑是找到了一个宝藏。

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如果用一句话来概括这本书带给我的体验，那就是“化繁为简的魔力”。经济学世界充满了不确定性和复杂性，但《经济代数》就像一双透视眼，它用简洁的数学语言，剥离了那些表面的喧嚣，直击经济行为背后的结构性本质。我尤其喜欢书中对“弹性”概念的代数化处理，通过对数微分法，不同量纲的经济变量之间的相对变化率被统一在一个清晰的数学框架下进行比较，这极大地提升了分析的准确性和跨度。它教会了我如何系统地、无偏见地去审视市场机制的效率与失灵。对于任何渴望将自己的经济学知识从“感觉”提升到“计算”层次的读者而言，这本书都是一份不可多得的指南，它提供的不仅仅是知识，更是一种严谨的、可验证的思维方式。

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