Financial Risk Forecasting pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Wiley

作者:Jon Danielsson

出品人:

页数:294

译者:

出版时间:2011-4-25

价格:USD 85.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470669433

丛书系列:

图书标签:

金融
统计
Risk
Python
ConvexOptimization
231
金融风险
风险预测
金融建模
时间序列分析
计量经济学
投资组合管理
风险管理
金融工程
机器学习
Python

下载链接在页面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 复制链接

想要找书就要到小哈图书下载中心

qciss.net

立刻按 ctrl+D收藏本页

你会得到大惊喜!!

具体描述

Financial Risk Forecasting is a complete introduction to practical quantitative risk management, with a focus on market and credit risks. Derived from the authors teaching notes and years spent training practitioners in risk management techniques, it brings together the three key disciplines of finance, statistics and modeling (programming), to provide a thorough grounding in risk management techniques. The book first provides an introduction to the financial markets and market process, and the nature of risk in this environment. It then introduces risk measures such as VaR, risk in derivatives, the properties of market prices, volatility, backtesting, risk management and the regulation of risk, extreme value theory and credit risks, and finally, looks at financial crises and how the nature of risk changes with these crises. It will act as a complete guide to the core quantitative competencies required to understand and manage risks in today's financial climate. In addition, the author provides source code in both MATLAB and R, two of the most commonly used modeling programs with which the reader can implement the models illustrated in the book.

好的，这是一份为您量身定制的、不涉及《Financial Risk Forecasting》内容的、详尽的图书简介，旨在描绘一本关于“全球宏观经济与地缘政治驱动下的新兴市场投资策略”的著作。 --- 《裂变与重塑：全球宏观叙事下的新兴市场投资图谱》作者：[此处留空，或想象一位资深经济学家/基金经理的名字] 图书简介在二十一世纪的第三个十年，全球经济版图正经历着一场深刻的、不可逆转的结构性重塑。地缘政治的紧张局势、技术范式的颠覆性转移、气候变化带来的物理性冲击，以及全球债务水平的急剧攀升，共同构成了一张复杂且充满不确定性的宏观经济棋盘。对于寻求超额回报的投资者而言，新兴市场（EM）已不再是简单的“高风险/高回报”代名词，而是一个充满结构性机遇与系统性陷阱的战场。本书《裂变与重塑：全球宏观叙事下的新兴市场投资图谱》，并非一本聚焦于单一金融模型或量化预测的教科书。相反，它是一部深入剖析当前驱动新兴市场表现的底层逻辑、非线性风险以及主题性投资机会的深度研究报告。本书的核心目标是为机构投资者、资产配置专家以及审慎的私人财富管理者，提供一个超越传统基准和瞬时波动的、基于宏观叙事驱动的决策框架。第一部分：范式转移——宏观环境的“新常态” 本部分首先为读者构建了一个理解当前全球经济环境的基石。我们摒弃了过去二十年基于低通胀、全球化深化和美元主导的“格雷申周期”模型，转而探讨后疫情时代、后疫情时代的“滞胀阴影”与“去风险化”（De-risking）浪潮如何重新定义了新兴市场的投资主题。 1. 全球化逆流与供应链的重构：详细分析了“友岸外包”（Friend-shoring）和“近岸外包”（Near-shoring）战略对区域经济体（如墨西哥、越南、印度）的长期资本流入、制造业转移和基础设施需求的结构性影响。探讨了关键矿产供应链安全成为国家战略后，对资源型新兴市场的估值重估。 2. 货币主权与美元的相对力量：在全球央行激进紧缩周期结束后，本书审视了“去美元化”的叙事在实际操作层面是如何缓慢渗透的。重点分析了金砖国家（BRICS+）内部支付体系的实验、本地货币债券市场的成熟度，以及在美联储政策转向预期下，新兴市场央行政策自主性的边界。 3. 财政扩张与主权债务的可持续性：考察了在公共卫生危机和能源转型成本推动下，新兴市场政府债务占GDP比重激增的现实。通过对主权信用评级、外部融资成本以及财政赤字可持续性的深入比较分析，识别出哪些国家正在以可持续的方式为未来投资融资，而哪些国家则面临着潜在的债务违约或结构性调整的压力。第二部分：新兴市场的“分化之舞”——主题性投资的深度挖掘新兴市场从来不是一个同质化的集合体。本书的第二部分是其核心价值所在，它将新兴市场细分为不同的“投资族群”，并针对每个族群的独特驱动因素进行量化和定性分析。 1. 科技与数字鸿沟的机遇（Focus on LatAm & SEA）：深入研究了拉丁美洲在金融科技（FinTech）的爆发式增长，以及东南亚在电子商务和数字经济基础设施建设方面的领先地位。分析了这些区域如何利用移动互联网实现“跨越式发展”，以及监管环境对这些创新模式的塑造作用。特别关注了人才外流（Brain Drain）与本土科技生态系统建设之间的微妙平衡。 2. 绿色转型与关键资源国（Focus on Africa & Selected Asia）：探讨了全球能源转型对新兴市场能源结构的影响。哪些国家能够从可再生能源投资中获益（如拥有锂、铜、钴等关键矿产的国家），哪些国家则面临着传统化石燃料资产的“搁浅风险”。本书构建了一个评估新兴市场“绿色溢价”的框架，用于衡量其资产相对于其传统基本面的估值提升潜力。 3. 消费升级的质量革命（Focus on India & China’s Neighbors）：区别对待当前中国经济的结构性调整，重点分析了中等收入群体快速壮大带来的结构性消费升级机会。这不是简单的消费品销售，而是聚焦于医疗保健、高品质教育、以及体验式消费的长期趋势。本书批判性地评估了不同文化背景下，消费信贷的风险敞口与增长潜力。第三部分：风险的再定价——从“黑天鹅”到“灰犀牛” 在宏观叙事驱动的时代，风险管理的核心在于识别那些已被市场低估的、结构性的“灰犀牛”事件。本书的第三部分着重于风险的识别、对冲与管理。 1. 政治风险与治理质量的量化评估：引入了多维度的“政治稳定指数”（PSI），该指数超越了传统的选举周期分析，纳入了制度韧性、司法独立性、腐败感知度以及社会动员能力等非线性指标。探讨了地缘政治冲突如何通过资本管制、资产冻结等方式直接影响投资回报。 2. 监管套利与政策突然性风险：许多新兴市场的高额回报往往伴随着监管政策的剧烈摇摆。本书分析了过去十年中，针对特定行业（如教育、互联网平台）的政策干预案例，并提供了一套预警指标，帮助投资者区分可持续的“审慎监管”与破坏性的“政策冲动”。 3. 汇率风险的动态对冲策略：鉴于新兴市场货币的固有波动性，本书提出了基于宏观因子（如利差、贸易平衡、外汇储备变化）的动态货币对冲策略，旨在减少非系统性汇率冲击对整体投资组合净值的侵蚀。结语：构建适应性的投资组合《裂变与重塑》的最终目标是为投资者提供“适应性”而非“精确性”的思维工具。在一个宏观叙事快速切换的时代，僵化的模型注定失败。本书倡导一种“自上而下”的宏观判断，结合“自下而上”的细致筛选，构建一个能够抵御不同全球冲击（无论是通胀超预期、地缘冲突升级，还是技术停滞）的、具备韧性的新兴市场投资组合。它将引导读者超越短期的市场噪音，把握住驱动未来十年全球经济增长的核心脉络。本书适合对象：主权财富基金及养老金的资产配置决策者。专注于新兴市场的对冲基金与共同基金的投资组合经理。需要在全球化背景下制定跨国业务战略的企业高管。对地缘政治经济学与复杂系统理论感兴趣的研究人员。