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出版者:McGraw-Hill/Irwin

作者:Stephen Schmidt

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2004-12-30

价格:0

装帧:Hardcover

isbn号码:9780073200309

丛书系列:

图书标签:

• Econometrics
• Data Analysis
• Statistics
• Regression Analysis
• Econometric Modeling
• CD-ROM
• Quantitative Economics
• Applied Econometrics
• Time Series Analysis
• Financial Econometrics

《计量经济学》（含数据光盘）是一部旨在为读者提供计量经济学坚实理论基础和实践应用能力的权威教材。本书深入浅出地讲解了计量经济学核心概念、方法论以及其在现代经济分析中的广泛应用。 本书内容概览： 本书的结构精心设计，从计量经济学的基本框架出发，逐步深入到更复杂的高级主题。 基础理论与回归分析： 本书开篇即建立了计量经济学坚实的理论根基。读者将系统学习线性回归模型，理解其基本假设、参数估计方法（如普通最小二乘法 OLS）以及对估计结果的统计推断。重点在于掌握如何解释回归系数、进行假设检验以及评估模型的拟合优度。误差项的性质，包括同方差性、无自相关性和正态性，以及这些假设被违反时（异方差、自相关）可能带来的问题和相应的处理方法，都将得到详细阐述。 多重回归与模型选择： 随着分析的深入，本书将引入多重回归模型，探讨如何同时纳入多个解释变量，以及如何处理多重共线性等常见问题。模型设定不当、遗漏重要变量或引入无关变量对估计结果的影响，以及模型选择的原则和常用方法（如逐步回归、信息准则）也将被详细介绍，帮助读者构建更精确、更具解释力的模型。 特种回归模型： 为了应对经济数据中出现的各种特殊情况，本书还将介绍一系列特种回归模型。这包括： 定性变量模型： 如虚拟变量（dummy variables）的应用，用于分析分类变量（如性别、地区、政策变化）对被解释变量的影响。 时间序列模型： 深入讲解时间序列数据的特性，如趋势、季节性、周期性、平稳性等。读者将学习ARMA、ARIMA等经典模型，理解如何进行时间序列预测，并掌握单位根检验、协整检验等用于处理非平稳时间序列的关键技术。 面板数据模型： 结合了截面数据和时间序列数据的面板数据，因其能够同时控制个体效应和时间效应而成为经济学研究的重要工具。本书将详细讲解固定效应模型（fixed effects model）和随机效应模型（random effects model），以及如何根据数据特性选择合适的模型。 离散选择模型： 针对被解释变量为二元或多元离散变量（如是否购买某种产品、选择哪种交通方式）的情况，本书将介绍Logit模型和Probit模型，并探讨其应用场景。 工具变量法与内生性处理： 在经济学研究中，内生性（endogeneity）是一个普遍存在的问题，可能源于遗漏变量、测量误差或同时性。本书将重点介绍处理内生性的关键方法，特别是工具变量法（Instrumental Variables, IV）及其在两阶段最小二乘法（2SLS）中的应用。理解和掌握这些方法对于获得无偏和一致的估计量至关重要。 模型诊断与评估： 严谨的计量经济学研究离不开对模型有效性的评估。本书将指导读者如何进行模型诊断，包括残差分析、异方差检验、自相关检验等，并教授如何根据诊断结果改进模型。同时，将探讨模型预测的准确性以及不同模型之间的比较方法。 数据光盘的价值： 本书附带的数据光盘提供了大量真实世界经济数据，涵盖宏观经济、微观经济、金融市场等多个领域。这些数据与书中的理论讲解紧密结合，为读者提供了宝贵的实践机会。读者可以通过光盘中的数据集，亲手运用所学的计量经济学方法进行数据分析，包括： 数据导入与预处理： 学习如何将数据导入统计软件（如Stata, R, EViews等），并进行清洗、整理、转换等预处理操作。 模型估计与检验： 利用真实数据估计回归模型，并进行假设检验、显著性检验等。 结果解释与报告： 学习如何清晰、准确地解释计量经济学分析结果，并将其撰写成规范的研究报告。 实证研究复现： 部分数据集可能对应于经典的计量经济学文献，读者可以尝试复现这些研究的结果，从而更深入地理解理论的应用。 学习本书将使您能够： 建立严谨的经济分析框架： 掌握运用统计方法量化经济现象、检验经济理论的能力。 熟练运用计量经济学工具： 能够熟练操作统计软件，对经济数据进行分析和建模。 批判性评估经济研究： 能够辨别和评价经济学研究中的研究方法和结论。 独立进行实证研究： 为从事经济学研究、政策分析以及相关领域的工作打下坚实基础。 《计量经济学》（含数据光盘）适合经济学、金融学、管理学、公共政策等专业本科生、研究生以及所有希望提升量化分析能力的读者。本书既是理论学习的经典教材，也是实践操作的得力助手。

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