Professional Automated Trading pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
- 金融
- trading
- 英文原版
- 经济学
- 金融技术
- 计算机
- 经济,政治和历史
- 交易
- 量化交易
- 自动化交易
- Python
- 金融工程
- 算法交易
- 交易策略
- 回测
- 风险管理
- 技术分析
- 市场微观结构
具体描述
An insider's view of how to develop and operate an automated proprietary trading network Reflecting author Eugene Durenard's extensive experience in this field, Proprietary Automated Trading offers valuable insights you won't find anywhere else. It reveals how a series of concepts and techniques coming from current research in artificial life and modern control theory can be applied to the design of effective trading systems that outperform the majority of published trading systems. It also skillfully provides you with essential information on the practical coding and implementation of a scalable systematic trading architecture. Based on years of practical experience in building successful research and infrastructure processes for purpose of trading at several frequencies, this book is designed to be a comprehensive guide for understanding the theory of design and the practice of implementation of an automated systematic trading process at an institutional scale. Discusses several classical strategies and covers the design of efficient simulation engines for back and forward testing Provides insights on effectively implementing a series of distributed processes that should form the core of a robust and fault-tolerant automated systematic trading architecture Addresses trade execution optimization by studying market-pressure models and minimization of costs via applications of execution algorithms Introduces a series of novel concepts from artificial life and modern control theory that enhance robustness of the systematic decision making--focusing on various aspects of adaptation and dynamic optimal model choice Engaging and informative, Proprietary Automated Trading covers the most important aspects of this endeavor and will put you in a better position to excel at it.
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
《Professional Automated Trading》这本书，对我来说，更像是一位经验丰富的“建筑师”，为我勾勒出了自动化交易的宏伟蓝图，并为我提供了构建这座“交易帝国”的图纸。我曾经在各种零散的交易技巧和策略中徘徊，总感觉自己缺乏一个整体的规划和系统性的方法。这本书的出现，彻底改变了我的认知。它不仅仅是传授知识，更是引导我如何去“思考”和“设计”。我尤其欣赏书中关于“策略组合”的论述，作者详细讲解了如何通过构建不同类型的、低相关性的策略组合，来降低整体的风险，并提高交易系统的稳定性。他提供了多种组合的构建方法，以及如何评估组合的有效性。这一点让我受益匪浅，我过去常常孤注一掷于某一个策略，一旦失效，就会损失惨重，而这本书让我明白了分散风险的重要性。书中还对“交易执行”的细节进行了深入的探讨，它指出，即使拥有再优秀的策略，如果执行不到位，也无法实现预期的盈利。它详细讲解了如何优化订单的提交方式，如何处理滑点，以及如何利用交易平台的API进行自动化交易。这一点让我认识到，交易的执行环节同样至关重要，需要细致的打磨和优化。此外，书中还对“机器学习在策略优化中的应用”进行了较为深入的介绍，它阐述了如何利用机器学习算法来识别市场模式，并对现有策略进行动态优化。这一点让我看到了自动化交易的未来发展方向，也为我提供了学习和探索新技术的动力。这本书让我明白，自动化交易并非是静态的，而是需要不断地学习、实践和迭代，它为我提供了一个全面的指导框架，让我能够更有条理地进行自动化交易的实践，并为我构建了一个坚实的交易系统框架，让我对未来充满信心。
评分当我第一次拿到《Professional Automated Trading》这本书时，我内心是充满期待的，但同时也带着一丝丝的怀疑。毕竟，在信息爆炸的时代，找到一本真正能够带来深刻见解的书并不容易。然而，在阅读的过程中，我的怀疑逐渐被惊喜所取代。这本书的作者，以一种近乎“传道授业解惑”的方式，带领我进入了自动化交易的殿堂。它并没有贩卖任何“灵丹妙药”，而是循序渐进地展示了如何构建一个完整的、可执行的自动化交易系统。从策略的产生、数学模型的建立，到编程实现、风险控制，再到实盘部署和绩效评估，每一个环节都经过了细致的打磨。我尤其对书中关于“策略的生命周期管理”这一章节印象深刻。作者指出，一个成功的交易策略并非一成不变，而是需要随着市场环境的变化而不断调整和优化。他详细阐述了如何监控策略的绩效，识别潜在的失效信号，并提出了多种策略的更新和迭代方法。这一点让我茅塞顿开，我过去常常因为策略失效而感到沮丧，但这本书让我明白，这是市场常态，关键在于如何应对。书中还提供了大量关于“机器学习在量化交易中的应用”的案例，虽然我对此并非专家，但作者的讲解深入浅出，让我能够理解这些先进技术如何帮助我们发现更复杂的市场模式，并构建出更具适应性的交易策略。它并非鼓励读者盲目追逐技术潮流，而是强调了理解技术原理以及其在实际应用中的局限性。这本书让我认识到，自动化交易是一个不断学习、不断进步的过程，需要结合理论知识、编程技能、市场经验以及持续的实践。它为我提供了一个清晰的学习路径和实践框架，让我不再感到迷茫，而是能够有条不紊地朝着成为一名合格的量化交易员迈进，我将这本书视为我的“修炼秘籍”，让我能够更好地理解和实践自动化交易的艺术。
评分翻阅《Professional Automated Trading》的过程，对我来说更像是一场艰辛却极具启发性的攀登。我一直对通过算法进行交易充满兴趣，但常常被各种看似高深的理论和复杂的编程语言所困扰，总感觉自己离真正的“专业”还有很远的距离。这本书的出现，恰好填补了我知识体系中的空白。它以一种非常务实的态度，从零开始，循序渐进地带领读者深入自动化交易的世界。我特别欣赏作者在讲解每一个概念时，都辅以大量的图表和代码示例，这使得抽象的理论变得直观易懂。例如，在介绍回测的准确性时，书中详细讲解了如何避免“过拟合”的陷阱，并提供了一系列实用的技术手段，这让我恍然大悟，原来我过去回测的结果之所以如此“美好”，很可能正是因为我没有意识到这个关键问题。书中还强调了数据质量的重要性，它指出，即使拥有最精密的算法，如果输入的数据存在偏差或错误，最终的交易结果也将不堪设想。这一点让我对自己的数据采集和处理流程进行了深刻的反思和改进。我开始更加关注数据的清洗、预处理以及不同数据源的交叉验证。此外，书中对于策略的优化和参数调整的讲解也极具价值。它并没有鼓励读者盲目地追求极致的参数组合，而是强调了在合理范围内进行优化，并对优化后的参数进行稳健性测试。这种审慎的态度，让我认识到自动化交易并非是“一次性”的工程，而是需要持续的监控、评估和调整。我曾一度认为，一旦构建好一个交易系统，就可以“躺平”享受收益，但这本书让我明白，市场是不断变化的，交易系统也需要与时俱进。它教会我如何建立一套完整的监控机制，及时发现策略的失效迹象，并适时进行调整。这本书的阅读体验，就像是在一个经验丰富的导师的指导下，进行一场精心设计的实战演习，每一步都充满挑战，但每一次克服困难，都能让我感到自己离目标更近一步，也让我对未来自动化交易的实践充满了信心和期待，因为它提供了超越理论层面的实践指导。
评分《Professional Automated Trading》这本书，在我踏入量化交易的迷宫时，如同一盏明灯，驱散了我内心的迷茫与不安。此前，我尝试过各种零散的交易技巧，阅读过无数关于技术指标的书籍，但总感觉自己像是在原地打转，无法形成一个完整的交易体系。这本书最大的价值在于，它并非提供现成的交易策略，而是教会我“如何思考”和“如何构建”。它以一种系统性的方式，从市场微观结构到宏观经济影响，再到算法设计的逻辑，每一个环节都进行了详尽的阐述。我印象特别深刻的是，书中关于“交易成本”的分析，作者并没有简单地将其视为一个次要因素，而是将其置于策略设计的重要位置，详细讲解了滑点、手续率、市场冲击等成本对策略盈利能力的潜在侵蚀，并提供了多种降低交易成本的策略。这一点让我茅塞顿开，因为我过去一直忽视了这些“隐形”的成本，导致我的理论回测结果与实际盈亏之间存在显著差异。书中还强调了“风险管理”的重要性，它不仅仅是设置止损，更是通过多品种、多策略的组合来分散风险，以及在不同市场环境下动态调整仓位的艺术。我过去常常过于关注“盈利”本身，而忽略了“保住本金”的根本原则，这本书让我重新认识到风险控制是交易生命线。它详细讲解了多种风险度量指标，如VaR、CVaR等，并指导读者如何将这些指标融入到交易系统的设计中。阅读过程中，我发现书中不仅仅是理论的堆砌，还包含了很多实际操作的建议，比如如何选择合适的交易平台、如何进行API对接、以及如何处理服务器和网络故障等，这些都是在书本上很少能找到的宝贵信息。它像一位耐心的老师，一步步地引导我，让我明白自动化交易并非一蹴而就，而是需要扎实的基础、严谨的逻辑和持续的实践。这本书为我打开了一个全新的视野，让我看到了自动化交易的潜力和挑战，并为我未来的量化交易之路奠定了坚实的基础，让我不再是那个盲目摸索的菜鸟，而是开始以一个更专业、更系统化的视角来审视和实践交易。
评分《Professional Automated Trading》这本书，如同一位经验丰富的“导航员”，在我迷失于茫茫的量化交易海洋时，为我指明了方向。我曾几何时，在各种技术指标和复杂算法的迷宫中团团转，花费了大量的时间和精力，却始终无法找到一条通往盈利的稳定之路。这本书的价值在于，它并没有直接给我“答案”，而是教会我“如何寻找答案”。它以一种非常系统化的方式，从宏观的市场结构到微观的交易执行，进行了全方位的剖析。我尤其欣赏书中关于“策略的健壮性”的讨论。作者并没有鼓励我盲目追求高胜率或高盈亏比，而是强调了策略在不同市场环境下的适应性和稳定性。他提供了一系列的方法来评估策略的健壮性，比如在不同时间段、不同品种上的回测，以及压力测试等。这一点让我恍然大悟，我过去的回测往往过于乐观，忽略了市场波动性对策略的影响。书中还深入探讨了“交易成本”对策略盈利能力的侵蚀，它详细分析了滑点、手续费、以及市场冲击等成本，并提供了多种策略来最小化这些成本。这一点让我对自己的交易成本有了更深刻的认识，并开始更加注重在策略设计中考虑成本因素。此外，书中还对“风险暴露”的量化和管理进行了详细的讲解，它指出，了解和控制策略所面临的各种风险，是实现长期盈利的关键。它提供了一些方法来识别和度量不同类型的风险，并提出了相应的风险管理策略。这本书让我明白，自动化交易并非是纯粹的技术游戏，而是需要结合严谨的逻辑、客观的数据、以及对风险的深刻理解。它为我提供了一个完整的框架，让我能够更有条理地去构建和实践自己的自动化交易系统，让我从一个对自动化交易充满幻想的新手，转变为一个对自动化交易有清晰认识的实践者，我将这本书视为我的“启蒙之作”，为我量化交易的未来之路打下了坚实的基础。
评分《Professional Automated Trading》这本书，就像一位严谨的科学家，将复杂的交易世界，以逻辑严密、条理清晰的方式呈现出来。我曾几何时，沉迷于各种技术指标的组合，试图找到那个“万能的公式”，但结果却常常让我失望。这本书让我明白，真正的自动化交易，并非是“套用公式”，而是“理解原理、构建逻辑”。它从最基础的市场机制入手，逐步深入到算法的设计、模型的构建、代码的实现，以及风险的控制。我特别欣赏书中关于“统计套利”的详细讲解，作者不仅介绍了多种统计套利策略的原理，还深入分析了其在实际操作中可能遇到的挑战，如数据质量、交易成本、以及市场风险等。这一点让我意识到，任何一个看似美好的策略，都需要经过严谨的考量和实证。书中还详细阐述了“无风险套利”与“风险套利”的区别，以及如何通过构建组合来降低整体风险。这一点对我来说至关重要，因为它让我明白了，即使在追求套利机会的同时，也需要时刻警惕潜在的市场风险。此外，书中还对“高频交易”的底层逻辑进行了深入剖析，虽然我未必会从事高频交易，但理解其原理，有助于我更好地理解市场的微观结构，并为我的交易策略提供更优化的选择。它强调了速度、延迟、以及订单簿的动态分析的重要性。这本书的价值在于，它不仅仅提供了知识，更重要的是，它培养了我一种严谨的、科学的思维方式，让我能够以一种更加理性和客观的态度去分析和解决交易中的问题，我将这本书视为我深入研究自动化交易的“入门指南”，并为我打开了通往更深层次交易理解的大门。
评分这本书如同一位经验老到的向导，在我踏入量化交易的神秘领域时，为我点亮了前行的道路。我曾经在各种技术指标、回测算法以及市场情绪分析的迷雾中徘徊，试图找到一条可持续盈利的路径，但往往是事倍功半。然而，当我翻开《Professional Automated Trading》时，我仿佛找到了那把开启自动化交易宝藏的钥匙。书中并没有直接给予我“必赚”的秘籍，而是教会了我如何系统性地思考问题，如何构建一个稳健的交易框架。从最初的概念引入，到复杂的算法设计，再到实盘执行中的风险控制，每一个环节都被剖析得淋漓尽致。我尤其欣赏书中对于“自动化”本身的哲学思考，它不仅仅是编写代码，更是对交易心理的超越，是对客观数据深度挖掘的承诺。我记得其中有一个章节，详细阐述了如何将人类交易者容易犯的认知偏差，通过预设的逻辑和规则加以规避，这一点对我触动非常大。我过去常常因为市场的短期波动而情绪失控，做出非理性的决策，而这本书为我提供了科学的解决方案。它鼓励读者建立一套严格的交易系统，并且坚持不懈地执行，即使面对巨大的市场压力，也能保持冷静。此外，书中还分享了许多实际案例，让我能够更好地理解理论知识在实际交易中的应用。这些案例涵盖了不同类型的交易策略，从趋势跟踪到均值回归，再到期权套利，每一种都进行了深入的分析，包括其潜在的优势和劣势，以及适用的市场条件。这让我意识到，并没有一个放之四海而皆准的“最佳策略”，而是需要根据市场环境和自身的风险承受能力，选择和调整最适合的策略。我一直在努力寻找这种“适合”，这本书无疑为我提供了宝贵的指导，让我不再盲目地追逐潮流，而是更专注于构建属于自己的、有逻辑支撑的交易体系。它不仅仅是一本技术手册，更是一本关于如何成为一个更理性、更系统的交易者的“心灵导师”，让我对自动化交易有了更深刻、更成熟的理解，并开始在我的实盘交易中看到了积极的改变。
评分《Professional Automated Trading》这本书，对我而言，更像是一次深入的“思想实验”。它并没有直接提供现成的交易代码或策略模板，而是带领我重新审视和构建我对交易的认知框架。我曾经深受“交易圣经”类书籍的影响，总想着寻找一种“普适性”的交易方法，结果却在市场变化面前屡屡碰壁。这本书最大的贡献，在于它将自动化交易的本质，提炼为一种“基于规则的、可重复的、可量化的决策过程”。它详细阐述了如何将模糊的市场判断，转化为清晰的、可执行的数学模型和算法。我特别欣赏书中关于“期望值”的讲解，作者通过大量的数学推导和案例分析，让我深刻理解了，一个盈利的交易系统，其核心在于其正的期望值，而不是单笔交易的盈亏。这一点让我不再纠结于短期的盈亏波动，而是将重心放在如何构建一个长期拥有正期望值的交易系统上。书中还对“市场情绪”的量化分析进行了深入的探讨，它指出，情绪指标并非只能作为辅助参考，而是可以通过多种方式进行量化，并纳入交易策略的决策过程中。这一点让我耳目一新，因为我一直认为情绪是难以量化的，但作者的讲解让我看到了将主观感受客观化的可能性。此外，书中还强调了“可扩展性”的重要性，它不仅仅是指策略在数据上的可扩展性，更指交易系统在不同市场、不同资产类别上的应用能力。它提供了一些构建模块化、灵活的交易系统的思路，让我能够更好地应对未来的市场变化。这本书的阅读过程，是一次思维的重塑，它让我从一个“寻找秘籍”的交易者，转变为一个“构建系统”的设计师，让我对自动化交易有了更深刻、更本质的理解，并为我提供了构建稳定盈利交易系统的理论基石，这是一本让我醍醐灌顶的书。
评分《Professional Automated Trading》这本书，就像是一位经验丰富的老兵，在硝烟弥漫的交易战场上，为我这个新手指点江山。我曾几何时，被各种“快速致富”的承诺所迷惑，投入大量时间和金钱学习各种花哨的指标和战术，结果却屡屡碰壁。直到我遇到这本书，我才明白，自动化交易的核心不在于“技巧”，而在于“系统”和“纪律”。书中并没有直接给出“买入”或“卖出”的信号，而是从最根本的角度，教我如何构建一个能够自己思考、自己执行的交易机器。我特别欣赏书中对于“数据驱动”的强调，它不仅仅是停留在理论层面，而是提供了非常具体的指导，教我如何获取、清洗、处理以及利用各种市场数据来构建和优化交易策略。例如，书中详细讲解了如何利用历史数据来识别趋势、寻找均值回归的机会，以及如何评估策略的稳健性。这一点对我来说至关重要，因为我过去常常凭感觉进行交易，而这本书让我认识到，客观的数据才是最可靠的决策依据。此外，书中关于“回测的误区”的分析也让我受益匪浅。我曾一度认为，只要回测结果漂亮，策略就一定是有效的，但这本书让我明白，过拟合、幸存者偏差等问题，都可能导致回测结果的失真。它提供了多种方法来规避这些误区，并强调了在不同市场环境下进行多层次验证的重要性。这一点让我对自己的回测方法进行了彻底的革新，并开始更加谨慎地评估策略的真实效用。书中还深入探讨了“心理因素”在自动化交易中的作用，它指出，即使拥有再完美的算法，如果交易者无法克服自身的恐惧和贪婪，也无法实现长期的盈利。它提供了一些方法来帮助交易者建立强大的心理素质，并坚持执行交易计划。这本书不仅仅是关于技术，更是关于交易者的思维方式和心理建设，让我从一个“交易者”蜕变成一个“交易系统设计师”，为我未来的量化交易之路打下了坚实的基础，让我看到了理性、系统化交易的巨大潜力。
评分这本书，在我看来，简直是自动化交易领域的“百科全书”，但它并非那种干巴巴的理论堆砌，而是充满了作者的实战智慧和深度洞察。我之前在尝试构建自动化交易系统时，常常陷入各种技术细节的泥沼，比如如何优化参数，如何选择合适的编程语言，甚至如何选择服务器。而《Professional Automated Trading》这本书，却能够在我最困惑的时候，提供最直接、最有效的指引。它非常清晰地划分了自动化交易的各个阶段，从策略构思，到数据分析，再到算法实现，最后是实盘部署和监控，每一个环节都讲解得极为透彻。我特别喜欢书中关于“策略的可解释性”这一部分，作者强调，一个优秀的自动化交易策略，不仅要在回测中表现出色，更要在逻辑上能够被清晰地理解和解释。这让我意识到，我过去追求的那些“黑箱”策略，虽然可能在短期内带来一些盈利，但其潜在的风险却难以预测和控制。书中提供了一系列的方法，帮助读者去理解和评估策略的内在逻辑，这对于构建长期稳定盈利的交易系统至关重要。此外，书中关于“市场微观结构”的讲解也令我耳目一新。它详细分析了订单簿的动态、交易延迟的影响，以及流动性是如何影响交易成本的。这些细节，对于那些追求高频交易或短线交易的读者来说，无疑是价值连城的。即使不是高频交易者，理解这些微观层面的信息，也能帮助我们更好地理解市场行为，从而构建出更具韧性的交易策略。这本书的语言风格也非常平实易懂，即使是一些复杂的概念，作者也能够用清晰的语言和生动的例子来解释，让我这个并非科班出身的读者也能轻松理解。它让我明白，自动化交易并非是少数天才的专利，而是通过系统性的学习和实践，任何人都可以掌握的一项技能。这本书为我提供了从宏观到微观的全方位指导，让我对自动化交易有了更全面、更深入的认识，并为我即将进行的实盘交易提供了强大的理论支持和实践指导，让我充满了信心。
评分系统化交易，适应性思维，增强学习方法
评分系统化交易，适应性思维，增强学习方法
评分系统化交易，适应性思维，增强学习方法
评分系统化交易，适应性思维，增强学习方法
评分系统化交易，适应性思维，增强学习方法
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有