精通Excel风险建模 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:阿拉斯泰尔·L·徳

出品人:

页数:361

译者:蔡真

出版时间:2012-10

价格:75.00元

装帧:

isbn号码:9787115293039

丛书系列:《金融时报》(FT)精通金融译丛

图书标签:

• 金融
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《精通Excel风险建模》图书简介 在瞬息万变的商业世界中，不确定性如同潜伏的暗流，时刻考验着企业的决策能力与风险抵御水平。《精通Excel风险建模》正是为应对这一挑战而生，它并非一本空洞理论的堆砌，而是以实操为导向，将Excel这一强大而普及的工具，转化为构建严谨、可靠风险模型的利器。本书将带领读者深入Excel的世界，从基础操作到高级技巧，一步步揭示如何运用Excel进行全面的风险评估、量化分析和情景模拟，从而在不确定性中寻找到制胜先机。 为什么选择Excel进行风险建模？ 许多人将Excel视为日常办公的辅助工具，但鲜有人认识到其在复杂量化分析领域的巨大潜力。本书的核心在于“精通”，这意味着我们将打破Excel的表面认知，挖掘其隐藏的强大功能。Excel凭借其直观的界面、强大的数据处理能力、丰富的函数库以及内置的分析工具，成为风险建模最易于上手且成本效益最高的选择之一。无论您是金融分析师、风险管理专员、投资经理，还是企业运营管理者，只要您掌握Excel，就能利用本书的知识体系，构建出属于自己的、能够应对实际业务需求的风险模型。 本书将为您提供什么？ 《精通Excel风险建模》将全面涵盖风险建模的各个环节，从概念引入到模型落地，每一个步骤都力求清晰、透彻。 第一部分：风险建模的基础框架与Excel入门 风险的本质与分类： 我们将首先梳理风险的基本概念，理解不同类型风险（如市场风险、信用风险、操作风险、战略风险等）的特性，以及它们对企业可能产生的影响。 建模的意义与流程： 明确风险建模在企业决策中的价值，并介绍一个完整的风险建模流程：数据收集、模型选择、模型构建、参数校准、敏感性分析、情景分析、结果解释与报告。 Excel基础回顾与优化： 即使您已熟练使用Excel，本书也将重点讲解在风险建模场景下，那些至关重要的基础功能。这包括： 高效的数据管理： 数据清洗、格式化、查找与替换、分列、合并等技巧，确保模型的输入数据准确无误。 灵活的数据组织： 使用表格、命名区域、动态数组等功能，让您的数据更具结构性和可扩展性。 公式与函数的高级应用： 深入理解逻辑函数（IF, AND, OR）、查找引用函数（VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH）、统计函数（SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS）、文本函数、日期时间函数等，为构建复杂模型打下坚实基础。 图表可视化的力量： 掌握不同类型图表的选择与应用（柱状图、折线图、饼图、散点图、组合图等），用于清晰地展示风险数据和模型结果。 第二部分：核心风险模型的Excel实现 这一部分是本书的重中之重，我们将逐步构建一系列经典且实用的风险模型，详细展示其在Excel中的实现步骤和逻辑。 概率与统计在风险建模中的应用： 概率分布的认识与生成： 理解正态分布、泊松分布、二项分布等常见概率分布的特性，并学习如何在Excel中生成随机数，模拟这些分布。 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）： 这是本书的核心技术之一。我们将详细讲解蒙特卡洛模拟的原理，以及如何在Excel中通过随机数生成、迭代计算和结果统计，构建出能够模拟多种不确定因素相互作用的复杂模型。例如，模拟投资组合的潜在收益和风险，预测项目成本或收益的波动范围，评估期权定价等。 信用风险建模： 违约概率（PD）的估计： 介绍不同方法（如历史违约率法、统计模型法）来估计借款人的违约概率，并在Excel中实现。 违约损失率（LGD）与违约风险暴露（EAD）的量化： 分析影响LGD和EAD的因素，并提供Excel中的计算方法。 VaR（Value at Risk）与CVaR（Conditional Value at Risk）的计算： 讲解VaR和CVaR的概念，以及如何利用Excel结合蒙特卡洛模拟或历史模拟法来计算。 市场风险建模： 资产收益率的统计分析： 计算日收益率、年化收益率、波动率、相关系数等关键指标。 投资组合风险评估： 利用Excel构建多资产投资组合，计算投资组合的期望收益、波动率，并进行风险分解。 压力测试与情景分析： 设计不同的市场冲击情景（如利率大幅波动、汇率剧烈变动），并观察投资组合或资产的表现，评估其在极端情况下的脆弱性。 操作风险与项目风险建模： 风险事件频率与影响度的量化： 介绍定性与定量相结合的方法，在Excel中构建风险矩阵。 影响分析模型： 例如，对项目延期、成本超支等风险进行量化分析，预测其对项目整体目标的影响。 博弈论基础在风险决策中的应用： 简单介绍如何利用Excel辅助分析在不确定环境下，参与者之间的策略选择与结果。 第三部分：模型的高级应用与优化 数据分析工具箱的应用： 充分利用Excel内置的数据分析工具，如回归分析、方差分析、移动平均等，为风险模型的构建提供数据支撑和洞察。 目标搜索与规划求解： 学习如何利用Excel的目标搜索和规划求解功能，解决复杂的优化问题，例如在给定风险约束下的最优资产配置。 Excel VBA（Visual Basic for Applications）入门与应用： 对于需要重复执行的任务或构建更复杂的动态模型，VBA将是您的得力助手。本书将介绍VBA的基础语法，以及如何用VBA自动化Excel中的风险建模过程，提高效率和准确性。例如，自动化蒙特卡洛模拟的运行，批量处理数据，生成定制化报告等。 模型验证与参数校准： 强调模型并非一成不变，需要持续的验证和校准。介绍如何使用历史数据评估模型的准确性，并根据实际情况调整模型参数。 风险报告与沟通： 学习如何将复杂的模型结果转化为清晰、易懂的报告，有效地向决策者沟通风险状况和潜在影响。 本书的特色与价值 实操性强： 每一章都配有详细的Excel操作步骤和案例，读者可以边学边练，迅速掌握技能。 逻辑清晰： 从基础概念到高级模型，本书的讲解循序渐进，确保读者能够逐步建立完整的风险建模知识体系。 内容全面： 涵盖了多种经典风险模型，并介绍了Excel在这些模型实现中的具体应用。 注重细节： 强调数据质量、模型假设、结果解释等建模过程中的关键细节，帮助读者构建出更可靠的模型。 面向实战： 所有案例和讲解都紧密结合实际业务场景，让读者学到的知识能够直接应用于工作。 谁应该阅读本书？ 金融行业从业者： 银行、证券公司、基金公司、保险公司等从事信贷、投资、交易、资产管理、合规的专业人士。 企业风险管理人员： 负责企业整体风险识别、评估、控制与监测的管理者。 财务分析师与战略规划师： 需要进行投资决策、项目评估、财务预测和风险分析的人员。 项目经理： 需要评估项目风险、制定应对预案，确保项目成功的管理者。 对Excel高级应用和量化分析感兴趣的任何人： 即使您目前的职位与风险管理不直接相关，但希望提升Excel在复杂分析场景下的应用能力，本书也将为您打开一扇新的大门。 《精通Excel风险建模》不仅仅是一本技术手册，更是一套思维工具。它将赋能您以一种结构化、量化和前瞻性的方式来理解和应对风险，从而在不确定性中做出更明智、更自信的决策，最终助力企业实现稳健增长和可持续发展。现在，就让我们一起踏上这场Excel风险建模的精进之旅吧！

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让我印象深刻的还有关于模型验证和审计追踪的章节。在金融建模领域，一个“黑箱”模型比没有模型更危险。这本书在这方面体现了极高的职业操守。作者详细阐述了如何建立一个健壮的“审计追踪矩阵”，不仅仅是标记出哪个单元格是输入、哪个是计算，更重要的是，他引入了一个基于命名管理器的系统，确保模型中的关键假设和参数变更都有明确的时间戳和操作人记录。这对于应对监管要求或者内部合规审查至关重要。此外，书中还提供了一套实用的“模型鲁棒性测试清单”，包括了对极端值输入、空值输入、甚至是公式错误输入（如#DIV/0!）的处理机制。这部分内容不是随便写写的，看得出作者在实际的建模工作中遇到过很多“坑”，并且把这些血泪教训系统化地提炼了出来，避免读者重蹈覆辙。这本书的严谨性，已经超越了普通工具书的范畴，更像是一本行业最佳实践手册。

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读完第三章关于敏感性分析和情景规划的部分，我简直是醍醐灌顶。过去我做压力测试，无非就是手动改几个输入单元格，然后截图对比结果，效率低不说，说服力还不够强。这本书里介绍的“数据表”（Data Table）功能，虽然我之前也听说过，但书中通过一个债券定价模型的例子，详尽展示了如何用它来同时展示多个变量组合下的净现值（NPV）瀑布图，那个视觉冲击力是传统方式完全无法比拟的。更绝的是，作者深入探讨了如何利用Excel的“规划求解”工具来反向推导参数，比如在满足特定风险限额（如VaR不超某一数值）的前提下，最优的资产配置权重应该是多少。这种从“描述性分析”到“规范性决策”的跨越，极大地拓宽了Excel在投资决策支持中的应用边界。作者的笔触非常细腻，对于那些容易出错的设置选项，比如迭代次数的设定、求解器目标单元格的选择标准，都做了详尽的红字警示，足见其严谨。这本书的价值不在于教你新的公式，而在于教你如何用最成熟的工具解决最棘手的业务问题。

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整本书的结构安排非常巧妙，它并没有按照Excel功能的拼凑来组织内容，而是紧密围绕着“构建一个完整的、可迭代的风险模型”这一主线展开。从第一章的数据准备和清洗，到中间的建模核心（蒙特卡洛、情景分析），再到结尾的模型部署和报告，形成了一个完整的闭环。这种结构带来的好处是，读者在学习过程中，始终能保持对最终目标的清晰认知。它不是零散的知识点集合，而是一套连贯的工艺流程。我个人特别喜欢最后一部分关于“宏与外部数据源连接”的探讨，虽然它没有深入到Python或R的程度，但它展示了如何利用Excel强大的中间件能力，连接到SQL数据库或简单的API接口来获取实时数据，这让模型的使用寿命和相关性大大增加。读完此书，我感觉自己不再是那个只会做简单预算表的Excel用户了，而是掌握了一套用最普及的工具解决最复杂问题的工程方法论，信心倍增。

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这本书在数据可视化和报告呈现方面的讲解，可以说达到了艺术的高度。我之前一直觉得Excel的图表制作功能很基础，除非是拿到Power BI或者Tableau里去弄。但作者在这一块的内容，彻底颠覆了我的看法。他没有停留在柱状图和折线图这些基础层面，而是花了很大篇幅讲解如何利用条件格式、动态图表标题，以及更高级的“嵌入式图表”技巧来构建一个交互式的、能够实时反映模型状态的仪表板。特别是关于“风险敞口热力图”的制作，作者使用单元格背景色和数据条的组合，将复杂的多维风险数据浓缩在一个紧凑的界面里，让非专业背景的管理者也能一眼看穿核心风险点。这种信息传递的效率和直观性，是传统静态报告无法企及的。书中的图例都是直接可复制的截图和步骤，跟着操作，几乎零失误。对于需要定期向高层汇报风险状况的人来说，掌握了这些技巧，报告的专业度和说服力将得到质的飞跃，这部分内容绝对物超所值。

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这本书的封面设计得非常专业，那种深蓝色调配上简洁的字体，一看就知道是搞硬核技术的。我本来以为这会是一本晦涩难懂的教科书，毕竟“风险建模”听起来就挺高深的，但翻开第一页我就放心了。作者在引言里就非常坦诚地剖析了当前Excel在风险分析应用中的痛点，比如数据量一大就卡死、公式追踪起来像走迷宫，这些都是我深有体会的。接着，关于基础函数的介绍部分，虽然都是我们熟悉的那些函数，但作者的切入点非常新颖，不是简单地告诉你`SUMIF`怎么用，而是立马带入一个资产组合的预期收益率计算场景，这种“即学即用”的节奏感太棒了。我尤其欣赏他对VBA宏的引入，没有直接堆砌代码，而是通过构建一个简单的模拟情景，逐步引导你写出能自动生成蒙特卡洛模拟结果的代码。那部分的讲解逻辑非常清晰，每一步操作都有明确的业务目标支撑，读起来完全不觉得枯燥，反而像是在跟着一个经验丰富的建模师学习实战技巧。总而言之，初读下来，感觉这本书是为那些想把Excel从电子表格工具升级为严肃分析平台的专业人士量身定制的，它提供的不仅仅是公式，更是一种系统性的思维框架。

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