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出版者:中国金融出版社

作者:彭建刚

出品人:

页数:174

译者:

出版时间:2004-2

价格:29.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787504933225

丛书系列:

图书标签:

• 商业银行
• 银行管理
• 金融学
• 金融机构
• 风险管理
• 金融市场
• 银行经营
• 金融创新
• 公司金融
• 投资

《全球金融风暴下的风险控制与创新实践》 导言：在不确定性中寻求稳健与突破 当前，全球金融市场正经历着前所未有的复杂性与波动性。从地缘政治冲突带来的供应链重塑，到高通胀与紧缩货币政策引发的流动性压力，再到新兴技术（如去中心化金融、人工智能）对传统业务模式的颠覆性挑战，金融机构正处于一个充满机遇也潜藏巨大风险的十字路口。本书聚焦于如何在极端不确定性环境下，构建一套系统化、前瞻性的风险管理框架，并积极拥抱金融科技（FinTech）带来的创新机遇，实现可持续的稳健发展。 本书并非停留在理论概念的阐述，而是深入剖析了近年来几次重大金融事件（包括但不限于2008年全球金融危机后的监管演变、2020年新冠疫情冲击下的市场韧性测试，以及近年来银行业区域性风险暴露的教训）中暴露出的系统性漏洞与实践教训。我们旨在为高级管理层、风险官、合规人员以及金融监管机构提供一套可操作、可落地的管理工具箱与战略指南。 第一部分：宏观审慎视角下的金融风险图景重构 在全球化与金融互联程度加深的背景下，个体机构的风险行为极易传染并引发系统性危机。本部分首先对当前宏观经济环境下的主要风险驱动因素进行深度剖析。 第一章：复杂性时代的系统性风险监测与预警 本章探讨了超越传统“尾部风险”测量的必要性。我们引入了网络分析理论来描绘金融机构间的潜在传染路径，尤其关注影子银行体系、非银行金融机构（NBFI）与传统银行体系的交叉持仓风险。内容细致阐述了如何利用大数据和机器学习技术，构建多维度、实时更新的系统重要性指标（Too Big/Connected to Fail），并设计出压力测试模型，以模拟“黑天鹅”事件（如主权债务危机、极端气候事件对抵押品价值的影响）的连锁反应。重点分析了央行和监管机构如何有效协调跨国监管，避免监管真空地带的形成。 第二章：宏观审慎政策的有效性评估与工具箱的扩展 回顾巴塞尔协议III/IV的实施效果，本章着重分析了资本、流动性（LCR/NSFR）缓冲是否足以应对当前快速变化的资产质量。我们深入探讨了逆周期资本缓冲（CCyB）在不同经济周期中的实际效能，并提出了针对特定资产类别（如商业地产贷款、高杠杆企业债）实施动态宏观审慎限制的建议。此外，本部分还讨论了如何将气候变化风险（物理风险与转型风险）纳入宏观审慎框架，确保金融体系对长期可持续发展的韧性。 第二章：前沿风险管理：技术赋能与业务创新 风险管理不再是成本中心，而是驱动负责任创新的引擎。本部分专注于如何利用现代技术手段优化风险识别、计量和应对流程，并在合规的前提下，探索新的业务增长点。 第三章：信用风险重塑：从静态评分到动态预期损失（ECL） IFRS 9/CECL准则要求机构从“已发生损失”模型转向“预期损失”模型。本章详细拆解了预期信用损失（ECL）模型构建中的关键难点，包括宏观经济情景的选取与权重分配、前瞻性信息的纳入方法。我们对比了不同行业（如中小微企业、高科技初创企业）的信用风险特征，并提供了基于替代数据（Alternative Data）的信用评分模型优化案例，旨在提高早期预警的准确性，减少信贷损失拨备的过度波动。 第四章：市场风险与操作风险的数字化转型 随着交易频率的提高和金融产品复杂化，市场风险的计量和控制面临新的挑战。本章深入探讨了在极端波动市场中，VaR（Value-at-Risk）和ES（Expected Shortfall）模型的局限性，并介绍了如何利用先进的蒙特卡洛模拟和历史情景分析相结合的方法，更精确地计算市场风险资本要求。在操作风险方面，我们将重点放在因系统升级、数据泄露和供应链风险导致的新型操作风险上，提出了基于行为分析和自动化审计的内控优化方案。 第五章：监管科技（RegTech）与合规效率的革命 合规成本的螺旋式上升是全球银行面临的共同难题。本章系统梳理了监管科技的应用场景，包括利用自然语言处理（NLP）技术对新出台的监管文本进行快速解读和影响分析，利用区块链技术实现交易可追溯性和报告自动化。我们提供了构建“合规即服务”（Compliance-as-a-Service）平台的实践蓝图，以期将合规部门从被动的报告者转变为主动的风险顾问。 第三部分：治理、文化与组织韧性 技术和模型必须由正确的组织结构和文化来支撑。本部分强调了高级管理层在风险文化塑造中的核心作用。 第六章：三道防线模型的现代化重构 传统的“三道防线”模型在面对跨部门、快速迭代的金融创新时显得力不从心。本章主张构建一种“敏捷风险治理”框架，强调风险管理部门（第二道防线）与业务部门（第一道防线）的深度融合，并利用嵌入式风险管理（ERM）的理念，将风险指标直接嵌入到业务流程的决策点。同时，我们探讨了如何有效利用内部审计（第三道防线）的独立性，对创新业务的风险控制有效性进行持续验证。 第七章：人力资本与风险文化的深度融合 风险偏好（Risk Appetite）的传导不仅是文件上的签字，更是组织文化和日常行为的体现。本章聚焦于如何通过高管薪酬结构、员工激励机制和持续性的情景教育，将风险意识内化为员工的本能反应。我们分析了在快速扩张期和紧缩期，组织如何避免“隧道视野”和“合规疲劳”，保持持续的警惕性。 结论：迈向具有韧性的未来金融生态 本书的最终目标是帮助金融机构在全球经济的迷雾中，不仅能生存下来，更能通过审慎的风险管理，转化为获取长期竞争优势的基石。未来的金融机构必须是技术驱动的、数据驱动的、并且对系统性风险保持高度警惕的。这需要机构在战略层面做出深刻的转变，将风险管理视为核心竞争力而非单纯的监管负担。 目标读者： 本书适合于银行、保险公司及资产管理公司的首席风险官（CRO）、首席合规官（CCO）、董事会成员，以及从事金融监管研究与政策制定的专业人士。

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这本书的语言风格和某些教科书截然不同，它似乎更倾向于一种“经验分享”的语调，而不是冷冰冰的学术陈述。在讨论到不良资产管理时，作者似乎融入了一些自身的行业感悟，比如关于如何平衡“处置速度”与“回收价值”之间的微妙关系，描述得相当生动，让人仿佛置身于银行的会议室里，听高管们进行激烈的辩论。这种叙事方式极大地提升了阅读的代入感，让我能从一个更立体的角度去理解商业银行在面临经济周期波动时的决策困境。我尤其欣赏作者对“道德风险”和“逆向选择”在信贷审批中的动态影响分析，这不是简单套用理论，而是深入探讨了在实际操作中，银行家们如何通过调整内部激励机制来规避这些潜在的“人性弱点”。这本书的价值，很大程度上体现在这种“行业智慧的传递”上。

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我对这本书的结构设计感到非常满意，它显然是围绕着商业银行的“生命周期”来构建内容的。从最初的设立与公司治理，到核心的存贷款业务，再到后期的绩效考核与内部审计，形成了一个完整的闭环管理体系。这种系统性的编排，帮助我极大地修正了过去碎片化的知识认知。例如，过去我一直认为信贷决策主要依赖于审批流程，但在读到关于“压力测试与情景分析”的章节后，我才意识到，现代银行管理更注重的是前瞻性的、基于宏观经济假设的风险预判能力。唯一的遗憾是，关于国际化经营和跨境金融服务的讨论篇幅相对较少，对于希望了解中国商业银行“走出去”战略的读者来说，这部分内容的深度稍显不足，希望能看到更多关于跨文化管理和不同法域下监管差异的深度剖析。

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说实话，这本书的阅读体验有点像在爬一座很陡峭的山。一开始的几章，内容密度大到让人有些窒息，充斥着大量的专业术语和精细化的模型描述。我印象最深的是关于资本充足率计算的那一节，各种比率和权重交织在一起，需要反复对照图表才能勉强理解其内在逻辑。这绝不是那种可以轻松翻阅的“快餐读物”，它要求读者必须沉下心来，带着笔和笔记本去啃。我发现自己不得不经常停下来，去查阅那些被认为是“常识”的金融衍生品知识，才能跟上作者的思路。这种略显艰涩的风格，虽然让阅读过程充满了挑战，但也正是这种严谨性，让我相信它所提供的内容是经过严格推敲的。我期待后续章节能在实务操作层面提供更多的“接地气”的指导，而不是仅仅停留在理论的殿堂之上。

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这本书的侧重点似乎更偏向于“审慎监管”和“稳健经营”的哲学层面，而非激进的“金融创新”。在阅读过程中，我感受到了作者对于金融稳定性的高度重视，每一个管理工具的介绍，似乎都附带着对潜在系统性风险的警示。比如，它对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的介绍，重点突出的是其作为“防火墙”的作用，而不是作为优化资金结构的手段。这使得这本书读起来非常“踏实”，它教人如何把银行办成一家“能抵抗风浪的船”，而不是一艘追求速度的“快艇”。对于那些将商业银行视为社会稳定基石的读者来说，这种保守而审慎的管理视角是非常宝贵的。它强调的不是利润最大化，而是如何在合规与效率之间找到一个可持续的平衡点。

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这本书刚拿到手，从封面设计到排版布局，都透露着一股沉稳、专业的味道。我特地挑了本关于“商业银行管理”的书来读，就是希望能够系统地了解这个复杂金融体系的内部运作逻辑。这本书的理论深度似乎相当扎实，章节划分得很有条理，从宏观的监管环境到微观的资产负债管理，脉络清晰，这对于初学者来说无疑是个福音。我特别关注了其中关于风险控制的那一部分，感觉作者在阐述巴塞尔协议III等国际标准时，并没有停留在概念的罗列，而是尝试结合实际案例进行分析，虽然细节需要时间去消化，但初步印象是，它能搭建起一个坚实的知识框架。不过，我总觉得，如果能在某些前沿的金融科技应用，比如区块链在清算中的潜力，或者人工智能在信贷审批中的具体落地案例上再多加墨笔，或许能让这本书的“时效性”更强一些。总的来说，这是一本值得放在案头细品的工具书，适合希望深入研究银行业务的专业人士或者高年级学生。

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