本書是關於隨機係統最優控製理論與應用的一本著作。書中全麵介紹瞭原蘇聯及俄羅斯控製專傢和其他專傢以及作者在此領域的最新成果，詳細討論瞭隨機係統統計分析、狀態估計，最優控製及參數優化等新的理論和方法。
全書共分十二章，基本內容由四部分組成。第一部分介紹隨機係統的統計分析，並著重介紹利用統計綫性化方法研究隨機非綫性係統的統計分析理論；第二部分詳細介紹隨機綫性係統與隨機非綫性係統的最優狀態估計與預測理論，重點討論利用統計綫性化方法獲得隨機非綫性係統的準最優估計算法及條件最優濾波器設計方法等；第三部分介紹基於隨機最大值原理和動態規劃法討論隨機係統最優控製算法以及隨機係統最優預測控製理論等；第四部分著重介紹隨機係統最優控製的數值解法--非梯度隨機搜索法。書的最後一章利用本書介紹的隨機係統最優控製理論，研究瞭航空導彈自尋的控製係統與飛行器中所使用的自動測距儀等的控製問題。
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