经济应用数学

经济应用数学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:高等教育 作者:徐建豪 出品人: 页数:259 译者: 出版时间:2003-9 价格:18.1 装帧:简裝本 isbn号码:9787040131017 丛书系列:
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  • 经济学
  • 应用数学
  • 数学模型
  • 经济分析
  • 计量经济学
  • 优化方法
  • 线性代数
  • 微积分
  • 概率论
  • 统计学
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具体描述

《经济应用数学:微积分》是教育科学“十五”国家规划课题“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”数学类子课题项目成果之一。

内容包括:函数、极限与连续、导数与微分、导数的应用、不定积分、定积分、多元函数微积分、微分方程、级数、Mathematica软件包的使用,及习题、复习题参考答案。

《经济应用数学:微积分》可作为经济、管理类本科教材,也可供科技人员参考。

好的,以下是一份关于名为《经济应用数学》的图书的简介,其内容严格围绕数学在经济学中的应用展开,不涉及该书的实际内容,但力求详尽和专业: --- 图书简介: 《经济应用数学:理论构建与模型实践》 导言:跨越学科的桥梁 在当代经济学研究与实践的版图中,数学已不再是辅助性的工具,而是构建理论框架、推演逻辑关系、乃至进行精准预测的核心语言。经济现象的复杂性、多变量耦合性,要求研究者必须掌握一套严谨而强大的形式化工具箱。《经济应用数学:理论构建与模型实践》正是为满足这一迫切需求而精心编纂的专著。本书旨在系统梳理和深入剖析那些在微观经济学、宏观经济学、计量经济学以及金融经济学等领域占据核心地位的数学分支,并着重展示如何将这些抽象的数学概念转化为可操作的经济模型,以期揭示经济活动的内在规律。 本书的编写哲学是“理论为基,应用为魂”。我们摒弃了纯粹的数学理论堆砌,而是将每一个数学工具的引入都置于明确的经济学问题背景之下,强调数学工具的适用性、局限性以及在特定经济情境下的解释力。 第一部分:微观经济学基础的数学重构 本部分聚焦于经济学中最基础的个体行为分析,以及市场均衡的建立。数学的引入不仅是为了描述,更是为了证明最优性的存在性与唯一性。 凸分析与消费者选择理论: 效用函数的最大化问题是微观经济学的基石。我们将详细探讨无差异曲线的拓扑性质,运用Lagrange乘数法和Kuhn-Tucker条件来处理约束下的效用最大化和成本最小化问题。特别是,我们利用凸集、凸函数、超平面分离定理等凸分析工具,来精确刻画偏好关系下的理性选择边界和均衡点的性质,包括Slutsky方程的数学推导及其对需求弹性的深刻洞察。 博弈论的代数结构: 在寡头垄断、重复博弈和策略互动中,传统的均衡概念需要博弈论的视角来深化。本书会系统介绍纳什均衡、子博弈完美纳什均衡(SPNE)的严格定义。对于无限重复博弈,我们将应用动态规划和遍历定理来分析合作策略的可持续性,例如Folk Theorem的数学基础,这为理解国际贸易协定和卡特尔的形成提供了精确的数学框架。 一般均衡理论的拓扑路径: 描述多个市场相互作用下的整体均衡,需要更高级的拓扑学工具。我们将深入分析Arrow-Debreu模型的建立,通过不动点定理(如Brouwer不动点定理)来证明一般竞争均衡的存在性。对于局部均衡模型的稳定性分析,则会引入动力系统理论,考察市场价格和数量调整过程的收敛路径。 第二部分:宏观经济学的动态模型与优化 宏观经济学更侧重于跨期决策和经济系统的演化。因此,微分方程、随机过程和最优控制理论成为分析动态宏观模型不可或缺的语言。 连续时间模型与微分方程: 跨期资源配置问题(如Ramsey模型)通常被表述为一阶常微分方程组。本书将详细讲解如何求解这些微分方程,特别关注财政政策、技术进步对经济轨迹的影响。稳定性分析,如鞍点稳定性的判定,对于确定长期稳态至关重要。 动态规划与最优控制: 现代宏观经济学(如新古典增长模型、最优税收理论)的核心是求解决策者的跨期优化问题。我们引入Bellman方程,阐释动态规划的原理,并运用Pontryagin最大值原理来处理终端条件不固定的最优控制问题。这使得我们能够精确地刻画中央银行或财政部门在不同约束下的最优路径选择。 随机性引入与随机微分方程: 现实经济中充斥着不可预测的冲击(如技术冲击、偏好变化)。本书将引入伊藤积分和随机微分方程(SDE),用以分析随机增长模型(如Merton-Samuelson模型)。理解SDE的演化路径,对于构建稳健的风险管理策略和货币政策规则具有指导意义。 第三部分:计量经济学的数据驱动与推断 数学在计量经济学中的作用是提供从观测数据中提取信息、检验理论假设的统计学基础。 线性回归模型的代数基石: 普通最小二乘法(OLS)的推导建立在线性代数之上。我们将深入探讨矩阵代数在多重共线性、异方差性和自相关性检验中的应用。重点讨论高斯-马尔可夫定理的精确条件,及其对估计量有效性的保证。 时间序列分析的频谱与相关性: 分析经济变量(如GDP、通胀率)的波动模式,需要时间序列的工具。本书将介绍平稳性检验(如单位根检验),并运用向量自回归模型(VAR)和协整技术来探究长期关系。傅立叶分析在分解经济周期中的作用也将得到阐述。 非线性模型的识别与估计: 许多经济关系是非线性的,这需要广义矩方法(GMM)或极大似然估计(MLE)。我们将详细解析这些估计方法的统计特性,并讨论非参数方法的应用,以应对模型设定的潜在误设风险,确保经济推断的鲁棒性。 结论:模型选择与经济直觉的平衡 《经济应用数学:理论构建与模型实践》的最终目标并非培养纯粹的数学家,而是培养能够熟练运用数学工具来解决实际经济问题的经济学家。本书强调,数学模型是理解世界的简化,其有效性最终取决于其能否与经济直觉和实证数据相契合。每一章节都以严谨的数学论证为支撑,并辅以丰富的经济学案例,力求实现形式逻辑与经济洞察的完美统一。 ---

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书在内容组织上存在一个明显的断层,让人感觉前后两部分的内容好像是拼凑起来的一样。前半部分,关于微积分和线性代数在经济学中的基础应用,讲解得还算中规中近人,虽然略显陈旧,但至少逻辑是线性的。然而,一旦进入到时间序列分析和计量经济学的交叉领域,书中的语言风格和深度突然发生了断崖式的变化。新的概念,比如卡尔曼滤波或者GARCH模型的推导,几乎是照搬了数学系的教材,缺乏必要的“翻译”工作。读者需要具备极强的自我整合能力,才能将前面对导数的理解,平滑地过渡到对随机微分方程的认识上。更令人困扰的是,书中提供的习题,很多都要求使用特定的编程语言(比如Matlab或R)进行数值模拟,但教材本身对编程环境的介绍却少得可怜,这让那些习惯于纸笔计算的读者陷入了困境。这本书似乎假设了读者已经精通了所有相关的计算工具,而没有意识到应用数学的学习往往伴随着工具学习的同步进行。

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这本书的封面设计实在太普通了,完全没有吸引力。打开内页,里面的排版也是一板一眼,让人提不起精神。我原以为会看到一些生动的图表或者案例分析来辅助理解那些枯燥的数学概念,结果几乎全是密密麻麻的公式和推导过程,看得人眼睛都花了。作者在行文过程中似乎更专注于数学本身的严谨性,而忽略了读者是“应用”数学的初学者这一事实。很多定理和引理的证明部分写得过于跳跃,对于没有扎实高等数学基础的人来说,简直就是天书。读完一章下来,我感觉自己像是在啃一块没有调味料的干面包,虽然知道它很有营养,但实在难以入口。特别是涉及到一些动态规划和随机过程的部分,作者直接抛出了公式,却没有花足够篇幅去解释这些数学工具是如何与经济学问题具体关联起来的,让人感觉知识点之间是割裂的,很影响学习的连贯性。希望未来的版本能在视觉呈现和叙事逻辑上做一些大的改进,让这门重要的学科变得更亲民一些。

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我购买这本书的初衷是希望它能帮助我理解现代金融衍生品定价中的随机微积分,但这本书在这方面提供的帮助实在太微弱了。它花了将近三分之一的篇幅来铺垫概率论的基础,这对于我来说是重复劳动。当真正涉及到布朗运动和伊藤积分时,作者只是蜻蜓点水般地提了一下Black-Scholes模型,然后就迅速转向了更抽象的测度论在金融中的应用。这种知识的分配比例让我感到非常失衡。如果这是一本纯粹的数学专著,我无可厚非,但既然名为“经济应用数学”,它理应在核心应用领域投入更多的篇幅和更具洞察力的讲解。我期待看到的是更多关于如何将这些高深数学工具应用于实际风险管理或资产定价决策中的细节讨论,而不是停留在理论形式的展示上。这本书就像一个顶级厨师的食谱,列出了所有最顶级的食材和复杂的烹饪技法,但最后却没有给我一个具体的、可以操作的“菜肴”示例。

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这本书的深度实在令人敬佩,但可能也正因为如此,它更像是一本给研究生或专业研究人员准备的参考手册,而不是面向本科生或自学者的入门读物。我尝试着用它来巩固我对优化理论的理解,结果发现书中对各种约束条件的讨论细致入微,涉及到的拓扑结构和泛函分析的预备知识,远远超出了我预期的范围。这本教材在理论构建上是自洽且无懈可击的,每一个步骤都经过了严格的逻辑论证,这对于追求绝对真理的数学家来说是极大的优点,但对于急需解决实际经济问题的应用者来说,却显得过于“学院派”了。我花了大量时间去查阅附录中提到的那些晦涩的数学背景知识,这极大地拖慢了我对核心经济模型理解的进度。如果作者能在章节的开头或结尾增加一个“经济学应用启发”的小节,将抽象的数学工具和具体的商业决策(比如投资组合选择、市场均衡模型)更紧密地联系起来,这本书的实用价值无疑会大大提升。目前给我的感觉是,它教会了我如何造出最精密的数学工具,但忘了告诉我应该用它来修理哪种经济“机器”。

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这本书的权威性毋庸置疑,引用的参考文献列表非常详尽,显示出作者深厚的学术功底。然而,这种极度的权威性反而造成了一种疏离感。书中的论述风格非常克制和客观,几乎没有任何个人化的表达或教学上的引导。它更像是一个知识的存储库,等待着有能力的人去挖掘,而不是一个引导者,带着初学者一步步探索。对于那些需要通过“犯错”和“试错”来学习的读者来说,这本书缺乏必要的互动性和鼓励性。例如,当一个重要的数学假设被引入时,书中很少会明确指出“如果不满足这个假设,经济模型会产生什么不可接受的结果”,这种缺失使得读者在理解这些数学限制背后的经济直觉时,需要付出额外的努力去揣摩作者的本意。总而言之,它是一部令人尊敬的数学文献,但在作为一本“应用”教科书方面,它在“应用”的温度和易于接近性上,显得有些冰冷和高高在上。

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