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出版者:清华大学

作者:迈克尔·J.塞勒

出品人:

页数:417

译者:

出版时间:2005-9

价格:58.00元

装帧:

isbn号码:9787302114390

丛书系列:

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• 金融
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《金融研究》是一部内容详实的学术专著，致力于深入剖析现代金融体系的运行机制、发展演变及其对宏观经济和社会产生的深远影响。本书并非简单罗列金融市场的各种现象，而是通过严谨的理论框架和扎实的实证分析，为读者呈现一个结构清晰、逻辑严谨的金融世界图景。 第一部分：金融市场的基础理论与结构 本书的开篇，我们首先回溯金融的起源与演进，探讨金融在人类文明发展中的关键作用，并梳理出不同类型金融市场（如货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场等）的形成与基本特征。在此基础上，我们将聚焦金融市场的功能，详细阐述其在资源配置、风险管理、信息传递以及宏观经济调控等方面的核心价值。 我们将深入分析金融工具的种类及其定价模型。从基础的股票、债券，到复杂的期权、期货、互换等衍生品，本书将逐一解析它们的内在价值、市场定价机制，以及不同风险因素（如利率风险、信用风险、市场风险、流动性风险等）如何影响其价格波动。读者将了解到，金融工具的复杂性背后，隐藏着精妙的数学模型和统计学原理。 接着，本书将重点探讨金融市场参与者的行为分析。我们不仅会审视理性经济人假设下的理论模型，还会深入研究行为金融学的前沿成果，揭示投资者心理、认知偏差、羊群效应等非理性因素如何在市场中扮演重要角色，并分析这些因素如何导致市场定价的偏离和潜在的套利机会。同时，本书也将关注机构投资者的策略，如对冲基金、共同基金、养老基金等的运作模式及其对市场的影响。 第二部分：金融机构的运作与监管 金融机构是金融市场的中枢神经，本书将对各类主要金融机构进行深入剖析。商业银行作为最基础的金融中介，其存贷款业务、支付清算系统、信贷风险管理以及资产负债管理将是重点关注对象。我们将探究商业银行如何在满足社会融资需求的同时，有效规避和分散风险，维护金融体系的稳定。 投资银行在现代金融体系中扮演着至关重要的角色，本书将详述其承销、并购重组、证券交易、资产管理等业务。我们将分析投资银行如何通过专业的服务，为企业提供融资渠道，促进资本的有效流动，并解析其在市场中扮演的“做市商”角色以及由此带来的利益冲突和监管挑战。 保险公司作为风险管理者，其风险定价、精算模型、投资组合管理以及准备金计提等方面的运作机制也将得到详尽的阐释。本书将探讨保险如何通过集合风险的力量，为个人和企业提供经济保障，并分析其在金融市场中的投资行为对资产价格的潜在影响。 基金管理公司则专注于资产管理，本书将深入研究各类投资基金（如股票基金、债券基金、混合基金、对冲基金等）的运作模式，包括基金的募集、投资策略、业绩评估以及风险控制。我们将分析基金经理如何通过专业能力为投资者创造回报，以及基金行业在规模扩张和市场竞争中面临的挑战。 此外，本书还将审视金融监管的必要性与复杂性。我们将梳理不同国家和地区的金融监管框架，分析宏观审慎监管与微观审慎监管的相互关系，并探讨巴塞尔协议、萨班斯-奥克斯利法案等重要监管政策的演变及其影响。我们将深入讨论金融创新如何挑战现有监管体系，以及如何通过改革和完善监管来防范系统性金融风险。 第三部分：金融风险的识别、度量与管理 风险是金融活动的固有属性，本书将花费大量篇幅系统性地阐述金融风险的方方面面。我们首先将风险进行分类，详细区分信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等主要风险类型，并分析它们之间相互关联与传导的机制。 在风险度量方面，本书将介绍多种量化风险的工具和模型，包括VaR（风险价值）、ES（预期损失）、敏感性分析、情景分析等。我们将展示如何运用统计学方法和计量经济学模型，对金融资产和投资组合的潜在损失进行科学评估，为风险管理决策提供量化依据。 风险管理是金融机构的核心竞争力之一。本书将深入探讨信用风险管理，包括贷款审批、信用评级、风险分散、不良贷款处置等环节。我们将分析市场风险管理，如交易风险、利率风险、汇率风险的管理策略，并重点介绍如何利用金融衍生品进行风险对冲。 此外，操作风险和流动性风险的管理也将得到充分的讨论。我们将分析操作失误、系统故障、欺诈行为等可能带来的损失，并探讨建立健全内部控制和审计机制的重要性。对于流动性风险，我们将研究如何维持充足的现金流，应对突发性的支付需求，以及在市场流动性枯竭时的应对策略。 第四部分：金融创新与金融科技 金融创新是推动金融业发展的重要引擎。本书将审视近几十年来出现的一系列颠覆性金融创新，如金融工程、资产证券化、电子交易平台、以及近年来蓬勃发展的金融科技（FinTech）。我们将分析这些创新如何改变金融市场的结构、效率和参与者行为。 金融科技的崛起是当前金融领域最引人瞩目的趋势之一。本书将深入探讨人工智能、大数据、区块链、云计算等技术在金融领域的应用，如智能投顾、P2P借贷、数字货币、风险评估自动化、反欺诈等。我们将分析金融科技如何提高金融服务的效率和可及性，降低交易成本，并为金融机构带来新的机遇与挑战。 同时，本书也将关注金融科技发展所带来的监管难题和潜在风险。我们将讨论如何在新技术背景下，平衡金融创新与金融稳定，如何制定适应性强的监管政策，以引导金融科技朝着健康、可持续的方向发展。 第五部分：宏观金融与国际金融 金融市场与宏观经济之间存在着密不可分的联系。本书的第五部分将聚焦宏观金融，分析货币政策、财政政策如何通过金融渠道影响整体经济。我们将审视中央银行的货币政策工具，如利率调控、公开市场操作、存款准备金率等，及其对通货膨胀、经济增长、就业等宏观经济变量的影响。 国际金融是现代经济的重要组成部分。本书将深入探讨国际收支、汇率决定理论、汇率制度、以及国际金融市场的发展。我们将分析国际贸易、资本流动、以及全球宏观经济冲击如何影响各国金融市场，并探讨国际金融合作与监管面临的挑战，如国际货币基金组织、世界银行等国际金融组织的作用。 本书还将关注全球金融危机及其影响。通过分析1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机等重大事件的成因、传导机制以及应对措施，本书旨在为读者提供深刻的历史教训，并探讨如何建立更具韧性的全球金融体系，以防范未来的金融危机。 结论 《金融研究》是一部旨在为读者构建一个全面、深入、前沿的金融知识体系的著作。它不仅适合金融领域的专业人士、研究者和学生，也欢迎对金融世界充满好奇的普通读者。本书的写作力求严谨、客观，并辅以大量的案例分析和实证数据，以期帮助读者更好地理解复杂的金融现象，洞察未来的金融发展趋势，并做出更明智的金融决策。本书的目的是激发读者对金融学的进一步探索，并为其在瞬息万变的金融市场中提供坚实的理论基础和实践指导。

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**第五段** 作为一名行业观察者，我最看重的是一本书对未来趋势的预判能力。《金融研究》在这方面做得非常出色，它没有沉湎于对历史事件的复盘，而是将大量笔墨用于分析当前技术革命（比如分布式账本技术和人工智能）对现有金融中介结构可能产生的颠覆性影响。它提出的“后信息时代”的风险管控模型，让我耳目一新，它超越了传统的风险敞口计算，开始触及结构性脆弱性的深层土壤。这本书的价值，不在于它能预测下一次市场波动何时到来，而在于它提供了一套全新的认知工具，帮助我们理解这个正在快速重塑的世界。它更像是一份未来金融图景的蓝图草稿，充满了挑战性和建设性。

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**第二段** 老实说，我一开始是被书名吸引的，毕竟“金融研究”这个词汇自带一种高冷的专业光环。但真正让我产生购买冲动的，是它在专业论坛上引发的那场小小的争论。据说其中关于资产定价模型的一个章节，提出了一个相当颠覆性的观点，挑战了某些主流学派的根基。我迫不及待地翻到了那一章，虽然里面的数学推导看得我头皮发麻，需要反复咀嚼，但那种挑战权威、力求创新的精神，实在太振奋人心了。这本书显然不是为了迎合大众口味而存在的，它面向的是那些渴望在金融领域挖掘更深层次规律的专业人士。它的深度和广度，迫使读者必须调动起自己最强的分析能力去与之抗衡，这本身就是一种智力上的极大愉悦。

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**第一段** 这本书的封面设计简直是艺术品，那种沉稳的蓝灰色调，配上烫金的字体，拿在手里就有一种被知识包裹的感觉。我通常对这类学术性很强的书籍持保留态度，总觉得晦涩难懂，但《金融研究》的排版却异常清晰，页边距的留白恰到好处，让人阅读时眼睛不容易疲劳。我特别留意了它的装帧工艺，纸张的质感非常厚实，即使用荧光笔做了大量的标记，也不会担心墨水渗漏到下一页。这种对细节的打磨，体现了出版方对内容的尊重。我还没有深入阅读，但光是翻阅目录和前言，就能感受到作者团队在梳理复杂金融理论时的严谨态度。那种条理分明、逻辑严密的结构，让我对后续的阅读充满了期待，相信它绝不是那种泛泛而谈的入门读物，而是能提供深度洞察的工具书。

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**第四段** 这本书的语言风格非常独特，它既有学术论文那种精确到小数点后几位的严谨，又在某些观点阐述时，流露出一种近乎哲学的思辨色彩。例如，在探讨市场效率的边界时，作者用了好几段文字来辩论“信息”的本质在现代金融体系中的异化，那种旁征博引、深入浅出的叙述方式，读起来酣畅淋漓。不像有些教材，只会生硬地抛出公式，这本书更像是与一位学识渊博、思维敏捷的导师进行深度对话。它不直接给你答案，而是引导你如何提问，如何构建自己的分析框架。我已经准备好了我的笔记本和咖啡，打算花上几个周末的时间，把它当作一份需要精研的地图来仔细研读。

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**第三段** 我这个人读书有个怪癖，喜欢先看参考文献和索引。这本书的参考书目简直像一本微型的金融史教科书，涵盖了从早期古典经济学大师到最新的量化金融前沿论文，跨度极大，引用文献的权威性毋庸置疑。这说明作者在构建理论框架时，是站在了巨人的肩膀上，并且清楚地知道自己在学术谱系中的位置。而且，我注意到它对不同地域金融市场的案例分析非常丰富，不仅仅局限于欧美成熟市场，对新兴市场的描述也颇具洞察力，这对于我这种关注全球资产配置的人来说，简直是太及时了。它不仅仅是理论的堆砌，更是将理论熔铸于现实的熔炉中进行检验，这种实践性让人感觉非常踏实。

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