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这本书不是一遍能看懂的。。。而且还得结合着文献看

论文参考书目与专著2。

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对我来说还有点难度，不如《高频交易》介绍通俗。

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念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.

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