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出版者:上海财经大学出版社

作者:周洛华

出品人:

页数:228

译者:

出版时间:2004-2-1

价格:26.00元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787810980456

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• 金融工程学
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• 金融工具

《资本市场的深度解析与风险控制》 这是一本关于现代金融市场运作机理、定价理论及其风险管理策略的深度探讨。本书旨在为读者提供一个全面而精细的框架，以理解复杂金融工具背后的数学模型、统计方法以及它们在实际交易和投资决策中的应用。 第一部分：金融市场基石与资产定价 本部分将从宏观角度出发，深入剖析全球资本市场的结构、功能以及演变趋势。我们将详细介绍各类金融市场，包括股票市场、债券市场、衍生品市场和外汇市场，阐述它们各自的交易机制、参与者及其在资源配置中的作用。 随后，本书将聚焦于核心的资产定价理论。从经典的均值-方差模型出发，逐步引入多因子模型、套利定价理论（APT）以及更现代的机器学习在资产定价中的应用。我们将详细讲解不同资产类别（如股票、债券、期权、期货）的定价模型，例如股票的股息贴现模型、债券的收益率曲线模型，以及期权的Black-Scholes模型及其改进版本。这部分内容不仅会介绍理论模型，还会结合实际案例，展示如何运用这些模型来评估资产的公允价值，识别投资机会。 第二部分：衍生品定价与应用 本部分将重点深入探讨各种金融衍生品，包括期权、期货、互换等。我们将详细介绍这些衍生品的结构、交易特点以及它们如何被用来对冲风险、进行投杠杆交易或投机。 我们将详细推导和解释期权定价的关键模型，例如Black-Scholes模型，并讨论其假设条件、局限性以及实际应用中的修正方法，如二叉树模型和蒙特卡洛模拟。对于期货和远期合约，我们将探讨它们的定价机制，尤其关注远期溢价和贴水的影响因素。 此外，本书还将深入研究利率互换、货币互换等复杂衍生品的定价和应用。我们将分析这些工具如何帮助企业和机构管理利率风险和汇率风险。通过大量的实例分析，读者将能够理解这些衍生品在风险管理策略中的实际部署。 第三部分：风险管理与量化策略 风险管理是金融活动的核心，本部分将系统性地介绍各种金融风险的识别、度量和管理方法。我们将从市场风险、信用风险、操作风险等多个维度进行剖析。 在市场风险方面，我们将深入讲解风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）的计算方法，以及压力测试和情景分析在评估极端市场波动下的风险敞口方面的作用。对于信用风险，本书将介绍信用评级模型、违约概率模型，以及信用违约互换（CDS）等信用衍生品在风险转移中的应用。 本部分还将探讨量化投资策略的设计与实施。我们将介绍如何利用统计学和计量经济学的方法来构建交易模型，例如均值回归策略、动量策略、统计套利策略等。本书还将讨论回测、优化以及在动态市场环境中调整策略的重要性，并强调风险控制在量化交易中的至关重要性。 第四部分：计算方法与模型实现 本部分将为读者提供实现上述理论模型所需的计算工具和技术。我们将介绍常用的数值计算方法，例如蒙特卡洛模拟、有限差分法在偏微分方程求解中的应用，以及它们在期权定价和风险度量中的具体实现。 此外，本书还将简要介绍金融数据分析的常用软件和编程语言，例如Python（及其在NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib等库中的应用）或R语言。我们将通过代码示例，展示如何导入、处理和分析金融数据，以及如何实现和测试金融模型。这部分内容旨在帮助读者将理论知识转化为实际的计算操作。 总结 《资本市场的深度解析与风险控制》旨在成为一本集理论深度、模型细节与实践应用为一体的参考书。无论您是金融领域的专业人士、研究人员，还是对现代金融市场运作和风险管理感兴趣的学习者，本书都将为您提供一套严谨而实用的知识体系。通过对书中概念和方法的掌握，读者将能更自信地 navigating 复杂多变的金融环境。

评分☆☆☆☆☆

我金融知识都是在国外时学的。当初回国发展的好友推荐此书并寄给我，我收到时觉得非常惊讶：这么薄？能讲什么呢？我读过金融教科书都是厚砖一样。 细细读来方觉得与众不同，尽在一个"悟"字。对比周老师悟出的金融工程学脉络，我深觉以前所学无非都是些零碎的术语、事实和公式...  

评分☆☆☆☆☆

我金融知识都是在国外时学的。当初回国发展的好友推荐此书并寄给我，我收到时觉得非常惊讶：这么薄？能讲什么呢？我读过金融教科书都是厚砖一样。 细细读来方觉得与众不同，尽在一个"悟"字。对比周老师悟出的金融工程学脉络，我深觉以前所学无非都是些零碎的术语、事实和公式...  

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这书虽然是教材，但是一点都不像教材，而像一本对大众的科普书，如果运作好了，大红都是有可能的。 只有很 NB的人能够用简单的语言，说明一个学科的脉络，而本书作者就是这类人。 两个从本书理念阐发的案例： 抛开感情因素，一个商人和公务员（教师）结婚，类似于将构造一个...

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为那些对金融市场充满好奇，但又被各种专业术语搞得云里雾里的人量身定做的！我被它详尽的解释和贴近实际的例子所吸引。特别是关于期权定价的部分，作者用非常直观的方式，一步步地引导读者理解Black-Scholes模型背后的逻辑，而不是简单地给出一个公式。这让我这个初学者也能体会到其中的精妙之处。而且，书中不仅仅局限于理论，还花了大量篇幅介绍不同类型的衍生品，比如股指期货、利率互换等等，并解释了它们各自的应用场景。我尤其喜欢书中关于风险管理的部分，它让我明白金融工程并非只是创造复杂工具，更重要的是如何利用这些工具来规避和控制风险。书中对一些实际案例的分析也十分到位，让我能够看到理论是如何在现实世界中发挥作用的。即使是对金融领域略有了解的人，也能从这本书中获得启发，更深入地理解金融市场的运作机制。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我深知理论与实践的脱节是一个普遍存在的问题。而《金融工程学》这本书，在我看来，恰恰是连接这两者的桥梁。它不仅仅是一本教科书，更像是一本实用的操作指南。书中对于不同金融工具的介绍，都结合了最新的市场发展和监管政策，这使得内容不会显得过于陈旧。我尤其欣赏作者在讲解复杂模型时，注重其背后的经济含义和金融直觉，而不是简单地罗列一堆公式。对于如何利用金融工程工具进行资产定价、风险对冲和投资组合构建，书中提供了非常系统和深入的分析。例如，关于信用衍生品的章节，就详细阐述了CDO、CDS等产品的结构和风险特征，这对于理解次贷危机等事件的深层原因非常有帮助。虽然书中的一些数学推导需要一定的基础，但整体而言，其清晰的逻辑和丰富的案例，让我在阅读过程中能够不断地获得新的认知和启发。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够全面提升我对金融工具理解深度的书籍，而《金融工程学》显然满足了我的需求。它以一种非常系统的方式，从基础的金融衍生品讲起，逐步深入到更复杂的结构化产品和风险管理策略。我特别欣赏书中对不同金融工具的分类和比较，清晰地展现了它们的异同以及各自的优势劣势。在阅读过程中，我能够清晰地看到金融工程是如何将数学、统计学和经济学理论融会贯通，应用于实际金融市场的。这本书不仅仅是理论的堆砌，更是将这些理论与实际的金融产品设计、定价和交易相结合。我对于书中关于“风险中性定价”的解释印象深刻，它让我对金融衍生品的定价原理有了更深刻的理解。同时，书中对各种风险管理工具的介绍，也让我对如何利用金融工程来规避市场风险有了更系统的认识。这本书的深度和广度，足以满足我持续学习和探索的需求。

评分☆☆☆☆☆

读完《金融工程学》之后，我最大的感受是，它彻底颠覆了我之前对金融工程的刻板印象。我原以为这会是一本枯燥乏味、充斥着数学公式的书，但实际上，它以一种非常生动有趣的方式，将复杂的金融概念展现在我面前。书中的图表和案例都非常贴切，让我能够轻松理解抽象的理论。例如，在讲解期权策略时，作者用了很多生动的比喻，比如“保险”、“赌注”，让我立刻就抓住了核心思想。我特别喜欢书中关于“结构化产品”的部分，它让我看到了金融工程如何在复杂的需求下，创造出各种定制化的金融解决方案。虽然我目前还只是一个金融领域的学生，但我相信这本书为我提供了一个非常好的起点，让我对未来的学习和工作有了更清晰的方向。它不仅仅教会了我“是什么”，更教会了我“为什么”和“怎么做”。

评分☆☆☆☆☆

我刚开始接触金融领域，一直想找一本能系统梳理金融工具和衍生品市场的书籍。了解到《金融工程学》这本书，虽然我还没来得及深入研读，但从目录和一些章节的标题来看，它似乎涵盖了许多我感兴趣的核心概念，比如期权、期货、互换以及它们在风险管理中的应用。我特别期待能够理解这些复杂的金融产品是如何定价的，以及它们在实际市场中是如何运作的。我知道金融工程是一个高度量化的领域，我希望这本书能够提供清晰的数学模型和严谨的推导过程，帮助我建立起扎实的理论基础。同时，我也希望能从中学习到一些经典的案例分析，了解金融工程在实际业务中的落地情况，比如如何利用这些工具来对冲利率风险、汇率风险，或者如何构建投资组合以优化收益风险比。目前，我还在尝试理解其中的一些基础数学概念，比如随机过程和概率论，但我相信通过这本书的学习，我能逐渐打通理论和实践之间的壁垒，对金融工程有一个更全面、更深入的认识，也为我未来在金融行业的职业发展打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

非常好，以目标为导向的课本，不枯燥，理念可以应用于生活，非常有助益。

评分☆☆☆☆☆

真是很好的书啊,用来当课本真是太可惜了,早知该认认真真拜读的

评分☆☆☆☆☆

案例很生动，这样课讲起来才有意思嘛，希望高校的老师们能多向周老师学习~

评分☆☆☆☆☆

金融最难的还是数学推理部分（太概括，看不明白）

评分☆☆☆☆☆

周洛华的书真的很不错！