具体描述
A guide to using the VIX to forecast and trade markets Known as the fear index, the VIX provides a snapshot of expectations about future stock market volatility and generally moves inversely to the overall stock market. Trading VIX Derivatives will show you how to use the Chicago Board Options Exchange's S&P 500 volatility index to gauge fear and greed in the market, use market volatility to your advantage, and hedge stock portfolios. Engaging and informative, this book skillfully explains the mechanics and strategies associated with trading VIX options, futures, exchange traded notes, and options on exchange traded notes. Many market participants look at the VIX to help understand market sentiment and predict turning points. With a slew of VIX index trading products now available, traders can use a variety of strategies to speculate outright on the direction of market volatility, but they can also utilize these products in conjunction with other instruments to create spread trades or hedge their overall risk. Reviews how to use the VIX to forecast market turning points, as well as reveals what it takes to implement trading strategies using VIX options, futures, and ETNs Accessible to active individual traders, but sufficiently sophisticated for professional traders Offers insights on how volatility-based strategies can be used to provide diversification and enhance returns Written by Russell Rhoads, a top instructor at the CBOE's Options Institute, this book reflects on the wide range of uses associated with the VIX and will interest anyone looking for profitable new forecasting and trading techniques.
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目录信息
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用户评价
这本书的书页触感，让我想起大学时图书馆里那些泛着淡淡墨香的经典教材，厚重而有分量。我的一个交易伙伴，是个对量化交易和复杂金融工具颇有研究的家伙，他向我强烈推荐了这本书。他说，这本书对于理解如何在高波动市场中把握机会，以及如何构建一个更加稳健的交易组合，有着独到的见解。我一直对VIX这个指标感到好奇，它似乎能捕捉到市场最深层次的情绪变化，而围绕它的衍生品，更是为交易者提供了直接参与这种情绪波动的机会。我希望这本书能够深入剖析VIX指数的特性，以及它与标普500指数之间复杂的联动关系。更重要的是，我期望它能够详细介绍VIX期权和各类VIX衍生品的具体交易机制，包括它们的合约规格、交易时间、以及在不同交易所的上市情况。很多时候，我们对一个金融工具的理解，就卡在了这些“操作层面”的细节上。我特别期待书中能够分享一些关于VIX期权交易策略的实战技巧，比如如何利用期权的时间衰减特性来获利，如何构建跨式、宽跨式等期权组合，以及如何在市场出现突发性波动时，迅速调整策略以规避风险。我也希望这本书能够探讨一些 VIX 衍生品在高阶投资组合中的应用，例如如何利用它们来对冲整体投资组合的下行风险，或者如何通过它们来增强投资组合的收益。
评分这本书的封面设计，摒弃了市面上很多金融书籍那种过于花哨或商业化的风格，反而选择了一种极简而具有力量感的视觉呈现。我一直认为，真正有价值的金融知识，往往隐藏在那些朴实无华的外表之下。我之所以对这本书感兴趣，是因为我在实际交易中，经常会遇到一些由于市场波动而带来的意想不到的损失，而VIX，作为衡量市场恐慌情绪的指标，似乎总是能在这些时刻扮演着重要的角色。我一直想找到一本能够系统地介绍VIX期权和衍生品知识的书籍，以便更好地理解和利用这些工具。我希望这本书能够详细阐述VIX指数的计算方法和历史表现，以及它在不同市场周期下的行为特征。更深入地，我期待它能够全面介绍VIX期权的定价模型，比如布莱克-斯科尔斯模型在VIX期权定价中的适用性和局限性，以及一些更适合VIX市场特点的定价模型。此外，我对书中关于VIX衍生品交易策略的部分尤为期待。我希望作者能够提供一些具体的交易案例，展示如何在不同的市场环境下，利用VIX期权和衍生品来构建套利、对冲或投机策略。例如，在预期市场将出现大幅波动时，如何构建一个高收益的VIX期权组合；在市场趋于稳定时，又该如何利用VIX期权的卖方策略来获取收益。
评分这本书的封面设计，嗯，怎么说呢，算是有种冷峻的专业感吧，深邃的蓝色背景，搭配着白色的、棱角分明的字体，仿佛在预示着书中内容如冰川般深邃而又需要精确的勘探。我一开始拿到这本书，是被它的标题吸引的。VIX，波动率指数，这个名字本身就自带一种神秘和挑战性。我知道，对于很多交易者来说，VIX不仅仅是一个指数，它更像是一种对市场情绪的晴雨表，一种潜藏着巨大机会和风险的领域。而“期权”和“衍生品”，这几个词更是把这种吸引力推向了极致。我内心深处，一直有一种渴望去理解这些高阶金融工具的冲动，毕竟，在充满不确定性的金融市场中，如何把握波动，如何对冲风险，如何通过复杂的金融工具来放大收益，始终是困扰着许多交易者的问题。这本书似乎提供了一扇门，通往那个我一直想探索的神秘领域。我翻开第一页，就被扑面而来的专业术语和复杂的图表所震撼，但同时也有一股兴奋感涌上心头，我知道，这将是一段需要全神贯注、深入思考的旅程。这本书的定价，让我觉得它并非一本随随便便就能读完的读物，它更像是一项投资，是对我自身知识体系的一次升级。我预期，它会带领我深入了解VIX期权和衍生品的运作机制，比如它们是如何定价的，不同的合约类型有什么样的特性，以及在不同的市场环境下，应该如何选择和构建交易策略。同时，我也希望这本书能够帮助我理解VIX期权的风险管理，以及如何利用这些工具来规避市场波动带来的冲击。总而言之，从封面到标题，这本书给我一种“硬核”的印象，让我对接下来的阅读充满了期待，也做好了迎接挑战的心理准备。
评分这本书的扉页留白，给我一种从容而又专业的印象，仿佛作者在邀请读者进入一个精心构建的知识殿堂。我对VIX衍生品一直抱有浓厚的兴趣，它所代表的市场不确定性和潜在的交易机会，对我这样的交易者来说，具有极大的吸引力。然而，VIX衍生品的复杂性和高门槛，也让我之前望而却步。这本书的出现，恰好填补了我在这方面的知识空白。我非常期待书中能够详细讲解VIX期权的基础理论，包括其内在价值、时间价值以及影响期权价格的各种因素。我也希望作者能够深入探讨VIX期权的希腊字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）在实际交易中的应用，以及如何利用这些指标来解读和预测市场走势。同时，我对书中关于VIX期货和ETNs的介绍也充满期待。了解不同类型VIX衍生品的特点和交易方式，对于我构建多样化的交易策略至关重要。例如，在市场波动加剧时，如何利用VIX期货进行杠杆投机；在市场相对平稳时，又该如何利用VIX ETNs来获取稳定收益。这本书的厚度，让我相信它能够提供足够详尽的内容，帮助我真正掌握VIX衍生品的交易艺术。
评分这本书的装帧质量，相当不错，拿在手里有一种扎实的质感，让人觉得内容也不会差。我身边不少资深交易员都对这本书赞不绝口，他们提到，这本书对于理解市场中的“黑天鹅”事件以及如何从中获利，有着非常深入的探讨。我一直对VIX这个指标充满敬畏，它就像是市场情绪的晴雨表，而围绕它的衍生品，更是为我们提供了一个直接参与这种情绪博弈的平台。我非常希望这本书能够深入剖析VIX指数的内在驱动因素，以及它与宏观经济数据、政策变化等因素之间的相互作用。在衍生品方面，我期待这本书能够详尽地介绍VIX期权和各类VIX衍生品（如VIX期货、VIX ETNs等）的交易机制、合约细节以及流动性特点。很多时候，对工具的理解，很大程度上取决于对这些细节的掌握。我尤其看重书中关于风险管理的内容。毕竟，在VIX衍生品这种高风险高回报的交易中，如何有效地控制风险，避免“一把梭哈”式的亏损，是至关重要的。我希望书中能够提供一些实用的风险管理技巧，例如如何利用期权组合来限制最大亏损，如何通过止损策略来规避极端行情，以及如何进行仓位管理。
评分老实说，一开始我对这本书的态度是带着一丝观望的。毕竟“VIX期权和衍生品”这个主题，对于初涉金融领域的新手来说，可能显得过于专业和晦涩。但正是这种专业性，也正是它可能蕴含的价值，吸引了我。我记得我第一次接触到VIX的概念，是在一次关于市场恐慌的讨论中。人们常常用VIX指数来衡量市场的“恐惧程度”，而它的衍生品，更是把这种情绪转化成了可以交易的工具。这本书的出现，恰逢其时。我最近在交易中遇到了一些瓶颈，尤其是对于如何有效管理仓位风险，以及如何从市场波动中寻找到超额收益，感到力不从心。我一直在寻找一本能够系统性地讲解VIX期权和衍生品的书籍，而不是碎片化的信息。这本书的标题非常直接，没有含糊不清的宣传语，直接点明了主题，让我觉得作者是真心想把这块领域的知识传授给读者，而不是“割韭菜”。我非常欣赏这种坦诚的态度。我期待这本书能够深入浅出地讲解VIX期权和衍生品的理论基础，比如期权定价模型在VIX市场中的适用性，以及它的局限性。更重要的是，我希望它能提供一些实用的交易策略，包括不同市场环境下（牛市、熊市、盘整市）的VIX衍生品应用，以及如何利用这些工具进行对冲和投机。我甚至希望书中能包含一些真实的交易案例分析，让我们能够更直观地理解理论知识是如何应用于实战的。这本书的厚度，也让我觉得它不仅仅是蜻蜓点水，而是有足够的内容来支撑其专业性。
评分这本书的纸张质感，带着一种温润的光泽，仿佛是在暗示书中内容的专业与细腻。我一直认为，在金融市场中，对波动性的理解和掌控，是决定交易成败的关键因素之一。VIX，作为衡量市场恐慌情绪的核心指标，其衍生品交易，更是为交易者提供了一个独特的视角和交易工具。我之所以对这本书充满期待，是因为我希望能够从这本书中，获得对VIX期权和衍生品更加深入、系统的认知。我非常期望书中能够详细介绍VIX期权的各种类型，例如标准期权、周度期权以及它们之间的差异和选择依据。更重要的是，我希望书中能够提供一些关于VIX期权定价的实操指南，包括如何利用历史波动率和隐含波动率来估算期权价格，以及如何识别期权定价中的套利机会。此外，我期待书中能够详细阐述各种VIX衍生品的交易策略，例如如何利用VIX期货进行杠杆套利，如何利用VIX ETNs来对冲市场风险，以及如何构建基于VIX期权的复杂交易组合。这本书的篇幅，让我相信它能够提供足够详实的案例和分析，帮助我从理论走向实践。
评分翻开这本书，首先映入眼帘的是它那一丝不苟的排版风格，简洁而不失严谨。我一直认为，一本好的金融书籍，除了内容本身的深度，还应该有清晰的逻辑结构和易于理解的表述方式。这本书在这方面做得相当不错，每一章节的标题都非常明确，能够让我很快地定位到我想要寻找的内容。我尤其关注的是书中对于VIX期权和衍生品定价模型的讲解。这部分内容往往是理解这些工具的关键，也是最容易让新手感到困惑的地方。我希望作者能够用一种既准确又不失通俗易懂的方式来阐述，比如引入一些类比或者图示，帮助我们更好地理解背后的数学原理和经济含义。此外，我非常期待书中能够详细介绍各种 VIX 衍生品的具体类型，例如 VIX 期货、VIX 期权、VIX ETNs 等，并分析它们的异同点，以及各自的优缺点。了解这些不同的工具，才能在实际交易中做出更明智的选择。我个人非常重视交易策略的部分，因为理论知识最终还是要回归到实践。我希望书中能够提供一些基于 VIX 衍生品的交易策略，并且能够分析这些策略的风险和收益特征，以及适用的市场条件。例如，在市场恐慌情绪高涨时，如何利用 VIX 期权进行套利或对冲；在市场相对平静时，又该如何构建一些低风险的策略。这本书的出现，让我感觉自己终于有了一个可以信赖的“导师”，能够带领我一步一步地深入 VIX 衍生品的交易世界。
评分我拿到这本书时，首先注意到的是它轻巧的重量，这或许暗示着其内容并非那种堆砌大量理论而缺乏实践性的书籍。我一直认为，金融交易的本质在于对市场不确定性的把握，而VIX，作为衡量市场恐慌情绪的领先指标，无疑是理解这种不确定性的关键。围绕VIX衍生的交易工具，更是为交易者提供了一个直接参与市场情绪博弈的平台。我之所以被这本书吸引，是因为我渴望能够更系统、更深入地理解VIX期权和衍生品的运作机制，并将其应用于实际交易中。我期待书中能够详细讲解VIX期权的定价模型，并探讨这些模型在实际交易中的应用和局限性。我尤其关注书中关于VIX期权交易策略的部分，例如如何利用期权的内在价值和时间价值来制定套利或投机策略。我也希望书中能够介绍一些经典的VIX期权组合策略，比如跨式、勒式、蝶式等，并分析这些策略在不同市场环境下的表现。此外，我对书中对于VIX期货和ETFs的介绍也充满期待。了解这些不同类型VIX衍生品的特点和风险，将有助于我构建一个更加多元化和稳健的交易组合。
评分这本书的封面字体，采用了一种略显粗犷却又不失力量感的风格，预示着书中内容可能蕴含着不一般的洞察力。我一直对VIX这个指标充满好奇，它似乎能够捕捉到市场中最隐秘的波动情绪，而围绕它的衍生品，更是为交易者提供了直接参与这种情绪博弈的平台。然而，VIX衍生品的复杂性和高门槛，也让我在实践中常常感到力不从心。这本书的出现，恰好满足了我对这方面知识的需求。我非常希望书中能够深入讲解VIX指数的形成机制以及其与标普500指数的非线性关系，并分析这些关系如何影响VIX衍生品的定价。同时，我对书中关于VIX期权的交易策略部分尤为看重。我期待能够学习到如何利用VIX期权来预测和捕捉市场的大幅波动，例如在市场恐慌情绪蔓延时，如何构建一个高收益的VIX期权组合；在市场趋于稳定时，又该如何利用VIX期权卖方策略来获取稳定的收益。我也希望书中能够详细介绍VIX期货和ETFs等其他VIX衍生品的交易方式和风险特征，以便我能够更全面地理解和运用这些工具。
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