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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)

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Tomas Bjork
Oxford University Press, USA
2004-05-06
496
USD 110.00
Hardcover
9780199271269

图书标签: finance  金融  quant  金融工程  数学  math  经济学  quantitative   


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发表于2024-11-04

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图书描述

The second edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on measure theory, probability theory, Girsanov transformations, LIBOR and swap market models, and martingale representations, providing two full treatments of arbitrage pricing: the classical delta-hedging and the modern martingales. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.

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用户评价

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内容比较平衡的入门教材。

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当时这本书作为本科随机利率模型学的,学的是后半部分,从利率开始讲的。整体感觉还可以,虽然没有说经典到像sherve的书那样人尽皆知,但也不失为佳作。该书的精华就是利率模型部分,篇幅很大,讲法还可以,不过证明的写法个人不是特别喜欢。打算把利率模型部分再读一遍。

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I have used this book, it is very user friendly and easy to go through even without maths background

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不咋地,其实

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读后感

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这本是我金数方面的书籍读的第一本入门书籍。也是上课的老师推荐的。 怎么说呢,真是幸运,有这本书来入门。 作者写的非常的深入浅出,通俗易懂。可以说只要能看懂英文,就能看懂这本书?(^_^)当然咯,最起码的数学基础还是要有的。从单期二叉树模型引入,一步一步描述的非...  

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看的是第三版,douban还没更新信息,只有第二版的。个人是很喜欢这本书,整本书全是启发式写法,技术都很简单当然也不够严格,目的是让初学者建立套利的观念,作为一本入门级的教材,无疑是非常成功的。如果只想学套利定价的部分,随机最优控制的那章没必要看,不知道作者写到...

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