实证统计分析 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:中国财政经济出版社

作者:

出品人:

页数:201

译者:

出版时间:1999-11

价格:16.00

装帧:平装

isbn号码:9787500544173

丛书系列:

图书标签:

统计学
计量经济学
数据分析
实证分析
回归分析
统计建模
SPSS
Stata
R语言
Python

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具体描述

好的，这是一份图书简介，描述了一本名为《深入理解现代计量经济学》的书籍，内容详尽，不包含《实证统计分析》中的内容。 --- 图书名称：《深入理解现代计量经济学：从理论基石到前沿应用》内容提要：《深入理解现代计量经济学：从理论基石到前沿应用》是一部全面、深入探讨计量经济学核心理论与实践的著作。本书旨在为读者构建一个扎实的理论框架，并展示如何运用现代计量方法解决复杂的经济学研究问题。全书结构严谨，逻辑清晰，不仅涵盖了计量经济学的经典内容，更紧密结合了当前经济学研究的热点和前沿方法。第一部分：计量经济学基础与线性回归模型本书伊始，我们将从最基本的概念出发，为读者打下坚实的数学和统计学基础。我们详细梳理了概率论、数理统计以及线性代数在计量经济学中的应用，确保读者能够无障碍地理解后续的建模过程。核心内容聚焦于多元线性回归模型（MLRM）。我们将深入剖析经典线性回归模型的假设条件（高斯-马尔可夫假设），并系统地讲解普通最小二乘法（OLS）的推导、性质及其在有限样本和渐近样本下的性质。不同于仅停留在公式推导，本书特别强调对OLS估计量的经济学解释和统计学检验。读者将学会如何通过t检验、F检验来评估模型的显著性和解释力，并掌握如何处理多重共线性、异方差性和自相关性等经典问题。我们提供了丰富的案例分析，说明在实际数据中，如何识别这些问题并运用修正最小二乘法（BLUE）或广义最小二乘法（GLS）进行有效估计。第二部分：模型扩展与非线性回归在打好线性模型基础后，本书将视野扩展到更复杂的经济学情境。我们将探讨滞后变量模型和动态模型，重点分析自回归（AR）、移动平均（MA）以及自回归移动平均（ARMA）过程，并介绍向量自回归（VAR）模型在宏观经济分析中的应用。随后，我们深入讲解面板数据模型，这是现代微观计量经济学研究不可或缺的工具。我们详细区分了混合OLS、固定效应（FE）模型和随机效应（RE）模型的理论基础、适用条件以及如何通过Hausman检验进行模型选择。对于理解微观经济现象中的个体异质性，面板数据方法至关重要。对于处理非连续性、定性或受限因变量的情况，本书系统介绍了离散选择模型。我们将详尽阐述Logit和Probit模型的原理、估计方法以及边际效应的计算。此外，对于截断和删失因变量，Tobit模型的应用被详细论述。第三部分：因果推断与微观计量前沿计量经济学的现代发展，很大程度上依赖于其在因果推断方面的进步。本书将这部分内容视为核心重点，详尽阐述了如何从相关性走向因果性。我们首先梳理了工具变量（IV）法的理论基础，包括识别条件、有效性检验（如弱工具变量检验）。然后，我们引入了广义矩估计（GMM），展示其在处理复杂内生性问题时的优越性。随后，本书重点介绍了近年来在政策评估和因果推断领域备受推崇的方法： 1. 断点回归设计（RDD）：详细阐述了清晰断点和模糊断点的处理策略，以及非参数估计与局部线性回归的应用。 2. 双重差分法（DID）：深入剖析了DID模型对平行趋势假设的依赖性，以及如何通过构建合成控制（Synthetic Control Method）来替代传统DID，尤其适用于案例较少的研究。 3. 倾向得分匹配（PSM）：阐述了如何通过匹配技术构建“反事实”对照组，并讨论了不同匹配方法的稳健性。第四部分：时间序列分析与预测针对金融、宏观经济等领域对时间序列数据的需求，本书提供了深入的分析工具。我们不仅涵盖了平稳性检验（如ADF检验），还系统介绍了协整（Cointegration）理论，包括Engle-Granger两步法和Johansen检验。对于非平稳序列的建模，误差修正模型（ECM）的推导和应用被详细讲解。此外，我们还涵盖了ARCH/GARCH模型，用于刻画金融时间序列的波动率集群效应，并探讨了更复杂的随机波动率模型。第五部分：非参数方法与贝叶斯计量为了拓宽读者的视野，本书的最后一部分介绍了计量经济学中的非参数和半参数方法。我们将讨论核密度估计和局部回归（LOESS），这些方法在数据驱动的分析中愈发重要。最后，我们引入了贝叶斯计量经济学的基本框架。通过介绍马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，读者将了解如何将先验知识融入模型估计中，尤其是在处理小样本或复杂结构模型时，贝叶斯方法提供了有力的补充。本书特点：理论与实践的紧密结合：每一方法论的介绍都配有清晰的数学推导和直观的经济学逻辑解释。关注前沿方法：大量篇幅用于介绍断点回归、DID、合成控制等现代因果推断技术。数据驱动的思维：鼓励读者将理论应用于真实数据，提升数据处理和模型构建能力。严谨的统计推断：强调模型假设的检验和估计结果的稳健性分析。《深入理解现代计量经济学》是经济学、金融学、公共政策、社会学等领域研究生、高级本科生以及致力于严谨量化研究的专业人士的理想参考书。掌握本书内容，意味着掌握了现代经济学研究中进行严谨量化分析的核心工具。

作者简介

目录信息

目录
第一章中国股市的基本统计分析……………………1
1．1 中国证券市场的规范化进程……………………2
1．1．l 证券市场监管体制………………………3
1．1．2 证券市场法制建设……………………6
1．2 数据的整理及指标定义……………………12
1．2.1 数据的收集与处理……………………… 12
1．2．2 指标定义………………………………14
1．3 我国股市的基本统计特征分析……………21
1．3．1 基本统计量……………………………21
1．3．2 基本统计性质的实证分析…………………23
1．4 收益率的日历影响分析……………………46
1．4．l 日历影响分析………………………… 47
1．4．2 周内各日收益序列基本统计量的分析………50
1．4．3 周内各日收益序列的自相关特征………54
1．4．4 周内各日收益序列的相依关系分析………55
1．5 股市交易的量价分析…………………………61
1.5．1 交易量数据的基本统计特征………………61
1．5．2 量价关系分析…………………………64
1．6 小结……………………………………72
第二章中国股市风险特征分析………………………74
2．1 风险的基本概念……………………………74
2．1．1 系统风险与非系统风险………………75

2．1．2 风险的度量工具…………………………75
2. 2 沪深股市的风险波动特征……………………79
2．2．1 样本的选取及深沪股市风险的基本特征……79
2. 2. 2 股市共同风险与收益的关系……………86
2. 2．3 不同序列条件异方差的共动性……………88
2．3 股市共同风险的分析…………………………89
2．3．1 因子 GARCH模型及其建模………………89
2．3．2 计算结果的实证分析……………………94
2．3．3 因子的时变特征……………………96
2．4 小结………………………………………98
第三章股市与宏观经济基本面的关系…………99
3．1 概述……………………………………99
3．2 宏观经济景气指标与股市的关系……………101
3，2．1 宏观经济景气指标与股市关系的统计描述…102
3. 2．2 宏观经济景气指标与股市关系的基本统计分析104
3．2．3 沪深股市与宏观经济景气关系的进一步分析．111
3．3 小结……………………………………118
第四章上市公司财务的统计分析…………………119
4．1 上市公司财务的基本统计特征………………119
4．1．1 经营业绩的行业差异……………………119
4．1．2 经营业绩的地区差别……………………121
4．1．3 经营业绩与公司上市时间的关系……123
4．1．4 深沪上市公司业绩对比………………124
4．2 上市公司财务分析…………………127
4．2．1 上市公司财务报表分析………………127
4．2．2 上市公司财务比较分析………………135
4．2．3 上市公司财务的多元统计分析方法………139
4 .3 小结……………………………………143

第五章股票投资选择的分析…………………144
5.1 投资组合选择的基本理论………………144
5．1．1 马柯维茨投资组合原理……………146
5．1．2 方差一均值准则……………147
5. 1．3 有效组合的构造……………………149
5. 1．4 最优投资组合的选择……………………151
5. 1．5 投资组合的实证分析……………………152
5．2 投资组合与风险的分散化…………………157
5. 2.1 市场模型与风险的分散化…………157
5．2．2 关于我国股市系统风险和非系统风险的
实证分析………………………………160
5. 3 组合规模分析………………………………161
5．3．1 组合规模研究的背景……………………162
5. 3．2 对我国股市组合规模的实证分析…………163
5．3．3 关于我国股市组合规模的评述……………169
5. 4 小结………………………………………169
第六章中国股市与国际部分股市的比较分析…………171
6. 1 数据来源和市场及证券指数的选取…………171
6. 2 各证券市场基本统计特征的比较…………173
6. 2．1 市场规模和活跃性的统计分析…………173
6. 2．2 基本统计特征的比较分析………………174
6．3 价格和波动强度非对称性调整的比较研究……186
6．3．1 模型的选取………………………186
6. 3．2 价格部分调整模型……………………188
6. 3．3 价格和波动强度非对称性的实政分析……191
6．4 小结……………………………………199
参考文献…………………………………………200
后记……………………………………………202
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和字体选择，透露出一种强烈的时代气息，仿佛是直接从某个遥远的学术期刊上直接扫描下来的。它的风格极为克制和冷静，几乎看不到任何情绪化的表达，所有论证都建立在严密的逻辑推演之上，读起来非常“硬核”。它大量使用了长句和复杂的从句结构，使得阅读速度必须降到最低，这反而迫使我不得不放慢思考的脚步。这本书的精髓似乎在于“过程的展示”，作者似乎对“如何得出结论”比“结论本身”更感兴趣。他会详细地展示某项理论是如何在无数次内部辩论和反复推翻中最终成型的，每一个论据的引入、每一步的逻辑衔接，都被剖析得一清二楚。这种详尽的、近乎“手术式”的解剖过程，对于那些对学术探究的严谨性有着极致要求的读者来说，无疑是一场盛宴。它不提供捷径，只提供最坚实的地基。读完它，我感到自己更像是学会了如何“思考”一个复杂的体系，而不是简单地“记忆”了一堆信息。

评分☆☆☆☆☆

初次翻阅此书，我最大的感受是作者对“背景知识”的尊重到了近乎苛刻的地步。这本书似乎是写给一个已经拥有扎实跨学科基础的读者群体的，它对任何基础概念的解释都采取了“默认你已知晓”的态度。大量的术语和引用都来自于一些相对冷门或专业的领域，需要读者不断地停下来，查阅大量的辅助材料才能跟上思路。这让我的阅读体验像是在攀登一座陡峭的冰山，每一步都需要精准的定位和强大的体能支撑。然而，一旦你跨越了最初的门槛，你会发现山顶的风景是无与伦比的。它将看似无关的多个学科领域巧妙地编织成一张巨大的网，展现了一种令人惊叹的宏观视野。这本书成功地打破了传统学科壁垒的限制，揭示了在更广阔的知识图景下，不同领域的底层逻辑是如何相互呼应的。对于那些渴望打破专业壁垒、建立复杂知识关联网络的进阶学习者来说，这本书的价值无可替代，但对于初学者，它几乎是座难以逾越的天堑。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉就像是进入了一座巨大、光线略显昏暗的图书馆，里面收藏着各种相互矛盾的古代文献。它的结构极其庞杂，章节之间的逻辑跳跃性非常大，有时候前一页还在讨论宏观的社会变迁，下一页就猛然转向了某个特定领域微观的、近乎偏执的细节考据。我花了很长时间才适应这种叙事节奏。它最独特的地方在于，它似乎故意避免提供任何清晰的结论或“标准答案”。作者更像是一位导游，他带着你走过一片又一片思想的荒原，让你自己去体验迷失的感觉，然后引导你去观察不同流派是如何在这些荒原上建立又迅速废弃自己的“临时营地”的。对于我这种习惯于被清晰的步骤和明确的界限所引导的学习者来说，这种开放式的引导既令人兴奋又倍感挫败。每次我以为要抓住某个核心思想时，作者总能提出一个更深层次的反问，将我推回到起点。这本书更像是提供了一套分析世界的“底层操作系统”，而不是预装好的应用软件。它强迫读者必须带着自己的工具箱去参与这场智力探险。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，我是在朋友的强烈推荐下买的，原本是抱着学习新技能的心态来的，结果却掉进了一个意想不到的“知识迷宫”。这本书的叙事方式简直像一出精彩的舞台剧，充满了戏剧性的转折和出人意料的铺陈。它似乎更关心“人”的故事，而不是“数据”的故事。我发现作者非常擅长运用生动的类比和极富画面感的语言来构建复杂的概念框架。比如，他将某种抽象的逻辑关系比喻成一个古老城市中错综复杂的排水系统，每条管道、每个阀门都有其特定的历史使命和运行规律，一旦某个环节堵塞或错位，整个系统就会陷入瘫痪。这种描述方式极大地降低了理解门槛，也让原本可能冷冰冰的理论变得鲜活起来。我甚至在阅读时会不自觉地在脑海中构建出那些场景，仿佛自己就是那个在历史现场观察事物发展的见证者。不过，这种过于文学化的表达有时也让信息的获取效率打了折扣，我需要花费更多精力去甄别哪些是核心论点，哪些是作者为了增强表达效果而精心编织的修辞。总的来说，这是一本读起来像小说一样引人入胜的书，但如果你追求的是那种直接明了、直击靶心的教学风格，这本书可能不适合你。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名是《实证统计分析》，但以下评价内容均不涉及该书的实际内容，而是以一个读者的口吻撰写的、风格迥异的五段图书评价。翻开这本封面设计极简、书脊略显陈旧的精装书，我立刻被它散发出的那种老派学者的气息所吸引。装帧的质感让人联想到上世纪八十年代的经典教材，厚实的纸张，略带泛黄的边缘，仿佛能触摸到知识沉淀的温度。初读几页，我发现它更像是一本关于“理论的演进”的史诗，而不是一本操作指南。它花了大量的篇幅去探讨知识体系是如何在历史长河中被构建、被挑战、最终被确立的过程。作者的笔触极其细腻，对于早期思想家们在探索未知领域时所经历的挣扎与顿悟，描绘得淋漓尽致。比如，某章节对于“范式转移”的论述，不是简单地罗列公式或方法，而是深入剖析了特定时代背景下，社会结构如何反作用于学术思想的形成。我个人尤其欣赏它在处理哲学思辨时的那种毫不退缩的勇气，很多段落需要反复阅读才能领会其深层含义，这使得阅读过程充满了智力上的挑战和满足感。如果期待快速上手技能，这本书可能会让你感到枯燥，但若想探究某个学科思想根源的深厚土壤，这本书无疑是一把深入挖掘的铁锹，它教会你如何“看透”理论背后的时代局限性。

评分☆☆☆☆☆