第1篇 经验和历史现象
第1章 美国宏观经济时间序列中的经济周期波动
摘要
关键词
1.引言
2.经济周期分析的经验方法
2.1 古典的经济周期分析和拐点的确定
2.2 用线性滤波方法分离周期性成分
3.几个主要经济时间序列的周期性特征
3.1 数据和主要统计指标
3.2 对主要序列结果的讨论
4.战后美国数据中的其他经验规律
4.1 菲利普斯曲线
4.2 某些长期关系
致谢
附录A 本章中使用的数据序列的描述
A.1 第1节中使用的时间序列
A.2 第2节中使用的时间序列
A.3 第4节中使用的其他序列
参考文献
第2章 货币政策冲击——我们已经并最终能学到些什么？
摘要
关键词
1.引言
2.货币政策冲击——一些可能的解释
3.向量自回归及其识别
4.货币政策冲击的效应——递归假设
4.1 递归假设和VARs
4.2 三个基准识别方案
4.3 其他经济总量的结果
4.4 基准分析的稳健性
4.5 两种基准识别方案之间的区别
4.6 货币政策冲击和波动性
5.货币政策冲击的效应——放弃递归方法
5.1 完全的联立方程系统
6.解释货币政策规则估计结果时出现的一些错误
7.货币政策冲击的效应——描述法
8.结论
参考文献
第3章 货币政策制度与经济绩效——历史记录
摘要
关键词
1.1880-1995年的政策制度
1.1 政策制度的定义
1.2 政策制度的类型
1.3 货币制度中的规则与相机抉择
2.国际货币制度
2.1 金本位制
2.2 两次世界大战之间金本位制的兴衰
2.3 布雷顿森林体系
2.4 近期的管理浮动制和欧洲货币体系
3.美国中央银行历史上的一些片断
……
第2篇 动态分析方法
第3篇 经济增长模型
· · · · · · (收起)