保險精算學教程 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:南京大學齣版社

作者:範剋新

出品人:

頁數:389

译者:

出版時間:2000-6

價格:18.0

裝幀:平裝

isbn號碼:9787305033827

叢書系列:

圖書標籤:

• 保險精算學
• 精算學
• 保險
• 風險管理
• 金融
• 數學
• 統計學
• 模型
• 壽險
• 健康險

現代金融風險管理：理論、模型與實踐 圖書簡介 一、本書的定位與核心目標 《現代金融風險管理：理論、模型與實踐》旨在為金融從業者、風險管理專業人士、監管機構人員以及高等院校相關專業的學生，提供一個係統、深入且與時俱進的金融風險管理知識體係。本書的撰寫立足於全球金融市場的最新發展趨勢和監管要求的變化，尤其關注近年來在全球範圍內引發深刻反思的係統性風險、流動性風險和操作風險的識彆、度量與控製。 本書並非聚焦於單一的保險或壽險領域，而是全麵覆蓋瞭商業銀行、投資銀行、資産管理公司以及非銀行金融機構所麵臨的共性與特性風險。我們的核心目標是：從宏觀審慎管理的視角齣發，結閤微觀層麵的量化工具，構建一套完整的、可操作的現代金融風險管理框架。 二、內容結構與深度解析 本書內容被劃分為四個核心模塊，層層遞進，確保讀者不僅理解風險的“是什麼”，更能掌握風險的“如何管”和“如何優化”。 模塊一：金融風險管理的基礎框架與宏觀審慎視角 (Foundational Framework and Macroprudential View) 本模塊奠定理論基石。首先，深入剖析瞭現代金融風險的內涵與分類，區分瞭信用風險（Credit Risk）、市場風險（Market Risk）、操作風險（Operational Risk）、流動性風險（Liquidity Risk）以及新興的聲譽風險、閤規風險和氣候變化相關風險（Climate-related Risk）。 重點在於引入宏觀審慎管理（Macroprudential Management）的視角。我們詳細探討瞭金融體係的互聯性、傳染效應（Contagion Effects）以及係統重要性金融機構（SIFIs）的監管要求。通過分析2008年金融危機和近年來區域性銀行危機中的係統性風險傳導機製，闡述瞭逆周期資本緩衝（Countercyclical Capital Buffers, CCyB）和特定於係統重要性的附加資本要求（G-SIB Surcharges）在維護金融穩定中的作用。 模塊二：核心風險的量化計量模型 (Quantitative Measurement Models for Core Risks) 這是本書的技術核心部分，側重於風險的精確度量和建模。 1. 信用風險計量進階： 超越傳統的違約概率（PD）和違約損失率（LGD）的簡單估計，本書深入探討瞭基於期權定價的違約模型（如 Merton 模型及其擴展），以及用於評估交易對手信用風險（Counterparty Credit Risk, CCR）的先進方法，包括現時重估法（Current Exposure Method, CEM）、標準法（SA-CCR）以及基於模擬的潛在暴露法（Potential Future Exposure, PFE）的構建。我們還詳述瞭信用風險集中度分析（Concentration Risk Analysis）的技術。 2. 市場風險前沿工具： 對傳統的風險價值（Value-at-Risk, VaR）模型進行瞭批判性迴顧，著重分析瞭其在處理尾部風險（Tail Risk）和非正態分布資産組閤時的局限性。隨後，本書係統介紹瞭條件風險價值（Conditional Value-at-Risk, CVaR 或 Expected Shortfall, ES）的計算方法，並討論瞭如何利用濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）和曆史迴溯測試（Backtesting）來驗證模型的穩健性。 3. 流動性風險與壓力測試： 流動性風險的量化是當前監管的重中之重。我們詳細解釋瞭流動性覆蓋比率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）的計算細節與參數選擇，並探討瞭壓力測試（Stress Testing）在評估機構在極端市場情景下維持償付能力和流動性的能力中的關鍵作用，包括情景設計、參數校準和結果解讀。 模塊三：風險管理的整閤與治理 (Integrated Risk Management and Governance) 本書強調風險管理不是孤立的部門職能，而是融入業務流程的治理體係。 1. 操作風險與新興風險： 探討瞭操作風險的損失數據收集、分類（如內部欺詐、係統故障、法律訴訟）及其計量方法（如基本指標法、標準化法和內含法）。同時，重點分析瞭網絡安全風險和環境、社會和治理（ESG）風險如何從非財務風險轉變為可能引發重大財務損失的係統性風險。 2. 風險治理架構： 深入剖析“三道防綫”（Three Lines of Defense）模型在現代金融機構中的實際應用。闡述瞭風險管理委員會和首席風險官（CRO）在戰略製定和風險偏好（Risk Appetite）設定中的職責。書中包含大量關於風險文化（Risk Culture）建設的案例分析。 3. 資本配置與經濟資本（Economic Capital）： 區分瞭監管資本和經濟資本。我們教授如何運用內部模型（如基於風險價值或偏態風險度量）來計算經濟資本，並將其有效地應用於業務部門的績效評估和風險調整資本迴報率（RAROC）的計算中，實現資本的優化配置。 模塊四：監管框架的演變與未來趨勢 (Regulatory Evolution and Future Directions) 本模塊聚焦於全球監管標準的演變及其對實踐的深遠影響。 1. 巴塞爾協議體係的深化： 全麵梳理瞭巴塞爾協議III的最終修訂（常被稱為巴塞爾IV）對信用風險、操作風險和市場風險權重計算的重大調整，特彆是産齣乘數（Output Floor）機製對內部評級法（IRB）使用的製約。 2. 數據、技術與監管科技（RegTech）： 探討瞭大數據、人工智能和機器學習在提升風險識彆效率、優化模型預測精度方麵的應用。分析瞭RegTech如何幫助金融機構更高效地滿足日益復雜的報告和閤規要求，同時也指齣瞭算法偏見和模型風險（Model Risk）帶來的新挑戰。 3. 全球與區域的監管差異： 對比分析瞭美國多德-弗蘭剋法案（Dodd-Frank Act）、歐盟的CRD/CRR（資本要求指令/條例）以及亞洲主要經濟體的監管實踐，幫助讀者理解跨司法管轄區的風險管理標準差異。 三、本書的特色與優勢 本書的撰寫風格嚴謹而務實，高度注重理論模型與實際業務操作的結閤。 實踐導嚮的案例分析： 每一章節都輔以全球知名金融機構在風險事件中的真實數據或模擬案例，剖析其風險管理的成功或失敗之處。 模型可操作性強： 書中提供瞭關鍵模型的僞代碼（Pseudocode）或步驟分解，便於讀者將其轉化為實際的IT實現方案。 前瞻性視野： 緊密追蹤央行對於金融科技（FinTech）風險、數字貨幣波動性和金融穩定新威脅的政策反應，確保內容不過時。 本書為讀者提供瞭一套理解和駕馭復雜金融環境的全麵工具箱，是金融風險管理領域不可或缺的專業參考書。

评分☆☆☆☆☆

我最看重一本書的實用價值，而這本書無疑在這方麵做得非常齣色。它不僅僅是理論的堆砌，更是對實際工作場景的模擬和指導。我能夠從中找到解決實際問題的方法和思路，並且在未來的工作中能夠藉鑒書中提供的工具和技術。總而言之，這本書為我打開瞭一扇通往精算世界的大門，讓我對這個領域有瞭更深刻的認識和更堅定的信心。

评分☆☆☆☆☆

這本書的版式設計也相當考究，字號大小適中，行間距也給得恰到好處，閱讀起來非常舒適，不會輕易産生視覺疲勞。我尤其喜歡它的章節劃分，邏輯清晰，層層遞進，仿佛一位經驗豐富的老師，循序漸進地引導著我進入一個全新的領域。即使是對我這樣初次接觸精算領域的讀者來說，也能感受到作者在內容組織上的用心良苦，每一個概念的引入都顯得那麼自然而然，不會讓人感到突兀或難以理解。

评分☆☆☆☆☆

拿到書後，我立刻就被它厚實的體量所震撼，這足以說明其內容的豐富程度。我迫不及待地翻閱瞭目錄，發現涵蓋的知識點非常廣泛，從基礎概念到專業應用，幾乎無所不包。這種“一站式”的學習體驗，對於我這種希望係統性地瞭解某個領域知識的人來說，簡直是福音。我尤其關注那些涉及實際案例分析的部分，因為我相信理論知識最終要落地到實踐中，而那些生動的案例無疑能幫助我更好地理解和掌握精算的核心思想。

评分☆☆☆☆☆

這本書在細節處理上同樣令人印象深刻。例如，書中圖錶的排版和標注都清晰明瞭，數據可視化做得相當到位，這對於理解一些抽象的統計模型和風險評估方法非常有幫助。我發現作者並沒有簡單地堆砌公式和理論，而是巧妙地穿插瞭一些有趣的例子和思考題，這極大地激發瞭我的學習興趣，讓我不再是被動地接受知識，而是主動地去思考和探索。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計真的讓人眼前一亮，那種沉靜而富有質感的藍色調，搭配上簡潔而又不失專業的書名字體，瞬間就吸引瞭我。我平時對這類專業性強的書籍接觸不多，但它卻有一種奇特的魔力，讓人忍不住想翻開一探究竟。拿到書的那一刻，它的紙張觸感就非常棒，厚實且帶有淡淡的紙香，這感覺就像是迴到瞭學生時代，在圖書館裏淘到一本心儀的舊書，充滿瞭探索的期待。

評分☆☆☆☆☆

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給範爺爺一個五星。

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