圖書標籤: 金融 金融市場計量經濟學 Finance 經濟學 金融時間序列 經濟 Econometrics 統計學
发表于2024-12-23
The Econometrics of Financial Markets pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is intended for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory. Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting new text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing state-of-the-art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have read into their own applications.
真的不適閤本科生教學。雖然內容比較廣(不過這些模型估計現在用得都不多瞭吧,瞭解一下建模的基本思想還是不錯的),講得其實也還挺有趣的,也有實證數據,但真的不是本科生,本科生是打基礎的,打基礎!orz
評分我覺得有點兒typos不應該算是什麼大不瞭的缺點。這本書最大的特點,和其他金融計量教科書比較,它是從金融齣發,而不是從統計模型齣發。這一點很重要!因為大部分其他教科書著重於模型而忽略瞭背後的經濟意義,以至於讀者讀完瞭,最多是對模型滾瓜爛熟,但不知道為什麼這模型要這樣,背後到底有什麼重大意義…
評分Bible in empirical asset pricing.
評分Bible in empirical asset pricing.
評分這本難度似是介於高年級本科與研究生入門之間....可惜我大二就要用.....不過相較其它兩本課堂用書 - "Investment Science" & "Options, Futures and Other Derivatives" - 這本明顯優於數學;缺點也在於數學艱深....請學好綫代...
我觉得有点儿typos不应该算是什么大不了的缺点。这本书最大的特点,和其他金融计量教科书比较,它是从金融出发,而不是从统计模型出发。这一点很重要!因为大部分其他教科书着重于模型而忽略了背后的经济意义,以至于读者读完了,最多是对模型滚瓜烂熟,但不知道为什么这模型in...
評分这本书实际上是一册论文集,大部分是三个作者的论文,因为金融市场计量经济学基本上相当于这三位(特别是罗闻全和Campbell)的名字。书本省略了很多细节,要完全弄明白需要看原始论文。所以别指望从该书上学到很多东西,它只是个导引,指出那块内容需要关注的papers有哪些,真...
評分我觉得有点儿typos不应该算是什么大不了的缺点。这本书最大的特点,和其他金融计量教科书比较,它是从金融出发,而不是从统计模型出发。这一点很重要!因为大部分其他教科书着重于模型而忽略了背后的经济意义,以至于读者读完了,最多是对模型滚瓜烂熟,但不知道为什么这模型in...
評分我觉得有点儿typos不应该算是什么大不了的缺点。这本书最大的特点,和其他金融计量教科书比较,它是从金融出发,而不是从统计模型出发。这一点很重要!因为大部分其他教科书着重于模型而忽略了背后的经济意义,以至于读者读完了,最多是对模型滚瓜烂熟,但不知道为什么这模型in...
評分这本书实际上是一册论文集,大部分是三个作者的论文,因为金融市场计量经济学基本上相当于这三位(特别是罗闻全和Campbell)的名字。书本省略了很多细节,要完全弄明白需要看原始论文。所以别指望从该书上学到很多东西,它只是个导引,指出那块内容需要关注的papers有哪些,真...
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