具体描述
《经济资本与银行监管》内容简介：经济资本是描述在一定的置信度水平（如99％）上、一定时间（如一年）内，为了弥补银行的非预期损失（Unexpected Losses）所需要的资本。它是与“监管资本（RC，Regulatory Capital）”相对应的概念。经济资本，从银行内部讲，是表示应合理持有的资本；从银行所有者和管理层的角度讲，就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。经济资本的一个重要特点，即它是指所“需要的”资本，“应该有”多少资本，而不是银行实实在在已经拥有的资本。经济资本最初是通过银行将其作为资本分配和绩效评估的工具而发展起来的。因此，经济资本度量主要的目的是提供一个精确可靠的度量风险的相对指标，而度量风险或资本的总体水平则是次要的。
《宏观审慎：全球金融稳定新范式》 作者：[此处可虚构作者姓名，例如：张华，李明] 出版社：[此处可虚构出版社名称，例如：现代金融出版社] 出版年份：[此处可虚构年份，例如：2024年] --- 内容提要 在全球化与金融创新浪潮的共同推动下，传统的、仅关注单个机构稳健性的微观审慎监管框架已难以有效应对系统性风险的累积与蔓延。本书《宏观审慎：全球金融稳定新范式》深入剖析了2008年国际金融危机暴露出的监管真空，系统性地阐述了宏观审慎政策的理论基础、工具箱构建、实施挑战及其在全球金融治理中的核心地位。 本书并非聚焦于银行的资本充足率或流动性要求等微观审慎议题，而是将视野提升至整个金融体系的稳定性层面。它探讨了如何通过识别、度量和管理跨机构、跨市场、跨周期的风险，建立一个更具韧性的全球金融防火墙。从时间维度的逆周期调节，到横向维度的系统重要性机构识别与资本缓冲的设置，再到影子银行和金融基础设施的穿透式监管，本书为政策制定者、监管机构、金融风险管理者及学术研究人员提供了一套全面、前沿且具有实操性的宏观审慎政策框架。 --- 详细章节概述 本书共分为六大部分，二十个章节，层层递进，构建起完整的宏观审慎分析体系。 第一部分：系统性风险的理论重构与政策逻辑（约300字） 本部分追溯了金融危机中系统性风险的爆发机制，指出传统监管在处理“大而不能倒”和“相互关联性”风险时的局限。 第一章：从微观到宏观的范式转换 系统性风险的定义、构成要素（传染性、顺周期性、集中度风险），以及为何需要独立于微观审慎的宏观审慎视角。本章重点分析了资产负债表衰退与信用紧缩在系统风险传染中的作用。 第二章：金融脆弱性与风险积累模型 介绍主流的系统性风险计量模型（如CoVaR、ΔCoVaR、MES等），区分金融脆弱性（Vulnerability）与系统性风险（Systemic Risk）的动态关系，并探讨金融杠杆率、期限错配等关键指标的积累路径。 第三章：宏观审慎政策的目标与约束 明确界定宏观审慎政策的核心目标（防止系统崩溃而非单个银行破产），并分析其与货币政策、微观审慎政策之间的目标冲突（如“权责不符”问题）及协调机制。 第二部分：宏观审慎政策工具箱的构建（约450字） 本部分详细梳理了当前国际上已发展和正在试验中的主要宏观审慎工具，并根据其作用维度进行分类。 第四章：基于信贷周期的工具：逆周期资本缓冲（CCyB） 深入探讨CCyB的启动、释放条件，以及如何与银行贷款和资产价格的过度扩张挂钩。分析其对信贷增速的抑制效果及对经济增长的潜在滞后影响。 第五章：识别与约束系统重要性机构（G-SIBs与D-SIBs） 区别于传统的“大而不倒”补贴效应，本章聚焦于如何科学评估机构的系统重要性，并分析特定附加资本要求（G-SIB Surcharge）如何内化机构的外部性成本，以及其对银行集团内部资本配置的影响。 第六章：房地产与部门风险的定向管理 重点剖析针对房地产部门的风险暴露控制，包括贷款价值比（LTV）上限、债务收入比（DTI）限制、以及针对特定抵押品或借款人群体的风险权重调整。 第七章：金融市场互联性的压力测试 探讨如何设计跨市场、跨资产类别的压力测试情景，特别是针对衍生品市场、回购市场（Repo Market）的流动性冲击传导路径分析。 第八章：影子银行体系的穿透式监管视角 分析非银行金融机构（NBFI）的风险积累，包括货币市场基金（MMF）、对冲基金及特殊目的载体（SPV）的监管空白，以及如何通过对中介活动的限制来控制系统风险。 第三部分：跨境传导、政策溢出与全球治理（约350字） 鉴于金融体系的全球化特征，本部分探讨了宏观审慎政策在国际间的协调与冲突。 第九章：资本流动与宏观审慎的互动 分析大规模跨境资本流入如何加剧东道国的金融脆弱性，以及宏观审慎工具（如宏观审慎外汇敞口限制）在资本管制中的应用与争议。 第十章：国际协调的机制与挑战 详细介绍金融稳定理事会（FSB）在推动宏观审慎框架全球统一性方面的努力，对比不同司法管辖区在工具选择和实施力度上的差异，并分析“监管竞赛”的风险。 第十一章：政策溢出效应的量化评估 研究一国宏观审慎政策（如提高国内银行资本要求）如何通过信贷渠道和资产价格渠道影响其他国家的金融状况和经济活动。 第十二章：单一市场下的宏观审慎实施 以欧元区为例，分析在主权信用风险与银行风险紧密交织的货币联盟内部，如何构建一个有效的中央化的宏观审慎监管框架。 第四部分：政策实施中的实证检验与前沿研究（约250字） 本部分转向实践检验，评估工具的有效性和非预期后果。 第十三章：逆周期资本缓冲的有效性实证分析 利用面板数据模型，检验CCyB在不同经济周期中对信贷扩张和银行资产负债表强度的实际影响。 第十四章：系统重要性机构附加资本对市场竞争的影响 分析提高G-SIB资本要求是否导致市场份额向非系统重要性银行转移，以及这种转移是否降低了整体系统风险。 第十五章：数字金融创新与宏观审慎监管的新领域 探讨分布式账本技术（DLT）、去中心化金融（DeFi）的潜在系统性风险，以及监管机构如何将这些新兴领域纳入宏观审慎的监测范围。 第五部分：监管能力的建设与政策沟通（约150字） 本部分关注宏观审慎政策得以有效实施所需的组织基础和技术保障。 第十六章：数据基础设施与风险监测系统 强调建立集成化、高频率的金融部门数据收集平台的重要性，以及如何利用大数据和人工智能技术实现早期预警。 第十七章：宏观审慎政策的透明度与可问责性 分析政策决策过程的透明化如何增强市场预期，以及如何设计清晰的政策触发点，以提高决策的公信力。 结语：面向未来的金融稳定蓝图（约100字） 总结宏观审慎框架的演进历程，展望未来十年全球金融稳定可能面临的新挑战（如气候变化相关金融风险、地缘政治冲击），并呼吁监管框架持续的适应性进化，以确保金融体系在复杂多变的外部环境中保持弹性。本书旨在提供一个超越技术细节的宏观战略视角，为维护长期金融稳定奠定理论与实践基础。 --- 本书特点： 1. 深度理论结合前沿实践： 整合了巴塞尔协议III/IV的最新进展与国际清算银行（BIS）、FSB的最新研究成果。 2. 跨学科分析视角： 融合了宏观经济学、金融工程学和政策科学的方法论。 3. 聚焦系统性： 完全避开了对单一银行资本充足率和流动性比率的详细讲解，专注于全景式的风险管理。 适合读者： 中央银行和金融监管机构的政策制定者、商业银行和投资机构的风险管理高层、宏观经济学及金融监管领域的研究人员和研究生。
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